Descrição e aplicação do indicador ADX na análise técnica

Indicador ADX – que tipo de indicador e qual é o significado, fórmula de cálculo. ADX é usado para determinar a presença de uma tendência e suas características. O indicador foi proposto pelo trader americano Wells Wilder em 1978. O ADX foi discutido em detalhes em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. Uma das características do indicador é a presença de três curvas (+DI, -DI e ADX) nele ao mesmo tempo. Ao analisar esses gráficos, o trader recebe sinais que lhe permitem fazer negociações lucrativas.
Para trabalhar com sucesso na bolsa, um trader precisa escolher ou criar seu próprio sistema de negociação. É composto por vários elementos, mas deve incluir as seguintes partes:

1. Determinação da estrutura de mercado.
2. Procurando oportunidades para entrar em um comércio.
3. Determinação precisa do momento de entrada na transação.
4. Cálculo da finalidade da transação (pontos de saída com lucro).
5. Gerenciamento de risco, incluindo encontrar o nível de preço no qual uma negociação perdedora é fechada.

O indicador em consideração não foi projetado para resolver todas as tarefas acima de uma só vez, mas pode ser usado para determinar a estrutura dos movimentos de preços de mercado. Este conceito inclui a obtenção de informações sobre a tendência, sua direção e força. Portanto, no sistema de negociação usado, além do ADX, é benéfico usar outros indicadores. Por exemplo, é frequentemente usado em conjunto com o MACD. Um exemplo de um sistema de negociação com MACD:
A imagem abaixo descreve parcialmente um desses sistemas de negociação. Aqui está uma análise de tendência e determinação do ponto de entrada comercial. Os valores ADX são calculados com base em +DI e -DI, ​​que devem ser pré-determinados. Para realizar os cálculos, são utilizados os valores máximo e mínimo das barras, bem como o preço de fechamento. Para trabalhar com ADX, você deve primeiro definir o período para o qual o cálculo é realizado. Para obter o valor do indicador, você precisa executar as seguintes ações:

1. É necessário comparar o valor máximo da barra atual e a anterior . Se for maior, então a diferença entre eles se torna o valor atual. Caso contrário, um valor de zero é considerado. O valor assim calculado é atribuído ao código +DI1 no ponto em questão. Esses valores serão usados ​​para calcular o gráfico +DI.
2. Você precisa calcular o valor -DI1 . Para obtê-lo, você deve executar as seguintes etapas. É necessário comparar o valor mínimo da barra atual e o mesmo valor da barra anterior. Se o primeiro for menor, você precisa determinar o valor absoluto da diferença entre eles. Se a condição não for atendida, o valor será considerado zero. Com base nesses dados, serão realizados cálculos, com o auxílio dos quais será feito um gráfico -DI.
3. Para cada barra, é necessário comparar os valores recebidos +DI e -DI . O que for menor é considerado igual a zero. Se esses valores forem iguais, ambos assumem o valor zero.
4. Agora você precisa calcular os três valores a seguir por valor absoluto : a diferença entre os valores máximo e mínimo da barra atual (High−Low), entre o preço máximo e de fechamento da barra anterior (High−Close( i-1)), o preço de fechamento da barra anterior e a mínima da atual ( Low-Close(i-1)). O máximo desses valores será atribuído ao parâmetro TR.
5. Encontre +SDI = (+DI1) / TR e -SDI = (-DI1) / TR.
6. Para plotar +DI , calcule a média exponencial de +SDI para um determinado número de barras . O gráfico -DI é obtido como a média exponencial de -SDI sobre o número de barras selecionado.
7. Outros cálculos são realizados com base nos valores desses dois gráficos. Neste caso, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. O valor do indicador é definido como uma média exponencial de ADX1 para um determinado número de barras.

