Programmation de robots de trading : outils, langage de développement

Dans quels langages de programmation les robots de trading sont-ils écrits n’est pas une question oiseuse et n’a pas de réponse sans ambiguïté. La question la plus courante et la plus intéressante pour les utilisateurs qui commencent à se lancer dans le
trading algorithmique, est : « Dans quel langage de programmation est-il préférable de créer un robot de trading ? » Il n’y a pas de réponse définitive ici, donc il n’y a pas de « meilleure » option. Lors du choix d’un outil pour créer un futur assistant, il est nécessaire de prendre en compte un grand nombre de facteurs: la stratégie personnelle utilisée dans le travail, les fonctionnalités et paramètres souhaités, la productivité, la modularité, etc. Dans cet article, nous parlerons des connaissances, des compétences et des outils que vous devez posséder pour créer un robot conseiller fiable pour les transactions boursières, du langage de programmation qui convient à cela et des principales étapes du développement d’un bot.

Quels sont les avantages et les inconvénients du développement indépendant d’un robot de trading

Il est certain que chaque participant au trading en bourse a pensé plus d’une fois au développement de son propre assistant robotique individuel
qui automatiserait le processus de trading. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de contacter un programmeur qui prendra en compte tous les souhaits du trader et créera un robot de trading adapté. Mais il y a aussi des pièges ici :

• peut-être que la stratégie que vous mettez dans le bot s’avérera rentable ;
• tous les commerçants n’ont pas la possibilité de payer pour le service, car le coût de création d’un script peut commencer à partir de 5 $ et se terminer par des milliers ;
• rarement, lorsque le système convient à l’acheteur après le premier essai, le plus souvent le code est envoyé pour révision afin de corriger les lacunes ;
• vous ne pourrez pas comprendre ce qu’a écrit un spécialiste si vous ne connaissez pas le langage de programmation, ce qui finira par dévaloriser le produit.

Avant de recourir aux services d’un spécialiste, vous pouvez essayer de développer vous-même un système robotique. Aucune compétence en programmation n’est requise – le service assemblera indépendamment un consultant en fonction des paramètres précédemment spécifiés. Cependant, même ici, vous pouvez rencontrer les problèmes suivants :

• vous ne pourrez pas connecter les indicateurs sélectionnés au système ;
• de tels robots n’impliquent pas de travailler avec des données analytiques et des flux directs de devis via l’API.

Quelles sont les étapes du processus de développement d’un conseiller en robotique ?

Analyse financière, algorithmes embarqués, moteur de trading

Tout d’abord, avant de commencer à développer un conseiller de vente, vous devez clairement imaginer quelles capacités il aura, quelles fonctionnalités il inclura et quelles tâches il couvrira. Si vous commencez à analyser ces aspects du robot pendant le processus de programmation, il y a de fortes chances que vous commenciez à chercher des côtés plus avantageux, et par conséquent, vous refaire plus tard tout le système. La première étape consiste à réfléchir, formaliser et développer un algorithme de trading. Il est important que cet algorithme soit décrit en détail. Création d’algorithmes pour le trading, logique de robots de trading : https://youtu.be/02Htg0yy6uc

Noter! Il peut y avoir un nombre illimité de conditions pour un robo-advisor. Il est important ici qu’il réponde pleinement à vos exigences et ferme les tâches nécessaires, donc l’avantage ici est l’imagination du développeur.

Pour créer l’image de robot primaire la plus détaillée, posez-vous les questions suivantes :

1. Il faut savoir à quel prix acquérir tel ou tel bien. Si nous avons posté et que la commande est toujours en suspens, le prix a disparu. Prenons-nous aux taux du marché?
2. Et si l’application ne regagnait que la moitié d’elle-même ? Vendre le reste à la valeur marchande ? Après quelle période de temps ?
3. Déconnecter le robot avant la fin de l’enchère ? Combien plus tôt ? Sera-t-il basé sur une tendance latérale volatile calme ou, au contraire, sur un pic ?
4. Quels jours le robot échangera-t-il ? Tout au long de la semaine ou les jours de volatilité active – lundi et vendredi ?
5. Quels ordres d’arrêt seront programmés dans le robot conseiller ?

