תיאור ויישום של מחוון ADX בניתוח טכני

מחוון ADX – איזה סוג מחוון ומה המשמעות, נוסחת חישוב. ADX משמש לקביעת נוכחות מגמה ומאפייניה. האינדיקטור הוצע על ידי הסוחר האמריקאי וולס ויילדר ב-1978. ADX נדון בפירוט בספרו New Concepts in Technical Trading Systems. אחת התכונות של המחוון היא נוכחות של שלוש עקומות (+DI, -DI ו-ADX) בו זמנית. על ידי ניתוח תרשימים אלו, הסוחר מקבל אותות המאפשרים לו לבצע עסקאות רווחיות.
על מנת לעבוד בהצלחה בבורסה, סוחר צריך לבחור או ליצור מערכת מסחר משלו. הוא מורכב ממספר אלמנטים, אך חייב לכלול את החלקים הבאים:

1. קביעת מבנה השוק.
2. מחפש הזדמנויות להיכנס למסחר.
3. קביעה מדויקת של רגע הכניסה לעסקה.
4. חישוב מטרת העסקה (נקודות יציאה עם רווח).
5. ניהול סיכונים, כולל מציאת רמת המחירים שבה נסגר מסחר מפסיד.

המחוון הנדון אינו מיועד לפתור את כל המשימות לעיל בבת אחת, אך ניתן להשתמש בו כדי לקבוע מבנה תנועות מחירי השוק. מושג זה כולל קבלת מידע על המגמה, כיוונה וחוזקה. לכן, במערכת המסחר המשמשת, בנוסף ל-ADX, כדאי להשתמש באינדיקטורים אחרים. לדוגמה, הוא משמש לעתים קרובות בשילוב עם MACD. דוגמה למערכת מסחר עם MACD:
התמונה למטה מתארת ​​חלקית אחת ממערכות המסחר הללו. להלן ניתוח מגמה וקביעת נקודת הכניסה לסחר. ערכי ADX מחושבים על סמך +DI ו-DI, שיש לקבוע מראש. כדי לבצע חישובים, נעשה שימוש בערכים המקסימליים והמינימליים של הסורגים, כמו גם מחיר הסגירה. כדי לעבוד עם ADX, תחילה עליך להגדיר את התקופה עבורה מתבצע החישוב. על מנת לקבל את ערך המחוון, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. יש צורך להשוות בין הערך המרבי של הסרגל הנוכחי לבין הערך הקודם . אם הוא גדול יותר, ההפרש ביניהם הופך לערך הנוכחי. אחרת, ערך של אפס נחשב. הערך שחושב כך מוקצה למחוון +DI1 בנקודה המדוברת. ערכים אלה ישמשו לחישוב גרף +DI.
2. אתה צריך לחשב את הערך -DI1 . כדי לקבל את זה, עליך לבצע את השלבים הבאים. יש להשוות את הערך המינימלי של הסרגל הנוכחי לאותו הערך של הקודם. אם הראשון הוא פחות, אתה צריך לקבוע את הערך המוחלט של ההפרש ביניהם. אם התנאי לא מתקיים, ההנחה היא שהערך הוא אפס. על סמך נתונים כאלה יבוצעו חישובים בעזרתם יבוצע גרף -DI.
3. עבור כל פס, יש צורך להשוות את הערכים שהתקבלו +DI ו-DI . מה שקטן יותר נלקח שווה לאפס. אם הערכים האלה זהים, שניהם מקבלים את הערך אפס.
4. כעת עליך לחשב את שלושת הערכים הבאים לפי ערך מוחלט : ההפרש בין ערכי המקסימום והמינימום של הסרגל הנוכחי (High-Low), בין המחיר המקסימלי והסגירה של הסרגל הקודם (High-Close( i-1)), מחיר הסגירה של הסרגל הקודם והנמוך של הנוכחי (Low-Close(i-1)). המקסימום של ערכים אלה יוקצה לפרמטר TR.
5. מצא +SDI = (+DI1) / TR ו-SDI = (-DI1) / TR.
6. כדי לשרטט +DI חשב את הממוצע האקספוננציאלי של +SDI עבור מספר נתון של תווים . תרשים -DI מתקבל כממוצע מעריכי של -SDI על מספר הפסים הנבחר.
7. חישובים נוספים מתבצעים על סמך הערכים של שני הגרפים הללו. במקרה זה, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. ערך המחוון מוגדר כממוצע מעריכי של ADX1 עבור מספר נתון של תווים.

