ADX indikatora apraksts un pielietojums tehniskajā analīzē

ADX indikators – kāds indikators un kāda nozīme, aprēķina formula. ADX tiek izmantots, lai noteiktu tendences klātbūtni un tās īpašības. Indikatoru 1978. gadā ierosināja amerikāņu tirgotājs Velss Vailders. ADX tika detalizēti apspriests viņa grāmatā New Concepts in Technical Trading Systems. Viena no indikatora iezīmēm ir trīs līkņu (+DI, -DI un ADX) klātbūtne uz tā vienlaikus. Analizējot šīs diagrammas, tirgotājs saņem signālus, kas ļauj viņam veikt ienesīgus darījumus.
Lai veiksmīgi strādātu biržā, tirgotājam ir jāizvēlas vai jāizveido sava tirdzniecības sistēma. Tas sastāv no vairākiem elementiem, bet tajā jāiekļauj šādas daļas:

1. Tirgus struktūras noteikšana.
2. Meklē iespējas ienākt tirdzniecībā.
3. Precīza darījuma noslēgšanas brīža noteikšana.
4. Darījuma mērķa aprēķins (izejas punkti ar peļņu).
5. Riska vadība, ieskaitot cenu līmeņa atrašanu, pie kura tiek slēgts zaudējošs darījums.

Aplūkojamais indikators nav paredzēts, lai vienlaikus atrisinātu visus iepriekš minētos uzdevumus, taču to var izmantot, lai noteiktu tirgus cenu kustību struktūra. Šis jēdziens ietver informācijas iegūšanu par tendenci, tās virzienu un spēku. Tāpēc izmantotajā tirdzniecības sistēmā papildus ADX ir izdevīgi izmantot citus rādītājus. Piemēram, to bieži izmanto kopā ar MACD. Tirdzniecības sistēmas piemērs ar MACD:
Zemāk redzamais attēls daļēji apraksta vienu no šīm tirdzniecības sistēmām. Šeit ir tendenču analīze un tirdzniecības ieejas punkta noteikšana. ADX vērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz +DI un -DI, ​​kuriem jābūt iepriekš noteiktiem. Aprēķinu veikšanai tiek izmantotas stieņu maksimālās un minimālās vērtības, kā arī slēgšanas cena. Lai strādātu ar ADX, vispirms jāiestata periods, par kuru tiek veikts aprēķins. Lai iegūtu indikatora vērtību, jums jāveic šādas darbības:

1. Ir jāsalīdzina pašreizējās joslas maksimālā vērtība un iepriekšējā . Ja tas ir lielāks, tad starpība starp tām kļūst par pašreizējo vērtību. Pretējā gadījumā tiek ņemta vērā nulles vērtība. Šādi aprēķinātā vērtība tiek piešķirta +DI1 indikatoram attiecīgajā punktā. Šīs vērtības tiks izmantotas, lai aprēķinātu +DI grafiku.
2. Jums jāaprēķina vērtība -DI1 . Lai to iegūtu, jums jāveic šādas darbības. Ir nepieciešams salīdzināt pašreizējās joslas minimālo vērtību un to pašu iepriekšējās joslas vērtību. Ja pirmais ir mazāks, jums jānosaka to starpības absolūtā vērtība. Ja nosacījums nav izpildīts, tiek pieņemts, ka vērtība ir nulle. Pamatojoties uz šādiem datiem, tiks veikti aprēķini, ar kuru palīdzību tiks izveidots -DI grafiks.
3. Katrai joslai ir jāsalīdzina saņemtās vērtības +DI un -DI . Tas, kurš ir mazāks, tiek pieņemts vienāds ar nulli. Ja šīs vērtības ir vienādas, tad abām ir nulles vērtība.
4. Tagad jums ir jāaprēķina šādas trīs vērtības pēc absolūtās vērtības : starpība starp pašreizējās joslas maksimālo un minimālo vērtību (High-Low), starp maksimālo un iepriekšējās joslas slēgšanas cenu (High-Close (i-1)), iepriekšējā stieņa slēgšanas cena un pašreizējā stabiņa zemākā cena ( Low-Close (i-1)). TR parametram tiks piešķirta maksimālā no šīm vērtībām.
5. Atrodiet +SDI = (+DI1) / TR un -SDI = (-DI1) / TR.
6. Lai attēlotu +DI , aprēķiniet +SDI eksponenciālo vidējo vērtību noteiktam joslu skaitam . Diagramma -DI tiek iegūta kā -SDI eksponenciālais vidējais rādītājs atlasītajam joslu skaitam.
7. Papildu aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz šo divu grafiku vērtībām. Šajā gadījumā ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Indikatora vērtība ir definēta kā ADX1 eksponenciālais vidējais rādītājs noteiktam joslu skaitam.