Il y a beaucoup de telles questions lors de l’analyse des marchés, et il est important de travailler chacune d’elles afin qu’à la fin de la programmation et dans les travaux ultérieurs, il n’y ait pas de problèmes.

Comment choisir un langage pour programmer des robots de trading

Dans la deuxième étape, il est important de décider quel langage de programmation sera utilisé dans le développement. Si vous avez déjà certaines connaissances dans le domaine de la programmation et que vous possédez, par exemple, C #, vous allez très probablement écrire une application stationnaire dans laquelle l’API du terminal de trading de votre courtier sera appliquée, par exemple, ce sera le Produit logiciel QUIK.

Intéressant! Si vous ne connaissez pas la programmation, mais que vous souhaitez acquérir ces compétences et développer votre propre bot, faites attention aux langages QPILE et QLUA, qui sont intégrés au complexe de travail QUIK.

Déboguer et tester un robot de trading sur un compte virtuel

La troisième étape consiste à vérifier notre travail lorsque le robot est formé et écrit.

Important! L’étape de test et de débogage est extrêmement importante dans ce cas, car même la plus petite erreur du système peut coûter très cher !

Il est préférable de tester le robot dans un format avancé. C’est-à-dire que nous choisissons une courte période de temps, effectuons un test, supprimons quelques défauts, ajoutons de nouveaux éléments, puis prenons la période de temps suivante, testons et comparons les résultats avec les précédents. Etc. Si le système robotique a montré de bons résultats à chaque intervalle de temps, vous pouvez procéder à des tests réels. Un compte virtuel est presque identique aux ventes réelles, seulement il n’y a aucun risque de perdre tous vos bénéfices à la moindre erreur. Cependant, il est toujours important de tester le produit logiciel sur des volumes minimes, car personne n’a annulé les frais de commission du courtier, surtout si une nouvelle stratégie non testée qui n’a pas été utilisée auparavant par vous dans le trading est ajoutée à tout cela.

Important! Dans le trading, vous devez calculer vos actions plusieurs fois à l’avance, soyez prêt à l’échec. Cependant, il est également important de noter les points positifs, voire les micro-métiers rentables lors de la phase de test.

Connaissance des langages de programmation nécessaires pour créer un robot de trading – développement de bot de A à Z

En analysant toutes les informations ci-dessus, on peut arriver à la conclusion logique que choisir un langage ou plusieurs langages de programmation pour créer une plateforme robotique est déjà une étape difficile, et cela nécessite une analyse approfondie du système. Lors du choix d’un langage de programmation pour développer un conseiller en investissement robotique, il est important de prendre en compte les facteurs suivants :

• disponibilité d’une documentation spécifique;
• s’il existe des sources de référence pour le langage de programmation sélectionné, de sorte qu’en cas de question, il y ait vers qui se tourner ;
• disponibilité d’exemples disponibles gratuitement ;
• chats, forums, conversations où vous pouvez demander conseil à des développeurs expérimentés ou amateurs, parmi lesquels se trouvent des œuvres à succès;
• la prévalence de l’échange où vous allez utiliser le robot consultant.

Même la plus petite compréhension du langage de programmation dans lequel vous décidez d’écrire un script vous donnera la possibilité d’analyser indépendamment le système fini et de le modifier une fois le travail terminé. Ainsi, vous n’avez pas besoin de demander de l’aide ou des conseils à un spécialiste expérimenté à chaque fois, et vous passerez moins de temps.

De plus, les langages de programmation suivants sont utilisés pour développer divers domaines du robot advisor :

• moteur de trading – un système simple et abordable chargé d’effectuer des tâches légères, créé en C, C ++;
• un robot de trading pour la gestion des paramètres – ce système est responsable de la gestion des algorithmes et de la modification de l’interface utilisateur, comprend des mécanismes de présentation des résultats de trading ; un programme est écrit en C++, C#, Java, etc.
• service de test de la plate-forme de travail sur la base de données historiques et sélection de paramètres pour le trading – le module est chargé de tester de nouveaux algorithmes basés sur des données historiques et reconfigure également les algorithmes actuels ; seuls les langages de script sont utilisés pour l’écriture.

