Descrierea și aplicarea indicatorului ADX în analiza tehnică

Indicator ADX – ce fel de indicator și care este semnificația, formulă de calcul. ADX este utilizat pentru a determina prezența unei tendințe și caracteristicile acesteia. Indicatorul a fost propus de comerciantul american Wells Wilder în 1978. ADX a fost discutat în detaliu în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems. Una dintre caracteristicile indicatorului este prezența a trei curbe (+DI, -DI și ADX) pe acesta în același timp. Analizând aceste grafice, comerciantul primește semnale care îi permit să facă tranzacții profitabile.
Pentru a lucra cu succes la bursă, un comerciant trebuie să aleagă sau să-și creeze propriul sistem de tranzacționare. Este format din mai multe elemente, dar trebuie să includă următoarele părți:

1. Determinarea structurii pieței.
2. Caut oportunități de a intra într-o meserie.
3. Determinarea exactă a momentului intrării în tranzacție.
4. Calculul scopului tranzacției (puncte de ieșire cu profit).
5. Managementul riscului, inclusiv găsirea nivelului de preț la care este închisă o tranzacție în pierdere.

Indicatorul luat în considerare nu este conceput pentru a rezolva toate sarcinile de mai sus simultan, dar poate fi utilizat pentru a determina structura mișcărilor prețurilor pieței. Acest concept include obținerea de informații despre tendință, direcția și puterea acesteia. Prin urmare, în sistemul de tranzacționare utilizat, pe lângă ADX, este benefică folosirea altor indicatori. De exemplu, este adesea folosit împreună cu MACD. Un exemplu de sistem de tranzacționare cu MACD:
Imaginea de mai jos descrie parțial unul dintre aceste sisteme de tranzacționare. Iată o analiză a tendinței și determinarea punctului de intrare în comerț. Valorile ADX sunt calculate pe baza +DI și -DI, ​​care trebuie predeterminate. Pentru efectuarea calculelor se folosesc valorile maxime și minime ale barelor, precum și prețul de închidere. Pentru a lucra cu ADX, trebuie mai întâi să setați perioada pentru care se efectuează calculul. Pentru a obține valoarea indicatorului, trebuie să luați următoarele acțiuni:

1. Este necesar să se compare valoarea maximă a barei curente cu cea anterioară . Dacă este mai mare, atunci diferența dintre ele devine valoarea curentă. În caz contrar, se consideră o valoare zero. Valoarea astfel calculată este atribuită indicatorului +DI1 în punctul în cauză. Aceste valori vor fi utilizate pentru a calcula graficul +DI.
2. Trebuie să calculați valoarea -DI1 . Pentru a-l obține, trebuie să efectuați următorii pași. Este necesar să se compare valoarea minimă a barei curente și aceeași valoare a celei anterioare. Dacă primul este mai mic, trebuie să determinați valoarea absolută a diferenței dintre ele. Dacă condiția nu este îndeplinită, se presupune că valoarea este zero. Pe baza unor astfel de date se vor efectua calcule cu ajutorul cărora se va realiza un grafic -DI.
3. Pentru fiecare bară, este necesar să se compare valorile primite +DI și -DI . Oricare este mai mic este considerat egal cu zero. Dacă aceste valori sunt aceleași, atunci ambele iau valoarea zero.
4. Acum trebuie să calculați următoarele trei valori prin valoare absolută : diferența dintre valorile maxime și minime ale barei curente (High−Low), între prețul maxim și de închidere al barei anterioare (High−Close( i-1)), prețul de închidere al barei anterioare și minimul celui actual ( Low-Close(i-1)). Maximul acestor valori va fi atribuit parametrului TR.
5. Găsiți +SDI = (+DI1) / TR și -SDI = (-DI1) / TR.
6. Pentru a reprezenta un grafic +DI , calculați media exponențială a +SDI pentru un număr dat de bare . Diagrama -DI este obținută ca medie exponențială a -SDI pe numărul selectat de bare.
7. Calculele suplimentare sunt efectuate pe baza valorilor acestor două grafice. În acest caz, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Valoarea indicatorului este definită ca o medie exponențială a ADX1 pentru un număr dat de bare.

