Opis i primjena ADX indikatora u tehničkoj analizi

ADX indikator – kakav indikator i koje je značenje, formula za izračunavanje. ADX se koristi za određivanje prisustva trenda i njegovih karakteristika. Indikator je predložio američki trgovac Wells Wilder 1978. godine. ADX je detaljno razmotren u svojoj knjizi Novi koncepti u tehničkim sistemima trgovanja. Jedna od karakteristika indikatora je prisustvo tri krive (+DI, -DI i ADX) na njemu istovremeno. Analizom ovih grafikona, trgovac prima signale koji mu omogućavaju da napravi profitabilne trgovine.
Da bi uspešno radio na berzi, trgovac treba da odabere ili kreira sopstveni sistem trgovanja. Sastoji se od nekoliko elemenata, ali mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Određivanje strukture tržišta.
2. Tražite prilike za ulazak u trgovinu.
3. Tačno određivanje trenutka ulaska u transakciju.
4. Izračunavanje svrhe transakcije (izlazne tačke sa profitom).
5. Upravljanje rizikom, uključujući pronalaženje nivoa cijena na kojem se gubi gubitna trgovina.

Indikator koji se razmatra nije dizajniran za rješavanje svih gore navedenih zadataka odjednom, ali se može koristiti za određivanje strukturu kretanja tržišnih cijena. Ovaj koncept uključuje dobijanje informacija o trendu, njegovom pravcu i snazi. Stoga je u korištenom sistemu trgovanja, osim ADX-a, korisno koristiti i druge indikatore. Na primjer, često se koristi u kombinaciji sa MACD. Primjer trgovačkog sistema sa MACD:
Slika ispod djelimično opisuje jedan od ovih sistema trgovanja. Ovdje je analiza trenda i određivanje tačke ulaska u trgovinu. ADX vrijednosti se izračunavaju na osnovu +DI i -DI, ​​koji moraju biti unaprijed određeni. Za izvođenje proračuna koriste se maksimalne i minimalne vrijednosti šipki, kao i cijena zatvaranja. Da biste radili sa ADX-om, prvo morate podesiti period za koji se obračunava. Da biste dobili vrijednost indikatora, potrebno je poduzeti sljedeće radnje:

1. Potrebno je uporediti maksimalnu vrijednost trenutnog bara i prethodne . Ako je veća, tada razlika između njih postaje trenutna vrijednost. U suprotnom se uzima u obzir vrijednost nula. Tako izračunata vrijednost se dodjeljuje indikatoru +DI1 u dotičnoj tački. Ove vrijednosti će se koristiti za izračunavanje +DI grafa.
2. Morate izračunati vrijednost -DI1 . Da biste ga dobili, morate izvršiti sljedeće korake. Potrebno je uporediti minimalnu vrijednost trenutne šipke i istu vrijednost prethodne. Ako je prvi manji, morate odrediti apsolutnu vrijednost razlike između njih. Ako uvjet nije ispunjen, pretpostavlja se da je vrijednost nula. Na osnovu takvih podataka će se izvršiti proračuni uz pomoć kojih će se napraviti -DI graf.
3. Za svaku traku potrebno je uporediti primljene vrijednosti +DI i -DI . Ono što je manje uzima se jednakim nuli. Ako su ove vrijednosti iste, tada obje uzimaju vrijednost nula.
4. Sada morate izračunati sljedeće tri vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti : razliku između maksimalne i minimalne vrijednosti trenutnog bara (High-Low), između maksimalne i cijene zatvaranja prethodnog bara (High-Close (i-1)), cijena zatvaranja prethodnog bara i najniža vrijednost tekućeg ( Low-Close(i-1)). Maksimalna od ovih vrijednosti će biti dodijeljena parametru TR.
5. Pronađite +SDI = (+DI1) / TR i -SDI = (-DI1) / TR.
6. Za crtanje +DI izračunajte eksponencijalni prosjek +SDI za dati broj šipki . -DI grafikon se dobija kao eksponencijalni prosjek -SDI za odabrani broj traka.
7. Daljnji proračuni se vrše na osnovu vrijednosti ova dva grafikona. U ovom slučaju, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Vrijednost indikatora je definirana kao eksponencijalni prosjek ADX1 za dati broj barova.

