Програмування торгових роботів: інструменти, мова для розробки

Якими мовами програмування пишуть торгових роботів – питання не пусте і не має однозначної відповіді. Найбільш поширеним та цікавим питанням у користувачів, що починають займатися
алгоритмічною торгівлею, є: «Якою мовою програмування найкраще створювати торгового робота?». Однозначної відповіді тут немає, тому жодного варіанта «краще» не існує. При виборі інструменту для створення майбутнього помічника необхідно врахувати велику кількість факторів: особисту стратегію, що використовується в роботі, бажаний функціонал та налаштування, продуктивність, модульність та інші. У цій статті поговоримо про те, якими знаннями, навичками та інструментами необхідно володіти, щоб створити надійного робота-консультанта для біржового трейдингу, яка мова програмування для цього підійде, а також розглянемо основні етапи розробки робота.

У чому переваги та недоліки самостійної розробки робота для торгів

Напевно, кожен учасник біржової торгівлі не раз замислювався про створення свого індивідуального
роботизованого помічника , який автоматизував би процес торгівлі. Найпростішим шляхом вирішення цього питання буде звернення до програміста, який врахує всі побажання трейдера та створить відповідного торгового робота. Але тут є також свої «підводні камені»:

• Можливо стратегія, закладена вами в робота, виявиться прибутковою;
• не кожен трейдер має можливість оплатити послугу, так як вартість створення скрипту може починатися від 5$ і закінчуватися тисячами;
• рідко, коли система влаштовує покупця після першого разу, частіше код вирушає на доопрацювання, щоб виправити недоліки;
• ви не зможете розібратися, що написав фахівець, якщо не знаєте мови програмування, що знецінить товар.

Перш ніж вдаватися до послуг спеціаліста, можна спробувати розробити роботу самостійно. Навичок програмування не знадобиться – сервіс самостійно збере консультанта згідно з заданими налаштуваннями. Однак і тут можна зіткнутися з такими неприємностями:

• у вас не буде можливості підключити до системи будь-які вибрані індикатори;
• подібні роботи не передбачають роботу з аналітичними даними та прямими потоками котирувань через API.

Які кроки включає процес розробки торгового робо-радника

Фінансовий аналіз, закладені алгоритми, торговий двигун

Перш за все, перш ніж почати розробку торгового консультанта, необхідно чітко уявити, які здібності він матиме, який функціонал у собі включати і які завдання буде закривати. Якщо почати аналізувати ці сторони робота в процесі програмування, великий шанс, що ви почнете вишукувати більш переважні сторони, і в результаті пізніше перероблятимете всю систему. Насамперед необхідно продумати, формалізувати та розробити торговий алгоритм. Важливо, щоб цей алгоритм був розписаний у найдрібніших подробицях. Створення алгоритмів для трейдингу, логіка торгівельних роботів: https://youtu.be/02Htg0yy6uc

Зверніть увагу! Умов для роборадника може бути необмежену кількість. Тут важливо, щоб він повністю відповідав вашим вимогам та закривав необхідні завдання, тому гранню тут є фантазія розробника.

Щоб створити максимально докладний первинний образ робота, дайте відповідь на такі питання:

1. Потрібно знати за якою вартістю купувати той чи інший актив. Якщо ми виклали, а заявка, як і раніше, висить, ціна пішла. Беремо за розцінками ринку?
2. Що робити, якщо заявка відіграла себе лише на половину? Залишок продаємо за ринковою вартістю? Через який проміжок часу?
3. Відключаємо робота раніше, ніж завершитись торги? Наскільки раніше? Чи буде він заснований на спокійному волатильному боковику або, навпаки, на сплеску?
4. Які дні робот здійснюватиме торгівлю? Протягом усього тижня або активно волатильних днів – у понеділок і п’ятницю?
5. Які зупиняючі накази запрограмують у робо-раднику?

Таких питань при аналізі ринків виникає велика кількість і важливо пропрацювати кожен з них, щоб наприкінці програмування та в подальшій роботі не виникло неприємностей.

