Opis i zastosowanie wskaźnika ADX w analizie technicznej

Wskaźnik ADX – jaki rodzaj wskaźnika i jakie jest znaczenie, wzór obliczeniowy. ADX służy do określenia obecności trendu i jego cech. Wskaźnik został zaproponowany przez amerykańskiego handlowca Wellsa Wildera w 1978 roku. ADX został szczegółowo omówiony w jego książce New Concepts in Technical Trading Systems. Jedną z cech wskaźnika jest obecność na nim jednocześnie trzech krzywych (+DI, -DI i ADX). Analizując te wykresy, trader otrzymuje sygnały, które pozwalają mu dokonywać zyskownych transakcji.
Aby skutecznie pracować na giełdzie, trader musi wybrać lub stworzyć własny system transakcyjny. Składa się z kilku elementów, ale musi zawierać następujące części:

1. Ustalenie struktury rynku.
2. Szukam okazji do wejścia w transakcję.
3. Dokładne określenie momentu wejścia w transakcję.
4. Obliczanie celu transakcji (punkty wyjścia z zyskiem).
5. Zarządzanie ryzykiem, w tym znajdowanie poziomu cen, przy którym zamykana jest przegrana transakcja.

Rozważany wskaźnik nie jest przeznaczony do rozwiązywania wszystkich powyższych zadań naraz, ale może służyć do określenia strukturę ruchów cen rynkowych. Pojęcie to obejmuje pozyskiwanie informacji o trendzie, jego kierunku i sile. Dlatego w używanym systemie transakcyjnym, oprócz ADX, korzystne jest stosowanie innych wskaźników. Na przykład jest często używany w połączeniu z MACD. Przykład systemu transakcyjnego z MACD:
Poniższy obrazek częściowo opisuje jeden z tych systemów transakcyjnych. Oto analiza trendów i określenie punktu wejścia do handlu. Wartości ADX są obliczane na podstawie +DI i -DI, ​​które muszą być z góry określone. Do wykonania obliczeń wykorzystywane są maksymalne i minimalne wartości słupków, a także cena zamknięcia. Aby pracować z ADX, musisz najpierw ustawić okres, dla którego przeprowadzane są obliczenia. Aby uzyskać wartość wskaźnika, musisz wykonać następujące czynności:

1. Konieczne jest porównanie maksymalnej wartości bieżącego słupka i poprzedniego . Jeśli jest większa, to różnica między nimi staje się wartością bieżącą. W przeciwnym razie brana jest pod uwagę wartość zero. Obliczona w ten sposób wartość jest przypisywana do wskaźnika +DI1 w rozpatrywanym punkcie. Te wartości posłużą do obliczenia wykresu +DI.
2. Musisz obliczyć wartość -DI1 . Aby to uzyskać, musisz wykonać następujące kroki. Wymagane jest porównanie minimalnej wartości bieżącego słupka z tą samą wartością poprzedniego. Jeśli pierwszy jest mniejszy, musisz określić bezwzględną wartość różnicy między nimi. Jeśli warunek nie jest spełniony, przyjmuje się, że wartość wynosi zero. Na podstawie tych danych zostaną wykonane obliczenia, za pomocą których zostanie wykonany wykres -DI.
3. Dla każdego słupka konieczne jest porównanie otrzymanych wartości +DI i -DI . To, co jest mniejsze, jest równe zeru. Jeśli te wartości są takie same, obie przyjmują wartość zero.
4. Teraz musisz obliczyć następujące trzy wartości według wartości bezwzględnej : różnica między maksymalną i minimalną wartością bieżącego słupka (High-Low), między maksymalną a ceną zamknięcia poprzedniego słupka (High-Close ( i-1)), cena zamknięcia poprzedniego słupka i minimum bieżącego słupka ( Low-Close(i-1)). Maksymalna z tych wartości zostanie przypisana do parametru TR.
5. Znajdź +SDI = (+DI1) / TR i -SDI = (-DI1) / TR.
6. Aby wykreślić +DI , oblicz wykładniczą średnią +SDI dla danej liczby słupków . Wykres -DI jest uzyskiwany jako wykładnicza średnia -SDI z wybranej liczby słupków.
7. Dalsze obliczenia prowadzone są na podstawie wartości tych dwóch wykresów. W tym przypadku ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Wartość wskaźnika jest zdefiniowana jako wykładnicza średnia ADX1 dla danej liczby słupków.

