Programação de robôs de negociação: ferramentas, linguagem para desenvolvimento

Em quais linguagens de programação estão os robôs de negociação escritos não é uma questão ociosa e não tem uma resposta inequívoca. A pergunta mais comum e interessante para usuários que estão começando a se envolver em
negociações algorítmicas, é: “Em que linguagem de programação é melhor criar um robô de negociação?” Não há uma resposta definitiva aqui, portanto, não há opção “melhor”. Ao escolher uma ferramenta para a criação de um futuro assistente, é necessário levar em consideração um grande número de fatores: a estratégia pessoal utilizada no trabalho, as funcionalidades e configurações desejadas, produtividade, modularidade, entre outros. Neste artigo, vamos falar sobre quais conhecimentos, habilidades e ferramentas você precisa possuir para criar um consultor de robô confiável para negociação de ações, qual linguagem de programação é adequada para isso e também considerar os principais estágios de desenvolvimento de bot.

Quais são as vantagens e desvantagens de desenvolver independentemente um robô comercial

Certamente, cada participante da negociação de câmbio pensou mais de uma vez sobre o desenvolvimento de seu próprio assistente robótico individual
que automatizaria o processo de negociação. A maneira mais fácil de resolver esse problema é entrar em contato com um programador que levará em consideração todos os desejos do negociador e criará um robô de negociação adequado. Mas também existem armadilhas aqui:

• talvez a estratégia que você colocou no bot acabe sendo lucrativa;
• nem todo trader tem a oportunidade de pagar pelo serviço, já que o custo de criação de um script pode começar em $ 5 e terminar em milhares;
• raramente, quando o sistema é adequado ao comprador após a primeira tentativa, mais frequentemente o código é enviado para revisão a fim de corrigir as deficiências;
• você não conseguirá descobrir o que um especialista escreveu se não souber a linguagem de programação, o que acabará por desvalorizar o produto.

Antes de recorrer aos serviços de um especialista, você mesmo pode tentar desenvolver um sistema robótico. Nenhuma habilidade de programação é necessária – o serviço montará independentemente um consultor de acordo com as configurações especificadas anteriormente. No entanto, mesmo aqui, você pode encontrar os seguintes problemas:

• você não poderá conectar nenhum indicador selecionado ao sistema;
• tais robôs não envolvem o trabalho com dados analíticos e fluxos diretos de cotações por meio da API.

Quais etapas o processo de desenvolvimento de um consultor robótico inclui?

Análise financeira, algoritmos integrados, mecanismo de negociação

Em primeiro lugar, antes de começar a desenvolver um consultor de vendas, você precisa imaginar claramente quais habilidades ele terá, quais funções incluirá e quais tarefas realizará. Se você começar a analisar esses aspectos do robô durante o processo de programação, há uma boa chance de que comece a buscar lados mais vantajosos e, como resultado, mais tarde refaça todo o sistema. O primeiro passo é pensar, formalizar e desenvolver um algoritmo de negociação. É importante que este algoritmo seja descrito em detalhes. Criação de algoritmos para negociação, lógica de robôs de negociação: https://youtu.be/02Htg0yy6uc

Observação! Pode haver um número ilimitado de condições para um consultor robótico. É importante aqui que ele atenda totalmente aos seus requisitos e feche as tarefas necessárias, portanto, o limite aqui é a imaginação do desenvolvedor.

Para criar a imagem principal do robô mais detalhada, pergunte-se o seguinte:

1. Você precisa saber a que custo adquirir este ou aquele ativo. Se postarmos e o pedido ainda estiver pendente, o preço acabou. Aceitamos as taxas de mercado?
2. E se o aplicativo recuperasse apenas metade de si mesmo? Vender o resto pelo valor de mercado? Depois de quanto tempo?
3. Desconectando o robô antes do final do leilão? Quanto antes? Será baseado em uma tendência lateral calma e volátil ou, inversamente, em um pico?
4. Em que dias o robô será comercializado? Ao longo da semana ou em dias ativamente voláteis – segunda e sexta-feira?
5. Quais ordens de parada serão programadas no consultor do robô?

Existem muitas dessas questões quando se analisa os mercados, e é importante trabalhar cada uma delas para que, no final da programação e no trabalho subsequente, não haja problemas.

Como escolher uma linguagem para a programação de robôs comerciais

Na segunda etapa, é importante decidir qual linguagem de programação será usada no desenvolvimento. Se você já tem certo conhecimento na área de programação e possui, por exemplo, C #, então muito provavelmente você irá escrever um aplicativo estacionário no qual a API do terminal de negociação de sua corretora será aplicada, por exemplo, será o Produto de software QUIK.

