ADX indikaatori kirjeldus ja rakendamine tehnilises analüüsis

ADX indikaator – milline indikaator ja mis on selle tähendus, arvutusvalem. ADX-i kasutatakse trendi olemasolu ja selle omaduste määramiseks. Näitaja pakkus välja Ameerika kaupleja Wells Wilder 1978. aastal. ADX-i käsitleti üksikasjalikult tema raamatus New Concepts in Technical Trading Systems. Indikaatori üheks omaduseks on korraga kolme kõvera (+DI, -DI ja ADX) olemasolu sellel. Neid graafikuid analüüsides saab kaupleja signaale, mis võimaldavad tal teha kasumlikke tehinguid.
Selleks, et börsil edukalt töötada, peab kaupleja valima või looma oma kauplemissüsteemi. See koosneb mitmest elemendist, kuid peab sisaldama järgmisi osi:

1. Turu struktuuri kindlaksmääramine.
2. Otsin võimalusi kaubandusega liitumiseks.
3. Tehingu sõlmimise hetke täpne määramine.
4. Tehingu eesmärgi arvutamine (kasumiga väljumispunktid).
5. Riskijuhtimine, sealhulgas hinnataseme leidmine, mille juures kaotatud tehing suletakse.

Vaadeldav indikaator ei ole mõeldud kõigi ülaltoodud ülesannete korraga lahendamiseks, kuid seda saab kasutada turuhindade liikumiste struktuur. See kontseptsioon hõlmab teabe hankimist trendi, selle suuna ja tugevuse kohta. Seetõttu on kasutatavas kauplemissüsteemis lisaks ADX-ile kasulik kasutada ka muid näitajaid. Näiteks kasutatakse seda sageli koos MACD-ga. MACD-ga kauplemissüsteemi näide:
Allolev pilt kirjeldab osaliselt ühte neist kauplemissüsteemidest. Siin on trendianalüüs ja kaubanduse sisenemispunkti määramine. ADX väärtused arvutatakse +DI ja -DI põhjal, mis peavad olema eelnevalt kindlaks määratud. Arvutuste tegemiseks kasutatakse ribade maksimaalset ja minimaalset väärtust, samuti sulgemishinda. ADX-iga töötamiseks peate esmalt määrama perioodi, mille jooksul arvutus tehakse. Indikaatori väärtuse saamiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. On vaja võrrelda praeguse ja eelmise riba maksimaalset väärtust . Kui see on suurem, muutub nende vaheline erinevus praeguseks väärtuseks. Vastasel juhul arvestatakse väärtust null. Nii arvutatud väärtus omistatakse kõnealuses punktis +DI1 indikaatorile. Neid väärtusi kasutatakse +DI graafiku arvutamiseks.
2. Peate arvutama väärtuse -DI1 . Selle saamiseks peate tegema järgmised toimingud. On vaja võrrelda praeguse riba minimaalset väärtust ja eelmise sama väärtust. Kui esimene on väiksem, peate määrama nendevahelise erinevuse absoluutväärtuse. Kui tingimus ei ole täidetud, eeldatakse, et väärtus on null. Selliste andmete põhjal tehakse arvutused, mille abil koostatakse -DI graafik.
3. Iga riba jaoks on vaja võrrelda saadud väärtusi +DI ja -DI . Kumb on väiksem, võetakse võrdseks nulliga. Kui need väärtused on samad, võtavad mõlemad väärtuseks null.
4. Nüüd peate absoluutväärtuse järgi arvutama järgmised kolm väärtust : erinevus praeguse riba maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahel (Kõrge-Madal), eelmise riba maksimaalse ja sulgemishinna vahel (High-Close (i-1)), eelmise lati sulgemishind ja praeguse madalaim ( Low-Close (i-1)). TR-parameetrile määratakse nendest väärtustest maksimum.
5. Leidke +SDI = (+DI1) / TR ja -SDI = (-DI1) / TR.
6. +DI joonistamiseks arvutage +SDI eksponentsiaalne keskmine antud arvu tulpade jaoks . Diagramm -DI saadakse -SDI eksponentsiaalse keskmisena valitud tulpade arvu kohta.
7. Täiendavad arvutused tehakse nende kahe graafiku väärtuste põhjal. Sel juhul ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Indikaatori väärtus on määratletud kui ADX1 eksponentsiaalne keskmine teatud arvu ribade jaoks.

