ADX göstergesinin teknik analizde tanımı ve uygulaması

ADX göstergesi – ne tür bir gösterge ve anlamı nedir, hesaplama formülü. ADX, bir trendin varlığını ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. Gösterge, 1978’de Amerikalı tüccar Wells Wilder tarafından önerildi. ADX, Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Göstergenin özelliklerinden biri de üzerinde aynı anda üç eğrinin (+DI, -DI ve ADX) bulunmasıdır. Bu çizelgeleri analiz ederek, tüccar karlı ticaret yapmasına izin veren sinyaller alır.
Borsada başarılı bir şekilde çalışmak için bir tüccarın kendi ticaret sistemini seçmesi veya oluşturması gerekir. Birkaç unsurdan oluşur, ancak aşağıdaki parçaları içermelidir:

1. Piyasa yapısının belirlenmesi.
2. Bir ticarete girmek için fırsatlar arıyorsunuz.
3. İşleme giriş anının doğru tespiti.
4. İşlemin amacının hesaplanması (karlı çıkış noktaları).
5. Kaybedilen bir işlemin kapatıldığı fiyat seviyesinin bulunması da dahil olmak üzere risk yönetimi.

Söz konusu gösterge, yukarıdaki tüm görevleri bir kerede çözmek için tasarlanmamıştır, ancak belirlemek için kullanılabilir piyasa fiyat hareketlerinin yapısı. Bu kavram, trend, yönü ve gücü hakkında bilgi edinmeyi içerir. Bu nedenle kullanılan ticaret sisteminde ADX’e ek olarak diğer göstergelerin kullanılmasında fayda vardır. Örneğin, genellikle MACD ile birlikte kullanılır. MACD ile bir ticaret sistemi örneği:
Aşağıdaki resim, bu ticaret sistemlerinden birini kısmen açıklamaktadır. İşte bir trend analizi ve ticarete giriş noktasının belirlenmesi. ADX değerleri, önceden belirlenmesi gereken +DI ve -DI bazında hesaplanır. Hesaplamaları yapmak için çubukların maksimum ve minimum değerleri ile kapanış fiyatı kullanılır. ADX ile çalışmak için öncelikle hesaplamanın yapılacağı periyodu belirlemelisiniz. Gösterge değerini almak için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir:

1. Mevcut çubuğun maksimum değerini ve öncekini karşılaştırmak gerekir . Daha büyükse, aralarındaki fark mevcut değer olur. Aksi takdirde, sıfır değeri kabul edilir. Bu şekilde hesaplanan değer, söz konusu noktada +DI1 göstergesine atanır. Bu değerler +DI grafiğini hesaplamak için kullanılacaktır.
2. -DI1 değerini hesaplamanız gerekir . Bunu elde etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz. Mevcut çubuğun minimum değeri ile bir öncekinin aynı değerini karşılaştırmak gerekir. İlki daha az ise, aralarındaki farkın mutlak değerini belirlemeniz gerekir. Koşul sağlanmazsa, değerin sıfır olduğu varsayılır. Bu verilere dayanarak, bir -DI grafiğinin yapılacağı hesaplamalar yapılacaktır.
3. Her çubuk için alınan +DI ve -DI değerlerinin karşılaştırılması gerekir . Hangisi daha küçükse sıfıra eşit alınır. Bu değerler aynı ise ikisi de sıfır değerini alır.
4. Şimdi mutlak değere göre aşağıdaki üç değeri hesaplamanız gerekiyor : mevcut çubuğun maksimum ve minimum değerleri arasındaki fark (Yüksek–Düşük), önceki çubuğun maksimum ve kapanış fiyatı arasındaki fark (Yüksek–Kapat( i-1)), önceki çubuğun kapanış fiyatı ve mevcut çubuğun düşük fiyatı (Düşük-Kapat(i-1)). Bu değerlerin maksimumu TR parametresine atanacaktır.
5. +SDI = (+DI1) / TR ve -SDI = (-DI1) / TR’yi bulun.
6. +DI’yi çizmek için, belirli bir çubuk sayısı için +SDI’nin üstel ortalamasını hesaplayın . -DI grafiği, seçilen çubuk sayısı üzerinden -SDI’nin üstel ortalaması olarak elde edilir.
7. Bu iki grafiğin değerlerine göre daha fazla hesaplama yapılır. Bu durumda ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * %100 .
8. Gösterge değeri, belirli sayıda çubuk için üstel bir ADX1 ortalaması olarak tanımlanır.

Üstel ortalamanın kullanılmasının nedeni, bu tür ortalama hesaplamasının nispeten daha küçük bir gecikme ile karakterize edilmesidir. Böylece, söz konusu göstergeyi oluşturan üç satır oluşturulmuştur. Kullanılan çizgilerin her birinin kendi anlamı vardır. +DI ve -DI eğrileri sırasıyla yukarı veya aşağı hareketin gücünü gösterir. ADX çizgisi, yönünü hesaba katmadan trendin gücünü karakterize eder. Her üç satır da tüccarın ihtiyaç duyduğu kararı vermek için gerekli olan trend hakkında tüm temel bilgileri almasına izin verir. ADX göstergesi nasıl doğru kullanılır: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

ADX göstergesi, kurulum, ticaret stratejileri nasıl kullanılır?

