Az ADX indikátor leírása és alkalmazása a technikai elemzésben

ADX indikátor – milyen indikátor és mi a jelentése, számítási képlet. Az ADX egy trend jelenlétének és jellemzőinek meghatározására szolgál. A mutatót Wells Wilder amerikai kereskedő javasolta 1978-ban. Az ADX-et részletesen tárgyalta New Concepts in Technical Trading Systems című könyve. Az indikátor egyik jellemzője, hogy három görbe (+DI, -DI és ADX) van rajta egyszerre. A diagramok elemzésével a kereskedő olyan jeleket kap, amelyek lehetővé teszik számára, hogy nyereséges kereskedéseket kössön.
A tőzsdén való sikeres munkához a kereskedőnek saját kereskedési rendszerét kell kiválasztania vagy létrehoznia. Több elemből áll, de a következő részeket kell tartalmaznia:

1. A piac szerkezetének meghatározása.
2. Kereskedelmi lehetőségeket keresek.
3. Az ügyletkötés pillanatának pontos meghatározása.
4. Az ügylet céljának kiszámítása (kilépési pontok nyereséggel).
5. Kockázatkezelés, beleértve annak az árszintnek a megtalálását, amelynél a vesztes ügylet lezárul.

A vizsgált indikátor nem az összes fenti feladat egyidejű megoldására szolgál, de meghatározható a piaci ármozgások szerkezete. Ez a koncepció magában foglalja a trendről, annak irányáról és erősségéről szóló információk megszerzését. Ezért az alkalmazott kereskedési rendszerben az ADX mellett előnyös más mutatókat is használni. Például gyakran használják az MACD-vel együtt. Példa egy kereskedési rendszerre MACD-vel:
Az alábbi kép részben leírja az egyik ilyen kereskedési rendszert. Itt van egy trendelemzés és a kereskedelem belépési pontjának meghatározása. Az ADX értékek kiszámítása +DI és -DI alapján történik, amelyeket előre meg kell határozni. A számítások elvégzéséhez a rudak maximális és minimális értékeit, valamint a záróárat használják. Az ADX-szel való munkához először be kell állítania azt az időszakot, amelyre a számítás végrehajtásra kerül. Az indikátor értékének eléréséhez a következő lépéseket kell tennie:

1. Össze kell hasonlítani az aktuális és az előző sáv maximális értékét . Ha nagyobb, akkor a köztük lévő különbség az aktuális érték lesz. Ellenkező esetben a rendszer nulla értéket vesz figyelembe. Az így kiszámított értéket a +DI1 mutatóhoz rendeljük a kérdéses ponton. Ezeket az értékeket fogja használni a +DI grafikon kiszámításához.
2. Ki kell számítania a -DI1 értéket . Ennek megszerzéséhez a következő lépéseket kell végrehajtania. Össze kell hasonlítani az aktuális sáv minimális értékét és az előző azonos értékét. Ha az első kisebb, meg kell határoznia a köztük lévő különbség abszolút értékét. Ha a feltétel nem teljesül, az értéket nullának kell tekinteni. Az ilyen adatok alapján számításokat végeznek, amelyek segítségével -DI grafikont készítenek.
3. Minden sávhoz össze kell hasonlítani a kapott +DI és -DI értékeket . Amelyik kisebb, nullával egyenlő. Ha ezek az értékek megegyeznek, akkor mindkettő nulla értéket vesz fel.
4. Most a következő három értéket kell kiszámítania abszolút értékkel : az aktuális sáv maximális és minimális értéke közötti különbség (High-Low), az előző sáv maximális és záró ára közötti különbség (High-Close( i-1)), az előző sáv záró és a jelenlegi mélypontja ( Low-Close(i-1)). Ezen értékek maximuma lesz hozzárendelve a TR paraméterhez.
5. Keresse meg a +SDI = (+DI1) / TR és -SDI = (-DI1) / TR értéket.
6. A +DI ábrázolásához számítsa ki a +SDI exponenciális átlagát adott számú oszlopra . A -DI diagramot az -SDI exponenciális átlagaként kapjuk meg a kiválasztott oszlopok számára.
7. A további számításokat e két grafikon értékei alapján végezzük. Ebben az esetben ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Az indikátor értékét az ADX1 exponenciális átlagaként határozzuk meg egy adott számú rúdhoz.

