Валацільнасць на біржавым рынку – што гэта, як выкарыстоўваць у трэйдзінг

Што такое валацільнасць на біржавым рынку, нізкая і высокая валацільнасць, разлік і аналіз. Паняцце валацільнасць можна часта сустрэць на прасторах трэйдзінгу. Бо яно там мае асаблівую папулярнасць. Дадзены тэрмін часцей за ўсё абазначае правядзенне паспяховых здзелак і станоўчы прагноз на рух розных актываў. З гэтага можна зрабіць выснову, што валацільнасць – гэта досыць важная частка ў трэйдзінг, без якой ёсць магчымасць проста не зразумець пра што кажуць удзельнікі якога-небудзь рынку.

Валацільнасць – гэта ваганне коштаў розных актываў на біржавым рынку. У залежнасці ад сваёй пазіцыі яна можа быць высокай і нізкай, гэтае становішча залежыць ад разрыву паміж максімальным і мінімальным разрывам у кошце пазіцый.

Карысць ад разумення валацільнасць на фондавым рынку вельмі вялікая, асабліва для трэйдараў і кароткатэрміновых інвестараў, так як на рынку кошт пастаянна скача то ўніз, то ўверх. З гэтага вынікае, што валацільнасць паказвае трэйдару размах ваганняў кошту актыву. Гэта значыць, чым вышэй размах ваганняў, тым вышэй валацільнасць. Гэта таксама працуе і ў адваротны бок, гэта значыць калі рынак больш-менш супакойваецца, то і валацільнасць падае да мінімуму. Сама валацільнасць разлічваецца ў працэнтах ад цаны актыву. Што такое валацільнасць, трэйдзінг для пачаткоўцаў: https://youtu.be/_jPvtBZ4WJI

Што ўплывае на валацільнасць

На валацільнасць ўплывае дастаткова вялікая колькасць знешніх і ўнутраных фактараў. Сюды ўваходзяць: разнастайныя сусветныя і карпаратыўныя падзеі, макраэканамічныя фактары, навіны інвестыцыйнага рынку, а таксама настрой інвестараў. Напрыклад, калі ў групы буйных і сярэдніх інвестараў прыходзіць хоць найменшы сумнеў наконт актываў, яны пачынаюць масава прадаваць іх, а менавіта ад гэтага і расце валацільнасць. Ніжэй будуць прадстаўлены самыя частыя і важныя фактары і выпадкі, чаму расце валацільнасць. Вось адны з іх:

1. Важныя эканамічныя, рынкавыя, а таксама палітычныя падзеі . Да гэтага фактару ставяцца розныя забароны адной краіны адносна іншай ці ж забароны адной буйной кампаніі да іншай.
2. Эканамічныя і палітычныя падзеі . Дадзены фактар ​​аказвае найбольшы ўплыў на валацільнасць. А таксама гэты фактар ​​можна ўмоўна падзяліць на дзве вялікія групы:
   1. Макраэканоміка . Гэта група ўяўляе сабой усю інфармацыю аб узроўні беспрацоўя, дынамікі ВУП, базавых працэнтных ставак, інфляцыі, крэдытна-грашовых умоў і гэтак далей.
   2. Геапалітыка . А дадзеная група ўключае абсалютна ўсю інфармацыю аб выбарах, аб дзяржаўных служачых, аб санкцыях і гэтак далей. У асноўным гэта значныя і найважнейшыя падзеі ў свеце, якія моцна ўплываюць на фондавы і біржавы рынак, а таксама здольны выклікаць яго валацільнасць.

3. Справаздачнасць кампаній . Таксама на валацільнасць прадуктаў канкрэтнай кампаніі можа паўплываць іх фінансавыя справаздачы, водгукі аб прадукце або інфармацыя аб увядзенні ў продаж значнай новай прадукцыі, дзень інвестара і гэтак далей. Гэта таксама даволі папулярны чыннік змены валацільнасць, бо ў кампаніях часта адбываюцца якія-небудзь непрадбачаныя выпадкі і сітуацыі.
4. Навіны і розныя папулярныя чуткі . Дадзеная прычына таксама з’яўляецца даволі папулярнай, бо ў СМІ пастаянна прысутнічае дастаткова шмат чутак, якія могуць паўплываць на павышэнне або паніжэнне валацільнасць. Напрыклад: пасля таго, як на прасторах інтэрнэту з’явілася інфармацыя аб тым, што кампанія “Яндэкс” выкупляе банк “Тінькоф”. Менавіта грунтуючыся на гэтых чутках адразу ж валацільнасць акцый “Яндэкса” і “Тінькофа” павялічыліся і амаль што дасягнулі свайго максімальнага становішча.
5. Маніпуляцыі рынку . Дадзеная прычына грунтуецца на дзеяннях буйных бізнесменаў і маркет-мейкераў, якія сваімі рашэннямі аказваюць вялікі ўплыў на становішча валацільнасць на біржавым і фондавым рынку. Але таксама нельга забываць, што ўплываць на валацільнасць могуць не толькі папулярныя людзі, якія маюць вялікую ўладу над грамадствам і іх меркаваннем, але і звычайныя карыстачы сацыяльных сетак. Але перад тым, як ажыццяўляць падобныя маніпуляцыі, нельга забываць, што дадзеныя дзеянні могуць прывесці да пэўных не самых добрых наступстваў. Хоць даказаць іх дастаткова цяжка, але лепш не рызыкаваць сваёй рэпутацыяй.

