Popis a použití indikátoru ADX v technické analýze

Indikátor ADX – jaký druh indikátoru a jaký má význam, vzorec výpočtu. ADX se používá k určení přítomnosti trendu a jeho charakteristik. Indikátor navrhl americký obchodník Wells Wilder v roce 1978. ADX byl podrobně popsán ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems. Jednou z vlastností indikátoru je přítomnost tří křivek (+DI, -DI a ADX) na něm současně. Analýzou těchto grafů dostává obchodník signály, které mu umožňují provádět ziskové obchody.
Aby mohl obchodník úspěšně pracovat na burze, musí si vybrat nebo vytvořit svůj vlastní obchodní systém. Skládá se z několika prvků, ale musí obsahovat následující části:

1. Stanovení struktury trhu.
2. Hledání příležitostí vstoupit do obchodu.
3. Přesné určení okamžiku vstupu do transakce.
4. Výpočet účelu transakce (výstupní body se ziskem).
5. Řízení rizik, včetně zjištění cenové hladiny, na které je uzavřen ztrátový obchod.

Uvažovaný indikátor není navržen tak, aby řešil všechny výše uvedené úkoly najednou, ale lze jej použít k určení struktura pohybů tržních cen. Tento koncept zahrnuje získávání informací o trendu, jeho směru a síle. Proto je v používaném obchodním systému kromě ADX výhodné používat i další indikátory. Často se například používá ve spojení s MACD. Příklad obchodního systému s MACD:
Obrázek níže částečně popisuje jeden z těchto obchodních systémů. Zde je analýza trendu a určení vstupního bodu obchodu. Hodnoty ADX se počítají na základě +DI a -DI, ​​které musí být předem určeny. K provádění výpočtů se používají maximální a minimální hodnoty sloupců a závěrečná cena. Chcete-li pracovat s ADX, musíte nejprve nastavit období, pro které se výpočet provádí. Chcete-li získat hodnotu indikátoru, musíte provést následující akce:

1. Je nutné porovnat maximální hodnotu aktuálního pruhu a předchozí . Pokud je větší, pak se rozdíl mezi nimi stává aktuální hodnotou. V opačném případě se uvažuje hodnota nula. Takto vypočtená hodnota je přiřazena k indikátoru +DI1 v daném bodě. Tyto hodnoty budou použity pro výpočet +DI grafu.
2. Musíte vypočítat hodnotu -DI1 . Chcete-li jej získat, musíte provést následující kroky. Je nutné porovnat minimální hodnotu aktuálního sloupce a stejnou hodnotu předchozí. Pokud je první menší, musíte určit absolutní hodnotu rozdílu mezi nimi. Pokud podmínka není splněna, předpokládá se, že hodnota je nulová. Na základě takových dat se provedou výpočty, s jejichž pomocí se udělá -DI graf.
3. Pro každý pruh je nutné porovnat přijaté hodnoty +DI a -DI . To, co je menší, se rovná nule. Pokud jsou tyto hodnoty stejné, pak obě mají hodnotu nula.
4. Nyní musíte vypočítat následující tři hodnoty podle absolutní hodnoty : rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou aktuálního pruhu (High-Low), mezi maximální a uzavírací cenou předchozího pruhu (High-Close (i-1)), zavírací cena předchozího sloupce a minimum aktuálního ( Low-Close(i-1)). Maximum těchto hodnot bude přiřazeno parametru TR.
5. Najděte +SDI = (+DI1) / TR a -SDI = (-DI1) / TR.
6. Chcete-li vykreslit +DI , vypočítejte exponenciální průměr +SDI pro daný počet sloupců . Graf -DI se získá jako exponenciální průměr -SDI přes zvolený počet sloupců.
7. Další výpočty se provádějí na základě hodnot těchto dvou grafů. V tomto případě ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100 % .
8. Hodnota indikátoru je definována jako exponenciální průměr ADX1 pro daný počet sloupců.