Як вибрати мову для програмування торгівельних роботів

На другому кроці важливо вирішити, яка мова програмування використовуватиметься в розробці. Якщо у вас вже є певні знання у сфері програмування і ви володієте, наприклад, С#, то швидше за все ви писатимете стаціонарну програму, в якій буде застосовано API торгового терміналу вашого брокера, припустимо це буде програмний продукт QUIK.

Цікаво! Якщо ви не стикалися з програмуванням, але хочете набути цих навичок і розробити власний бот, зверніть увагу на мови QPILE і QLUA, які вбудовані в робочий комплекс QUIK.

Налагодження та тестування торгового робота на віртуальному рахунку

Третім кроком буде перевірка нашої роботи, коли робот сформовано та написано.

Важливо! Етап тестування та налагодження вкрай важливий у даній справі, тому що навіть найменша помилка в системі може коштувати великих грошей!

Роботу краще тестувати у форвардному форматі. Тобто, вибираємо невеликий проміжок часу, проводимо тест, прибираємо деякі недоліки, додаємо нові елементи, потім беремо наступний проміжок часу, тестуємо та порівнюємо отримані результати з попередніми. І так далі. Якщо роботизована система кожному проміжку часу показала хороші результати, можна переходити до реального тестування. Віртуальний рахунок практично ідентичний реальним продажам, тільки тут немає ризиків втратити весь свій прибуток за найменшої помилки. Проте все одно важливо тестувати програмний продукт на мінімальних обсягах, тому що комісійні збори брокера ніхто не скасовував, тим більше якщо до всього цього додається нова випробувана стратегія, яка раніше не використовувалася вами в торгах.

Важливо! У трейдингу необхідно прораховувати свої дії на кілька ходів уперед, бути готовим до невдач. Однак також важливо помічати позитивні моменти, навіть прибуткові мікрооперації на етапі тестування.

Знання яких мов програмування необхідні створення торгового робота – розробка бота від А до Я

Аналізуючи всю вищесказану інформацію, можна дійти логічного висновку, що вибрати мову або кілька мов програмування для створення роботизованої платформи – етап вже непростий, і він потребує глибокого аналізу системи. Вибираючи мову програмування для розробки роботизованого інвестиційного радника, важливо враховувати наступні фактори:

• наявність конкретної документації;
• чи є опорні джерела з обраної мови програмування, щоб у разі питання було куди звернутися;
• наявність безкоштовних доступних прикладів;
• чати, форуми, бесіди, де можна запитати поради у досвідчених розробників чи аматорів, в асортименті яких є успішні роботи;
• поширеність біржі, де ви збираєтеся використовувати робота-консультанта.

Навіть найменші уявлення про мову програмування, якою ви вирішили писати скрипт, дадуть вам можливість самостійно проаналізувати готову систему та відредагувати її після завершення роботи. Так не доведеться щоразу просити допомоги чи поради у досвідченого фахівця, та й часу буде витрачено менше

Крім того, для розробки різних областей робота-радника використовуються відповідні мови програмування:

• торговий двигун – доступна та проста система, що відповідає за виконання легких завдань, створюється мовами C, C++;
• торговий робот для управління налаштуваннями – дана система відповідає за управління алгоритмами та редагує інтерфейс користувача, включає механізми представлення результатів торгівлі; пишеться програма мовами C++, С#, Java та подібні;
• сервіс для тестування робочої платформи на основі історичних даних та підбору параметрів для торгівлі – модуль відповідає за тестування нових алгоритмів, що здійснюється на основі історичних даних, а також наново налаштовує поточні алгоритми; для написання використовуються лише скриптові мови програмування.

Така ж мова програмування для написання торгового робота , C# чи C++? На сьогоднішній день фондовий ринок висуває свої умови, сюди входить також розробка торгових роботів, а саме їхнього функціоналу, який обмежується біржами, враховуючи те, якою мовою помічник був написаний. Найбільший попит мають такі мови: MetaQuotes Language 5, C#, Java, Python і C++. Останні два є найпростішими для вивчення.

