Programmazione robot di trading: strumenti, linguaggio per lo sviluppo

In quali linguaggi di programmazione sono scritti i robot di trading non è una domanda inutile e non ha una risposta univoca. La domanda più comune e interessante per gli utenti che iniziano a dedicarsi al
trading algoritmico, è: “In quale linguaggio di programmazione è meglio creare un robot commerciale?” Non esiste una risposta definitiva qui, quindi non esiste un’opzione “migliore”. Quando si sceglie uno strumento per creare un futuro assistente, è necessario tenere conto di un gran numero di fattori: la strategia personale utilizzata nel lavoro, la funzionalità e le impostazioni desiderate, la produttività, la modularità e altri. In questo articolo parleremo di quali conoscenze, abilità e strumenti è necessario possedere per creare un consulente robot affidabile per il trading di azioni, quale linguaggio di programmazione è adatto a questo e considereremo anche le fasi principali dello sviluppo dei bot.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello sviluppo indipendente di un robot commerciale

Sicuramente ogni partecipante al trading in borsa ha pensato più di una volta allo sviluppo del proprio assistente robotico individuale
che avrebbe automatizzato il processo di trading. Il modo più semplice per risolvere questo problema è contattare un programmatore che terrà conto di tutti i desideri del trader e creerà un robot di trading adatto. Ma ci sono anche insidie ​​qui:

• forse la strategia che metti nel bot si rivelerà redditizia;
• non tutti i trader hanno l’opportunità di pagare per il servizio, poiché il costo della creazione di uno script può iniziare da $ 5 e finire in migliaia;
• raramente, quando il sistema si adatta all’acquirente dopo il primo tentativo, più spesso il codice viene inviato per la revisione al fine di correggere le carenze;
• non sarai in grado di capire cosa ha scritto uno specialista se non conosci il linguaggio di programmazione, che alla fine svaluterà il prodotto.

Prima di ricorrere ai servizi di uno specialista, puoi provare a sviluppare tu stesso un sistema robotico. Non sono richieste competenze di programmazione: il servizio assemblerà autonomamente un consulente in base alle impostazioni precedentemente specificate. Tuttavia, anche qui puoi incorrere nei seguenti problemi:

• non potrai collegare al sistema nessun indicatore selezionato;
• tali robot non comportano l’utilizzo di dati analitici e flussi diretti di preventivi tramite l’API.

Quali passaggi include il processo di sviluppo di un consulente robotico?

Analisi finanziaria, algoritmi incorporati, motore di trading

Prima di tutto, prima di iniziare a sviluppare un consulente di vendita, devi immaginare chiaramente quali abilità avrà, quali funzionalità includerà e quali compiti coprirà. Se inizi ad analizzare questi aspetti del robot durante il processo di programmazione, ci sono buone probabilità che inizi a cercare lati più vantaggiosi e, di conseguenza, in seguito rifarai l’intero sistema. Il primo passo è pensare, formalizzare e sviluppare un algoritmo di trading. È importante che questo algoritmo sia descritto in modo molto dettagliato. Creazione di algoritmi per il trading, logica dei robot di trading: https://youtu.be/02Htg0yy6uc

Nota! Ci può essere un numero illimitato di condizioni per un robo-advisor. È importante qui che soddisfi pienamente le tue esigenze e chiuda le attività necessarie, quindi il vantaggio qui è l’immaginazione dello sviluppatore.

Per creare l’immagine del robot principale più dettagliata, poniti le seguenti domande:

1. Devi sapere a quale costo acquisire questo o quel bene. Se abbiamo pubblicato e l’ordine è ancora in sospeso, il prezzo è andato. Prendiamo a tassi di mercato?
2. E se l’applicazione riprendesse solo la metà di se stessa? Vendere il resto al valore di mercato? Dopo quale periodo di tempo?
3. Disconnettere il robot prima della fine dell’asta? Quanto prima? Sarà basato su una calma tendenza laterale volatile o, al contrario, su un picco?
4. In quali giorni scambierà il robot? Per tutta la settimana o in giorni attivamente volatili – lunedì e venerdì?
5. Quali ordini di arresto verranno programmati nell’advisor robot?