השימוש בממוצע האקספוננציאלי נובע מכך שסוג זה של חישוב הממוצע מאופיין בהשהייה קטנה יותר יחסית. לפיכך, נבנים שלושה קווים המרכיבים את המחוון הנדון. לכל אחד מהקווים שבהם נעשה שימוש יש משמעות משלו. עקומות +DI ו-DI מציגות את עוצמת התנועה למעלה או למטה, בהתאמה. קו ה-ADX מאפיין את עוצמת המגמה מבלי לקחת בחשבון את כיוונה. כל שלושת הקווים מאפשרים לסוחר לקבל את כל המידע הבסיסי על המגמה, הדרוש לקבלת ההחלטה הדרושה לו. כיצד להשתמש נכון במחוון ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

כיצד להשתמש במחוון ADX, הגדרה, אסטרטגיות מסחר

המחוון לוקח ערכים בין 0 ל-100. עם זאת, בפועל הוא מגיע לערכים קיצוניים לעיתים רחוקות. מקובל כי ערך שאינו עולה על 20 מעיד על חולשה. אם המחוון עולה על 60, אז אנחנו מדברים על מגמה חזקה ודינמית. סוחרים מנוסים בוחרים את רמת האות שהם צריכים על סמך הניסיון והידע שלהם. במקרה הסטנדרטי, המחיר הסגור משמש לחישוב, שלא מומלץ לשנותו. בחירת אפשרות משלך לכך הגיונית רק במקרים שבהם לסוחר יש סיבות טובות לכך. משך תקופת החישוב צריך להתאים על מנת לכסות את הסעיף הנדרש בלוח הזמנים ויחד עם זאת לא לגרום לעיכוב מופרז. ברוב המקרים, נעשה שימוש בערך של 14 פסים, שברוב המקרים מוגדר כברירת מחדל.

מתי להשתמש

מחוון ADX מיועד לשימוש במהלך תנועות מגמתיות. במהלך הדירה, השימוש בו לא יהיה יעיל. מכיוון שהיישום שלו מאפשר לנתח רק את מבנה השוק, יהיה צורך להשלים אותו באינדיקטור אחד או יותר, באופן שניתן יהיה לבנות על בסיסם מערכת מסחר אפקטיבית. דוגמאות לשימוש במדד:
אותות אינדיקטורים נבחרים בצורה כזו שסוחר יכול למצוא מגמה בתחילתה ולצאת כשהיא נחלשת. הכיוון יתבקש באמצעות גרפים +DI ו-DI. אם הראשון עולה גבוה, אז אנחנו מדברים על מגמת עלייה, אחרת, מגמת ירידה. החוזק שלו נקבע על ידי עקומת ADX.

יתרונות וחסרונות של יישום

היתרון של אינדיקטור זה הוא היכולת לקבוע את עוצמת המגמה. זה יאפשר לך להיכנס לסחר בשלב הראשוני של המגמה ולצאת ממנו כשהוא מסתיים. האינדיקטור מסייע לסוחר להעריך את החוזק היחסי של שוורים ודובים בבורסה, ומאפשר הבנה טובה יותר של הסיבות והסיכויים לתנועה של מחיר המכשיר. החיסרון הוא העיכוב הקשור בעובדה שהחישוב משתמש בחישוב הממוצעים. אם תקופת החישוב מתקצרת, התגובה תהיה מהירה יותר, אך מספר האותות הכוזבים יגדל.

יישום במסופים שונים

אינדיקטור זה כלול במספר האינדיקטורים הסטנדרטיים עבור רוב האינדיקטורים. במסוף Metatrader, העבודה איתו היא כדלקמן. פרמטרי מחוון:
על מנת להתחיל, עליך לבחור את המכשיר הרצוי ואת מסגרת הזמן המתאימה. לאחר מכן, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. בתפריט הראשי, עליך ללחוץ על הפריט “הוסף”.
2. בתפריט, בחר את השורה “אינדיקטורים”. בתפריט המשנה עבור אל “מגמה”, ולאחר מכן אל “מדד תנועה כיוונית ממוצעת”.
3. לאחר מכן, נפתח חלון להזנת פרמטרים. בו אתה צריך לציין את תקופת החישוב, את המחיר שבו יתבצע החישוב. במקרה הסטנדרטי, נעשה שימוש כאן בסגירה, אולם אם תרצה, סוחר יכול להשתמש באפשרויות אחרות: פתוח, גבוה, מקסימום, מינימום, מחיר חציוני, מחיר טיפוסי או מחיר משקל.
4. לאחר מכן, תוכל לבחור את הסוג, העובי והצבע של קווי הגרף. לנוחות הניתוח בתרשים, אתה יכול להגדיר את הרמות האופקיות שהסוחר מחשיב כמשמעותיים.
5. כברירת מחדל, התרשים יוצג עבור כל מסגרות הזמן בשימוש. אם תרצה, המשתמש יכול לבחור רק חלק מהם.

האפשרות לתקן את רמת האפס מסופקת. אם תשים ציפור מול הקו הזה, כשהתרשים זז, הסוחר יצפה בנתונים החל מרמה זו. אחרת, רק החלק שבו יש עקומות יוצג. אם תקופת החישוב תקטן, העיכוב יקטן. עם זאת, מגמות יוצגו לפרק זמן קצר יותר. במקרה זה, מספר האותות יגדל, אך חלקם עשויים להיות שקריים. על מנת להגדיל את ההסתברות להצלחה, במקרים כאלה, ניתן להחיל מסנן נוסף שיציע את האותות הרווחיים ביותר.