Zastosowanie średniej wykładniczej wynika z faktu, że ten typ obliczania średniej charakteryzuje się relatywnie mniejszym opóźnieniem. W ten sposób budowane są trzy linie, które składają się na rozważany wskaźnik. Każda z użytych linii ma swoje znaczenie. Krzywe +DI i -DI pokazują odpowiednio siłę ruchu w górę lub w dół. Linia ADX charakteryzuje siłę trendu bez uwzględnienia jego kierunku. Wszystkie trzy linie pozwalają traderowi uzyskać wszystkie podstawowe informacje o trendzie, które są niezbędne do podjęcia potrzebnej mu decyzji. Jak prawidłowo używać wskaźnika ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Jak korzystać ze wskaźnika ADX, konfiguracji, strategii handlowych

Wskaźnik przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 100. W praktyce jednak rzadko osiąga wartości skrajne. Ogólnie przyjmuje się, że wartość nieprzekraczająca 20 wskazuje na słabość. Jeśli wskaźnik przekracza 60, to mówimy o silnym i dynamicznym trendzie. Doświadczeni handlowcy wybierają poziom sygnału, którego potrzebują, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę. W standardowym przypadku do kalkulacji używana jest cena zamknięcia, której nie zaleca się zmieniać. Wybór własnej opcji ma sens tylko w przypadkach, gdy trader ma ku temu dobre powody. Długość okresu rozliczeniowego powinna być odpowiednia, aby objąć wymagany odcinek harmonogramu i jednocześnie nie powodować nadmiernych opóźnień. W większości przypadków używana jest wartość 14 słupków, która w większości przypadków jest ustawiona domyślnie.

Kiedy użyć

Wskaźnik ADX jest przeznaczony do użycia podczas ruchów trendowych. W czasie mieszkania jego użytkowanie będzie nieskuteczne. Ponieważ jego zastosowanie pozwala analizować jedynie strukturę rynku, konieczne będzie uzupełnienie go o jeden lub więcej innych wskaźników w taki sposób, aby na ich podstawie można było zbudować efektywny system transakcyjny. Przykłady użycia wskaźnika:
Sygnały wskaźnika są dobierane w taki sposób, aby trader mógł znaleźć trend na jego początku i wyjść, gdy słabnie. Kierunek zostanie podpowiedziany przez wykresy +DI i -DI. Jeśli pierwszy idzie wyżej, mówimy o trendzie wzrostowym, w przeciwnym razie o trendzie spadkowym. O jego sile decyduje krzywa ADX.

Plusy i minusy aplikacji

Zaletą tego wskaźnika jest możliwość określenia siły trendu. Umożliwi to wejście w transakcję w początkowej fazie trendu i wyjście z niej po jej zakończeniu. Wskaźnik pomaga traderowi ocenić względną siłę byków i niedźwiedzi na giełdzie, umożliwiając lepsze zrozumienie przyczyn i perspektyw ruchu ceny instrumentu. Wadą jest opóźnienie związane z faktem, że obliczenia wykorzystują obliczenia wartości średnich. Jeśli okres obliczeniowy zostanie skrócony, odpowiedź będzie szybsza, ale wzrośnie liczba fałszywych sygnałów.

Aplikacja w różnych terminalach

Wskaźnik ten jest zawarty w liczbie wskaźników standardowych dla większości wskaźników. W terminalu Metatrader praca z nim wygląda następująco. Parametry wskaźnika:
Aby rozpocząć, musisz wybrać żądany instrument i odpowiednie ramy czasowe. Następnie musisz wykonać następujące operacje:

1. W menu głównym musisz kliknąć element „Wstaw”.
2. W menu wybierz wiersz „Wskaźniki”. W podmenu przejdź do „Trend”, a następnie do „Średniego wskaźnika ruchu kierunkowego”.
3. Następnie otwiera się okno do wprowadzania parametrów. W nim musisz określić okres obliczeniowy, cenę, po której zostanie wykonana kalkulacja. W standardowym przypadku stosuje się tutaj Close, jednak w razie potrzeby trader może skorzystać z innych opcji: Open, High, Max, Min, Mediana Price, Typowa cena lub Weight Price.
4. Następnie możesz wybrać rodzaj, grubość i kolor linii wykresu. Dla wygody analizy na wykresie możesz ustawić te poziomy horyzontalne, które trader uważa za znaczące.
5. Domyślnie wykres będzie wyświetlany dla wszystkich wykorzystanych przedziałów czasowych. W razie potrzeby użytkownik może wybrać tylko niektóre z nich.

Zapewniona jest możliwość ustalenia poziomu zerowego. Jeśli umieścisz ptaka przed tą linią, gdy wykres się poruszy, trader będzie obserwował dane zaczynając od tego poziomu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlona tylko część, w której znajdują się krzywe. W przypadku skrócenia okresu rozliczeniowego opóźnienie ulegnie skróceniu. Jednak trendy będą pokazywane przez krótszy czas. W takim przypadku liczba sygnałów wzrośnie, ale niektóre z nich mogą być fałszywe. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w takich przypadkach można zastosować dodatkowy filtr, który podpowie najbardziej opłacalne sygnały.