Ci sono molte di queste domande quando si analizzano i mercati ed è importante risolverle ciascuna in modo che alla fine della programmazione e nel lavoro successivo non ci siano problemi.

Come scegliere un linguaggio per programmare i robot di trading

Nella seconda fase, è importante decidere quale linguaggio di programmazione verrà utilizzato nello sviluppo. Se hai già una certa conoscenza nel campo della programmazione e possiedi, ad esempio, C #, molto probabilmente scriverai un’applicazione stazionaria in cui verrà applicata l’API del terminale di trading del tuo broker, ad esempio, sarà il Prodotto software QUIK.

Interessante! Se non ti sei imbattuto nella programmazione, ma desideri acquisire queste competenze e sviluppare il tuo bot, presta attenzione ai linguaggi QPILE e QLUA, che sono integrati nel complesso di lavoro QUIK.

Debug e test di un robot di trading su un conto virtuale

Il terzo passo è controllare il nostro lavoro quando il robot è formato e scritto.

Importante! La fase di test e debug è estremamente importante in questo caso, poiché anche il più piccolo errore nel sistema può costare un sacco di soldi!

È meglio testare il robot in un formato in avanti. Cioè, scegliamo un breve periodo di tempo, conduciamo un test, rimuoviamo alcuni difetti, aggiungiamo nuovi elementi, quindi prendiamo il periodo di tempo successivo, testiamo e confrontiamo i risultati con quelli precedenti. Eccetera. Se il sistema robotico ha mostrato buoni risultati ad ogni intervallo di tempo, puoi procedere al test reale. Un conto virtuale è quasi identico alle vendite reali, solo che non c’è il rischio di perdere tutti i tuoi profitti al minimo errore. Tuttavia, è comunque importante testare il prodotto software su volumi minimi, dal momento che nessuno ha annullato le commissioni del broker, soprattutto se a tutto questo si aggiunge una nuova strategia non testata che non è stata precedentemente utilizzata da te nel trading.

Importante! Nel trading, devi calcolare le tue azioni diverse mosse avanti, essere preparato al fallimento. Tuttavia, è anche importante notare gli aspetti positivi, anche i micro scambi redditizi durante la fase di test.

Conoscenza di quali linguaggi di programmazione sono necessari per creare un robot commerciale – sviluppo di bot dalla A alla Z

Analizzando tutte le informazioni di cui sopra, si può giungere alla logica conclusione che la scelta di un linguaggio o più linguaggi di programmazione per creare una piattaforma robotica è già una fase difficile e richiede un’analisi approfondita del sistema. Quando si sceglie un linguaggio di programmazione per lo sviluppo di un consulente per gli investimenti robotici, è importante considerare i seguenti fattori:

• disponibilità di documentazione specifica;
• se ci sono fonti di riferimento per il linguaggio di programmazione selezionato, in modo che in caso di domanda ci sia a chi rivolgersi;
• disponibilità di esempi gratuiti disponibili;
• chat, forum, conversazioni in cui è possibile chiedere consiglio a sviluppatori esperti o dilettanti, nel cui assortimento ci sono opere di successo;
• la prevalenza dello scambio in cui utilizzerai il consulente robot.

Anche la più piccola comprensione del linguaggio di programmazione in cui decidi di scrivere uno script ti darà l’opportunità di analizzare autonomamente il sistema finito e modificarlo al termine del lavoro. In questo modo non è necessario chiedere ogni volta aiuto o consiglio a uno specialista esperto e verrà impiegato meno tempo.

