Опис та застосування індикатора ADX у технічному аналізі

Індикатор ADX – що за індикатор і який сенс, формула розрахунку. ADX застосовується визначення наявності тренда та його характеристик. Індикатор був запропонований американським трейдером Уеллсом Уайлдером у 1978 році. ADX був детально розглянутий у його книзі “Нові концепції технічних торгових систем”. Однією з особливостей індикатора є наявність на ньому трьох кривих (+DI, -DI та ADX) одночасно. Аналізуючи ці графіки, трейдер отримує сигнали, що дозволяють йому проводити вигідні угоди.
Для того, щоб успішно працювати на біржі, трейдеру необхідно вибрати або створити власну торгову систему. Вона складається з декількох елементів, але обов’язково повинна включати наступні частини:

1. Визначення структури ринку.
2. Пошук можливостей для входу до угоди.
3. Точне визначення моменту входу до угоди.
4. Обчислення мети угоди (точки виходу із прибутком).
5. Управління ризиком, зокрема перебування рівня ціни, у якому здійснюється закриття збиткової угоди.

Розглянутий індикатор не призначений для вирішення відразу всіх перерахованих завдань, однак він може бути застосований для визначення структури ринкових рухів ціни. Це поняття включає в себе отримання інформації про тренд, його напрям і силу. Тому у використовуваної торгової системи додатково ADX вигідно застосовувати інші індикатори. Наприклад, часто використовують його разом із MACD. Приклад торгової системи з MACD:
На зображенні частково описана одна з таких торгових систем. Тут наведено аналіз тренду та визначення точки входу в угоду. Значення ADX обчислюються на основі +DI та -DI, ​​які мають бути визначені заздалегідь. Для виконання обчислень застосовуються максимальні та мінімальні значення барів, а також ціна закриття. Для роботи з ADX потрібно задати період, за який проводиться розрахунок. Щоб отримати значення індикатора, необхідно зробити наступні дії:

1. Потрібно порівняти максимальне значення поточного бару та попереднього . Якщо вона більша, то поточним значенням стає різниця між ними. Інакше розглядається значення, що дорівнює нулю. Таким чином, обчислену величину присвоюють індикатору +DI1 в точці, що розглядається. За допомогою цих значень розраховуватиметься графік +DI.
2. Необхідно обчислити значення -DI1 . Щоб його отримати, слід виконати такі дії. Потрібно порівняти мінімальне значення поточного бару та таке саме значення попереднього. Якщо перше менше, необхідно визначити абсолютну величину різниці між ними. У разі, коли умова не виконується, значення приймається рівним нулю. На підставі таких даних буде виконано розрахунки, за допомогою яких буде зроблено графік -DI.
3. Для кожного бару необхідно виконати порівняння отриманих значень +DI та -DI . Те, що їх менше, приймається рівним нулю. Якщо зазначені величини збігаються, то обидва набувають нульового значення.
4. Тепер потрібно обчислити по абсолютній величині наступні три значення : різниці між максимальним і мінімальним значенням поточного бару (High-Low), між максимальним та ціною закриття попереднього бару (High-Close(i-1)), ціною закриття попереднього бару та мінімумом поточного ( Low−Close(i-1)). Максимальне з цих значень буде надано параметру TR.
5. Знаходять +SDI=(+DI1)/TR та -SDI=(-DI1)/TR.
6. Щоб побудувати графік +DI, обчислюють експоненціальне середнє від +SDI за задану кількість барів . Графік -DI одержують як експоненціальне середнє від -SDI від вибраної кількості барів.
7. Подальші обчислення проводяться з урахуванням значень цих двох графіків. У цьому ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Значення індикатора визначається як експонентне середнє від ADX1 за задану кількість барів.