Interessante! Se você não conhece programação, mas deseja adquirir essas habilidades e desenvolver seu próprio bot, preste atenção às linguagens QPILE e QLUA, que são incorporadas ao complexo de trabalho QUIK.

Depurar e testar um robô de negociação em uma conta virtual

O terceiro passo é verificar nosso trabalho quando o robô é formado e escrito.

Importante! A etapa de teste e depuração é extremamente importante neste caso, pois mesmo o menor erro no sistema pode custar muito dinheiro!

É melhor testar o robô em um formato direto. Ou seja, escolhemos um curto período de tempo, realizamos um teste, removemos algumas falhas, adicionamos novos elementos, então pegamos o próximo período de tempo, testamos e comparamos os resultados com os anteriores. Etc. Se o sistema robótico mostrou bons resultados em cada intervalo de tempo, você pode prosseguir para o teste real. Uma conta virtual é quase idêntica às vendas reais, mas não há risco de perder todos os seus lucros ao menor erro. No entanto, ainda é importante testar o produto de software em volumes mínimos, uma vez que ninguém cancelou as taxas de comissão do corretor, especialmente se uma nova estratégia não testada que não foi usada anteriormente por você na negociação for adicionada a tudo isso.

Importante! Na negociação, você precisa calcular suas ações vários movimentos à frente, esteja preparado para o fracasso. No entanto, também é importante notar os aspectos positivos, até mesmo micro-negociações lucrativas durante a fase de teste.

Conhecimento de quais linguagens de programação são necessárias para criar um robô comercial – desenvolvimento de bot de A a Z

Analisando todas as informações acima, pode-se chegar à conclusão lógica de que escolher uma ou várias linguagens de programação para criar uma plataforma robótica já é uma etapa difícil e requer uma análise profunda do sistema. Ao escolher uma linguagem de programação para desenvolver um consultor de investimento robótico, é importante considerar os seguintes fatores:

• disponibilidade de documentação específica;
• se existem fontes de referência para a linguagem de programação selecionada, de modo que, em caso de dúvida, há onde se dirigir;
• disponibilidade de exemplos gratuitos disponíveis;
• chats, fóruns, conversas onde pode pedir conselhos a programadores experientes ou amadores, em cujo sortido existem trabalhos de sucesso;
• a prevalência da troca onde você vai usar o consultor de robô.

Mesmo a menor compreensão da linguagem de programação na qual você decide escrever um script lhe dará a oportunidade de analisar independentemente o sistema acabado e editá-lo depois que o trabalho for concluído. Assim, você não precisa pedir ajuda ou conselho a um especialista experiente o tempo todo, e menos tempo será gasto.

Além disso, as seguintes linguagens de programação são usadas para desenvolver várias áreas do consultor de robô:

• trading engine – um sistema acessível e simples responsável por realizar tarefas leves, criado em C, C ++;
• um robô de negociação para gerenciamento de configurações – este sistema é responsável por gerenciar algoritmos e editar a interface do usuário, inclui mecanismos para apresentar resultados de negociação; um programa é escrito em C ++, C #, Java e semelhantes;
• serviço de teste de plataforma de trabalho com base em dados históricos e seleção de parâmetros para negociação – o módulo é responsável por testar novos algoritmos com base em dados históricos, além de reconfigurar os algoritmos atuais; apenas linguagens de script são usadas para escrita.

Linguagens de programação populares baseadas na análise de mercado (independentemente do desenvolvimento de robôs de negociação) [/ caption]
Então, para qual linguagem de programação escrever um robô de negociação escolher: Java, Python, C # ou C ++? Hoje a bolsa de valores apresenta condições próprias, o que inclui também o desenvolvimento de robôs de negociação, nomeadamente a sua funcionalidade, que se limita às bolsas, atendendo à língua em que o assistente foi escrito. As linguagens mais procuradas são MetaQuotes Language 5, C #, Java, Python e C ++. Os dois últimos são os mais fáceis de aprender. Amibroker [/ legenda]

