Beschreibung und Anwendung des ADX-Indikators in der technischen Analyse

ADX-Indikator – welche Art von Indikator und was ist die Bedeutung, Berechnungsformel. ADX wird verwendet, um das Vorhandensein eines Trends und seiner Eigenschaften zu bestimmen. Der Indikator wurde 1978 vom amerikanischen Trader Wells Wilder vorgeschlagen. ADX wurde ausführlich in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems besprochen. Eines der Merkmale des Indikators ist das gleichzeitige Vorhandensein von drei Kurven (+DI, -DI und ADX). Durch die Analyse dieser Charts erhält der Trader Signale, die es ihm ermöglichen, profitable Trades zu tätigen.
Um erfolgreich an der Börse zu arbeiten, muss ein Händler sein eigenes Handelssystem auswählen oder erstellen. Es besteht aus mehreren Elementen, muss aber die folgenden Teile enthalten:

1. Bestimmung der Marktstruktur.
2. Auf der Suche nach Möglichkeiten, in einen Handel einzusteigen.
3. Genaue Bestimmung des Zeitpunkts des Eintritts in die Transaktion.
4. Berechnung des Transaktionszwecks (Ausstiegspunkte mit Gewinn).
5. Risikomanagement, einschließlich der Ermittlung des Preisniveaus, bei dem ein Verlustgeschäft geschlossen wird.

Der betrachtete Indikator ist nicht dafür ausgelegt, alle oben genannten Aufgaben auf einmal zu lösen, aber er kann zur Bestimmung verwendet werden die Struktur der Marktpreisbewegungen. Dieses Konzept beinhaltet die Gewinnung von Informationen über den Trend, seine Richtung und Stärke. Daher ist es in dem verwendeten Handelssystem vorteilhaft, neben ADX auch andere Indikatoren zu verwenden. Beispielsweise wird er oft in Verbindung mit dem MACD verwendet. Ein Beispiel für ein Handelssystem mit MACD:
Das Bild unten beschreibt teilweise eines dieser Handelssysteme. Hier ist eine Trendanalyse und Bestimmung des Handelseinstiegspunkts. ADX-Werte werden basierend auf +DI und -DI berechnet, die vorab festgelegt werden müssen. Zur Durchführung von Berechnungen werden die Höchst- und Mindestwerte der Balken sowie der Schlusskurs verwendet. Um mit ADX zu arbeiten, müssen Sie zunächst den Zeitraum festlegen, für den die Berechnung durchgeführt wird. Um den Indikatorwert zu erhalten, müssen Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

1. Es ist notwendig, den Höchstwert des aktuellen Balkens und des vorherigen zu vergleichen . Wenn er größer ist, wird die Differenz zwischen ihnen zum aktuellen Wert. Andernfalls wird ein Wert von Null betrachtet. Der so berechnete Wert wird an der betreffenden Stelle dem Indikator +DI1 zugewiesen. Diese Werte werden zur Berechnung des +DI-Diagramms verwendet.
2. Sie müssen den Wert -DI1 berechnen . Um es zu erhalten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen. Es ist erforderlich, den Mindestwert des aktuellen Balkens und den gleichen Wert des vorherigen zu vergleichen. Wenn der erste kleiner ist, müssen Sie den absoluten Wert der Differenz zwischen ihnen bestimmen. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Wert als Null angenommen. Basierend auf diesen Daten werden Berechnungen durchgeführt, mit deren Hilfe ein -DI-Diagramm erstellt wird.
3. Für jeden Balken müssen die empfangenen Werte +DI und -DI verglichen werden . Was kleiner ist, wird gleich Null genommen. Sind diese Werte gleich, dann nehmen beide den Wert Null an.
4. Jetzt müssen Sie die folgenden drei Werte als Absolutwert berechnen : die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstwert des aktuellen Balkens (High−Low), zwischen dem Höchst- und dem Schlusskurs des vorherigen Balkens (High−Close( i-1)), der Schlusskurs des vorherigen Balkens und das Tief des aktuellen ( Low-Close(i-1)). Das Maximum dieser Werte wird dem TR-Parameter zugewiesen.
5. Finden Sie +SDI = (+DI1) / TR und -SDI = (-DI1) / TR.
6. Um +DI darzustellen , berechnen Sie den exponentiellen Durchschnitt von +SDI für eine gegebene Anzahl von Balken . Das -DI-Diagramm wird als exponentieller Durchschnitt von -SDI über die ausgewählte Anzahl von Balken erhalten.
7. Weitere Berechnungen werden basierend auf den Werten dieser beiden Diagramme durchgeführt. In diesem Fall ist ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100 % .
8. Der Indikatorwert wird als exponentieller Durchschnitt von ADX1 für eine bestimmte Anzahl von Balken definiert.

