Popis a použitie indikátora ADX v technickej analýze

Indikátor ADX – aký druh indikátora a aký je význam, vzorec výpočtu. ADX sa používa na určenie prítomnosti trendu a jeho charakteristík. Indikátor navrhol americký obchodník Wells Wilder v roku 1978. ADX bol podrobne diskutovaný vo svojej knihe New Concepts in Technical Trading Systems. Jednou z vlastností indikátora je prítomnosť troch kriviek (+DI, -DI a ADX) súčasne. Analýzou týchto grafov obchodník dostáva signály, ktoré mu umožňujú robiť ziskové obchody.
Aby obchodník úspešne fungoval na burze, musí si vybrať alebo vytvoriť svoj vlastný obchodný systém. Skladá sa z niekoľkých prvkov, ale musí obsahovať tieto časti:

1. Určenie štruktúry trhu.
2. Hľadajte príležitosti vstúpiť do obchodu.
3. Presné určenie okamihu vstupu do transakcie.
4. Výpočet účelu transakcie (výstupné body so ziskom).
5. Riadenie rizika vrátane hľadania cenovej hladiny, na ktorej sa uzatvára stratový obchod.

Uvažovaný indikátor nie je navrhnutý tak, aby riešil všetky vyššie uvedené úlohy naraz, ale možno ho použiť na určenie štruktúru pohybu cien na trhu. Tento koncept zahŕňa získavanie informácií o trende, jeho smerovaní a sile. Preto je v použitom obchodnom systéme okrem ADX výhodné používať aj iné ukazovatele. Napríklad sa často používa v spojení s MACD. Príklad obchodného systému s MACD:
Obrázok nižšie čiastočne popisuje jeden z týchto obchodných systémov. Tu je analýza trendov a určenie vstupného bodu obchodu. Hodnoty ADX sa vypočítavajú na základe +DI a -DI, ​​ktoré musia byť vopred určené. Na vykonanie výpočtov sa používajú maximálne a minimálne hodnoty pruhov, ako aj záverečná cena. Ak chcete pracovať s ADX, musíte najprv nastaviť obdobie, za ktoré sa výpočet vykonáva. Ak chcete získať hodnotu indikátora, musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. Je potrebné porovnať maximálnu hodnotu aktuálnej lišty a predchádzajúcej . Ak je väčšia, potom sa rozdiel medzi nimi stane aktuálnou hodnotou. V opačnom prípade sa berie do úvahy hodnota nula. Takto vypočítaná hodnota je priradená k ukazovateľu +DI1 v predmetnom bode. Tieto hodnoty sa použijú na výpočet +DI grafu.
2. Musíte vypočítať hodnotu -DI1 . Ak ho chcete získať, musíte vykonať nasledujúce kroky. Je potrebné porovnať minimálnu hodnotu aktuálneho stĺpca a rovnakú hodnotu predchádzajúcej. Ak je prvá menšia, musíte určiť absolútnu hodnotu rozdielu medzi nimi. Ak podmienka nie je splnená, hodnota sa považuje za nulovú. Na základe takýchto údajov sa vykonajú výpočty, pomocou ktorých sa vytvorí -DI graf.
3. Pre každý stĺpec je potrebné porovnať prijaté hodnoty +DI a -DI . To, čo je menšie, sa rovná nule. Ak sú tieto hodnoty rovnaké, obe majú hodnotu nula.
4. Teraz musíte vypočítať nasledujúce tri hodnoty podľa absolútnej hodnoty : rozdiel medzi maximálnou a minimálnou hodnotou aktuálneho pruhu (High-Low), medzi maximálnou a záverečnou cenou predchádzajúceho pruhu (High-Close (i-1)), záverečná cena predchádzajúceho stĺpca a najnižšia cena aktuálneho ( Low-Close(i-1)). Maximum týchto hodnôt bude priradené parametru TR.
5. Nájdite +SDI = (+DI1) / TR a -SDI = (-DI1) / TR.
6. Ak chcete vykresliť +DI , vypočítajte exponenciálny priemer +SDI pre daný počet stĺpcov . Graf -DI sa získa ako exponenciálny priemer -SDI cez zvolený počet stĺpcov.
7. Ďalšie výpočty sa vykonávajú na základe hodnôt týchto dvoch grafov. V tomto prípade ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100 % .
8. Hodnota indikátora je definovaná ako exponenciálny priemer ADX1 pre daný počet stĺpcov.