MetaQuotes Language 5

Ця мова програмування схожа на C++, нею пишуться і розробляються програми для сервісу Meta Trader 5, що використовується для торгівлі на біржах Forex, Futures та інших. Головною особливістю мови є спеціалізація на вирішенні завдань учасників біржової торгівлі: від автоматизовано-налаштованих продажів до чіткого їх аналізу. Синтаксис, як було зазначено вище, наближений до С++ і дозволяє працювати в об’єктно-орієнтованому стилі. Як допоміжна платформа з усіма необхідними для написання торгового робота інструментами надається середовище MetaEditor.
Головними функціями програми є:

1. Консультант – автоматична торгова система, яка прив’язується до певного графіка.
2. Графічне відображення розрахованих залежностей – це індикатор, розроблений клієнтом як доповнення до вже вбудованих у систему датчиків.
3. Скрипт – сценарій, де прописано хід дій, створений для одноразового автоматичного виконання.
4. Бібліотека – сукупність загальнодоступних функцій, де зберігаються і поширюються модулі клієнтських програм, що часто використовуються. Автоматично бібліотеки жодних функцій не виконують.
5. Файл, що вмикається, – початковий текст часто використовуваних модулів програм користувача.

З#

Ця мова програмування була розроблена компанією Microsoft. Він багатофункціональний і зручний за всіма параметрами: широкий простір для написання роботів, простота використання інструментів, безпека і надійність. Можливість створення бібліотек, що є сукупністю кодів, зібраних досвідченими фахівцями, спростила процес написання торгового робота. Наприклад, подібна програма StockSharp має всілякі коди для написання інвестиційного торгового брокера.

Зверніть увагу! Використовуючи бібліотеки, користувач заощаджує час створення брокера і відкладення коду. Адже раніше користувач, який хотів створити індивідуальну автоматичну систему, мав спочатку написати бібліотеку, а для цього потрібні досить серйозні знання у сфері програмування. Не для того, щоб створити програмного біржового брокера, достатньо скористатися мовою C#.

Таким чином, розібравшись у С#, ви зможете працювати на будь-якій платформі, тому що мова не має прив’язки до якоїсь однієї. На ньому можна як тестувати торгові алгоритми, так і займатися написанням кодів, скриптів та торгових інвестиційних брокерів.

Java

Якщо порівнювати Java з вищеописаною мовою програмування, можна зробити висновок, що вони практично ідентичні. Java є об’єктно-орієнтованою мовою програмування, якою працюють багато високорівневих функцій, важливі для створення роботів. Головною відмінною та позитивною рисою даної мови програмування є адаптивність. Торговий робот, який був написаний на одній певній платформі, буде без проблем функціонувати і на інших майданчиках. Також, в порівнянні з іншими мовами, Джава маскує роботу основної пам’яті, що полегшує процес написання, тобто користувач періодами не розумітиме, що насправді відбувається в коді, що розробляється. Як і мова програмування, Java не підлягає компілюванню з машинним набором цифр.Мультифункціональна мова роз’яснює інструкції під час вирішення завдань.

Зверніть увагу! Мова програмування Java можна експлуатувати окремо від програмованого сервісу.

Python

Python є найбільш затребуваною та широко поширеною мовою в області програмування. Його синтаксис простий і зручний, а безліч вбудованих бібліотек допоможуть виконати різні завдання, що інтегруються боту. Багато автоматизованих інвестиційних брокерів підтримують цю мову програмування, що значно полегшує роботу новачків у цій сфері.

Інструменти, які знадобляться для розробки робота для трейдингу

Знати мови програмування – одне, а володіти зручними та ефективними інструментами для створення програмного продукту – інше. Розглянемо кілька елементів, які значно спростять процес розробки та написання скрипту.

Wealth-Lab

Цей сервіс є найефективнішим на ринку для технічної оцінки, створення та тестування роботизованих систем. Основною мовою програмування є WealthScript. Тут також використовуються різні мови для написання бібліотек та програм із підтримкою CLI.
Суть роботи товару у цьому, що розробник показує свою стратегію у подробицях, а обслуговування збирає заявки здійснення операцій. За допомогою спеціалізованих бібліотек накази вирушають у торговий термінал і виконуються.

Зверніть увагу! Ця схема має безліч обмежень, тому із нею важко працювати на російських фондових біржах.