Langages de
programmation populaires basés sur l’analyse de marché (quel que soit le développement des robots de trading) [/ caption]
Alors quel langage de programmation pour écrire un robot de trading pour choisissez : Java, Python, C# ou C++ ? Aujourd’hui la bourse propose ses propres conditions, cela inclut également le développement des robots de trading, à savoir leur fonctionnalité, qui se limite aux échanges, compte tenu de la langue dans laquelle l’assistant a été écrit. Les langages les plus demandés sont MetaQuotes Language 5, C#, Java, Python et C++. Les deux derniers sont les plus faciles à apprendre. Amibroker [/légende]

MetaQuotes Langue 5

Ce langage de programmation est similaire au C++ ; il est utilisé pour écrire et développer des programmes pour le service Meta Trader 5, qui est utilisé pour le trading sur le Forex, les Futures et d’autres bourses. La principale caractéristique du langage est sa spécialisation dans la résolution des problèmes des participants au trading en bourse : des ventes automatisées à leur analyse claire. La syntaxe, comme mentionné ci-dessus, est proche du C++ et permet de travailler dans un style orienté objet. L’environnement MetaEditor est fourni en tant que plate-forme auxiliaire avec tous les outils nécessaires à l’écriture d’un robot de trading.
Les principales fonctions du programme sont :

1. Le consultant est un système de trading automatisé lié à un graphique spécifique.
2. L’affichage graphique des dépendances calculées est un indicateur développé par le client en complément des capteurs déjà intégrés au système.
3. Le script est un script dans lequel le déroulement des actions est écrit, créé pour une exécution automatique unique.
4. La bibliothèque est une collection de fonctions accessibles au public où les modules fréquemment utilisés de programmes clients sont stockés et distribués. Les bibliothèques n’exécutent aucune fonction automatiquement.
5. Le fichier inclus est le texte initial des modules fréquemment utilisés de programmes personnalisés.

AVEC#

Ce langage de programmation a été développé par Microsoft. Il est multifonctionnel et pratique à tous égards : large portée pour l’écriture des robots, facilité d’utilisation des outils, sécurité et fiabilité. La possibilité de créer des bibliothèques, qui sont une collection de codes collectés par des spécialistes expérimentés, a simplifié le processus d’écriture d’un robot de trading. Par exemple, un programme similaire StockSharp a toutes sortes de codes pour écrire un courtier en investissement.

Noter! En utilisant des bibliothèques, l’utilisateur gagne du temps sur la création d’un courtier et le débogage du code. Après tout, auparavant, un utilisateur qui voulait créer un système automatique individuel devait d’abord écrire une bibliothèque, ce qui nécessite des connaissances assez sérieuses dans le domaine de la programmation. En aucun cas, pour créer un logiciel de bourse, il suffit d’utiliser le langage C#.

Ainsi, ayant compris C#, vous pouvez travailler sur n’importe quelle plate-forme, puisque le langage n’est lié à aucune. Sur celui-ci, vous pouvez à la fois tester des algorithmes de trading et écrire des codes, des scripts et des courtiers en investissement de trading.

Java

Si nous comparons Java avec le langage de programmation décrit ci-dessus, nous pouvons conclure qu’ils sont presque identiques. Java est un langage de programmation orienté objet qui exécute de nombreuses fonctions de haut niveau importantes pour la construction de robots. La principale caractéristique distinctive et positive de ce langage de programmation est l’adaptabilité. Un robot de trading qui a été écrit sur une plateforme spécifique fonctionnera sans problème sur d’autres plateformes. De plus, par rapport à d’autres langages, Java masque le travail de la mémoire principale, ce qui facilite le processus d’écriture, c’est-à-dire que l’utilisateur ne comprendra pas pendant des périodes ce qui se passe réellement dans le code développé. Comme le langage de programmation décrit ci-dessus, Java ne peut pas être compilé avec des numéros de machine.Le langage multifonctionnel clarifie les instructions tout en résolvant les problèmes.