MetaQuotes Language 5

Esta linguagem de programação é semelhante ao C ++, é usada para escrever e desenvolver programas para o serviço Meta Trader 5, que é usado para negociação em Forex, Futuros e outras bolsas. A principal característica da linguagem é a especialização na solução de problemas dos participantes da negociação em bolsa: desde vendas ajustadas automatizadas até sua análise clara. A sintaxe, como mencionamos acima, é próxima à do C ++ e permite trabalhar em um estilo orientado a objetos. O ambiente MetaEditor é fornecido como uma plataforma auxiliar com todas as ferramentas necessárias para escrever um robô de negociação.
As principais funções do programa são:

1. Consultant é um sistema de negociação automatizado que está vinculado a um gráfico específico.
2. A visualização gráfica das dependências calculadas é um indicador desenvolvido pelo cliente como complemento aos sensores já incorporados ao sistema.
3. Script é um script onde o curso das ações é escrito, criado para uma execução automática única.
4. Biblioteca é uma coleção de funções publicamente disponíveis onde módulos usados ​​com freqüência de programas clientes são armazenados e distribuídos. As bibliotecas não executam nenhuma função automaticamente.
5. O arquivo incluído é o texto inicial de módulos usados ​​com freqüência de programas personalizados.

COM#

Esta linguagem de programação foi desenvolvida pela Microsoft. É multifuncional e conveniente em todos os aspectos: amplo escopo para escrever robôs, facilidade de uso de ferramentas, segurança e confiabilidade. A capacidade de criar bibliotecas, que são uma coleção de códigos coletados por especialistas experientes, simplificou o processo de escrever um robô comercial. Por exemplo, um programa semelhante StockSharp tem todos os tipos de códigos para escrever um corretor de negociação de investimento.

Observação! Ao usar bibliotecas, o usuário economiza tempo na construção de um broker e na depuração do código. Afinal, antes, um usuário que queria criar um sistema automático individual precisava primeiro escrever uma biblioteca, e isso requer um conhecimento bastante sério no campo da programação. De forma alguma, para criar uma corretora de ações de software, basta usar a linguagem C #.

Assim, tendo entendido C #, você pode trabalhar em qualquer plataforma, desde que a linguagem não esteja vinculada a nenhuma. Nele você pode testar algoritmos de negociação e escrever códigos, scripts e corretores de investimentos comerciais.

Java

Se compararmos Java com a linguagem de programação descrita acima, podemos concluir que eles são quase idênticos. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos que executa muitas das funções de alto nível importantes para a construção de robôs. A principal característica distintiva e positiva desta linguagem de programação é a adaptabilidade. Um robô de negociação que foi escrito em uma plataforma específica funcionará sem problemas em outras plataformas. Além disso, em comparação com outras linguagens, o Java mascara o trabalho da memória principal, o que facilita o processo de escrita, ou seja, o usuário não entenderá por períodos o que realmente está acontecendo no código desenvolvido. Como a linguagem de programação descrita acima, Java não pode ser compilado com números de máquina.A linguagem multifuncional esclarece as instruções ao resolver problemas.

Observação! A linguagem de programação Java pode ser operada separadamente do serviço programado.

Pitão

Python é a linguagem mais exigida e amplamente utilizada no campo da programação. Sua sintaxe é simples e conveniente, e muitas bibliotecas integradas o ajudarão a realizar uma variedade de tarefas que um bot pode integrar. Um grande número de corretores de investimento automatizados suportam esta linguagem de programação, o que facilita muito o trabalho dos iniciantes neste campo.

Ferramentas de que você precisa para desenvolver um robô comercial

Saber linguagens de programação é uma coisa, mas dominar ferramentas convenientes e eficazes para criar um produto de software é outra. Vejamos alguns elementos que simplificam muito o processo de desenvolvimento e a escrita do script.

Wealth-Lab

Este serviço é o mais eficiente do mercado para avaliação técnica, criação e teste de sistemas robóticos. A principal linguagem de programação aqui é WealthScript. Ele também usa várias linguagens para escrever bibliotecas e programas habilitados para CLI.
A essência do produto é que o desenvolvedor especifica sua estratégia em detalhes e o serviço coleta solicitações de operações. Por meio de bibliotecas especializadas, os pedidos são enviados ao terminal de negociação e aí executados.

Observação! Esse esquema tem muitas limitações, por isso é difícil trabalhar com ele nas bolsas de valores russas.

Como escolher uma linguagem de programação para criar um robô de negociação – programação para um negociante: https://youtu.be/qgST8X3mrsg

MetaStock

MetaStock é outro serviço estrangeiro que inclui uma biblioteca de vários indicadores e elementos para exibir suas próprias fórmulas. A vantagem da plataforma é uma linguagem de programação simples, e a desvantagem é a combinação com terminais de negociação por meio de bibliotecas secundárias, o que também leva a limitações e problemas de uso nas plataformas financeiras russas. A desvantagem do MetaStock é que estratégias pesadas não podem ser introduzidas no robô aqui.