Inoltre, vengono utilizzati i seguenti linguaggi di programmazione per sviluppare varie aree del consulente robot:

• motore di trading : un sistema economico e semplice responsabile dell’esecuzione di compiti leggeri, creato in C, C ++;
• un robot di trading per la gestione delle impostazioni : questo sistema è responsabile della gestione degli algoritmi e della modifica dell’interfaccia utente, include meccanismi per presentare i risultati del trading; un programma è scritto in C++, C#, Java e simili;
• servizio per testare la piattaforma di lavoro basata su dati storici e selezione di parametri per il trading : il modulo è responsabile del test di nuovi algoritmi basati su dati storici e riconfigura anche gli algoritmi attuali; per la scrittura vengono utilizzati solo linguaggi di scripting.

Linguaggi di programmazione popolari basati sull’analisi di mercato (indipendentemente dallo sviluppo di robot di trading) [/ caption]
Quindi su quale linguaggio di programmazione scrivere un robot di trading scegli: Java, Python , C# o C++? Oggi il mercato azionario propone le proprie condizioni, questo include anche lo sviluppo di robot di trading, ovvero la loro funzionalità, che è limitata agli scambi, vista la lingua in cui è stato scritto l’assistente. I linguaggi più richiesti sono MetaQuotes Language 5, C#, Java, Python e C++. Gli ultimi due sono i più facili da imparare. Amibroker [/ didascalia]

MetaQuotes Lingua 5

Questo linguaggio di programmazione è simile al C++; viene utilizzato per scrivere e sviluppare programmi per il servizio Meta Trader 5, utilizzato per il trading su Forex, Futures e altri scambi. La caratteristica principale del linguaggio è la specializzazione nella risoluzione dei problemi dei partecipanti al trading in borsa: dalle vendite automatizzate alla loro analisi chiara. La sintassi, come detto sopra, è vicina al C++ e permette di lavorare in uno stile orientato agli oggetti. L’ambiente MetaEditor viene fornito come piattaforma ausiliaria con tutti gli strumenti necessari per scrivere un robot di trading.
Le principali funzioni del programma sono:

1. Il consulente è un sistema di trading automatizzato legato a un grafico specifico.
2. La visualizzazione grafica delle dipendenze calcolate è un indicatore sviluppato dal cliente come supplemento ai sensori già integrati nel sistema.
3. Script è uno script in cui viene scritto il corso delle azioni, creato per un’esecuzione automatica una tantum.
4. La libreria è una raccolta di funzioni disponibili pubblicamente in cui vengono archiviati e distribuiti i moduli dei programmi client utilizzati di frequente. Le biblioteche non eseguono automaticamente alcuna funzione.
5. Il file incluso è il testo iniziale dei moduli utilizzati di frequente dei programmi personalizzati.

CON#

Questo linguaggio di programmazione è stato sviluppato da Microsoft. È multifunzionale e conveniente sotto tutti gli aspetti: ampio spazio per i robot di scrittura, facilità d’uso degli strumenti, sicurezza e affidabilità. La capacità di creare librerie, che sono una raccolta di codici raccolti da specialisti esperti, ha semplificato il processo di scrittura di un robot commerciale. Ad esempio, un programma simile StockSharp ha tutti i tipi di codici per scrivere un broker di trading di investimenti.

Nota! Utilizzando le librerie, l’utente risparmia tempo nella creazione di un broker e nel debug del codice. Dopotutto, prima un utente che voleva creare un sistema automatico individuale doveva prima scrivere una libreria, e ciò richiede una conoscenza abbastanza seria nel campo della programmazione. In nessun modo, per creare un agente di borsa software, è sufficiente utilizzare il linguaggio C#.

Quindi, avendo capito C #, puoi lavorare su qualsiasi piattaforma, poiché la lingua non è legata a nessuno. Su di esso puoi sia testare algoritmi di trading che scrivere codici, script e broker di investimento di trading.