Як вибрати мову програмування для створення торгового робота – програмування для трейдера: https://youtu.be/qgST8X3mrsg

MetaStock

MetaStock – є черговим зарубіжним сервісом, що включає бібліотеку різних показників та елементів для виведення власних формул. Перевагою платформи є проста мова програмування, а недоліком – сукупність з торговими терміналами за допомогою другорядних бібліотек, що також веде у себе обмеження та проблеми використання на російських фінансових платформах. Мінус MetaStock ще в тому, що тяжкі стратегії внести в робота тут не можна.

Omega Research

Даний сервіс надає майданчик для тестування роботизованих інвестиційних брокерів, а також проводить повний механічний аналіз. Основною мовою програмування є Easy Language, схожий на Pascal. З недоліків програмного продукту можна виділити часті збої в системі та складність налаштування. Крім цього, Omega Research підтримує лише вбудований формат даних та не приймає файли інших систем.

TSLab

Як і вищеописаний інструмент, TSLab є платформою для створення торгових роботів, а також їхнього аналізу та редагування, оптимізований саме під російський фондовий ринок. Головною перевагою є можливість записати торгову стратегію у формі блок-схеми, якщо користувач не має навичок програмування.

StockSharp

Програмний інструмент StockSharp є безкоштовним у базовій версії, але має розширену версію Pro, у якій найширший і найпривабливіший функціонал. Основною мовою програмування є C#.

LiveTrade

Цей продукт є результатом роботи петербурзької російської компанії Cofite. Через вбудований сервіс термінал можна запускати роботів, а продукті Robotlab від тієї ж компанії розробляти їх. Тут також можна записувати торгові стратегії як блок-схеми, а то й володіти навичкою програмування, та був реалізувати в терміналі.

SmartX

Торговий майданчик SmartX являє собою не звичний термінал, а повноцінний програмний продукт, що включає векторну мову програмування TradeScript, створений спеціально для розробки роботизованих інвестиційних брокерів в США американською компанією Modulus Financial Engineering
. Головними перевагами програмного продукту є:

• можливість реалізувати тестування торгової системи, що базується на історичних даних; при цьому інформацію не треба вивантажувати зі сторонніх, часто платних ресурсів, SmartX завантажує їх самостійно;
• побудова торгової стратегії на основі змін тику.

Основні етапи розробки бота для торгового майданчика

Етап 1: ідея та детальні описи майбутньої системи

Насамперед визначити, яким способом ви хочете заробляти кошти на фондовій біржі. Простими словами – розробити свою алгоритмічну стратегію чи ідеї, якщо їх кілька. Щоб сформулювати ідею було простіше, задайте собі чотири важливі питання, знайти відповіді на які непросто, але вони швидко просунуть розробку робота вперед: У чому полягає ідея вашої торгової стратегії?

1. За виконання яких завдань відповідатиме програмований вами торговий робот, і яким чином це позначиться на процесі торгівлі?
2. Чи необхідно для якісно написаного радника додатково розробити графічну електронну схему чи скрипт?
3. Чи можливо вашу ідею в цілому первісному вигляді реалізувати технічно та якою є її складність? Чи потрібна допомога досвідченого програміста чи можливо впоратися самостійно?

Давши чіткі відповіді на ці питання ви заощадите свій час, детальніше пропрацюєте ідею і вже усвідомлено візьметеся за написання самої програми.

Етап 2: попереднє тестування

Якщо у вас є алгоритмічна стратегія або ідея, її необхідно протестувати на основі історичних даних, використовуючи спеціальні програми та інструменти, про які ми розповіли вище.

Зверніть увагу! Щоб розібратися з основним функціоналом робота-консультанта, потрібно виділити кілька днів вільного часу.

Якщо ви досягли плавного результату, що змінюється на кривій графіка, переходьте до наступного етапу.

Етап 3: аналіз роботизованої системи

Перш ніж розпочати серйозну розробку системного інвестиційного помічника, спробуйте проаналізувати та вичленувати можливі ризики. Умовно вони поділяються на дві категорії:

• торгові;
• дизайнерські.

Торгові ризики – всі моменти, які будуть втрачені у процесі розробки торгового алгоритму. Дизайнерські ризики – це ризик відключення електрики, втрати зв’язку між робо-радником та фондовою біржею. Ці ризики, на відміну від торгових, можна максимально мінімізувати, обравши більш надійні та перевірені сервери.

