ADX ინდიკატორის აღწერა და გამოყენება ტექნიკურ ანალიზში

ADX ინდიკატორი – რა სახის მაჩვენებელია და რა მნიშვნელობა აქვს, გამოთვლის ფორმულა. ADX გამოიყენება ტენდენციის არსებობისა და მისი მახასიათებლების დასადგენად. ინდიკატორი შემოგვთავაზა ამერიკელმა ტრეიდერმა უელს უაილდერმა 1978 წელს. ADX დეტალურად იყო განხილული მის წიგნში New Concepts in Technical Trading Systems. ინდიკატორის ერთ-ერთი მახასიათებელია მასზე ერთდროულად სამი მრუდის არსებობა (+DI, -DI და ADX). ამ სქემების გაანალიზებით, ტრეიდერი იღებს სიგნალებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს მას განახორციელოს მომგებიანი ვაჭრობა.
ბირჟაზე წარმატებით მუშაობისთვის ტრეიდერმა უნდა აირჩიოს ან შექმნას საკუთარი სავაჭრო სისტემა. იგი შედგება რამდენიმე ელემენტისგან, მაგრამ უნდა შეიცავდეს შემდეგ ნაწილებს:

1. ბაზრის სტრუქტურის განსაზღვრა.
2. ვეძებთ შესაძლებლობებს ვაჭრობაში შესვლისთვის.
3. გარიგებაში შესვლის მომენტის ზუსტი განსაზღვრა.
4. გარიგების მიზნის გაანგარიშება (გასასვლელი პუნქტები მოგებით).
5. რისკების მართვა, მათ შორის ფასების დონის პოვნა, რომლითაც დახურულია წაგებული ვაჭრობა.

განხილული ინდიკატორი არ არის შექმნილი ყველა ზემოაღნიშნული ამოცანის ერთდროულად გადასაჭრელად, მაგრამ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას განსაზღვრისთვის საბაზრო ფასების მოძრაობის სტრუქტურა. ეს კონცეფცია მოიცავს ინფორმაციის მიღებას ტენდენციის, მისი მიმართულებისა და სიძლიერის შესახებ. ამიტომ, გამოყენებულ სავაჭრო სისტემაში, ADX-ის გარდა, მომგებიანია სხვა ინდიკატორების გამოყენებაც. მაგალითად, ის ხშირად გამოიყენება MACD-თან ერთად. სავაჭრო სისტემის მაგალითი MACD-ით:
ქვემოთ მოყვანილი სურათი ნაწილობრივ აღწერს ერთ-ერთ ამ სავაჭრო სისტემას. აქ არის ტენდენციის ანალიზი და ვაჭრობის შესვლის წერტილის განსაზღვრა. ADX მნიშვნელობები გამოითვლება +DI და -DI-ის საფუძველზე, რომლებიც წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული. გამოთვლების შესასრულებლად გამოიყენება ზოლების მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები, ასევე დახურვის ფასი. ADX-თან მუშაობისთვის, ჯერ უნდა დააყენოთ პერიოდი, რომლისთვისაც ხდება გაანგარიშება. ინდიკატორის მნიშვნელობის მისაღებად, თქვენ უნდა განახორციელოთ შემდეგი ქმედებები:

