وصف وتطبيق مؤشر ADX في التحليل الفني

مؤشر ADX – ما هو نوع المؤشر وما هو المعنى ، معادلة الحساب. يستخدم ADX لتحديد وجود الاتجاه وخصائصه. تم اقتراح المؤشر من قبل التاجر الأمريكي Wells Wilder في عام 1978. تمت مناقشة مؤشر ADX بالتفصيل في كتابه “المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية”. من ميزات المؤشر وجود ثلاثة منحنيات (+ DI و -DI و ADX) عليه في نفس الوقت. من خلال تحليل هذه الرسوم البيانية ، يتلقى المتداول إشارات تسمح له بإجراء صفقات مربحة.
من أجل العمل بنجاح في البورصة ، يحتاج المتداول إلى اختيار أو إنشاء نظام التداول الخاص به. يتكون من عدة عناصر ، لكن يجب أن يتضمن الأجزاء التالية:

1. تحديد هيكل السوق.
2. البحث عن فرص للدخول في التجارة.
3. تحديد دقيق لحظة الدخول في الصفقة.
4. حساب الغرض من الصفقة (نقاط الخروج مع الربح).
5. إدارة المخاطر ، بما في ذلك العثور على مستوى السعر الذي يتم عنده إغلاق صفقة خاسرة.

مؤشر ADX على الرسم البياني [/ caption] لم يتم تصميم المؤشر قيد الدراسة لحل جميع المهام المذكورة أعلاه مرة واحدة ، ولكن يمكن استخدامه لتحديد هيكل تحركات أسعار السوق. يتضمن هذا المفهوم الحصول على معلومات حول الاتجاه واتجاهه وقوته. لذلك ، في نظام التداول المستخدم ، بالإضافة إلى ADX ، من المفيد استخدام مؤشرات أخرى. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم استخدامه مع MACD. مثال على نظام تداول مع MACD:
توضح الصورة أدناه جزئيًا أحد أنظمة التداول هذه. فيما يلي تحليل الاتجاه وتحديد نقطة الدخول التجارية. يتم حساب قيم ADX على أساس + DI و -DI ، والتي يجب تحديدها مسبقًا. لإجراء العمليات الحسابية ، يتم استخدام القيم القصوى والدنيا للأعمدة ، بالإضافة إلى سعر الإغلاق. للعمل مع ADX ، يجب عليك أولاً تحديد الفترة التي يتم فيها الحساب. من أجل الحصول على قيمة المؤشر ، عليك اتخاذ الإجراءات التالية:

1. من الضروري مقارنة القيمة القصوى للشريط الحالي والقيمة السابقة . إذا كان أكبر ، يصبح الفرق بينهما هو القيمة الحالية. خلاف ذلك ، يتم اعتبار قيمة الصفر. يتم تعيين القيمة المحسوبة على هذا النحو لمؤشر + DI1 عند النقطة المعنية. سيتم استخدام هذه القيم لحساب الرسم البياني + DI.
2. تحتاج إلى حساب القيمة -DI1 . للحصول عليه ، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية. مطلوب مقارنة الحد الأدنى لقيمة الشريط الحالي ونفس القيمة السابقة. إذا كان الأول أقل ، فأنت بحاجة إلى تحديد القيمة المطلقة للفرق بينهما. إذا لم يتم استيفاء الشرط ، يُفترض أن تكون القيمة صفرًا. بناءً على هذه البيانات ، سيتم إجراء العمليات الحسابية ، والتي سيتم من خلالها إجراء رسم بياني -DI.
3. لكل شريط ، من الضروري مقارنة القيم المستلمة + DI و -DI . أيهما أصغر يؤخذ يساوي صفرًا. إذا كانت هاتان القيمتان متماثلتان ، فسيأخذ كلاهما القيمة صفر.
4. أنت الآن بحاجة إلى حساب القيم الثلاث التالية بالقيمة المطلقة : الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للقيم للشريط الحالي (أعلى منخفض) ، بين الحد الأقصى وسعر الإغلاق للشريط السابق (أعلى إغلاق ( i-1)) ، وسعر إغلاق الشريط السابق وأدنى سعر للشريط الحالي (الإغلاق المنخفض (i-1)). سيتم تخصيص الحد الأقصى من هذه القيم لمعامل TR.
5. أوجد + SDI = (+ DI1) / TR و -SDI = (-DI1) / TR.
6. لرسم + DI احسب المتوسط ​​الأسي لـ + SDI لعدد معين من الأشرطة . يتم الحصول على مخطط -DI كمتوسط ​​أسي لـ -SDI على عدد الأعمدة المختارة.
7. يتم إجراء المزيد من الحسابات بناءً على قيم هذين الرسمين البيانيين. في هذه الحالة ، ADX1 = ((+ DI – (-DI)) / (+ DI + (-DI))) * 100٪ .
8. يتم تعريف قيمة المؤشر على أنها متوسط ​​أسي لـ ADX1 لعدد معين من الأشرطة.