Етап 4: ядро

Для автоматизованих продажів на фондовому ринку учаснику біржової торгівлі необхідно торгове ядро, яке дозволить проводити торгові стратегії.

Етап 5: розробка торгової стратегії

Після того, як ядро ​​створено або вибрано вже готове, можна розпочинати написання торгової стратегії. Насамперед важливо розібратися з параметрами алгоритміки, а саме:

• розклад продажів (коли стратегія відкриває та закриває позиції);
• автоматизація торгової стратегії (що менше елементів використано, то краще).

Як тільки питання з параметрами буде закрито, потрібно описати правила відкриття та закриття позицій.

Етап 6: тестування

Після написання торгової стратегії її потрібно протестувати на віртуальному рахунку чи реальних торгах.

Зверніть увагу! На даному етапі важливо переконатися, що розроблена вами стратегія приносить саме ті результати, на які ви очікували, незалежно від стану ринку, не здійснюючи зайвих операцій.

Якщо десь є похибки, поверніться на 3 або 4 етапи розробки та відредагуйте елементи в них.

Етап 7: аналізування результатів

Дійшовши до цього кроку, необхідно розробити журнал угод учасника біржової торгівлі. Він повинен включати угоди в закриті позиції (трейди) і автоматично створювати аналітичні таблиці та графіки, де будуть відображені отримані результати тестування.

Важливо! Необхідно постійно оновлювати інформацію та не нехтувати записами в цьому журналі.

Як тільки ви досягли стабільних результатів, починайте налаштовувати параметри для торгової стратегії відповідно до поточних ринкових умов.

Чи можливо розробити торгового робота для біржової роботи без навичок програмування?

Не завжди є час і можливість розбиратися і вивчати програмні мови, але все-таки є величезне бажання створити свою систему. І це реально!

Спосіб 1: Написання торгового робота за допомогою інструментів внутрішньої мови вашого програмного забезпечення

Цей варіант схожий на оригінальне написання торгового робота, проте він простіше. Наприклад, працюючи на майданчику Quik, учасник біржової торгівлі може автоматизувати систему під себе, поставивши певні параметри. Розробники майданчика сприяють справній роботі, коригуючи коди скриптів, щоб вони відповідали на запити клієнта швидко та ефективно. Проте, іноді виконання завдань таки затягується через системні збої.

Спосіб 2: використання табличного процесора Excel

Головною перевагою даного способу є простота та зручність втілення. Він чудово підійде новачкам, які не мають жодного уявлення про мови програмування. Для написання автоматизованого інвестиційного брокера буде необхідно познайомитися з найпримітивнішою мовою – VBA. Синтаксис легкий, тому багато часу його вивчення не займе.

Недоліками використання табличного процесора Excel є уповільнена робота та деякі проблеми під час впровадження робота в торгову систему.

Спосіб 3: використання аналітичних платформ

Застосування таких аналітичних платформ, як MetaStock або WealthLab не наділяють робота торговими функціями, їх важливо адаптувати в процесі розробки. До переваг даного способу відносять можливість перевірки на основі історичних даних, а до недоліків – часті збої в системах та необхідність підключати до процесу розробки додаткові інструменти.

Спосіб 4: застосування у процесі розробки трейдингового робота мов програмування

На основі вищеописаної інформації ми з’ясували, що найбільш популярними та затребуваними для створення автоматизованого інвестиційного брокера є такі мови програмування, як Java, Python, C#, C++ та інші. Головним плюсом систем, написаних саме через програмний метод, є висока швидкість та ефективність роботи. Користувач також може оптимізувати, використати різні формули та спробувати оригінальні стратегічні ходи у своїй торгівлі. Необхідні формули можна знайти на просторах мережі Інтернет і підставити в свою торгову стратегію, враховуючи певні активи. Отже, ми розібралися, як розробити власний торговий робот і що для цього потрібно. Процес розробки не такий складний, проте важливо розуміти, що найменша помилка, допущена в ньому, може призвести трейдера до збитків.тому тут необхідно ретельно опрацьовувати кожен елемент програмного продукту, тестувати його на віртуальних рахунках та проводити детальний аналіз отриманих результатів.