Валацільныя акцыі 2022 – рынак ЗША: https://youtu.be/myyw5OngAHg

Станоўчыя і адмоўныя бакі валацільнасць

Кожны які паважае сябе фундатар павінен шляхта пра плюсы і недахопы кожнага з паняццяў на фондавым рынку. Менавіта таму як і ў кожным паняцці ў валацільнасць ёсць як станоўчыя, так і адмоўныя бакі для інвестара.

Станоўчы бок

У валацільнасць дастаткова шмат плюсаў, якія дапамогуць інвестарам ажыццяўляць выгадныя здзелкі на фондавым рынку. Вось адзін з найважнейшых. Калі на фондавым рынку здараецца прасадка, то валацільнасць вельмі дапамагае ўсім інвестарам купляць выгадныя і акупныя актывы. У момант, калі кошт акцый буйной кампаніі падае менавіта з-за валацільнасць, то ў гэты момант мультыплікатары становяцца дастаткова нізкімі і менавіта ў гэты час акцыі і каштоўныя паперы можна купіць па прывабнай цане, з вялікімі скідкамі.

Адмоўны бок

Але ў валацільнасць ёсць і свае пэўныя мінусы і недахопы для інвестара. Але гэтыя недахопы адбіваюцца толькі на пачаткоўцаў фундатараў, якія баяцца самой валацільнасць. Вось адны з гэтых мінусаў:

1. У асноўным менавіта з-за страху да валацільнасць інвестары прымаюць дастаткова дурныя і неразумныя рашэнні, якія ўплываюць на іх фінансавы заробак. Напрыклад: часам яны прадаюць свае каштоўныя паперы і акцыі менавіта тады, калі кошты значна ўпалі, але ўжо пры гэтым пачынаюць расці. Менавіта з-за гэтага трэба старанна сачыць за перамяшчэннем валацільнасць і запамінаць яе асноўныя рухі.
2. З-за руху валацільнасць можа відавочна скараціцца выніковы кошт партфеля. Гэта праблема даволі частая для інвестараў. Бо пакуль усе актывы не прададзены, яны будуць лічыцца толькі стратамі. Для інвестараў гэта даволі цяжкі эмацыйны груз, таму за гэтым трэба старанна сачыць, інакш гэта можа прывесці не да вельмі добрых наступстваў.

Для таго, каб разлічыць будучую магчымую валацільнасць, неабавязкова для гэтага выкарыстоўваць формулы. Галоўным чынам дасведчаныя фундатары лічаць яе па ўжо створанымі кімсьці раней табліцамі, а інфармацыю бяруць з любога скрынера акцый. https://marketchameleon.com/volReports/VolatilityRankings – метад разліку валацільнасць з дапамогай сринера:
Адным з самых папулярных спосабаў самастойнага разліку валацільнасць з’яўляецца выкарыстанне табліц у «Экселе». Гэта можна зрабіць выкарыстаўшы функцыю стандартнага адхіленні. Для таго, каб зрабіць усе разлікі правільна, трэба дзейнічаць па раней усталяванай схеме:

1. Для таго, каб пачаць лічыць валацільнасць, трэба адкрыць праграму “эксель”, якая знаходзіцца практычна на ўсіх кампутарах.
2. Выгрузіць усе наяўныя дадзеныя ў праграму, а пасля ўставіць патрэбную формулу для разліку валацільнасць і даходу.
3. Атрымаць патрэбны вынік у абразку вынік.

Прадстаўлены прыклад разліку гістарычнай валацільнасць Газпрома ў праграме “Эксель”.