Upotreba eksponencijalnog prosjeka je zbog činjenice da ovaj tip izračunavanja prosjeka karakteriše relativno manje kašnjenje. Tako su izgrađene tri linije koje čine indikator koji se razmatra. Svaki od upotrijebljenih redova ima svoje značenje. Krivulje +DI i -DI pokazuju snagu kretanja gore ili dolje, respektivno. ADX linija karakterizira snagu trenda ne uzimajući u obzir njegov smjer. Sve tri linije omogućavaju trgovcu da dobije sve osnovne informacije o trendu koje su mu potrebne za donošenje odluke koja mu je potrebna. Kako pravilno koristiti ADX indikator: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Kako koristiti ADX indikator, podešavanje, strategije trgovanja

Indikator ima vrijednosti između 0 i 100. Međutim, u praksi rijetko dostiže ekstremne vrijednosti. Općenito je prihvaćeno da vrijednost koja ne prelazi 20 ukazuje na slabost. Ako indikator prelazi 60, onda govorimo o snažnom i dinamičnom trendu. Iskusni trgovci biraju nivo signala koji im je potreban na osnovu svog iskustva i znanja. U standardnom slučaju za obračun se koristi cijena zatvaranja, koju se ne preporučuje mijenjati. Odabir vlastite opcije za ovo ima smisla samo u slučajevima kada trgovac ima dobre razloge za to. Trajanje obračunskog perioda treba da bude prikladno da pokrije željeni deo rasporeda bez izazivanja prevelikog kašnjenja. U većini slučajeva koristi se vrijednost od 14 traka, koja je u većini slučajeva postavljena prema zadanim postavkama.

Kada koristiti

ADX indikator je dizajniran da se koristi tokom kretanja trendova. Tokom stana, njegova upotreba će biti neefikasna. Budući da njegova primjena omogućava analizu samo strukture tržišta, biće potrebno dopuniti je jednim ili više drugih indikatora na način da se na njihovoj osnovi može izgraditi efikasan sistem trgovanja. Primjeri korištenja indikatora:
Signali indikatora se biraju na način da trgovac može pronaći trend na njegovom početku i izaći kada on oslabi. Smjer će biti upitan +DI i -DI grafovima. Ako prvi ide više, onda govorimo o uzlaznom trendu, u suprotnom o opadanju. Njegova snaga je određena ADX krivom.

Prednosti i nedostaci primjene

Prednost ovog indikatora je mogućnost određivanja snage trenda. Ovo će vam omogućiti da uđete u trgovinu tokom početne faze trenda i izađete iz nje kada se završi. Indikator pomaže trgovcu da procijeni relativnu snagu bikova i medvjeda na berzi, omogućavajući bolje razumijevanje razloga i izgleda za kretanje cijene instrumenta. Nedostatak je kašnjenje povezano s činjenicom da se u proračunu koristi izračun prosječnih vrijednosti. Ako se skrati period izračunavanja, odziv će biti brži, ali će se povećati broj lažnih signala.

Primjena u različitim terminalima

Ovaj indikator je uključen u broj standardnih indikatora za većinu indikatora. U Metatrader terminalu rad s njim je sljedeći. Parametri indikatora:
Da biste započeli, potrebno je da odaberete željeni instrument i odgovarajući vremenski okvir. Zatim morate izvršiti sljedeće operacije:

1. U glavnom meniju morate kliknuti na stavku “Ubaci”.
2. U meniju odaberite redak “Indikatori”. U podmeniju idite na “Trend”, zatim na “Indeks prosječnog usmjerenog kretanja”.
3. Nakon toga otvara se prozor za unos parametara. U njemu morate navesti period obračuna, cijenu po kojoj će se izvršiti obračun. U standardnom slučaju, ovdje se koristi Close, međutim, ako želi, trgovac može koristiti druge opcije: Open, High, Max, Min, Srednja cijena, Tipična cijena ili Weight Price.
4. Zatim možete odabrati vrstu, debljinu i boju linija grafikona. Za praktičnost analize na grafikonu, možete postaviti one horizontalne nivoe koje trgovac smatra značajnim.
5. Podrazumevano, grafikon će biti prikazan za sve korištene vremenske okvire. Po želji korisnik može odabrati samo neke od njih.

Omogućena je mogućnost fiksiranja nulte razine. Ako stavite pticu ispred ove linije, kada se grafikon pomeri, trgovac će posmatrati podatke počevši od ovog nivoa. U suprotnom će biti prikazan samo dio gdje postoje krive. Ako se obračunsko razdoblje smanji, kašnjenje će se smanjiti. Međutim, trendovi će se pokazati za kraći vremenski period. U ovom slučaju, broj signala će se povećati, ali neki od njih mogu biti lažni. Kako biste povećali vjerovatnoću uspjeha, u takvim slučajevima možete primijeniti dodatni filter koji će predložiti najisplativije signale.