Beschrijving en toepassing van de ADX-indicator in technische analyse

ADX-indicator – wat voor soort indicator en wat is de betekenis, berekeningsformule. ADX wordt gebruikt om de aanwezigheid van een trend en zijn kenmerken te bepalen. De indicator werd in 1978 voorgesteld door de Amerikaanse handelaar Wells Wilder. ADX werd in detail besproken in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems. Een van de kenmerken van de indicator is de aanwezigheid van drie curven (+DI, -DI en ADX) er tegelijkertijd op. Door deze grafieken te analyseren, ontvangt de handelaar signalen waarmee hij winstgevende transacties kan doen.
Om succesvol op de beurs te kunnen werken, moet een handelaar zijn eigen handelssysteem kiezen of creëren. Het bestaat uit verschillende elementen, maar moet de volgende onderdelen bevatten:

1. Bepaling van de marktstructuur.
2. Op zoek naar mogelijkheden om een ​​beroep te doen.
3. Nauwkeurige bepaling van het moment van binnenkomst in de transactie.
4. Berekening van het doel van de transactie (uitgangspunten met winst).
5. Risicobeheer, inclusief het vinden van het prijsniveau waarop een verliezende transactie wordt gesloten.

De indicator in kwestie is niet ontworpen om alle bovenstaande taken tegelijk op te lossen, maar kan wel worden gebruikt om te bepalen de structuur van marktprijsbewegingen. Dit concept omvat het verkrijgen van informatie over de trend, de richting en kracht ervan. Daarom is het in het gebruikte handelssysteem, naast ADX, gunstig om andere indicatoren te gebruiken. Het wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in combinatie met de MACD. Een voorbeeld van een handelssysteem met MACD:
De afbeelding hieronder beschrijft gedeeltelijk een van deze handelssystemen. Hier is een trendanalyse en bepaling van het handelsingangspunt. ADX-waarden worden berekend op basis van +DI en -DI, ​​die vooraf moeten worden bepaald. Om berekeningen uit te voeren, worden de maximale en minimale waarden van de balken, evenals de slotkoers, gebruikt. Om met ADX te werken, moet u eerst de periode instellen waarvoor de berekening wordt uitgevoerd. Om de indicatorwaarde te krijgen, moet u de volgende acties ondernemen:

1. Het is noodzakelijk om de maximale waarde van de huidige balk en de vorige te vergelijken . Als het groter is, wordt het verschil tussen beide de huidige waarde. Anders wordt een waarde van nul beschouwd. De aldus berekende waarde wordt toegewezen aan de +DI1-indicator op het betreffende punt. Deze waarden worden gebruikt om de +DI-grafiek te berekenen.
2. U moet de waarde -DI1 berekenen . Om het te krijgen, moet u de volgende stappen uitvoeren. Het is vereist om de minimumwaarde van de huidige balk en dezelfde waarde van de vorige te vergelijken. Als de eerste kleiner is, moet u de absolute waarde van het verschil tussen beide bepalen. Als niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt aangenomen dat de waarde nul is. Op basis van dergelijke gegevens zullen berekeningen worden uitgevoerd, met behulp waarvan een -DI-grafiek wordt gemaakt.
3. Voor elke balk is het noodzakelijk om de ontvangen waarden +DI en -DI te vergelijken . Wat kleiner is, wordt gelijk aan nul genomen. Zijn deze waarden gelijk, dan nemen beide de waarde nul.
4. Nu moet je de volgende drie waarden berekenen op basis van absolute waarde : het verschil tussen de maximale en minimale waarden van de huidige balk (Hoog-Laag), tussen de maximum- en slotkoers van de vorige balk (Hoog-Sluiten( i-1)), de slotkoers van de vorige balk en de laagste van de huidige (Low-Close(i-1)). Het maximum van deze waarden wordt toegewezen aan de TR-parameter.
5. Zoek +SDI = (+DI1) / TR en -SDI = (-DI1) / TR.
6. Om +DI te plotten, berekent u het exponentiële gemiddelde van +SDI voor een bepaald aantal staven . De -DI-grafiek wordt verkregen als het exponentiële gemiddelde van -SDI over het geselecteerde aantal staven.
7. Verdere berekeningen worden uitgevoerd op basis van de waarden van deze twee grafieken. In dit geval is ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. De indicatorwaarde wordt gedefinieerd als een exponentieel gemiddelde van ADX1 voor een bepaald aantal staven.

Het gebruik van het exponentiële gemiddelde is te wijten aan het feit dat dit type berekening van het gemiddelde wordt gekenmerkt door een relatief kleinere vertraging. Er worden dus drie lijnen opgebouwd die de beschouwde indicator vormen. Elk van de gebruikte regels heeft zijn eigen betekenis. Curven +DI en -DI geven de kracht van de beweging naar boven of naar beneden weer. De ADX-lijn kenmerkt de kracht van de trend zonder rekening te houden met de richting ervan. Alle drie de lijnen stellen de handelaar in staat om alle basisinformatie over de trend te krijgen, die nodig is om de beslissing te nemen die hij nodig heeft. Hoe de ADX-indicator correct te gebruiken: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Hoe de ADX-indicator, setup, handelsstrategieën te gebruiken?