1. აუცილებელია შევადაროთ მიმდინარე ზოლის მაქსიმალური მნიშვნელობა და წინა . თუ ეს უფრო დიდია, მაშინ მათ შორის განსხვავება ხდება მიმდინარე მნიშვნელობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ითვლება ნულის მნიშვნელობა. ამგვარად გამოთვლილი მნიშვნელობა ენიჭება +DI1 ინდიკატორს განსახილველ წერტილში. ეს მნიშვნელობები გამოყენებული იქნება +DI გრაფიკის გამოსათვლელად.
2. თქვენ უნდა გამოთვალოთ მნიშვნელობა -DI1 . მის მისაღებად, თქვენ უნდა შეასრულოთ შემდეგი ნაბიჯები. საჭიროა მიმდინარე ზოლის მინიმალური მნიშვნელობის და წინა მნიშვნელობის შედარება. თუ პირველი ნაკლებია, თქვენ უნდა დაადგინოთ მათ შორის სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა. თუ პირობა არ არის დაკმაყოფილებული, მნიშვნელობა ითვლება ნულამდე. ასეთი მონაცემების საფუძველზე განხორციელდება გამოთვლები, რომელთა დახმარებითაც დამზადდება -DI გრაფიკი.
3. თითოეული ზოლისთვის აუცილებელია მიღებული მნიშვნელობების შედარება +DI და -DI . რაც უფრო მცირეა, აღებულია ნულის ტოლი. თუ ეს მნიშვნელობები ერთნაირია, მაშინ ორივე იღებს ნულს.
4. ახლა თქვენ უნდა გამოთვალოთ შემდეგი სამი მნიშვნელობა აბსოლუტური მნიშვნელობით : სხვაობა მიმდინარე ზოლის მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობებს შორის (მაღალი-დაბალი), წინა ზოლის მაქსიმალურ და დახურვის ფასს შორის (High-Close( i-1)), წინა ზოლის დახურვის ფასი და ამჟამინდელის დაბალი ფასი ( Low-Close(i-1)). ამ მნიშვნელობების მაქსიმუმი მიენიჭება TR პარამეტრს.
5. იპოვეთ +SDI = (+DI1) / TR და -SDI = (-DI1) / TR.
6. გამოსათვლელად +DI გამოთვალეთ +SDI-ის ექსპონენციალური საშუალო ზოლების მოცემული რაოდენობისთვის . -DI დიაგრამა მიიღება როგორც -SDI-ის ექსპონენციალური საშუალო ზოლების არჩეულ რაოდენობაზე.
7. შემდგომი გამოთვლები ხორციელდება ამ ორი გრაფიკის მნიშვნელობების საფუძველზე. ამ შემთხვევაში, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. ინდიკატორის მნიშვნელობა განისაზღვრება, როგორც ADX1-ის ექსპონენციალური საშუალო ზოლების მოცემული რაოდენობისთვის.

ექსპონენციური საშუალოს გამოყენება განპირობებულია იმით, რომ ამ ტიპის საშუალო გამოთვლა ხასიათდება შედარებით მცირე შეფერხებით. ამრიგად, სამი ხაზი აგებულია, რომლებიც ქმნიან განსახილველ ინდიკატორს. თითოეულ გამოყენებულ ხაზს აქვს თავისი მნიშვნელობა. მრუდები +DI და -DI აჩვენებენ მოძრაობის სიძლიერეს ზემოთ ან ქვემოთ, შესაბამისად. ADX ხაზი ახასიათებს ტენდენციის სიძლიერეს მისი მიმართულების გათვალისწინების გარეშე. სამივე ხაზი საშუალებას აძლევს ტრეიდერს მიიღოს ყველა ძირითადი ინფორმაცია ტენდენციის შესახებ, რაც აუცილებელია მისთვის საჭირო გადაწყვეტილების მისაღებად. როგორ გამოვიყენოთ ADX ინდიკატორი სწორად: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

როგორ გამოვიყენოთ ADX ინდიკატორი, დაყენება, სავაჭრო სტრატეგიები

ინდიკატორი იღებს მნიშვნელობებს 0-დან 100-მდე. თუმცა, პრაქტიკაში ის იშვიათად აღწევს ექსტრემალურ მნიშვნელობებს. ზოგადად მიღებულია, რომ მნიშვნელობა, რომელიც არ აღემატება 20-ს, მიუთითებს სისუსტეზე. თუ მაჩვენებელი 60-ს აჭარბებს, მაშინ ვსაუბრობთ ძლიერ და დინამიურ ტენდენციაზე. გამოცდილი ტრეიდერები გამოცდილებისა და ცოდნის საფუძველზე ირჩევენ მათთვის საჭირო სიგნალის დონეს. სტანდარტულ შემთხვევაში, გამოსათვლელად გამოიყენება Close ფასი, რომლის შეცვლაც არ არის რეკომენდებული. ამისათვის საკუთარი ვარიანტის არჩევას აზრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ტრეიდერს ამის კარგი მიზეზები აქვს. გაანგარიშების პერიოდის ხანგრძლივობა უნდა იყოს შესაფერისი იმისათვის, რომ დაიფაროს გრაფიკის საჭირო მონაკვეთი და ამავდროულად არ გამოიწვიოს ზედმეტი დაყოვნება. უმეტეს შემთხვევაში, გამოიყენება 14 ბარის მნიშვნელობა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში დაყენებულია ნაგულისხმევად.