Giava

Se confrontiamo Java con il linguaggio di programmazione sopra descritto, possiamo concludere che sono quasi identici. Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti che esegue molte delle funzioni di alto livello importanti per la creazione di robot. La principale caratteristica distintiva e positiva di questo linguaggio di programmazione è l’adattabilità. Un robot di trading che è stato scritto su una piattaforma specifica funzionerà senza problemi su altre piattaforme. Inoltre, rispetto ad altri linguaggi, Java maschera il lavoro della memoria principale, il che rende il processo di scrittura più semplice, ovvero l’utente non capirà per periodi ciò che sta effettivamente accadendo nel codice sviluppato. Come il linguaggio di programmazione sopra descritto, Java non può essere compilato con numeri di macchina.Il linguaggio multifunzionale chiarisce le istruzioni mentre risolve i problemi.

Nota! Il linguaggio di programmazione Java può essere utilizzato separatamente dal servizio programmato.

Pitone

Python è il linguaggio più richiesto e ampiamente utilizzato nel campo della programmazione. La sua sintassi è semplice e conveniente e molte librerie integrate ti aiuteranno a eseguire una varietà di attività che un bot può integrare. Un gran numero di broker di investimento automatizzati supporta questo linguaggio di programmazione, che facilita notevolmente il lavoro dei principianti in questo campo.

Strumenti necessari per sviluppare un robot commerciale

Conoscere i linguaggi di programmazione è una cosa, ma padroneggiare strumenti convenienti ed efficaci per creare un prodotto software è un’altra. Diamo un’occhiata ad alcuni elementi che semplificheranno notevolmente il processo di sviluppo e la scrittura di script.

Ricchezza-Lab

Questo servizio è il più efficiente sul mercato per la valutazione tecnica, la creazione e il collaudo di sistemi robotici. Il linguaggio di programmazione principale qui è WealthScript. Utilizza anche vari linguaggi per scrivere librerie e programmi abilitati per CLI.
L’essenza del prodotto è che lo sviluppatore specifica in dettaglio la sua strategia e il servizio raccoglie le richieste di operazioni. Attraverso librerie specializzate, gli ordini vengono inviati al terminale di trading ed eseguiti lì.

Nota! Questo schema ha molte limitazioni, quindi è difficile lavorarci sulle borse russe.

Come scegliere un linguaggio di programmazione per creare un robot di trading – programmazione per un trader: https://youtu.be/qgST8X3mrsg

MetaStock

MetaStock è un altro servizio estero che include una libreria di vari indicatori ed elementi per visualizzare le proprie formule. Il vantaggio della piattaforma è un linguaggio di programmazione semplice e lo svantaggio è la combinazione con terminali di trading tramite librerie secondarie, che porta anche a limitazioni e problemi di utilizzo sulle piattaforme finanziarie russe. Lo svantaggio di MetaStock è che qui non è possibile introdurre strategie pesanti nel robot.

Ricerca Omega

Questo servizio fornisce una piattaforma per testare broker di investimento robotici e conduce anche un’analisi meccanica completa di essi. Il linguaggio di programmazione principale qui è Easy Language, simile a Pascal. Tra le carenze del prodotto software, si possono individuare frequenti guasti nel sistema e la complessità della configurazione. Inoltre, Omega Research supporta solo il formato dati integrato e non accetta file da altri sistemi.

TSLab

Come lo strumento sopra descritto, TSLab è una piattaforma per creare robot di trading, nonché analizzarli e modificarli, ottimizzata specificamente per il mercato azionario russo. Il vantaggio principale è la possibilità di scrivere una strategia di trading sotto forma di diagramma di flusso se l’utente non ha competenze di programmazione.

StockSharp

Lo strumento software StockSharp è gratuito nella sua versione base, ma ha una versione estesa di Pro, che ha le funzionalità più ampie e interessanti. Il linguaggio di programmazione principale è C#.

LiveTrade

Questo prodotto è il frutto del lavoro dell’azienda russa di San Pietroburgo Cofite. Attraverso il terminale integrato nel servizio, puoi lanciare robot e svilupparli nel prodotto Robotlab della stessa azienda. Qui puoi anche scrivere strategie di trading sotto forma di diagramma di flusso, se non hai competenze di programmazione, e poi implementarle nel terminale.