Використання експоненціального середнього пов’язано з тим, що цей тип обчислення середнього характеризується меншим запізненням. Таким чином будуються три лінії, що становлять індикатор. Кожна з ліній має власне значення. Криві +DI та -DI показують силу руху вгору чи вниз відповідно. Лінія ADX характеризує силу тренду без урахування його спрямування. Всі три лінії дозволяють трейдеру отримати всю основну інформацію про тренд, яка потрібна для прийняття потрібного рішення. Як правильно користуватися індикатором ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Як користуватися індикатором ADX, налаштування, стратегії торгів

Індикатор набуває значення проміжку від 0 до 100. Однак практично він рідко досягає крайніх значень. Прийнято вважати, що значення, яке не перевищує 20, говорить про слабкість. Якщо індикатор перевищує 60, то йдеться про сильний та динамічний тренд. Досвідчені трейдери вибирають потрібний їм сигнальний рівень на основі наявних у нього досвіду та знань. У стандартному випадку для розрахунку використовується ціна Close, яку не рекомендується змінювати. Вибирати свій варіант для цього має сенс тільки у тих випадках, коли у трейдера для цього є вагомі причини. Тривалість періоду розрахунку повинна підходити для того, щоб охоплювати необхідну ділянку графіка і при цьому не викликати надмірного запізнення. У більшості випадків використовують значення 14 барів, яке в більшості випадків встановлено за замовчуванням.

Коли варто використати

Індикатор ADX розрахований на використання під час трендового руху. Під час флету його застосування буде неефективним. Оскільки його застосування дозволяє аналізувати тільки структуру ринку, необхідно доповнити його одним або декількома іншими індикаторами таким чином, щоб була можливість побудувати на їх основі ефективну торгову систему. Приклади використання індикатора:
Сигнали індикатора вибираються таким чином, щоб трейдер міг знайти тренд на його початку і вийти коли він ослабне. Напрямок підкажуть графіки +DI та -DI. Якщо перший буде проходити вище, то йдеться про висхідний тренд, інакше — про низхідний. Його силу визначають кривою ADX.

Плюси та мінуси застосування

До плюсів індикатора відноситься можливість визначення сили тренда. Це дозволить вступити в угоду під час початкової стадії тренду та вийти з нього, коли він завершуватиметься. Індикатор допомагає трейдеру оцінити відносну силу бугаїв та ведмедів на біржі, дозволяючи краще зрозуміти причини та перспективи руху ціни інструменту. Недоліком вважається запізнення, що з тим, що з обчисленні використовується обчислення середніх значень. При скороченні періоду розрахунку реакція буде швидше, але збільшиться кількість помилкових сигналів.

Застосування у різних терміналах

Цей індикатор входить до стандартних у більшості індикаторів. У терміналі Metatrader робота з ним відбувається в такий спосіб. Параметри індикатора:
Для того, щоб розпочати роботу, потрібно вибрати потрібний інструмент і відповідний таймфрейм. Далі потрібно виконати такі операції:

1. У головному меню потрібно натиснути на пункт «Вставка».
2. У меню вибирають рядок “Індикатори”. У підменю переходять у “Трендові”, потім до “Average Directional Movement Index”.
3. Після цього відкривається вікно для введення параметрів. У ньому потрібно вказати період розрахунку, ціну, за якою проводитиметься розрахунок. У стандартному випадку тут використовується Close, однак за бажанням трейдер може використовувати інші варіанти: Open, High, Max, Min, Median Price, Typical Price або Weight Price.
4. Далі можна вибрати тип, товщину та колір ліній графіка. Для зручності проведення аналізу на графіці можна встановити горизонтальні рівні, які вважає важливими трейдер.
5. За промовчанням графік буде показаний для всіх таймфреймів. За бажанням користувач може вибрати лише деякі з них.

Передбачено можливість закріплення нульового рівня. Якщо поставити пташку навпроти цього рядка, під час руху графіка трейдер спостерігатиме дані починаючи з цього рівня. Інакше буде відображатися лише та частина, де є криві. При зменшенні періоду розрахунку запізнення буде зменшено. Водночас тенденції будуть показані за більш короткий проміжок часу. У цьому випадку кількість сигналів збільшиться, але частина може бути помилковими. Для того, щоб збільшити ймовірність успіху, у таких випадках можна застосовувати додатковий фільтр, який підкаже найвигідніші сигнали.