Περιγραφή και εφαρμογή του δείκτη ADX στην τεχνική ανάλυση

Δείκτης ADX – τι είδους δείκτης και ποια είναι η έννοια, τύπος υπολογισμού. Το ADX χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρουσίας μιας τάσης και των χαρακτηριστικών της. Ο δείκτης προτάθηκε από τον Αμερικανό έμπορο Wells Wilder το 1978. Το ADX συζητήθηκε λεπτομερώς στο βιβλίο του New Concepts in Technical Trading Systems. Ένα από τα χαρακτηριστικά του δείκτη είναι η παρουσία τριών καμπυλών (+DI, -DI και ADX) σε αυτόν ταυτόχρονα. Με την ανάλυση αυτών των διαγραμμάτων, ο έμπορος λαμβάνει σήματα που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί κερδοφόρες συναλλαγές.
Για να εργαστεί με επιτυχία στο χρηματιστήριο, ένας έμπορος πρέπει να επιλέξει ή να δημιουργήσει το δικό του σύστημα συναλλαγών. Αποτελείται από πολλά στοιχεία, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:

1. Προσδιορισμός της δομής της αγοράς.
2. Ψάχνετε ευκαιρίες για να εισέλθετε σε ένα εμπόριο.
3. Ακριβής προσδιορισμός της στιγμής εισόδου στη συναλλαγή.
4. Υπολογισμός του σκοπού της συναλλαγής (σημεία εξόδου με κέρδος).
5. Διαχείριση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης του επιπέδου τιμών στο οποίο κλείνει μια χαμένη συναλλαγή.

Ο υπό εξέταση δείκτης δεν έχει σχεδιαστεί για να επιλύει όλες τις παραπάνω εργασίες ταυτόχρονα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό τη δομή των κινήσεων των τιμών της αγοράς. Αυτή η ιδέα περιλαμβάνει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την τάση, την κατεύθυνση και τη δύναμή της. Επομένως, στο σύστημα συναλλαγών που χρησιμοποιείται, εκτός από το ADX, είναι επωφελές να χρησιμοποιούνται και άλλοι δείκτες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με το MACD. Ένα παράδειγμα συστήματος συναλλαγών με MACD:
Η παρακάτω εικόνα περιγράφει εν μέρει ένα από αυτά τα συστήματα συναλλαγών. Ακολουθεί μια ανάλυση τάσεων και προσδιορισμός του σημείου εισόδου στο εμπόριο. Οι τιμές ADX υπολογίζονται με βάση τα +DI και -DI, ​​τα οποία πρέπει να είναι προκαθορισμένα. Για την εκτέλεση των υπολογισμών, χρησιμοποιούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των ράβδων, καθώς και η τιμή κλεισίματος. Για να εργαστείτε με το ADX, πρέπει πρώτα να ορίσετε την περίοδο για την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Για να λάβετε την τιμή του δείκτη, πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Είναι απαραίτητο να συγκρίνετε τη μέγιστη τιμή της τρέχουσας γραμμής και της προηγούμενης . Εάν είναι μεγαλύτερη, τότε η διαφορά μεταξύ τους γίνεται η τρέχουσα τιμή. Διαφορετικά, θεωρείται η τιμή μηδέν. Η τιμή που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται στον δείκτη +DI1 στο εν λόγω σημείο. Αυτές οι τιμές θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του γραφήματος +DI.
2. Πρέπει να υπολογίσετε την τιμή -DI1 . Για να το αποκτήσετε, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα. Απαιτείται η σύγκριση της ελάχιστης τιμής της τρέχουσας γραμμής και της ίδιας τιμής της προηγούμενης. Εάν το πρώτο είναι μικρότερο, πρέπει να προσδιορίσετε την απόλυτη τιμή της διαφοράς μεταξύ τους. Εάν η συνθήκη δεν πληρούται, η τιμή θεωρείται ότι είναι μηδέν. Με βάση τέτοια δεδομένα, θα γίνουν υπολογισμοί, με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει ένα γράφημα -DI.
3. Για κάθε γραμμή, είναι απαραίτητο να συγκρίνετε τις λαμβανόμενες τιμές +DI και -DI . Όποιο είναι μικρότερο λαμβάνεται ίσο με μηδέν. Εάν αυτές οι τιμές είναι ίδιες, τότε και οι δύο παίρνουν την τιμή μηδέν.
4. Τώρα πρέπει να υπολογίσετε τις ακόλουθες τρεις τιμές με απόλυτη τιμή : τη διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της τρέχουσας ράβδου (High−Low), μεταξύ της μέγιστης και της τιμής κλεισίματος της προηγούμενης γραμμής (High−Close (i-1)), η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ράβδου και η χαμηλή της τρέχουσας (Χαμηλό-Κλείσιμο(i-1)). Το μέγιστο από αυτές τις τιμές θα εκχωρηθεί στην παράμετρο TR.
5. Βρείτε +SDI = (+DI1) / TR και -SDI = (-DI1) / TR.
6. Για να σχεδιάσετε το +DI , υπολογίστε τον εκθετικό μέσο όρο του +SDI για έναν δεδομένο αριθμό ράβδων . Το διάγραμμα -DI λαμβάνεται ως ο εκθετικός μέσος όρος του -SDI επί του επιλεγμένου αριθμού ράβδων.
7. Περαιτέρω υπολογισμοί πραγματοποιούνται με βάση τις τιμές αυτών των δύο γραφημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Η τιμή του δείκτη ορίζεται ως ένας εκθετικός μέσος όρος του ADX1 για έναν δεδομένο αριθμό ράβδων.