SmartX

La piattaforma di trading SmartX non è un terminale familiare, ma un prodotto software completo che include il linguaggio di programmazione vettoriale TradeScript, creato appositamente per lo sviluppo di broker di investimento robotici negli Stati Uniti dalla società americana Modulus Financial Engineering
. I principali vantaggi del prodotto software sono:

• la capacità di implementare test del sistema di negoziazione sulla base di dati storici; allo stesso tempo, le informazioni non devono essere scaricate da risorse estranee, spesso a pagamento, SmartX le scarica da solo;
• costruire una strategia di trading basata sui cambi di tick.

Le fasi principali dello sviluppo di un bot per una piattaforma di trading

Fase 1: idea e descrizioni dettagliate del sistema futuro

Il primo passo è determinare in che modo vuoi guadagnare in borsa. In parole semplici: per sviluppare la tua strategia o le tue idee algoritmiche, se ce ne sono molte. Per rendere più semplice la formulazione della tua idea, poniti quattro domande importanti, alle quali non è facile trovare risposta, ma che faranno avanzare rapidamente lo sviluppo del robot: Qual è l’idea alla base della tua strategia di trading?

1. Di quali compiti sarà responsabile il robot di trading che programmi e in che modo questo influenzerà il processo di trading?
2. È necessario sviluppare ulteriormente un circuito elettronico grafico o uno script per un Expert Advisor ben scritto?
3. È possibile realizzare tecnicamente la tua idea nel suo insieme nella sua forma originale e qual è la sua complessità? Hai bisogno dell’aiuto di un programmatore esperto o è possibile farlo da soli?

Avendo dato risposte chiare a queste domande, risparmierai tempo, elaborerai l’idea in modo più dettagliato e inizierai già consapevolmente a scrivere il programma stesso.

Fase 2: test preliminari

Se hai già una strategia o un’idea algoritmica, devi testarla sulla base di dati storici utilizzando programmi e strumenti speciali che abbiamo descritto sopra.

Nota! Per comprendere le funzionalità di base del consulente robot, è necessario allocare diversi giorni di tempo libero.

Se hai ottenuto un risultato uniforme che cambia sulla curva del grafico, procedi al passaggio successivo.

Fase 3: analisi del sistema robotico

Prima di iniziare a sviluppare seriamente un assistente di investimento sistemico, prova ad analizzare e isolare i possibili rischi. Si dividono convenzionalmente in due categorie:

• commercio;
• design.

I rischi di trading sono tutti quei momenti che mancheranno nel processo di sviluppo di un algoritmo di trading. I rischi di progettazione sono i rischi di interruzioni di corrente, perdita di comunicazione tra il consulente robot e la borsa. Questi rischi, a differenza di quelli di trading, possono essere minimizzati il ​​più possibile scegliendo server più affidabili e collaudati.

Fase 4: nucleo

Per le vendite automatizzate nel mercato azionario, un partecipante al trading in borsa ha bisogno di un nucleo di trading che consentirà di attuare strategie di trading.

Fase 5: sviluppo di una strategia di trading

Dopo aver creato il kernel o averne selezionato uno già pronto, puoi iniziare a scrivere una strategia di trading. Prima di tutto, è importante capire i parametri dell’algoritmo, vale a dire:

• programma di vendita (quando la strategia apre e chiude le posizioni);
• automazione di una strategia di trading (meno elementi vengono utilizzati, meglio è).

Non appena la domanda con i parametri è chiusa, è necessario descrivere le regole per l’apertura e la chiusura delle posizioni.

Fase 6: test

Dopo aver scritto una strategia di trading, è necessario testarla su un conto virtuale o sul trading reale.