A utilização da média exponencial se deve ao fato de que esse tipo de cálculo da média se caracteriza por um atraso relativamente menor. Assim, são construídas três linhas que compõem o indicador considerado. Cada uma das linhas utilizadas tem seu próprio significado. As curvas +DI e -DI mostram a força do movimento para cima ou para baixo, respectivamente. A linha ADX caracteriza a força da tendência sem levar em conta sua direção. Todas as três linhas permitem que o trader obtenha todas as informações básicas sobre a tendência, necessárias para tomar a decisão de que precisa. Como usar o indicador ADX corretamente: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Como usar o indicador ADX, configuração, estratégias de negociação

O indicador assume valores entre 0 e 100. Porém, na prática raramente atinge valores extremos. É geralmente aceito que um valor que não exceda 20 indica fraqueza. Se o indicador exceder 60, estamos falando de uma tendência forte e dinâmica. Traders experientes escolhem o nível de sinal de que precisam com base em sua experiência e conhecimento. No caso padrão, o preço de fechamento é usado para cálculo, que não é recomendado para ser alterado. Escolher sua própria opção para isso faz sentido apenas nos casos em que o trader tem boas razões para isso. A duração do período de cálculo deve ser adequada para cobrir a seção exigida do cronograma e, ao mesmo tempo, não causar atrasos excessivos. Na maioria dos casos, é usado um valor de 14 barras, que na maioria dos casos é definido por padrão.

Quando usar

O indicador ADX foi projetado para ser usado durante movimentos de tendência. Durante o apartamento, seu uso será ineficaz. Uma vez que a sua aplicação permite analisar apenas a estrutura do mercado, será necessário complementá-lo com um ou mais outros indicadores de forma que seja possível construir um sistema de negociação eficaz com base neles. Exemplos de uso do indicador:
Os sinais indicadores são escolhidos de forma que um trader possa encontrar uma tendência no início e sair quando ela enfraquecer. A direção será solicitada pelos gráficos +DI e -DI. Se o primeiro for mais alto, estamos falando de uma tendência de alta, caso contrário, de uma tendência de baixa. Sua força é determinada pela curva ADX.

Prós e contras da aplicação

A vantagem deste indicador é a capacidade de determinar a força da tendência. Isso permitirá que você entre em uma negociação durante o estágio inicial da tendência e saia quando ela terminar. O indicador ajuda o trader a avaliar a força relativa dos touros e ursos na bolsa, permitindo uma melhor compreensão das razões e perspectivas para o movimento do preço do instrumento. A desvantagem é o atraso associado ao fato de o cálculo usar o cálculo de valores médios. Se o período de cálculo for reduzido, a resposta será mais rápida, mas o número de sinais falsos aumentará.

Aplicação em diversos terminais

Este indicador está incluído no número de indicadores padrão para a maioria dos indicadores. No terminal Metatrader, trabalhar com ele é o seguinte. Parâmetros do indicador:
Para começar, você precisa selecionar o instrumento desejado e o período de tempo apropriado. Em seguida, você precisa executar as seguintes operações:

1. No menu principal, você precisa clicar no item “Inserir”.
2. No menu, selecione a linha “Indicadores”. No submenu vá para “Tendência”, depois para “Índice de Movimento Direcional Médio”.
3. Depois disso, uma janela para inserir parâmetros é aberta. Nele, você precisa especificar o período de cálculo, o preço pelo qual o cálculo será feito. No caso padrão, Close é usado aqui, no entanto, se desejar, um trader pode usar outras opções: Open, High, Max, Min, Median Price, Typical Price ou Weight Price.
4. Em seguida, você pode selecionar o tipo, espessura e cor das linhas do gráfico. Para a conveniência da análise no gráfico, você pode definir os níveis horizontais que o trader considera significativos.
5. Por padrão, o gráfico será mostrado para todos os prazos usados. Se desejar, o usuário pode selecionar apenas alguns deles.

A possibilidade de fixar o nível zero é fornecida. Se você colocar um pássaro na frente desta linha, quando o gráfico se mover, o trader observará os dados a partir deste nível. Caso contrário, apenas a parte onde houver curvas será exibida. Se o período de cálculo diminuir, o atraso será reduzido. No entanto, as tendências serão mostradas por um período de tempo mais curto. Nesse caso, o número de sinais aumentará, mas alguns deles podem ser falsos. Para aumentar a probabilidade de sucesso, nesses casos, você pode aplicar um filtro adicional que sugerirá os sinais mais lucrativos.