يرجع استخدام المتوسط ​​الأسي إلى حقيقة أن هذا النوع من حساب المتوسط ​​يتميز بتأخير أقل نسبيًا. وبالتالي ، تم بناء ثلاثة خطوط تشكل المؤشر قيد الدراسة. كل سطر من الخطوط المستخدمة له معناه الخاص. تظهر المنحنيات + DI و -DI قوة الحركة لأعلى أو لأسفل ، على التوالي. يميز خط ADX قوة الاتجاه دون مراعاة اتجاهه. تسمح الأسطر الثلاثة للمتداول بالحصول على جميع المعلومات الأساسية حول الاتجاه ، وهو أمر ضروري لاتخاذ القرار الذي يحتاجه. كيفية استخدام مؤشر ADX بشكل صحيح: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

كيفية استخدام مؤشر ADX ، الإعداد ، استراتيجيات التداول

يأخذ المؤشر القيم بين 0 و 100. ومع ذلك ، نادرًا ما يصل إلى القيم القصوى في الممارسة. من المقبول عمومًا أن القيمة التي لا تتجاوز 20 تدل على الضعف. إذا تجاوز المؤشر 60 ، فإننا نتحدث عن اتجاه قوي وديناميكي. يختار المتداولون المتمرسون مستوى الإشارة الذي يحتاجون إليه بناءً على خبرتهم ومعرفتهم. في الحالة القياسية ، يتم استخدام سعر الإغلاق للحساب ، وهو أمر لا يوصى بتغييره. اختيار الخيار الخاص بك لهذا الأمر منطقي فقط في الحالات التي يكون فيها لدى المتداول أسباب وجيهة لذلك. يجب أن تكون فترة الحساب مناسبة لتغطية القسم المطلوب من الجدول وفي نفس الوقت لا تسبب تأخيرًا مفرطًا. في معظم الحالات ، يتم استخدام قيمة 14 شريطًا ، والتي يتم تعيينها افتراضيًا في معظم الحالات.

متى يجب استخدام

تم تصميم مؤشر ADX لاستخدامه أثناء حركات الاتجاه. خلال الشقة ، سيكون استخدامها غير فعال. نظرًا لأن تطبيقه يسمح بتحليل هيكل السوق فقط ، فسيكون من الضروري استكماله بمؤشر واحد أو أكثر بطريقة تجعل من الممكن بناء نظام تداول فعال على أساسها. أمثلة على استخدام المؤشر:
يتم اختيار إشارات المؤشر بطريقة تمكن المتداول من العثور على الاتجاه في بدايته والخروج عندما يضعف. سيتم توجيه الاتجاه بواسطة الرسوم البيانية + DI و -DI. إذا ارتفع المستوى الأول ، فإننا نتحدث عن اتجاه صعودي ، وإلا فإننا نتحدث عن اتجاه هبوطي. يتم تحديد قوتها من خلال منحنى ADX.

إيجابيات وسلبيات التطبيق

ميزة هذا المؤشر هي القدرة على تحديد قوة الاتجاه. سيسمح لك ذلك بالدخول في صفقة خلال المرحلة الأولى من الاتجاه والخروج منه عند انتهائه. يساعد المؤشر المتداول على تقييم القوة النسبية للثيران والدببة في البورصة ، مما يسمح بفهم أفضل لأسباب وآفاق حركة سعر الأداة. العيب هو التأخير المرتبط بحقيقة أن الحساب يستخدم حساب المتوسطات. إذا تم تقصير فترة الحساب ، فستكون الاستجابة أسرع ، لكن عدد الإشارات الخاطئة سيزداد.

التطبيق في محطات مختلفة

يتم تضمين هذا المؤشر في عدد المؤشرات القياسية لمعظم المؤشرات. في محطة ميتاتريدر ، يكون العمل معها على النحو التالي. معلمات المؤشر:
من أجل البدء ، تحتاج إلى تحديد الأداة المطلوبة والإطار الزمني المناسب. بعد ذلك ، تحتاج إلى إجراء العمليات التالية:

1. في القائمة الرئيسية ، تحتاج إلى النقر فوق العنصر “إدراج”.
2. في القائمة ، حدد السطر “المؤشرات”. في القائمة الفرعية ، انتقل إلى “الاتجاه” ، ثم إلى “متوسط ​​مؤشر الحركة الاتجاهية”.
3. بعد ذلك ، تفتح نافذة لإدخال المعلمات. في ذلك ، تحتاج إلى تحديد فترة الحساب ، السعر الذي سيتم إجراء الحساب به. في الحالة القياسية ، يتم استخدام الإغلاق هنا ، ومع ذلك ، إذا رغبت في ذلك ، يمكن للمتداول استخدام خيارات أخرى: سعر الفتح أو الارتفاع أو الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو السعر المتوسط ​​أو السعر النموذجي أو سعر الوزن.
4. بعد ذلك ، يمكنك تحديد نوع خطوط الرسم البياني وسمكها ولونها. لتسهيل التحليل على الرسم البياني ، يمكنك تعيين تلك المستويات الأفقية التي يعتبرها المتداول مهمة.
5. بشكل افتراضي ، سيتم عرض الرسم البياني لجميع الأطر الزمنية المستخدمة. إذا رغبت في ذلك ، يمكن للمستخدم تحديد بعضها فقط.

يتم توفير إمكانية تحديد مستوى الصفر. إذا وضعت طائرًا أمام هذا الخط ، فعندما يتحرك المخطط ، سوف يلاحظ المتداول البيانات بدءًا من هذا المستوى. خلاف ذلك ، سيتم عرض الجزء الذي توجد به منحنيات فقط. إذا انخفضت فترة الحساب ، فسيتم تقليل التأخير. ومع ذلك ، سيتم عرض الاتجاهات لفترة زمنية أقصر. في هذه الحالة ، سيزداد عدد الإشارات ، لكن قد يكون بعضها خاطئًا. من أجل زيادة احتمالية النجاح ، في مثل هذه الحالات ، يمكنك تطبيق مرشح إضافي يقترح أكثر الإشارات ربحية.