Omega Research

Este serviço fornece uma plataforma para testar corretores de investimento robóticos e também realiza uma análise mecânica completa deles. A principal linguagem de programação aqui é Easy Language, semelhante ao Pascal. Das deficiências do produto de software, pode-se destacar as falhas frequentes no sistema e a complexidade da configuração. Além disso, o Omega Research suporta apenas o formato de dados embutido e não aceita arquivos de outros sistemas.

TSLab

Assim como a ferramenta descrita acima, o TSLab é uma plataforma para a criação de robôs de negociação, bem como para sua análise e edição, otimizada especificamente para o mercado de ações russo. A principal vantagem é a capacidade de escrever uma estratégia de negociação na forma de um fluxograma se o usuário não tiver habilidades de programação.

StockSharp

A ferramenta de software StockSharp é gratuita em sua versão básica, mas possui uma versão estendida do Pro, que possui a funcionalidade mais ampla e atrativa. A principal linguagem de programação é C #.

LiveTrade

Este produto é fruto do trabalho da empresa russa de São Petersburgo Cofite. Por meio do terminal integrado ao serviço, você pode lançar robôs e desenvolvê-los no produto Robotlab da mesma empresa. Aqui, você também pode escrever estratégias de negociação na forma de um fluxograma, se não tiver habilidades de programação, e implementá-las no terminal.

SmartX

A plataforma de negociação SmartX não é um terminal familiar, mas um produto de software completo que inclui a linguagem de programação vetorial TradeScript, criada especificamente para o desenvolvimento de corretores de investimento robóticos nos Estados Unidos pela empresa americana Modulus Financial Engineering
. As principais vantagens do produto de software são:

• a capacidade de implementar testes do sistema de negociação com base em dados históricos; ao mesmo tempo, as informações não precisam ser baixadas de recursos estranhos, geralmente pagos, o SmartX faz o download por conta própria;
• construir uma estratégia de negociação baseada em mudanças de tick.

As principais etapas do desenvolvimento de um bot para uma plataforma de negociação

Etapa 1: ideia e descrições detalhadas do sistema futuro

O primeiro passo é determinar de que forma você deseja ganhar dinheiro na bolsa de valores. Em palavras simples – para desenvolver sua própria estratégia ou ideias algorítmicas, se houver várias delas. Para facilitar a formulação de sua ideia, pergunte a si mesmo quatro perguntas importantes, para as quais não é fácil encontrar respostas, mas elas farão o desenvolvimento do robô avançar rapidamente: Qual é a ideia por trás de sua estratégia de negociação?

1. Por quais tarefas o robô de negociação que você programa será responsável e como isso afetará o processo de negociação?
2. É necessário desenvolver adicionalmente um circuito eletrônico gráfico ou um script para um Expert Advisor bem escrito?
3. É possível implementar tecnicamente sua ideia como um todo em sua forma original e qual é a sua complexidade? Você precisa da ajuda de um programador experiente ou é possível fazer você mesmo?

Depois de dar respostas claras a essas perguntas, você economizará tempo, trabalhará a ideia com mais detalhes e já começará a escrever o próprio programa de forma consciente.

Etapa 2: teste preliminar

Se você já tem uma estratégia ou ideia algorítmica, precisa testá-la com base em dados históricos usando programas e ferramentas especiais que descrevemos acima.

Observação! Para entender a funcionalidade básica do consultor de robô, você precisa alocar vários dias de tempo livre.

Se você obteve um resultado suave que muda na curva do gráfico, prossiga para a próxima etapa.

Etapa 3: análise do sistema robótico

Antes de começar a desenvolver seriamente um assistente de investimento sistêmico, tente analisar e isolar os possíveis riscos. Eles são convencionalmente divididos em duas categorias:

• negociação;
• Projeto.

Riscos de negociação são todos aqueles momentos que serão perdidos no processo de desenvolvimento de um algoritmo de negociação. Os riscos do projeto são os riscos de falta de energia, perda de comunicação entre o consultor do robô e a bolsa de valores. Esses riscos, ao contrário dos de negociação, podem ser minimizados tanto quanto possível, escolhendo servidores mais confiáveis ​​e comprovados.