De indicator neemt waarden aan tussen 0 en 100. In de praktijk bereikt deze echter zelden extreme waarden. Het is algemeen aanvaard dat een waarde die niet hoger is dan 20, wijst op zwakte. Komt de indicator boven de 60, dan is er sprake van een sterke en dynamische trend. Ervaren handelaren kiezen het signaalniveau dat ze nodig hebben op basis van hun ervaring en kennis. In het standaard geval wordt de Sluitingsprijs gebruikt voor de berekening, die niet wordt aanbevolen om te wijzigen. Het kiezen van een eigen optie hiervoor heeft alleen zin als de handelaar daar goede redenen voor heeft. De duur van de berekeningsperiode moet geschikt zijn om het vereiste deel van het schema te dekken en tegelijkertijd geen buitensporige vertraging te veroorzaken. In de meeste gevallen wordt een waarde van 14 bars gebruikt, die in de meeste gevallen standaard is ingesteld.

Wanneer te gebruiken

De ADX-indicator is ontworpen om te worden gebruikt tijdens trending-bewegingen. Tijdens de flat zal het gebruik ervan niet effectief zijn. Aangezien de toepassing ervan alleen de structuur van de markt kan analyseren, zal het nodig zijn deze aan te vullen met een of meer andere indicatoren, zodat het mogelijk zou zijn om op basis daarvan een effectief handelssysteem op te bouwen. Voorbeelden van het gebruik van de indicator: Indicatorsignalen
worden zo gekozen dat een handelaar een trend aan het begin kan vinden en kan verlaten wanneer deze verzwakt. De richting wordt aangegeven door +DI- en -DI-grafieken. Als de eerste hoger gaat, dan hebben we het over een opwaartse trend, anders een neerwaartse trend. De sterkte wordt bepaald door de ADX-curve.

Voor- en nadelen van toepassing

Het voordeel van deze indicator is de mogelijkheid om de sterkte van de trend te bepalen. Hiermee kunt u een transactie aangaan tijdens de beginfase van de trend en deze verlaten wanneer deze eindigt. De indicator helpt de handelaar de relatieve sterkte van bulls en bears op de beurs te beoordelen, waardoor een beter begrip ontstaat van de redenen en vooruitzichten voor de beweging van de prijs van het instrument. Het nadeel is de vertraging die gepaard gaat met het feit dat de berekening de berekening van gemiddelden gebruikt. Als de rekenperiode wordt verkort, zal de respons sneller zijn, maar het aantal valse signalen zal toenemen.

Toepassing in verschillende terminals

Deze indicator is opgenomen in het aantal standaardindicatoren voor de meeste indicatoren. In de Metatrader-terminal werkt het als volgt. Indicatorparameters:
Om te beginnen, moet u het gewenste instrument en het juiste tijdsbestek selecteren. Vervolgens moet u de volgende bewerkingen uitvoeren:

1. In het hoofdmenu moet u op het item “Invoegen” klikken.
2. Selecteer in het menu de regel “Indicatoren”. Ga in het submenu naar “Trend” en vervolgens naar “Average Directional Movement Index”.
3. Daarna wordt een venster geopend voor het invoeren van parameters. Daarin moet u de berekeningsperiode specificeren, de prijs waartegen de berekening zal worden gemaakt. In het standaard geval wordt hier Close gebruikt, maar indien gewenst kan een handelaar andere opties gebruiken: Open, Hoog, Max, Min, Mediane prijs, Typische prijs of Gewichtsprijs.
4. Vervolgens kunt u het type, de dikte en de kleur van de grafieklijnen selecteren. Voor het gemak van analyse op de grafiek kunt u die horizontale niveaus instellen die de handelaar als significant beschouwt.
5. Standaard wordt de grafiek getoond voor alle gebruikte tijdframes. Indien gewenst kan de gebruiker er slechts enkele selecteren.

De mogelijkheid om het nulniveau vast te stellen is voorzien. Als u een vogel voor deze lijn plaatst, zal de handelaar de gegevens vanaf dit niveau observeren wanneer de grafiek beweegt. Anders wordt alleen het gedeelte met curven weergegeven. Als de rekentermijn korter wordt, wordt de vertraging verkort. Trends zullen echter voor een kortere periode worden getoond. In dit geval zal het aantal signalen toenemen, maar sommige kunnen onjuist zijn. Om de kans op succes te vergroten, kunt u in dergelijke gevallen een extra filter toepassen dat de meest winstgevende signalen suggereert.