Eksponentkeskmise kasutamine on tingitud asjaolust, et seda tüüpi keskmise arvutamist iseloomustab suhteliselt väiksem viivitus. Seega on ehitatud kolm rida, mis moodustavad vaadeldava indikaatori. Igal kasutataval real on oma tähendus. Kõverad +DI ja -DI näitavad vastavalt üles või alla liikumise tugevust. ADX joon iseloomustab trendi tugevust, võtmata arvesse selle suunda. Kõik kolm rida võimaldavad kauplejal saada kogu põhiinformatsiooni trendi kohta, mis on vajalik talle vajaliku otsuse tegemiseks. ADX indikaatori õige kasutamine: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Kuidas kasutada ADX indikaatorit, seadistamist, kauplemisstrateegiaid

Indikaator võtab väärtusi vahemikus 0 kuni 100. Praktikas jõuab see aga harva äärmuslike väärtusteni. On üldtunnustatud, et väärtus, mis ei ületa 20, näitab nõrkust. Kui näitaja ületab 60, siis räägime tugevast ja dünaamilisest trendist. Kogenud kauplejad valivad vajaliku signaalitaseme oma kogemuste ja teadmiste põhjal. Tavajuhul kasutatakse arvutamisel Sulgemishinda, mida ei soovita muuta. Enda valiku valimine on mõttekas ainult juhtudel, kui kauplejal on selleks mõjuvad põhjused. Arvestusperioodi kestus peaks olema sobiv, et katta soovitud osa ajakavast, põhjustamata liigset viivitust. Enamasti kasutatakse väärtust 14 baari, mis enamikul juhtudel on vaikimisi määratud.

Millal kasutada

ADX-indikaator on mõeldud kasutamiseks trendiliikumise ajal. Korteri ajal on selle kasutamine ebaefektiivne. Kuna selle rakendamine võimaldab analüüsida ainult turu struktuuri, siis tuleb seda täiendada ühe või mitme muu näitajaga selliselt, et nende alusel oleks võimalik üles ehitada tõhus kauplemissüsteem. Näiteid indikaatori kasutamisest: Indikaatori
signaalid on valitud nii, et kaupleja suudab trendi selle alguses leida ja nõrgenedes väljuda. Suuna küsivad +DI ja -DI graafikud. Kui esimene läheb kõrgemale, siis räägime tõusust, muidu langustrendist. Selle tugevuse määrab ADX kõver.

Rakenduse plussid ja miinused

Selle indikaatori eeliseks on võime määrata trendi tugevust. See võimaldab teil tehingusse siseneda trendi algfaasis ja sellest väljuda, kui see lõpeb. Indikaator aitab kauplejal hinnata pullide ja karude suhtelist tugevust börsil, võimaldades paremini mõista instrumendi hinnaliikumise põhjuseid ja väljavaateid. Puuduseks on viivitus, mis on seotud asjaoluga, et arvutamisel kasutatakse keskmiste väärtuste arvutamist. Kui arvutusperioodi lühendada, on reaktsioon kiirem, kuid valesignaalide arv suureneb.

Rakendus erinevates terminalides

See näitaja sisaldub enamiku näitajate standardnäitajate hulgas. Metatraderi terminalis on sellega töötamine järgmine. Indikaatori parameetrid:
Alustamiseks peate valima soovitud instrumendi ja sobiva aja. Järgmisena peate tegema järgmised toimingud:

1. Peamenüüs peate klõpsama üksust “Lisa”.
2. Valige menüüst rida “Indikaatorid”. Avage alammenüüs “Trend”, seejärel “Keskmine suunaliikumise indeks”.
3. Pärast seda avaneb parameetrite sisestamise aken. Selles peate määrama arvutusperioodi, hinna, millega arvutus tehakse. Tavalisel juhul kasutatakse siin Close, kuid soovi korral saab kaupleja kasutada muid võimalusi: Open, High, Max, Min, Mediaan Price, Typical Price või Weight Price.
4. Järgmisena saate valida graafiku joonte tüübi, paksuse ja värvi. Graafiku analüüsimise mugavuse huvides saate määrata need horisontaalsed tasemed, mida kaupleja peab oluliseks.
5. Vaikimisi kuvatakse diagramm kõigi kasutatud ajavahemike kohta. Soovi korral saab kasutaja neist valida vaid mõne.

Nulltaseme fikseerimise võimalus on ette nähtud. Kui paned linnukese selle rea ette, siis graafiku liikumisel jälgib kaupleja andmeid alates sellest tasemest. Vastasel juhul kuvatakse ainult see osa, kus on kõverad. Kui arvutusperiood väheneb, vähendatakse viivitust. Trende näidatakse aga lühema aja jooksul. Sel juhul signaalide arv suureneb, kuid mõned neist võivad olla valed. Edu tõenäosuse suurendamiseks saate sellistel juhtudel rakendada täiendavat filtrit, mis pakub välja kõige tulusamad signaalid.