Η χρήση του εκθετικού μέσου όρου οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο τύπος υπολογισμού του μέσου όρου χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρότερη καθυστέρηση. Έτσι, κατασκευάζονται τρεις γραμμές που συνθέτουν τον υπό εξέταση δείκτη. Κάθε μία από τις γραμμές που χρησιμοποιούνται έχει τη δική της σημασία. Οι καμπύλες +DI και -DI δείχνουν τη δύναμη της κίνησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα. Η γραμμή ADX χαρακτηρίζει τη δύναμη της τάσης χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κατεύθυνσή της. Και οι τρεις γραμμές επιτρέπουν στον έμπορο να λάβει όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την τάση, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη της απόφασης που χρειάζεται. Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά την ένδειξη ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ADX, τη ρύθμιση, τις στρατηγικές συναλλαγών

Ο δείκτης παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 100. Ωστόσο, στην πράξη σπάνια φτάνει σε ακραίες τιμές. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια τιμή που δεν υπερβαίνει το 20 υποδηλώνει αδυναμία. Αν ο δείκτης ξεπεράσει το 60, τότε μιλάμε για ισχυρή και δυναμική τάση. Οι έμπειροι έμποροι επιλέγουν το επίπεδο σήματος που χρειάζονται με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Στην τυπική περίπτωση, για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η τιμή κλεισίματος, η οποία δεν συνιστάται να αλλάξει. Η επιλογή της δικής σας επιλογής για αυτό έχει νόημα μόνο σε περιπτώσεις όπου ο έμπορος έχει καλούς λόγους για αυτό. Η διάρκεια της περιόδου υπολογισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για να καλύψει το επιθυμητό τμήμα του προγράμματος χωρίς να προκαλείται υπερβολική καθυστέρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μια τιμή 14 ράβδων, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ορίζεται από προεπιλογή.

