Descrizione e applicazione dell’indicatore ADX nell’analisi tecnica

Indicatore ADX: che tipo di indicatore e qual è il significato, formula di calcolo. ADX viene utilizzato per determinare la presenza di un trend e le sue caratteristiche. L’indicatore è stato proposto dal commerciante americano Wells Wilder nel 1978. ADX è stato discusso in dettaglio nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems. Una delle caratteristiche dell’indicatore è la presenza di tre curve (+DI, -DI e ADX) su di esso contemporaneamente. Analizzando questi grafici, il trader riceve segnali che gli consentono di effettuare operazioni redditizie.
Per lavorare con successo sullo scambio, un trader deve scegliere o creare il proprio sistema di trading. È composto da diversi elementi, ma deve includere le seguenti parti:

1. Determinazione della struttura del mercato.
2. Alla ricerca di opportunità per entrare in un mestiere.
3. Determinazione precisa del momento di entrata nella transazione.
4. Calcolo dello scopo della transazione (punti di uscita con profitto).
5. Gestione del rischio, inclusa la ricerca del livello di prezzo al quale viene chiusa un’operazione in perdita.

L’indicatore in esame non è progettato per risolvere tutte le attività di cui sopra contemporaneamente, ma può essere utilizzato per determinare la struttura dei movimenti dei prezzi di mercato. Questo concetto include l’ottenimento di informazioni sulla tendenza, la sua direzione e forza. Pertanto, nel sistema di trading utilizzato, oltre all’ADX, è vantaggioso utilizzare altri indicatori. Ad esempio, viene spesso utilizzato insieme al MACD. Un esempio di sistema di trading con MACD:
L’immagine qui sotto descrive parzialmente uno di questi sistemi di trading. Ecco un’analisi delle tendenze e la determinazione del punto di ingresso del commercio. I valori ADX sono calcolati in base a +DI e -DI, ​​che devono essere predeterminati. Per eseguire i calcoli vengono utilizzati i valori massimo e minimo delle barre, nonché il prezzo di chiusura. Per lavorare con ADX, devi prima impostare il periodo per il quale viene effettuato il calcolo. Per ottenere il valore dell’indicatore, è necessario eseguire le seguenti azioni:

1. E’ necessario confrontare il valore massimo della barra corrente e quello precedente . Se è maggiore, la differenza tra loro diventa il valore corrente. In caso contrario, viene considerato un valore pari a zero. Il valore così calcolato viene assegnato all’indicatore +DI1 nel punto in questione. Questi valori verranno utilizzati per calcolare il grafico +DI.
2. Devi calcolare il valore -DI1 . Per ottenerlo, è necessario eseguire i seguenti passaggi. È necessario confrontare il valore minimo della barra corrente e lo stesso valore della precedente. Se il primo è inferiore, è necessario determinare il valore assoluto della differenza tra di loro. Se la condizione non è soddisfatta, si presume che il valore sia zero. Sulla base di tali dati, verranno eseguiti i calcoli, con l’aiuto del quale verrà realizzato un grafico -DI.
3. Per ogni barra è necessario confrontare i valori ricevuti +DI e -DI . Il più piccolo è preso uguale a zero. Se questi valori sono gli stessi, entrambi prendono il valore zero.
4. Ora devi calcolare i seguenti tre valori in valore assoluto : la differenza tra il valore massimo e minimo della barra corrente (High−Low), tra il prezzo massimo e quello di chiusura della barra precedente (High−Close( i-1)), il prezzo di chiusura della barra precedente e il minimo di quella corrente ( Low-Close(i-1)). Il massimo di questi valori verrà assegnato al parametro TR.
5. Trova +SDI = (+DI1) / TR e -SDI = (-DI1) / TR.
6. Per tracciare +DI calcolare la media esponenziale di +SDI per un dato numero di barre . Il grafico -DI si ottiene come media esponenziale di -SDI sul numero di barre selezionato.
7. Ulteriori calcoli vengono effettuati sulla base dei valori di questi due grafici. In questo caso, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Il valore dell’indicatore è definito come una media esponenziale di ADX1 per un determinato numero di barre.

