Волатильність на біржовому ринку – що це, як використовувати у трейдингу

Що таке волатильність на біржовому ринку, низька та висока волатильність, розрахунок та аналіз. Поняття волатильності можна часто зустріти на просторах трейдингу. Тому що воно там має особливу популярність. Цей термін найчастіше означає проведення успішних угод та позитивний прогноз на рух різних активів. З цього можна зробити висновок, що волатильність — це досить важлива частина в трейдингу, без якої є можливість просто не зрозуміти, про що говорять учасники будь-якого ринку.

Волатильність – це коливання цін різних активів на біржовому ринку. Залежно від своєї позиції вона може бути високою та низькою, це положення залежить від розриву між максимальним та мінімальним розривом у вартості позицій.

Користь від розуміння волатильності на фондовому ринку дуже велика, особливо для трейдерів та короткострокових інвесторів, тому що на ринку ціна постійно стрибає то вниз, то вгору. З цього випливає, що волатильність показує трейдеру розмах коливань ціни активу. Тобто, чим вищий розмах коливань, тим вища волатильність. Це також працює і у зворотний бік, тобто коли ринок більш-менш заспокоюється, то волатильність падає до мінімуму. Сама волатильність розраховується у відсотках ціни активу. Що таке волатильність, трейдинг для початківців: https://youtu.be/_jPvtBZ4WJI

Що впливає на волатильність

На волатильність впливає досить велика кількість зовнішніх та внутрішніх факторів. Сюди входять різні світові та корпоративні події, макроекономічні фактори, новини інвестиційного ринку, а також настрій інвесторів. Наприклад, якщо у групи великих та середніх інвесторів приходить хоч найменший сумнів щодо активів, вони починають масово продавати їх, а саме від цього зростає волатильність. Нижче будуть представлені найчастіші та найважливіші фактори та випадки, чому зростає волатильність. Ось одні з них:

1. Важливі економічні, ринкові, і навіть політичні події . До цього фактору відносяться різні заборони однієї країни щодо іншої або заборони однієї великої компанії до іншої.
2. Економічні та політичні події . Цей фактор справляє найбільший вплив на волатильність. А також цей фактор можна умовно поділити на великі групи:
   1. Макроекономіка . Ця група є всю інформацію про рівень безробіття, динаміки ВВП, базових процентних ставок, інфляції, кредитно-грошових умов тощо.
   2. Геополітика . А дана група включає абсолютно всю інформацію про вибори, про державні службовці, про санкції і так далі. В основному це значущі та найважливіші події у світі, які сильно впливають на фондовий та біржовий ринок, а також здатний викликати його волатильність.

3. Звітність компаній . Також на волатильність продуктів конкретної компанії може вплинути їх фінансові звіти, відгуки про продукт або інформація про введення у продаж значущої нової продукції, день інвестора тощо. Це також досить популярна причина зміни волатильності, оскільки в компаніях часто трапляються якісь непередбачені випадки та ситуації.
4. Новини та різні популярні чутки . Ця причина також є досить популярною, оскільки в ЗМІ постійно присутні досить багато чуток, які можуть вплинути на підвищення або зниження волатильності. Наприклад: після того, як на просторах інтернету з’явилася інформація про те, що компанія Яндекс викуповує банк Тінькофф. Саме ґрунтуючись на цих чутках відразу ж волатильність акцій «Яндекса» та «Тінькоффа» збільшилися і майже досягли свого максимального становища.
5. Маніпуляції ринку . Ця причина ґрунтується на діях великих бізнесменів та маркет-мейкерів, які своїми рішеннями мають великий вплив на становище волатильності на біржовому та фондовому ринку. Але також не можна забувати, що впливати на волатильність можуть не лише популярні люди, які мають велику владу над суспільством та їхньою думкою, а й звичайні користувачі соціальних мереж. Але перед тим, як здійснювати подібні маніпуляції не можна забувати, що ці дії можуть призвести до певних не найкращих наслідків. Хоча довести їх досить важко, але краще не ризикувати своєю репутацією.

Волатильні акції 2022 – ринок США: https://youtu.be/myyw5OngAHg

Позитивні та негативні сторони волатильності

Кожен поважаючий себе інвестор повинен знати про плюси та недоліки кожного з понять на фондовому ринку. Саме тому, як і в кожному понятті у волатильності, є як позитивні, так і негативні сторони для інвестора.

Позитивна сторона

Волатильність має багато плюсів, які допоможуть інвесторам здійснювати вигідні угоди на фондовому ринку. Ось один із найважливіших. Коли на фондовому ринку трапляється просідання, то волатильність дуже допомагає всім інвесторам купувати вигідні та окупні активи. У момент, коли ціна акцій великої компанії падає саме через волатильність, то в цей момент мультиплікатори стають досить низькими, і саме в цей час акції та цінні папери можна купити за привабливою ціною, з великими знижками.