Πότε να χρησιμοποιείται

Ο δείκτης ADX έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια τάσεων. Κατά τη διάρκεια του διαμερίσματος, η χρήση του θα είναι αναποτελεσματική. Δεδομένου ότι η εφαρμογή του επιτρέπει την ανάλυση μόνο της δομής της αγοράς, θα είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί με έναν ή περισσότερους άλλους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού συστήματος συναλλαγών στη βάση τους. Παραδείγματα χρήσης του δείκτη: Τα
σήματα ενδείξεων επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε ένας έμπορος να μπορεί να βρει μια τάση στην αρχή της και να βγει όταν αυτή εξασθενεί. Η κατεύθυνση θα προκληθεί από γραφήματα +DI και -DI. Αν το πρώτο πάει πιο ψηλά, τότε μιλάμε για ανοδική τάση, διαφορετικά για πτωτική τάση. Η δύναμή του καθορίζεται από την καμπύλη ADX.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής

Το πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι η δυνατότητα προσδιορισμού της ισχύος της τάσης. Αυτό θα σας επιτρέψει να εισέλθετε σε μια συναλλαγή κατά το αρχικό στάδιο της τάσης και να βγείτε από αυτήν όταν τελειώσει. Ο δείκτης βοηθά τον έμπορο να αξιολογήσει τη σχετική ισχύ των ταύρων και των αρκούδων στο χρηματιστήριο, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση των λόγων και των προοπτικών για την κίνηση των τιμών του μέσου. Το μειονέκτημα είναι η καθυστέρηση που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο υπολογισμός χρησιμοποιεί τον υπολογισμό των μέσων τιμών. Εάν η περίοδος υπολογισμού συντομευτεί, η απόκριση θα είναι ταχύτερη, αλλά ο αριθμός των ψευδών σημάτων θα αυξηθεί.

Εφαρμογή σε διαφορετικά τερματικά

Αυτός ο δείκτης περιλαμβάνεται στον αριθμό των τυπικών δεικτών για τους περισσότερους δείκτες. Στο τερματικό Metatrader, η εργασία μαζί του έχει ως εξής. Παράμετροι δείκτη:
Για να ξεκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε το επιθυμητό όργανο και το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Στο κύριο μενού, πρέπει να κάνετε κλικ στο στοιχείο “Εισαγωγή”.
2. Στο μενού, επιλέξτε τη γραμμή “Δείκτες”. Στο υπομενού μεταβείτε στο “Trend”, μετά στο “Average Directional Movement Index”.
3. Μετά από αυτό, ανοίγει ένα παράθυρο για την εισαγωγή παραμέτρων. Σε αυτό, πρέπει να καθορίσετε την περίοδο υπολογισμού, την τιμή στην οποία θα γίνει ο υπολογισμός. Στην τυπική περίπτωση, το Κλείσιμο χρησιμοποιείται εδώ, ωστόσο, εάν το επιθυμεί, ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες επιλογές: Άνοιγμα, Υψηλό, Μέγιστο, Ελάχιστο, Μέση τιμή, Τυπική τιμή ή Τιμή βάρους.
4. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο, το πάχος και το χρώμα των γραμμών του γραφήματος. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης στο γράφημα, μπορείτε να ορίσετε εκείνα τα οριζόντια επίπεδα που ο έμπορος θεωρεί σημαντικά.
5. Από προεπιλογή, το γράφημα θα εμφανίζεται για όλα τα χρησιμοποιημένα χρονικά πλαίσια. Εάν το επιθυμεί, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο μερικά από αυτά.

Παρέχεται η δυνατότητα στερέωσης του μηδενικού επιπέδου. Εάν βάλετε ένα πουλί μπροστά από αυτή τη γραμμή, όταν το γράφημα μετακινείται, ο έμπορος θα παρατηρήσει τα δεδομένα ξεκινώντας από αυτό το επίπεδο. Διαφορετικά, θα εμφανίζεται μόνο το τμήμα όπου υπάρχουν καμπύλες. Εάν η περίοδος υπολογισμού μειωθεί, η καθυστέρηση θα μειωθεί. Ωστόσο, οι τάσεις θα εμφανίζονται για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός των σημάτων θα αυξηθεί, αλλά ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι ψευδή. Για να αυξήσετε την πιθανότητα επιτυχίας, σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πρόσθετο φίλτρο που θα σας προτείνει τα πιο κερδοφόρα σήματα.