როდის გამოვიყენოთ

ADX ინდიკატორი შექმნილია ტენდენციური მოძრაობების დროს გამოსაყენებლად. ბინის დროს მისი გამოყენება არაეფექტური იქნება. ვინაიდან მისი გამოყენება მხოლოდ ბაზრის სტრუქტურის გაანალიზების საშუალებას იძლევა, საჭირო იქნება მისი დამატება ერთი ან რამდენიმე სხვა ინდიკატორით ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მათ საფუძველზე ეფექტური სავაჭრო სისტემის აგება. ინდიკატორის გამოყენების მაგალითები: ინდიკატორის
სიგნალები არჩეულია ისე, რომ ტრეიდერმა შეძლოს ტრენდის პოვნა მის დასაწყისში და გასვლა, როდესაც ის დასუსტდება. მიმართულება იქნება მოთხოვნილი +DI და -DI გრაფიკებით. თუ პირველი მიდის უფრო მაღლა, მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ აღმავალ ტენდენციაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაღმავალ ტრენდზე. მისი სიძლიერე განისაზღვრება ADX მრუდით.

განაცხადის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ამ ინდიკატორის უპირატესობა არის ტენდენციის სიძლიერის განსაზღვრის შესაძლებლობა. ეს საშუალებას მოგცემთ შეიყვანოთ ვაჭრობა ტენდენციის საწყის ეტაპზე და გამოხვიდეთ მისგან, როდესაც ის დასრულდება. ინდიკატორი ეხმარება ტრეიდერს შეაფასოს ბირჟაზე ხარების და დათვების შედარებითი ძალა, რაც საშუალებას აძლევს უკეთ გაიგოს ინსტრუმენტის ფასის მოძრაობის მიზეზები და პერსპექტივები. მინუსი არის დაგვიანება, რომელიც დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ გაანგარიშება იყენებს საშუალო მნიშვნელობების გაანგარიშებას. თუ გამოთვლის პერიოდი შემცირდება, პასუხი უფრო სწრაფი იქნება, მაგრამ ცრუ სიგნალების რაოდენობა გაიზრდება.

განაცხადი სხვადასხვა ტერმინალებში

ეს მაჩვენებელი შედის სტანდარტული ინდიკატორების რიცხვში ინდიკატორების უმეტესობისთვის. Metatrader ტერმინალში, მასთან მუშაობა შემდეგია. ინდიკატორის პარამეტრები:
დასაწყებად, თქვენ უნდა აირჩიოთ სასურველი ინსტრუმენტი და შესაბამისი დრო. შემდეგი, თქვენ უნდა შეასრულოთ შემდეგი ოპერაციები:

1. მთავარ მენიუში თქვენ უნდა დააჭიროთ “ჩასმა” პუნქტს.
2. მენიუში აირჩიეთ ხაზი “ინდიკატორები”. ქვემენიუში გადადით “Trend”, შემდეგ “Average Directional Movement Index”.
3. ამის შემდეგ იხსნება პარამეტრების შეყვანის ფანჯარა. მასში თქვენ უნდა მიუთითოთ გაანგარიშების პერიოდი, ფასი, რომლითაც მოხდება გაანგარიშება. სტანდარტულ შემთხვევაში აქ გამოიყენება Close, თუმცა, სურვილის შემთხვევაში, ტრეიდერს შეუძლია გამოიყენოს სხვა ვარიანტები: ღია, მაღალი, მაქს, მინიმალური, საშუალო ფასი, ტიპიური ფასი ან წონის ფასი.
4. შემდეგი, შეგიძლიათ აირჩიოთ გრაფიკის ხაზების ტიპი, სისქე და ფერი. დიაგრამაზე ანალიზის მოხერხებულობისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ ის ჰორიზონტალური დონეები, რომლებსაც ტრეიდერი მიიჩნევს მნიშვნელოვნად.
5. ნაგულისხმევად, დიაგრამა ნაჩვენები იქნება ყველა გამოყენებული ვადებისთვის. სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს მხოლოდ რამდენიმე მათგანი.

გათვალისწინებულია ნულოვანი დონის დაფიქსირების შესაძლებლობა. თუ ამ ხაზის წინ ჩიტს დააყენებთ, როცა სქემა მოძრაობს, ტრეიდერი დააკვირდება ამ დონიდან დაწყებულ მონაცემებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოჩნდება მხოლოდ ის ნაწილი, სადაც არის მოსახვევები. თუ გაანგარიშების პერიოდი შემცირდება, შეფერხება შემცირდება. თუმცა, ტენდენციები უფრო მოკლე დროში გამოჩნდება. ამ შემთხვევაში, სიგნალების რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იყოს ყალბი. წარმატების ალბათობის გაზრდის მიზნით, ასეთ შემთხვევებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამატებითი ფილტრი, რომელიც შემოგთავაზებთ ყველაზე მომგებიან სიგნალებს.