Utilizarea mediei exponențiale se datorează faptului că acest tip de calcul al mediei se caracterizează printr-o întârziere relativ mai mică. Astfel, sunt construite trei linii care alcătuiesc indicatorul luat în considerare. Fiecare dintre liniile folosite are propriul său sens. Curbele +DI și -DI arată puterea mișcării în sus sau în jos, respectiv. Linia ADX caracterizează puterea tendinței fără a ține cont de direcția acesteia. Toate cele trei linii permit comerciantului să obțină toate informațiile de bază despre tendință, care sunt necesare pentru a lua decizia de care are nevoie. Cum să utilizați corect indicatorul ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Cum să utilizați indicatorul ADX, configurare, strategii de tranzacționare

Indicatorul ia valori între 0 și 100. Cu toate acestea, în practică, rareori ajunge la valori extreme. Este în general acceptat că o valoare care nu depășește 20 indică slăbiciune. Dacă indicatorul depășește 60, atunci vorbim de un trend puternic și dinamic. Comercianții cu experiență aleg nivelul de semnal de care au nevoie pe baza experienței și cunoștințelor lor. În cazul standard, pentru calcul se folosește prețul de închidere, care nu este recomandat să fie modificat. Alegerea propriei opțiuni pentru aceasta are sens numai în cazurile în care comerciantul are motive întemeiate pentru aceasta. Durata perioadei de calcul ar trebui să fie adecvată pentru a acoperi secțiunea necesară a programului și, în același timp, să nu provoace întârzieri excesive. În cele mai multe cazuri, se utilizează o valoare de 14 bare, care în cele mai multe cazuri este setată implicit.

Când să utilizați

Indicatorul ADX este conceput pentru a fi utilizat în timpul mișcărilor în tendințe. În timpul apartamentului, utilizarea acestuia va fi ineficientă. Întrucât aplicarea sa permite analizarea doar a structurii pieței, va fi necesară completarea acesteia cu unul sau mai mulți alți indicatori în așa fel încât să fie posibilă construirea unui sistem de tranzacționare eficient pe baza acestora. Exemple de utilizare a indicatorului:
Semnalele indicatoare sunt alese astfel încât un comerciant să poată găsi o tendință la început și să iasă atunci când acesta slăbește. Direcția va fi indicată de graficele +DI și -DI. Dacă primul merge mai sus, atunci vorbim de un trend ascendent, în caz contrar, un trend descendent. Forța sa este determinată de curba ADX.

Avantaje și dezavantaje ale aplicării

Avantajul acestui indicator este capacitatea de a determina puterea tendinței. Acest lucru vă va permite să intrați într-o tranzacție în faza inițială a tendinței și să părăsiți ea când se termină. Indicatorul îl ajută pe trader să evalueze puterea relativă a taurinelor și ursilor la bursă, permițând o mai bună înțelegere a motivelor și perspectivelor mișcării prețului instrumentului. Dezavantajul este întârzierea asociată cu faptul că calculul folosește calculul valorilor medii. Dacă perioada de calcul este scurtată, răspunsul va fi mai rapid, dar numărul de semnale false va crește.

Aplicare în diferite terminale

Acest indicator este inclus în numărul de indicatori standard pentru majoritatea indicatorilor. În terminalul Metatrader, lucrul cu acesta este după cum urmează. Parametri indicator:
Pentru a începe, trebuie să selectați instrumentul dorit și intervalul de timp corespunzător. În continuare, trebuie să efectuați următoarele operații:

1. În meniul principal, trebuie să faceți clic pe elementul „Inserare”.
2. În meniu, selectați linia „Indicatori”. În submeniu mergeți la „Trend”, apoi la „Average Directional Movement Index”.
3. După aceea, se deschide o fereastră pentru introducerea parametrilor. În ea, trebuie să specificați perioada de calcul, prețul la care se va face calculul. În cazul standard, aici se folosește Închidere, totuși, dacă dorește, un comerciant poate folosi alte opțiuni: Deschis, Ridicat, Max, Min, Preț mediu, Preț tipic sau Preț ponderat.
4. Apoi, puteți selecta tipul, grosimea și culoarea liniilor grafice. Pentru comoditatea analizei pe diagramă, puteți seta acele niveluri orizontale pe care comerciantul le consideră semnificative.
5. În mod implicit, graficul va fi afișat pentru toate intervalele de timp utilizate. Dacă dorește, utilizatorul poate selecta doar unele dintre ele.

Este prevăzută posibilitatea fixării nivelului zero. Dacă puneți o pasăre în fața acestei linii, atunci când graficul se mișcă, comerciantul va observa datele începând de la acest nivel. În caz contrar, va fi afișată doar partea în care există curbe. Dacă perioada de calcul scade, întârzierea va fi redusă. Cu toate acestea, tendințele vor fi afișate pentru o perioadă mai scurtă de timp. În acest caz, numărul de semnale va crește, dar unele dintre ele pot fi false. Pentru a crește probabilitatea de succes, în astfel de cazuri, puteți aplica un filtru suplimentar care vă va sugera cele mai profitabile semnale.