Nota! In questa fase, è importante assicurarsi che la strategia che hai sviluppato porti esattamente i risultati che ti aspettavi, indipendentemente dalle condizioni di mercato, senza effettuare transazioni inutili.

Se ci sono errori da qualche parte, torna a 3 o 4 fasi di sviluppo e modifica gli elementi in esse contenuti.

Passaggio 7: analizzare i risultati

Dopo aver raggiunto questo passaggio, è necessario creare un diario delle transazioni del partecipante al commercio di scambio. Dovrebbe includere offerte in posizioni chiuse (commercio) e creare automaticamente tabelle e grafici analitici, che rifletteranno i risultati dei test.

Importante! È necessario aggiornare costantemente le informazioni e non trascurare le voci di questo giornale.

Una volta ottenuti risultati stabili, inizia a regolare i parametri della strategia di trading in base alle condizioni di mercato attuali.

È possibile sviluppare un robot commerciale per il lavoro in borsa senza competenze di programmazione?

TOP-4 modi semplici e convenienti per scrivere un broker automatizzato senza conoscere i linguaggi di programmazione Non c’è sempre tempo e opportunità per capire e imparare i linguaggi di programmazione, ma c’è ancora un grande desiderio di creare il proprio sistema. Ed è reale!

Metodo 1: scrivere un robot commerciale utilizzando gli strumenti linguistici interni del software

Questa variante è simile alla scrittura originale di un robot commerciale, ma è più semplice. Ad esempio, lavorando sulla piattaforma Quik, un exchange trader può automatizzare il sistema da solo impostando determinati parametri. Gli sviluppatori del sito contribuiscono al buon funzionamento regolando i codici di script in modo che rispondano alle richieste dei clienti in modo rapido ed efficiente. Tuttavia, a volte l’esecuzione delle attività è ancora ritardata a causa di errori di sistema.
Robot per Quik su LUA [/ caption]

Metodo 2: utilizzo di un elaboratore di fogli di calcolo Excel

Il vantaggio principale di questo metodo è la semplicità e la facilità di implementazione. È perfetto per i principianti che non hanno idea dei linguaggi di programmazione. Per scrivere un broker di investimento automatizzato, dovrai familiarizzare con il linguaggio più primitivo: VBA. La sintassi è semplice, quindi non ci vorrà molto per impararla.

Gli svantaggi dell’utilizzo di un processore di fogli di calcolo Excel sono il lavoro lento e alcuni problemi durante l’integrazione di un robot in un sistema di trading.

Metodo 3: utilizzo di piattaforme di analisi

L’uso di piattaforme analitiche come MetaStock o WealthLab non conferisce al robot funzioni di trading, ma è importante adattarle durante il processo di sviluppo. I vantaggi di questo metodo includono la possibilità di eseguire controlli basati su dati storici e gli svantaggi sono i frequenti guasti nei sistemi e la necessità di collegare strumenti aggiuntivi al processo di sviluppo.

Metodo 4: utilizzo di linguaggi di programmazione nel processo di sviluppo di un robot commerciale

Sulla base delle informazioni di cui sopra, abbiamo scoperto che i più popolari e richiesti per la creazione di un broker di investimento automatizzato sono linguaggi di programmazione come Java, Python, C #, C ++ e altri. Il vantaggio principale dei sistemi scritti con precisione attraverso il metodo software è l’alta velocità e l’efficienza. L’utente può anche ottimizzare, utilizzare varie formule e provare mosse strategiche originali nel proprio trading. Puoi trovare le formule necessarie su Internet e sostituirle nella tua strategia di trading, tenendo conto di determinati asset. Quindi, abbiamo capito come sviluppare il nostro robot di trading e cosa è necessario per questo. Il processo di sviluppo non è così complicato, ma è importante capire che il minimo errore commesso può portare un trader a perdite,quindi, qui è necessario studiare attentamente ogni elemento del prodotto software, testarlo su conti virtuali e condurre un’analisi dettagliata dei risultati ottenuti.