Estágio 4: núcleo

Para vendas automatizadas no mercado de ações, o participante de negociação em bolsa precisa de um núcleo de negociação que possibilite a execução de estratégias de negociação.

Etapa 5: desenvolver uma estratégia de negociação

Depois que o kernel é criado ou um kernel pronto é selecionado, você pode começar a escrever uma estratégia de negociação. Em primeiro lugar, é importante compreender os parâmetros do algoritmo, a saber:

• programação de vendas (quando a estratégia abre e fecha posições);
• automação de uma estratégia de negociação (quanto menos elementos forem usados, melhor).

Assim que a questão com os parâmetros for encerrada, você precisará descrever as regras para abertura e fechamento de posições.

Etapa 6: teste

Depois de escrever uma estratégia de negociação, você precisa testá-la em uma conta virtual ou negociação real.

Observação! Nesta fase, é importante certificar-se de que a estratégia que você desenvolveu traz exatamente os resultados que você esperava, independentemente das condições de mercado, sem fazer transações desnecessárias.

Se houver erros em algum lugar, volte para 3 ou 4 estágios de desenvolvimento e edite os elementos neles.

Etapa 7: Analise os resultados

Tendo alcançado esta etapa, você precisa criar um diário de transações do participante da troca. Deve incluir negociações em posições fechadas (negociações) e criar automaticamente tabelas e gráficos analíticos, que irão refletir os resultados dos testes.

Importante! É necessário atualizar constantemente as informações e não descurar os lançamentos neste diário.

Depois de obter resultados estáveis, comece a ajustar os parâmetros da estratégia de negociação de acordo com as condições atuais do mercado.

É possível desenvolver um robô de negociação para trabalho em bolsa de valores sem habilidades de programação?

TOP-4 maneiras fáceis e acessíveis de escrever um corretor automatizado sem conhecimento de linguagens de programação Nem sempre há tempo e oportunidade para entender e aprender linguagens de programação, mas ainda há um grande desejo de criar seu próprio sistema. E é real!

Método 1: Escrevendo um robô comercial usando as ferramentas de idioma interno do seu software

Essa variante é semelhante à escrita original de um robô comercial, mas é mais simples. Por exemplo, trabalhando na plataforma Quik, um corretor de bolsa pode automatizar o sistema para si mesmo, definindo certos parâmetros. Os desenvolvedores do site contribuem para o bom funcionamento, ajustando os códigos de script para que respondam às solicitações dos clientes de forma rápida e eficiente. No entanto, às vezes a execução de tarefas ainda é atrasada devido a falhas do sistema.
Robô para Quik em LUA [/ caption]

Método 2: usando um processador de planilha Excel

A principal vantagem deste método é a simplicidade e facilidade de implementação. É perfeito para iniciantes que não têm ideia sobre linguagens de programação. Para escrever um corretor de investimentos automatizado, você precisará se familiarizar com a linguagem mais primitiva – VBA. A sintaxe é fácil, por isso não demorará muito para aprendê-la.

As desvantagens de usar um processador de planilhas do Excel são o trabalho lento e alguns problemas ao integrar um robô em um sistema de negociação.

Método 3: usando plataformas analíticas

O uso de plataformas analíticas como MetaStock ou WealthLab não dota o robô com funções de negociação, é importante adaptá-las durante o processo de desenvolvimento. As vantagens deste método incluem a capacidade de verificação com base em dados históricos, e as desvantagens são falhas frequentes nos sistemas e a necessidade de conectar ferramentas adicionais ao processo de desenvolvimento.

Método 4: usando linguagens de programação no processo de desenvolvimento de um robô comercial

Com base nas informações acima, descobrimos que as mais populares e exigidas para a criação de uma corretora de investimentos automatizada são linguagens de programação como Java, Python, C #, C ++ e outras. A principal vantagem dos sistemas escritos precisamente através do método de software é a alta velocidade e eficiência. O usuário também pode otimizar, usar várias fórmulas e experimentar movimentos estratégicos originais em suas negociações. Você pode encontrar as fórmulas necessárias na Internet e substituí-las em sua estratégia de negociação, levando em consideração determinados ativos. Então, descobrimos como desenvolver nosso próprio robô de negociação e o que é necessário para isso. O processo de desenvolvimento não é tão complicado, mas é importante entender que o menor erro cometido nele pode levar o trader a perdas,portanto, aqui é necessário estudar cuidadosamente cada elemento do produto de software, testá-lo em contas virtuais e fazer uma análise detalhada dos resultados obtidos.