ADX индикаторының сипаттамасы және техникалық талдауда қолданылуы

ADX индикаторы – қандай көрсеткіш және мағынасы қандай, есептеу формуласы. ADX трендтің болуын және оның сипаттамаларын анықтау үшін қолданылады. Көрсеткішті американдық трейдер Уэллс Уайлдер 1978 жылы ұсынған. ADX өзінің «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар» кітабында егжей-тегжейлі талқыланды. Көрсеткіштің ерекшеліктерінің бірі – онда бір уақытта үш қисық (+DI, -DI және ADX) болуы. Осы диаграммаларды талдай отырып, трейдер оған тиімді сауда жасауға мүмкіндік беретін сигналдарды алады.
Биржада табысты жұмыс істеу үшін трейдер өзінің сауда жүйесін таңдауы немесе құруы керек. Ол бірнеше элементтерден тұрады, бірақ келесі бөліктерді қамтуы керек:

1. Нарық құрылымын анықтау.
2. Саудаға кіру мүмкіндіктерін іздеу.
3. Мәміле жасау сәтін дәл анықтау.
4. Мәміленің мақсатын есептеу (пайдасы бар шығу нүктелері).
5. Тәуекелдерді басқару, соның ішінде жоғалған сауда жабылатын баға деңгейін табу.

Қарастырылып отырған көрсеткіш жоғарыда аталған барлық міндеттерді бірден шешуге арналмаған, бірақ оны анықтау үшін пайдалануға болады. нарықтық баға қозғалысының құрылымы. Бұл тұжырымдама тренд, оның бағыты және күші туралы ақпарат алуды қамтиды. Сондықтан, пайдаланылатын сауда жүйесінде ADX-тен басқа, басқа көрсеткіштерді пайдалану тиімді. Мысалы, ол жиі MACD-мен бірге қолданылады. MACD бар сауда жүйесінің мысалы:
Төмендегі сурет осы сауда жүйелерінің бірін ішінара сипаттайды. Мұнда трендті талдау және саудаға кіру нүктесін анықтау. ADX мәндері +DI және -DI негізінде есептеледі, оларды алдын ала анықтау керек. Есептеулерді орындау үшін жолақтардың максималды және ең төменгі мәндері, сондай-ақ жабылу бағасы қолданылады. ADX-пен жұмыс істеу үшін алдымен есептеу жүргізілетін кезеңді орнату керек. Көрсеткіш мәнін алу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Ағымдағы жолақ пен алдыңғының максималды мәнін салыстыру қажет . Егер ол үлкен болса, онда олардың арасындағы айырмашылық ағымдағы мәнге айналады. Әйтпесе, нөл мәні қарастырылады. Осылайша есептелген мән қарастырылып отырған нүктедегі +DI1 көрсеткішіне тағайындалады. Бұл мәндер +DI графигін есептеу үшін пайдаланылады.
2. -DI1 мәнін есептеу керек . Оны алу үшін келесі қадамдарды орындау керек. Ағымдағы жолақтың ең төменгі мәні мен алдыңғысының бірдей мәнін салыстыру қажет. Біріншісі аз болса, олардың арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәнін анықтау керек. Шарт орындалмаса, мән нөлге тең деп қабылданады. Осындай деректер негізінде есептеулер жүргізіледі, оның көмегімен -DI графигі жасалады.
3. Әрбір жолақ үшін алынған +DI және -DI мәндерін салыстыру қажет . Қайсысы кіші болса, сол нөлге тең қабылданады. Егер бұл мәндер бірдей болса, екеуі де нөлдік мәнді қабылдайды.
4. Енді абсолютті мән бойынша келесі үш мәнді есептеу керек : ағымдағы жолақтың максималды және ең төменгі мәндерінің арасындағы айырмашылық (Жоғары–Төмен), алдыңғы жолақтың максималды және жабылу бағасы арасындағы (Жоғары–Жабу) (i-1)), алдыңғы жолақтың жабылу бағасы және ағымдағының ең төменгі бағасы ( Low-Close(i-1)). Бұл мәндердің максимумы TR параметріне тағайындалады.
5. +SDI = (+DI1) / TR және -SDI = (-DI1) / TR табыңыз.
6. +DI сызбасын салу үшін жолақтардың берілген саны үшін +SDI экспоненциалды орташа мәнін есептеңіз . -DI диаграммасы жолақтардың таңдалған саны бойынша -SDI экспоненциалды орташа мәні ретінде алынады.
7. Әрі қарай есептеулер осы екі графиктің мәндері негізінде жүргізіледі. Бұл жағдайда ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI)))) * 100% .
8. Көрсеткіш мәні жолақтардың берілген саны үшін ADX1 экспоненциалды орташа мәні ретінде анықталады.