Az exponenciális átlag alkalmazása annak köszönhető, hogy az átlagszámítás ilyen típusát viszonylag kisebb késleltetés jellemzi. Így három sor épül fel, amelyek a vizsgált mutatót alkotják. A felhasznált sorok mindegyikének megvan a maga jelentése. A +DI és -DI görbék a felfelé vagy lefelé irányuló mozgás erősségét mutatják. Az ADX vonal a trend erősségét jellemzi anélkül, hogy figyelembe venné annak irányát. Mindhárom sor lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy minden olyan alapvető információt megkapjon a trendről, amely a számára szükséges döntés meghozatalához szükséges. Az ADX jelző helyes használata: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Az ADX indikátor használata, beállítás, kereskedési stratégiák

A mutató 0 és 100 közötti értékeket vesz fel. A gyakorlatban azonban ritkán ér el szélsőértéket. Általánosan elfogadott, hogy a 20-at meg nem haladó érték gyengeséget jelez. Ha a mutató meghaladja a 60-at, akkor erős és dinamikus trendről beszélünk. A tapasztalt kereskedők tapasztalataik és tudásuk alapján választják ki a számukra szükséges jelszintet. Szokásos esetben a Zárás árat használjuk a számításhoz, amelyet nem javasolt megváltoztatni. A saját opció választásának csak abban az esetben van értelme, ha a kereskedőnek erre jó okai vannak. A számítási időszak időtartamának alkalmasnak kell lennie arra, hogy lefedje az ütemezés szükséges szakaszát, és ugyanakkor ne okozzon túlzott késést. A legtöbb esetben 14 bar értéket használnak, ami a legtöbb esetben alapértelmezés szerint be van állítva.

Mikor kell használni

Az ADX indikátort trendmozgások közbeni használatra tervezték. A lakás alatt a használata hatástalan lesz. Mivel alkalmazása csak a piac szerkezetének elemzését teszi lehetővé, szükséges lesz egy vagy több egyéb mutatóval kiegészíteni oly módon, hogy ezek alapján hatékony kereskedési rendszert lehessen felépíteni. Példák az indikátor használatára: Az indikátor
jeleket úgy választjuk meg, hogy a kereskedő megtalálja a trendet annak elején, és kilépjen, amikor az gyengül. Az irányt +DI és -DI grafikonok jelzik. Ha az első feljebb megy, akkor emelkedő, egyébként csökkenő trendről beszélünk. Erősségét az ADX görbe határozza meg.

Az alkalmazás előnyei és hátrányai

Ennek a mutatónak az az előnye, hogy képes meghatározni a trend erősségét. Ez lehetővé teszi, hogy belépjen egy kereskedésbe a trend kezdeti szakaszában, és kilépjen belőle, amikor az véget ér. A mutató segít a kereskedőnek felmérni a bikák és medvék relatív erejét a tőzsdén, így jobban megértheti az eszköz árfolyamának mozgásának okait és kilátásait. Hátránya a késleltetés, amely abból adódik, hogy a számítás az átlagok számítását használja. A számítási időszak lerövidítése esetén gyorsabb lesz a válaszadás, de nő a hamis jelzések száma.

Alkalmazás különböző terminálokon

Ez a mutató a legtöbb mutató esetében szerepel a standard mutatók számában. A Metatrader terminálban a vele való munkavégzés a következőképpen történik. Indikátor paraméterei:
Az induláshoz ki kell választani a kívánt műszert és a megfelelő időkeretet. Ezután a következő műveleteket kell végrehajtania:

1. A főmenüben kattintson a “Beszúrás” elemre.
2. A menüben válassza ki az “Indicators” sort. Az almenüben lépjen a “Trend”, majd az “Átlagos iránymozgási index” elemre.
3. Ezt követően megnyílik egy ablak a paraméterek megadására. Ebben meg kell adni a számítási időszakot, az árat, amelyen a számítás megtörténik. Normál esetben itt a Bezárás használatos, de ha kívánja, a kereskedő más lehetőségeket is használhat: Nyitott, Magas, Max, Min., Mediánár, Tipikus ár vagy Súlyár.
4. Ezután kiválaszthatja a grafikonvonalak típusát, vastagságát és színét. A diagramon történő elemzés megkönnyítése érdekében beállíthatja azokat a horizontális szinteket, amelyeket a kereskedő jelentősnek tart.
5. Alapértelmezés szerint a diagram az összes használt időkeretre vonatkozóan megjelenik. Kívánt esetben a felhasználó csak néhányat választhat ki.

Lehetőség van a nulla szint rögzítésére. Ha e sor elé teszel egy madarat, akkor a grafikon mozgásakor a kereskedő erről a szintről fog figyelni az adatokat. Ellenkező esetben csak az a rész jelenik meg, ahol görbék vannak. Ha a számítási időszak csökken, a késleltetés csökken. A trendek azonban rövidebb ideig láthatóak lesznek. Ebben az esetben a jelek száma megnő, de néhányuk hamis lehet. A siker valószínűségének növelése érdekében ilyen esetekben további szűrőt alkalmazhat, amely a legjövedelmezőbb jeleket javasolja.