Die Verwendung des exponentiellen Mittelwerts ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Art der Mittelwertbildung durch eine relativ geringe Verzögerung gekennzeichnet ist. Somit werden drei Linien aufgebaut, die den betrachteten Indikator ausmachen. Jede der verwendeten Zeilen hat ihre eigene Bedeutung. Die Kurven +DI und -DI zeigen die Stärke der Bewegung nach oben bzw. unten. Die ADX-Linie charakterisiert die Stärke des Trends, ohne seine Richtung zu berücksichtigen. Alle drei Zeilen ermöglichen es dem Händler, alle grundlegenden Informationen über den Trend zu erhalten, die für das Treffen der von ihm benötigten Entscheidung erforderlich sind. So verwenden Sie den ADX-Indikator richtig: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Verwendung des ADX-Indikators, Einrichtung, Handelsstrategien

Der Indikator nimmt Werte zwischen 0 und 100 an. In der Praxis erreicht er jedoch selten Extremwerte. Es ist allgemein anerkannt, dass ein Wert, der 20 nicht überschreitet, auf Schwäche hinweist. Wenn der Indikator 60 überschreitet, sprechen wir von einem starken und dynamischen Trend. Erfahrene Händler wählen den Signalpegel, den sie benötigen, basierend auf ihrer Erfahrung und ihrem Wissen. Im Standardfall wird der Schlusskurs zur Berechnung herangezogen, dessen Änderung nicht empfehlenswert ist. Eine eigene Option hierfür zu wählen, ist nur in Fällen sinnvoll, in denen der Händler gute Gründe dafür hat. Die Dauer des Berechnungszeitraums sollte angemessen sein, um den erforderlichen Abschnitt des Fahrplans abzudecken und gleichzeitig keine übermäßige Verzögerung verursachen. In den meisten Fällen wird ein Wert von 14 Balken verwendet, der in den meisten Fällen standardmäßig eingestellt ist.

Wann zu verwenden

Der ADX-Indikator wurde entwickelt, um während Trendbewegungen verwendet zu werden. Während der Wohnung ist seine Verwendung unwirksam. Da seine Anwendung nur die Analyse der Struktur des Marktes erlaubt, wird es notwendig sein, ihn um einen oder mehrere andere Indikatoren so zu ergänzen, dass es möglich wäre, auf ihrer Grundlage ein effektives Handelssystem aufzubauen. Beispiele für die Verwendung des Indikators: Indikatorsignale
werden so gewählt, dass ein Händler einen Trend zu Beginn erkennen und beenden kann, wenn er schwächer wird. Die Richtung wird durch +DI- und -DI-Grafiken angezeigt. Wenn der erste höher geht, dann sprechen wir von einem Aufwärtstrend, andernfalls von einem Abwärtstrend. Seine Stärke wird durch die ADX-Kurve bestimmt.

Vor- und Nachteile der Anwendung

Der Vorteil dieses Indikators ist die Fähigkeit, die Stärke des Trends zu bestimmen. Auf diese Weise können Sie in der Anfangsphase des Trends in einen Trade einsteigen und ihn wieder verlassen, wenn er endet. Der Indikator hilft dem Trader, die relative Stärke von Bullen und Bären an der Börse einzuschätzen, was ein besseres Verständnis der Gründe und Aussichten für die Kursbewegung des Instruments ermöglicht. Der Nachteil ist die Verzögerung, die damit verbunden ist, dass die Berechnung die Berechnung von Durchschnittswerten verwendet. Wenn die Berechnungsperiode verkürzt wird, wird die Antwort schneller sein, aber die Anzahl der falschen Signale wird zunehmen.

Anwendung in verschiedenen Terminals

Dieser Indikator ist bei den meisten Indikatoren in der Anzahl der Standardindikatoren enthalten. Im Metatrader-Terminal funktioniert die Arbeit damit wie folgt. Indikatorparameter:
Um loszulegen, müssen Sie das gewünschte Instrument und den entsprechenden Zeitrahmen auswählen. Als nächstes müssen Sie die folgenden Vorgänge ausführen:

1. Im Hauptmenü müssen Sie auf den Punkt „Einfügen“ klicken.
2. Wählen Sie im Menü die Zeile „Indikatoren“. Gehen Sie im Untermenü auf „Trend“, dann auf „Average Directional Movement Index“.
3. Danach öffnet sich ein Fenster zur Eingabe von Parametern. Darin müssen Sie den Berechnungszeitraum und den Preis angeben, zu dem die Berechnung durchgeführt wird. Im Standardfall wird hier Close verwendet, auf Wunsch kann ein Trader jedoch auch andere Optionen verwenden: Open, High, Max, Min, Median Price, Typical Price oder Weight Price.
4. Als nächstes können Sie den Typ, die Dicke und die Farbe der Diagrammlinien auswählen. Um die Analyse auf dem Chart zu vereinfachen, können Sie die horizontalen Ebenen festlegen, die der Trader für signifikant hält.
5. Standardmäßig wird das Diagramm für alle verwendeten Zeiträume angezeigt. Falls gewünscht, kann der Benutzer nur einige davon auswählen.

Es besteht die Möglichkeit, den Nullpegel zu fixieren. Wenn Sie einen Vogel vor diese Linie stellen, beobachtet der Trader bei Bewegung des Charts die Daten ab diesem Niveau. Andernfalls wird nur der Teil angezeigt, in dem es Kurven gibt. Verkürzt sich der Berechnungszeitraum, verringert sich die Verzögerung. Trends werden jedoch für einen kürzeren Zeitraum angezeigt. In diesem Fall erhöht sich die Anzahl der Signale, aber einige davon können falsch sein. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, können Sie in solchen Fällen einen zusätzlichen Filter anwenden, der Ihnen die profitabelsten Signale vorschlägt.