Použitie exponenciálneho priemeru je spôsobené tým, že tento typ výpočtu priemeru sa vyznačuje relatívne menším oneskorením. Takto sú vytvorené tri riadky, ktoré tvoria uvažovaný ukazovateľ. Každý z použitých riadkov má svoj vlastný význam. Krivky +DI a -DI ukazujú silu pohybu nahor alebo nadol. Rad ADX charakterizuje silu trendu bez zohľadnenia jeho smerovania. Všetky tri riadky umožňujú obchodníkovi získať všetky základné informácie o trende, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie, ktoré potrebuje. Ako správne používať indikátor ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Ako používať indikátor ADX, nastavenie, obchodné stratégie

Ukazovateľ nadobúda hodnoty medzi 0 a 100. V praxi však len zriedka dosahuje extrémne hodnoty. Všeobecne sa uznáva, že hodnota nepresahujúca 20 znamená slabosť. Ak ukazovateľ prekročí 60, potom hovoríme o silnom a dynamickom trende. Skúsení obchodníci si vyberajú úroveň signálu, ktorú potrebujú, na základe svojich skúseností a znalostí. V štandardnom prípade sa na výpočet používa Close cena, ktorú sa neodporúča meniť. Výber vlastnej možnosti má zmysel iba v prípadoch, keď má na to obchodník dobré dôvody. Trvanie výpočtového obdobia by malo byť vhodné na pokrytie požadovanej časti harmonogramu bez toho, aby spôsobovalo nadmerné oneskorenie. Vo väčšine prípadov sa používa hodnota 14 barov, ktorá je vo väčšine prípadov štandardne nastavená.

Kedy použiť

Indikátor ADX je navrhnutý na použitie počas trendových pohybov. Počas bytu bude jeho užívanie neúčinné. Keďže jej aplikácia umožňuje analyzovať len štruktúru trhu, bude potrebné ju doplniť o jeden alebo viacero ďalších ukazovateľov tak, aby bolo možné na ich základe vybudovať efektívny obchodný systém. Príklady použitia indikátora:
Signály indikátora sú zvolené tak, aby obchodník mohol nájsť trend na jeho začiatku a vystúpiť, keď oslabí. Smer bude vyzvaný pomocou grafov +DI a -DI. Ak prvý ide vyššie, potom hovoríme o vzostupnom trende, v opačnom prípade o klesajúcom trende. Jeho sila je určená krivkou ADX.

Výhody a nevýhody aplikácie

Výhodou tohto ukazovateľa je možnosť určiť silu trendu. To vám umožní vstúpiť do obchodu počas počiatočnej fázy trendu a ukončiť ho, keď sa skončí. Ukazovateľ pomáha obchodníkovi posúdiť relatívnu silu býkov a medveďov na burze, čo umožňuje lepšie pochopiť dôvody a vyhliadky na pohyb ceny nástroja. Nevýhodou je oneskorenie spojené s tým, že pri výpočte sa používa výpočet priemerných hodnôt. Ak sa doba výpočtu skráti, odozva bude rýchlejšia, ale zvýši sa počet falošných signálov.

Aplikácia v rôznych termináloch

Tento ukazovateľ je súčasťou počtu štandardných ukazovateľov pre väčšinu ukazovateľov. V termináli Metatrader sa s ním pracuje nasledovne. Parametre indikátora:
Aby ste mohli začať, musíte vybrať požadovaný nástroj a vhodný časový rámec. Ďalej musíte vykonať nasledujúce operácie:

1. V hlavnom menu musíte kliknúť na položku “Vložiť”.
2. V ponuke vyberte riadok “Indikátory”. V podponuke prejdite na „Trend“ a potom na „Priemerný index smerového pohybu“.
3. Potom sa otvorí okno na zadanie parametrov. V ňom je potrebné určiť obdobie výpočtu, cenu, za ktorú bude výpočet vykonaný. V štandardnom prípade sa tu používa Close, avšak na želanie môže obchodník použiť aj iné možnosti: Open, High, Max, Min, Medián Price, Typical Price alebo Weight Price.
4. Ďalej môžete vybrať typ, hrúbku a farbu čiar grafu. Pre pohodlie analýzy na grafe môžete nastaviť tie horizontálne úrovne, ktoré obchodník považuje za významné.
5. V predvolenom nastavení sa graf zobrazí pre všetky použité časové rámce. V prípade potreby si používateľ môže vybrať len niektoré z nich.

Poskytuje sa možnosť fixácie nulovej úrovne. Ak umiestnite vtáka pred túto čiaru, keď sa graf pohne, obchodník bude sledovať údaje začínajúce od tejto úrovne. V opačnom prípade sa zobrazí iba časť, kde sú krivky. Ak sa výpočtové obdobie skráti, oneskorenie sa skráti. Trendy sa však ukážu na kratšiu dobu. V tomto prípade sa počet signálov zvýši, ale niektoré z nich môžu byť falošné. Aby ste zvýšili pravdepodobnosť úspechu, v takýchto prípadoch môžete použiť dodatočný filter, ktorý navrhne najziskovejšie signály.