L’utilizzo della media esponenziale è dovuto al fatto che questo tipo di calcolo della media è caratterizzato da un ritardo relativamente minore. Pertanto, vengono costruite tre linee che compongono l’indicatore in esame. Ciascuna delle righe utilizzate ha il suo significato. Le curve +DI e -DI mostrano rispettivamente la forza del movimento verso l’alto o verso il basso. La linea ADX caratterizza la forza del trend senza tener conto della sua direzione. Tutte e tre le linee consentono al trader di ottenere tutte le informazioni di base sul trend, necessarie per prendere la decisione di cui ha bisogno. Come utilizzare correttamente l’indicatore ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Come utilizzare l’indicatore ADX, la configurazione, le strategie di trading

L’indicatore assume valori compresi tra 0 e 100. Tuttavia, in pratica raramente raggiunge valori estremi. È generalmente accettato che un valore che non supera 20 indichi debolezza. Se l’indicatore supera 60, stiamo parlando di una tendenza forte e dinamica. I trader esperti scelgono il livello di segnale di cui hanno bisogno in base alla loro esperienza e conoscenza. Nel caso standard, per il calcolo viene utilizzato il prezzo di chiusura, che non è consigliabile modificare. Scegliere la propria opzione per questo ha senso solo nei casi in cui il trader ha buone ragioni per questo. La durata del periodo di calcolo dovrebbe essere idonea a coprire la sezione richiesta del programma e allo stesso tempo non causare ritardi eccessivi. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato un valore di 14 barre, che nella maggior parte dei casi è impostato per impostazione predefinita.

Quando usare

L’indicatore ADX è progettato per essere utilizzato durante i movimenti di tendenza. Durante l’appartamento, il suo utilizzo sarà inefficace. Poiché la sua applicazione consente di analizzare solo la struttura del mercato, sarà necessario integrarlo con uno o più altri indicatori in modo tale che sia possibile costruire sulla base un efficace sistema di trading. Esempi di utilizzo dell’indicatore: i
segnali dell’indicatore sono scelti in modo tale che un trader possa trovare una tendenza all’inizio e uscire quando si indebolisce. La direzione verrà suggerita dai grafici +DI e -DI. Se il primo va più in alto, allora stiamo parlando di un trend rialzista, altrimenti di un trend ribassista. La sua forza è determinata dalla curva ADX.

Pro e contro dell’applicazione

Il vantaggio di questo indicatore è la capacità di determinare la forza della tendenza. Ciò ti consentirà di entrare in un trade durante la fase iniziale del trend e di uscirne quando finisce. L’indicatore aiuta il trader a valutare la forza relativa di rialzisti e ribassisti sullo scambio, consentendo una migliore comprensione delle ragioni e delle prospettive del movimento del prezzo dello strumento. Lo svantaggio è il ritardo associato al fatto che il calcolo utilizza il calcolo delle medie. Se il periodo di calcolo viene ridotto, la risposta sarà più rapida, ma aumenterà il numero di falsi segnali.

Applicazione in diversi terminali

Questo indicatore è incluso nel numero di indicatori standard per la maggior parte degli indicatori. Nel terminale Metatrader, lavorare con esso è il seguente. Parametri dell’indicatore:
per iniziare, è necessario selezionare lo strumento desiderato e il periodo di tempo appropriato. Successivamente, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Nel menu principale, è necessario fare clic sulla voce “Inserisci”.
2. Nel menu, seleziona la riga “Indicatori”. Nel sottomenu vai su “Trend”, quindi su “Indice di movimento direzionale medio”.
3. Successivamente, si apre una finestra per l’immissione dei parametri. In esso, è necessario specificare il periodo di calcolo, il prezzo al quale verrà effettuato il calcolo. Nel caso standard, qui viene utilizzato Close, tuttavia, se lo desidera, un trader può utilizzare altre opzioni: Open, High, Max, Min, Prezzo medio, Prezzo tipico o Prezzo ponderato.
4. Successivamente, puoi selezionare il tipo, lo spessore e il colore delle linee del grafico. Per comodità di analisi sul grafico, puoi impostare quei livelli orizzontali che il trader ritiene significativi.
5. Per impostazione predefinita, il grafico verrà mostrato per tutti i periodi di tempo utilizzati. Se lo desidera, l’utente può selezionarne solo alcuni.

È prevista la possibilità di fissare il livello zero. Se metti un uccello davanti a questa linea, quando il grafico si muove, il trader osserverà i dati a partire da questo livello. In caso contrario, verrà visualizzata solo la parte in cui sono presenti le curve. Se il periodo di calcolo diminuisce, il ritardo sarà ridotto. Tuttavia, le tendenze verranno mostrate per un periodo di tempo più breve. In questo caso, il numero di segnali aumenterà, ma alcuni di essi potrebbero essere falsi. Per aumentare le probabilità di successo, in questi casi, puoi applicare un filtro aggiuntivo che ti suggerirà i segnali più redditizi.