Použití exponenciálního průměru je dáno tím, že tento typ výpočtu průměru se vyznačuje relativně menším zpožděním. Jsou tedy vytvořeny tři řádky, které tvoří uvažovaný ukazatel. Každý z použitých řádků má svůj význam. Křivky +DI a -DI ukazují sílu pohybu nahoru nebo dolů. Řada ADX charakterizuje sílu trendu, aniž by zohledňovala jeho směr. Všechny tři řádky umožňují obchodníkovi získat všechny základní informace o trendu, které jsou nezbytné pro rozhodnutí, které potřebuje. Jak správně používat indikátor ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Jak používat indikátor ADX, nastavení, obchodní strategie

Ukazatel nabývá hodnot mezi 0 a 100. V praxi však jen zřídka dosahuje extrémních hodnot. Obecně se uznává, že hodnota nepřesahující 20 znamená slabost. Pokud ukazatel překročí 60, pak mluvíme o silném a dynamickém trendu. Zkušení obchodníci volí úroveň signálu, kterou potřebují, na základě svých zkušeností a znalostí. Ve standardním případě se pro výpočet používá Close cena, kterou není doporučeno měnit. Volba vlastní možnosti k tomu má smysl pouze v případech, kdy k tomu má obchodník dobré důvody. Délka výpočtového období by měla být vhodná k pokrytí požadované části plánu bez nadměrného zpoždění. Ve většině případů se používá hodnota 14 barů, která je ve většině případů nastavena standardně.

Kdy použít

Indikátor ADX je navržen pro použití během trendových pohybů. Během bytu bude jeho užívání neúčinné. Vzhledem k tomu, že jeho aplikace umožňuje analyzovat pouze strukturu trhu, bude nutné jej doplnit o jeden či více dalších ukazatelů tak, aby bylo možné na jejich základě vybudovat efektivní obchodní systém. Příklady použití indikátoru:
Signály indikátoru jsou voleny tak, aby obchodník mohl najít trend na jeho začátku a vystoupit, když oslabí. Směr bude indikován pomocí grafů +DI a -DI. Pokud první jde výše, pak mluvíme o vzestupném trendu, v opačném případě o sestupném trendu. Jeho síla je určena křivkou ADX.

Klady a zápory aplikace

Výhodou tohoto ukazatele je možnost určit sílu trendu. To vám umožní vstoupit do obchodu během počáteční fáze trendu a opustit jej, když skončí. Ukazatel pomáhá obchodníkovi posoudit relativní sílu býků a medvědů na burze, což umožňuje lépe porozumět důvodům a vyhlídkám na pohyb ceny nástroje. Nevýhodou je prodleva spojená s tím, že výpočet využívá výpočet průměrných hodnot. Pokud se doba výpočtu zkrátí, odezva bude rychlejší, ale zvýší se počet falešných signálů.

Aplikace v různých terminálech

Tento ukazatel je součástí počtu standardních ukazatelů pro většinu ukazatelů. V terminálu Metatrader se s ním pracuje následovně. Parametry indikátoru:
Abyste mohli začít, musíte vybrat požadovaný nástroj a vhodný časový rámec. Dále musíte provést následující operace:

1. V hlavní nabídce je třeba kliknout na položku “Vložit”.
2. V nabídce vyberte řádek “Indikátory”. V podnabídce přejděte na „Trend“ a poté na „Průměrný index směrového pohybu“.
3. Poté se otevře okno pro zadání parametrů. V něm je třeba zadat období kalkulace, cenu, za kterou bude kalkulace provedena. Ve standardním případě se zde používá Close, nicméně na přání může obchodník využít další možnosti: Open, High, Max, Min, Medián Price, Typical Price nebo Weight Price.
4. Dále můžete vybrat typ, tloušťku a barvu čar grafu. Pro usnadnění analýzy na grafu můžete nastavit ty horizontální úrovně, které obchodník považuje za významné.
5. Ve výchozím nastavení se graf zobrazí pro všechny použité časové rámce. V případě potřeby může uživatel vybrat pouze některé z nich.

Je zajištěna možnost fixace nulové úrovně. Pokud umístíte ptáka před tuto čáru, když se graf pohne, obchodník bude sledovat data od této úrovně. V opačném případě se zobrazí pouze část, kde jsou křivky. Pokud se doba výpočtu zkrátí, zpoždění se zkrátí. Trendy se však projeví na kratší dobu. V tomto případě se počet signálů zvýší, ale některé z nich mohou být falešné. Chcete-li zvýšit pravděpodobnost úspěchu, můžete v takových případech použít další filtr, který navrhne nejziskovější signály.