Негативна сторона

Але у волатильності є й свої певні мінуси та недоліки для інвестора. Але ці недоліки позначаються тільки на інвесторів-початківців, які бояться самої волатильності. Ось одні з цих мінусів:

1. Здебільшого саме через страх до волатильності інвестори приймають досить дурні та нерозумні рішення, які впливають на їхній фінансовий заробіток. Наприклад: іноді вони продають свої цінні папери та акції саме тоді, коли ціни значно впали, але вже при цьому починають зростати. Саме через це треба ретельно стежити за переміщенням волатильності та запам’ятовувати її основні рухи.
2. Через рух волатильності може скоротитися підсумкова вартість портфеля. Ця проблема є досить частою для інвесторів. Адже поки що всі активи не продані, вони будуть вважатися лише збитками. Для інвесторів це досить важкий емоційний вантаж, тому слід старанно стежити, інакше це може призвести не до дуже хороших наслідків.

Волатильність акцій Ощадбанку (VIX), він же індекс страху в онлайн-режимі

Як використовувати волатильність на біржовому ринку

Волатильність грає чималу роль фінансовому ринку, саме тому виробляючи спеціальні тактики можна орієнтуватися саме у неї. В основному, досвідчені інвестори, для приводу ризику до мінімуму заходять на фінансовий ринок тільки в період затишшя, а після чекають явного підвищення активності та волатильності, оскільки відбувається великий розмах цінових коливань. На даний момент тактика є найправильнішою і вигідною серед усіх інших.
Також не можна забувати, що у волатильності буває кілька станів і орієнтуючись на них, треба розраховувати всі свої дії на перед, щоб не втратити вкладені фінанси. Ось одні з цих станів:

1. Низька волатильність . Цей показник може сказати нам про те, що ринок не переповнений замовленнями і він цілком збалансований, тобто в певний час ціна змінитися не повинна. Але це тільки доти, поки торговельний обсяг залишається незмінним. Тобто, якщо в будь-який час відбудеться раптова зміна кількості продавців або покупців на ринку, то в цей час ціна буде дуже вирости вгору.
2. Висока волатильність . Якщо інвестор бачить, що на ринку висока волатильність, то це може вказувати на те, що зараз входити на ринок просто немає сенсу, тому що нічого купити за вигідною ціною вже не вийде. Також треба пам’ятати, що це також вважається дуже небезпечним ходом, тому що при цьому можна не тільки нічого не отримати, але й при цьому торгувати у мінуси.
3. Волатильність, що знижується . Якщо волатильність йде вниз, це точно так само, як і низька волатильність може сказати інвестору, про те, що ціна найближчим часом буде тільки зростати і, що це найвигідніший час заходити на фондовий і біржовий ринок для пошуку різних активів і цінних паперів .
4. Волатильність , що підвищується . Дане положення волатильності може сказати інвестору про те, що це чудова можливість зайти на ринок і зробити досить вигідні для нього покупки, однак при збільшенні можливості для відкриття позицій підвищується ризик втрати.

Розрахунок волатильності

На фондовому ринку всього розрізняють два типи волатильності:

1. Реалізована чи історична . Дане поняття показує відхилення ціни від середнього показника за будь-якої раніше встановлений розрахунковий період. Також треба знати, що найчастіше волатильність вимірюють у відсотках.
2. Очікувана . Така волатильність є майбутнім коливанням ціни, яке очікує трейдер у найближчому майбутньому. Тобто це вважається більш прогнозною величиною. Також треба знати, що здебільшого очікувана волатильність не співпадає з реальною. Це відбувається через те, що просто неможливо точно завжди передбачати майбутнє.

Волатильність у різних секторах [/ caption] Щоб розрахувати майбутню потенційну волатильність, не потрібно використовувати для цього формули. В основному досвідчені інвестори вважають її вже створеними кимось раніше таблицями, а інформацію беруть з будь-якого скринера акцій. https://marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings – метод розрахунку волатильності за допомогою сринера:
Одним із найпопулярніших способів самостійного розрахунку волатильності є використання таблиць в «Екселі». Це можна зробити, використовуючи функцію стандартного відхилення. Для того щоб зробити всі розрахунки правильно, треба діяти за раніше встановленою схемою:

1. Для того, щоб почати рахувати волатильність, треба відкрити програму «ексель», яка перебуває практично на всіх комп’ютерах.
2. Вивантажити всі наявні дані у програму, а потім вставити потрібну формулу для розрахунку волатильності та доходу.
3. Отримати потрібний результат в підсумку значок.

Наведено приклад розрахунку історичної волатильності Газпрому у програмі «Ексель».