Eksponenciālā vidējā izmantošana ir saistīta ar to, ka šāda veida vidējā aprēķināšanai ir raksturīga salīdzinoši mazāka aizkave. Tādējādi tiek veidotas trīs līnijas, kas veido aplūkojamo rādītāju. Katrai no izmantotajām rindiņām ir sava nozīme. Līknes +DI un -DI parāda kustības spēku attiecīgi uz augšu vai uz leju. ADX līnija raksturo tendences stiprumu, neņemot vērā tās virzienu. Visas trīs rindas ļauj tirgotājam iegūt visu pamatinformāciju par tendenci, kas nepieciešama viņam vajadzīgā lēmuma pieņemšanai. Kā pareizi lietot ADX indikatoru: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Kā lietot ADX indikatoru, iestatīšana, tirdzniecības stratēģijas

Indikators ņem vērtības no 0 līdz 100. Tomēr praksē tas reti sasniedz galējās vērtības. Ir vispāratzīts, ka vērtība, kas nepārsniedz 20, norāda uz vājumu. Ja rādītājs pārsniedz 60, tad runa ir par spēcīgu un dinamisku tendenci. Pieredzējuši tirgotāji izvēlas sev nepieciešamo signāla līmeni, pamatojoties uz savu pieredzi un zināšanām. Standarta gadījumā aprēķinam tiek izmantota Close cena, kuru nav ieteicams mainīt. Izvēlēties savu iespēju ir jēga tikai tajos gadījumos, kad tirgotājam tam ir pamatoti iemesli. Aprēķina perioda ilgumam jābūt piemērotam, lai aptvertu vēlamo grafika daļu, neradot pārmērīgu kavēšanos. Vairumā gadījumu tiek izmantota vērtība 14 stieņi, kas vairumā gadījumu ir iestatīta pēc noklusējuma.

Kad lietot

ADX indikators ir paredzēts izmantošanai tendenču kustību laikā. Dzīvokļa laikā tā izmantošana būs neefektīva. Tā kā tās pielietojums ļauj analizēt tikai tirgus struktūru, būs nepieciešams to papildināt ar vienu vai vairākiem citiem rādītājiem tā, lai uz to bāzes būtu iespējams izveidot efektīvu tirdzniecības sistēmu. Indikatora izmantošanas piemēri: Indikatora
signāli tiek izvēlēti tā, lai tirgotājs varētu atrast tendenci tās sākumā un iziet, kad tā vājinās. Virzienu norādīs +DI un -DI grafiki. Ja pirmais iet augstāk, tad mēs runājam par augšupejošu, pretējā gadījumā par lejupslīdi. Tās stiprumu nosaka ADX līkne.

Lietojumprogrammas plusi un mīnusi

Šī rādītāja priekšrocība ir iespēja noteikt tendences stiprumu. Tas ļaus jums ievadīt darījumu sākotnējā tendences posmā un iziet no tā, kad tas beidzas. Indikators palīdz tirgotājam novērtēt vēršu un lāču relatīvo spēku biržā, ļaujot labāk izprast instrumenta cenu kustības cēloņus un perspektīvas. Trūkums ir kavēšanās, kas saistīta ar faktu, ka aprēķinos tiek izmantots vidējo vērtību aprēķins. Ja aprēķina periods tiks saīsināts, reakcija būs ātrāka, bet nepatieso signālu skaits palielināsies.

Pielietojums dažādos terminālos

Šis rādītājs ir iekļauts standarta rādītāju skaitā lielākajai daļai rādītāju. Metatrader terminālī darbs ar to ir šāds. Indikatora parametri:
Lai sāktu darbu, jums ir jāizvēlas vēlamais instruments un atbilstošais laika posms. Tālāk jums jāveic šādas darbības:

1. Galvenajā izvēlnē jums jānoklikšķina uz vienuma “Ievietot”.
2. Izvēlnē atlasiet rindu “Rādītāji”. Apakšizvēlnē dodieties uz “Tendence”, pēc tam uz “Vidējais virziena kustības indekss”.
3. Pēc tam tiek atvērts logs parametru ievadīšanai. Tajā jānorāda aprēķina periods, cena, par kādu tiks veikts aprēķins. Standarta gadījumā šeit tiek izmantots Close, taču, ja vēlas, tirgotājs var izmantot citas iespējas: Open, High, Max, Min, Median Price, Tipical Price vai Weight Price.
4. Pēc tam varat izvēlēties diagrammas līniju veidu, biezumu un krāsu. Diagrammas analīzes ērtībai varat iestatīt tos horizontālos līmeņus, kurus tirgotājs uzskata par nozīmīgiem.
5. Pēc noklusējuma diagramma tiks rādīta visiem izmantotajiem laika periodiem. Ja vēlas, lietotājs var izvēlēties tikai dažus no tiem.

Tiek nodrošināta nulles līmeņa fiksēšanas iespēja. Ja jūs novietojat putnu pirms šīs līnijas, tad, kad diagramma pārvietojas, tirgotājs novēros datus, sākot no šī līmeņa. Pretējā gadījumā tiks parādīta tikai tā daļa, kurā ir līknes. Ja aprēķina periods samazinās, kavēšanās tiks samazināta. Tomēr tendences būs redzamas īsākā laika periodā. Šajā gadījumā signālu skaits palielināsies, taču daži no tiem var būt nepatiesi. Lai palielinātu veiksmes iespējamību, šādos gadījumos var pielietot papildus filtru, kas ieteiks ienesīgākos signālus.