Экспоненциалды орташа мәнді пайдалану орташа мәнді есептеудің бұл түрі салыстырмалы түрде аз кідіріспен сипатталатындығына байланысты. Осылайша, қарастырылып отырған көрсеткішті құрайтын үш жол салынады. Қолданылған жолдардың әрқайсысының өзіндік мағынасы бар. +DI және -DI қисықтары сәйкесінше жоғары немесе төмен қозғалыс күшін көрсетеді. ADX сызығы трендтің бағытын есепке алмай-ақ оның күшін сипаттайды. Барлық үш жол трейдерге қажетті шешім қабылдау үшін қажетті тренд туралы барлық негізгі ақпаратты алуға мүмкіндік береді. ADX индикаторын қалай дұрыс пайдалану керек: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

ADX индикаторын, орнатуды, сауда стратегияларын қалай пайдалануға болады

Көрсеткіш 0-ден 100-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Алайда іс жүзінде ол өте сирек мәндерге жетеді. 20-дан аспайтын мән әлсіздікті көрсетеді деп жалпы қабылданған. Егер көрсеткіш 60-тан асып кетсе, онда біз күшті және серпінді тренд туралы айтып отырмыз. Тәжірибелі трейдерлер өздерінің тәжірибесі мен біліміне негізделген қажетті сигнал деңгейін таңдайды. Стандартты жағдайда Жабу бағасы есептеу үшін пайдаланылады, оны өзгерту ұсынылмайды. Бұл үшін өзіңіздің жеке опцияңызды таңдау трейдердің бұған дәлелді себептері болған жағдайда ғана мағынасы бар. Есептеу кезеңінің ұзақтығы шамадан тыс кідіріссіз кестенің қалаған бөлігін жабуға жарамды болуы керек. Көп жағдайда 14 жолақ мәні пайдаланылады, ол көп жағдайда әдепкі бойынша орнатылады.

Қашан пайдалану керек

ADX индикаторы тренд қозғалыстары кезінде пайдалануға арналған. Пәтер кезінде оны пайдалану тиімсіз болады. Оны қолдану тек нарық құрылымын талдауға мүмкіндік беретіндіктен, оны бір немесе бірнеше басқа көрсеткіштермен толықтыру қажет болады, осылайша олардың негізінде тиімді сауда жүйесін құруға болады. Индикаторды пайдалану мысалдары: Индикатор
сигналдары трейдер трендті оның басында таба алатындай және ол әлсіреген кезде шыға алатындай етіп таңдалады. Бағыт +DI және -DI графиктері арқылы сұралады. Егер біріншісі жоғарырақ болса, онда біз өсу үрдісі, әйтпесе төмендеу тенденциясы туралы айтып отырмыз. Оның күші ADX қисығымен анықталады.

Қолданудың оң және теріс жақтары

Бұл көрсеткіштің артықшылығы – трендтің күшін анықтау мүмкіндігі. Бұл трендтің бастапқы кезеңінде саудаға кіруге және ол аяқталған кезде одан шығуға мүмкіндік береді. Көрсеткіш трейдерге қор биржасында бұқалар мен аюлардың салыстырмалы күшін бағалауға көмектеседі, бұл құралдың баға қозғалысының себептері мен перспективаларын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Кемшілігі – есептеуде орташа мәндердің есебін қолдану фактісімен байланысты кідіріс. Есептеу кезеңі қысқартылса, жауап жылдамырақ болады, бірақ жалған сигналдар саны артады.

Әртүрлі терминалдарда қолдану

Бұл көрсеткіш көптеген көрсеткіштер бойынша стандартты көрсеткіштер санына кіреді. Metatrader терминалында онымен жұмыс істеу келесідей. Индикатор параметрлері: Жұмысты
бастау үшін қажетті құралды және сәйкес уақыт аралығын таңдау керек. Әрі қарай келесі әрекеттерді орындау керек:

1. Негізгі мәзірде «Кірістіру» элементін басу керек.
2. Мәзірде «Индикаторлар» жолын таңдаңыз. Ішкі мәзірде «Тренд», содан кейін «Орташа бағыттағы қозғалыс индексі» тармағына өтіңіз.
3. Осыдан кейін параметрлерді енгізу терезесі ашылады. Онда сіз есептеу мерзімін, есептеу жүргізілетін бағаны көрсетуіңіз керек. Стандартты жағдайда, бұл жерде Close пайдаланылады, алайда, егер қаласа, трейдер басқа опцияларды пайдалана алады: Ашық, Жоғары, Макс, Мин, Медиандық баға, Типтік баға немесе Салмақ бағасы.
4. Содан кейін график сызықтарының түрін, қалыңдығын және түсін таңдауға болады. Диаграммадағы талдаудың ыңғайлылығы үшін трейдер маңызды деп санайтын көлденең деңгейлерді орнатуға болады.
5. Әдепкі бойынша, диаграмма барлық пайдаланылған уақыт аралығы үшін көрсетіледі. Қажет болса, пайдаланушы олардың кейбірін ғана таңдай алады.

Нөлдік деңгейді бекіту мүмкіндігі қарастырылған. Егер сіз осы жолдың алдына құсты қойсаңыз, диаграмма қозғалған кезде трейдер осы деңгейден бастап деректерді бақылайды. Әйтпесе, қисық сызықтар бар бөлік қана көрсетіледі. Есептеу мерзімі азайса, кешіктіру азаяды. Дегенмен, трендтер қысқа мерзімге көрсетіледі. Бұл жағдайда сигналдар саны артады, бірақ олардың кейбіреулері жалған болуы мүмкін. Табысқа жету ықтималдығын арттыру үшін мұндай жағдайларда сіз ең тиімді сигналдарды ұсынатын қосымша сүзгіні қолдана аласыз.