Gösterge 0 ile 100 arasında değerler alır. Ancak pratikte nadiren uç değerlere ulaşır. Genellikle 20’yi geçmeyen bir değerin zayıflığı gösterdiği kabul edilir. Gösterge 60’ı aşarsa, güçlü ve dinamik bir trendden bahsediyoruz. Deneyimli tüccarlar, deneyim ve bilgilerine dayanarak ihtiyaç duydukları sinyal seviyesini seçerler. Standart durumda, hesaplama için değiştirilmesi tavsiye edilmeyen Kapanış fiyatı kullanılır. Bunun için kendi seçeneğinizi seçmek, yalnızca tüccarın bunun için iyi sebepleri olduğu durumlarda mantıklıdır. Hesap periyodunun süresi, çizelgenin gerekli bölümünü kapsayacak ve aynı zamanda aşırı gecikmeye neden olmayacak şekilde uygun olmalıdır. Çoğu durumda, çoğu durumda varsayılan olarak ayarlanan 14 çubukluk bir değer kullanılır.

Ne zaman kullanılır

ADX göstergesi, trend hareketleri sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Daire sırasında kullanımı etkisiz olacaktır. Uygulaması sadece piyasanın yapısını analiz etmeye izin verdiği için, onu bir veya daha fazla başka göstergeyle, bunların temelinde etkili bir ticaret sistemi kurmak mümkün olacak şekilde tamamlamak gerekecektir. Göstergeyi kullanma örnekleri: Gösterge
sinyalleri, bir tüccarın başlangıcında bir eğilim bulabileceği ve zayıfladığında çıkabileceği şekilde seçilir. Yön, +DI ve -DI grafikleri tarafından istenir. İlki yükselirse, o zaman bir yükseliş trendinden, aksi halde bir düşüş trendinden bahsediyoruz. Gücü, ADX eğrisi tarafından belirlenir.

Uygulamanın artıları ve eksileri

Bu göstergenin avantajı, trendin gücünü belirleme yeteneğidir. Bu, trendin ilk aşamasında bir ticarete girmenize ve sona erdiğinde çıkmanıza izin verecektir. Gösterge, tüccarın, borsadaki boğaların ve ayıların göreceli gücünü değerlendirmesine yardımcı olarak, enstrümanın fiyatının hareketinin nedenlerini ve beklentilerini daha iyi anlamasını sağlar. Dezavantajı, hesaplamanın ortalama değerlerin hesaplanmasını kullanmasıyla ilişkili gecikmedir. Hesaplama süresi kısaltılırsa yanıt daha hızlı olur, ancak yanlış sinyal sayısı artar.

Farklı terminallerde uygulama

Bu gösterge, çoğu gösterge için standart gösterge sayısına dahil edilmiştir. Metatrader terminalinde onunla çalışmak aşağıdaki gibidir. Gösterge parametreleri:
Başlamak için istediğiniz enstrümanı ve uygun zaman dilimini seçmeniz gerekir. Ardından, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir:

1. Ana menüde “Ekle” öğesine tıklamanız gerekir.
2. Menüde “Göstergeler” satırını seçin. Alt menüde “Trend”e, ardından “Ortalama Yönlü Hareket İndeksi”ne gidin.
3. Bundan sonra, parametreleri girmek için bir pencere açılır. İçinde, hesaplamanın yapılacağı fiyat olan hesaplama dönemini belirtmeniz gerekir. Standart durumda, burada Kapat kullanılır, ancak istenirse bir tüccar diğer seçenekleri kullanabilir: Açık, Yüksek, Maks, Min, Medyan Fiyat, Tipik Fiyat veya Ağırlık Fiyatı.
4. Ardından, grafik çizgilerinin türünü, kalınlığını ve rengini seçebilirsiniz. Grafikte analiz kolaylığı için, tüccarın önemli olduğunu düşündüğü yatay seviyeleri ayarlayabilirsiniz.
5. Varsayılan olarak, grafik kullanılan tüm zaman dilimleri için gösterilecektir. İstenirse, kullanıcı sadece bazılarını seçebilir.

Sıfır seviyesini sabitleme imkanı sağlanır. Bu çizginin önüne bir kuş koyarsanız, grafik hareket ettiğinde tüccar bu seviyeden başlayarak verileri gözlemleyecektir. Aksi takdirde sadece eğrilerin olduğu kısım görüntülenecektir. Hesaplama süresi azalırsa, gecikme azalacaktır. Ancak, eğilimler daha kısa bir süre için gösterilecektir. Bu durumda sinyal sayısı artacaktır, ancak bazıları yanlış olabilir. Başarı olasılığını artırmak için bu gibi durumlarda en karlı sinyalleri önerecek ek bir filtre uygulayabilirsiniz.