Noter! Le langage de programmation Java peut être utilisé séparément du service programmé.

Python

Python est le langage le plus demandé et le plus utilisé dans le domaine de la programmation. Sa syntaxe est simple et pratique, et de nombreuses bibliothèques intégrées vous aideront à effectuer une variété de tâches qu’un bot peut intégrer. Un grand nombre de courtiers en investissement automatisés prennent en charge ce langage de programmation, ce qui facilite grandement le travail des débutants dans ce domaine.

Outils dont vous avez besoin pour développer un robot de trading

Connaître les langages de programmation est une chose, mais maîtriser des outils pratiques et efficaces pour créer un produit logiciel en est une autre. Examinons quelques éléments qui simplifieront grandement le processus de développement et l’écriture du script.

Richesse-Lab

Ce service est le plus efficace du marché pour l’évaluation technique, la création et le test de systèmes robotiques. Le langage de programmation principal ici est WealthScript. Il utilise également divers langages pour écrire des bibliothèques et des programmes compatibles CLI.
L’essence du produit est que le développeur spécifie sa stratégie en détail et que le service collecte les demandes d’opérations. Grâce aux bibliothèques spécialisées, les ordres sont envoyés au terminal de trading et y sont exécutés.

Noter! Ce schéma a de nombreuses limites, il est donc difficile de travailler avec sur les bourses russes.

Comment choisir un langage de programmation pour créer un robot de trading – programmation pour un trader : https://youtu.be/qgST8X3mrsg

MetaStock

MetaStock est un autre service étranger qui comprend une bibliothèque de divers indicateurs et éléments pour afficher vos propres formules. L’avantage de la plate-forme est un langage de programmation simple, et l’inconvénient est la combinaison avec des terminaux de trading via des bibliothèques secondaires, ce qui entraîne également des limitations et des problèmes d’utilisation sur les plates-formes financières russes. L’inconvénient de MetaStock est que les stratégies lourdes ne peuvent pas être introduites dans le robot ici.

Recherche Oméga

Ce service fournit une plate-forme pour tester les courtiers en investissement robotiques et en effectue également une analyse mécanique complète. Le langage de programmation principal ici est Easy Language, similaire à Pascal. Parmi les défauts du produit logiciel, on peut distinguer les pannes fréquentes du système et la complexité de la configuration. De plus, Omega Research ne prend en charge que le format de données intégré et n’accepte pas les fichiers d’autres systèmes.

TSLab

Comme l’outil décrit ci-dessus, TSLab est une plate-forme pour créer des robots de trading, ainsi que pour les analyser et les éditer, optimisée spécifiquement pour le marché boursier russe. Le principal avantage est la possibilité d’écrire une stratégie de trading sous forme d’organigramme si l’utilisateur n’a pas de compétences en programmation.

StockSharp

L’outil logiciel StockSharp est gratuit dans sa version de base, mais dispose d’une version étendue du Pro, qui possède les fonctionnalités les plus larges et les plus attrayantes. Le langage de programmation principal est C#.

Commerce en direct

Ce produit est le fruit du travail de la société russe de Saint-Pétersbourg Cofite. Grâce au terminal intégré au service, vous pouvez lancer des robots et les développer dans le produit Robotlab de la même entreprise. Ici, vous pouvez également écrire des stratégies de trading sous la forme d’un organigramme, si vous n’avez pas de compétences en programmation, puis les mettre en œuvre dans le terminal.

SmartX

La plateforme de trading SmartX n’est pas un terminal familier, mais un produit logiciel à part entière qui inclut le langage de programmation vectoriel TradeScript, créé spécifiquement pour le développement de courtiers en investissement robotiques aux États-Unis par la société américaine Modulus Financial Engineering
. Les principaux avantages du produit logiciel sont :

• la capacité de mettre en œuvre des tests du système de trading sur la base de données historiques ; en même temps, les informations n’ont pas besoin d’être téléchargées à partir de ressources étrangères, souvent payantes, SmartX les télécharge tout seul ;
• construire une stratégie de trading basée sur les changements de tick.

Les principales étapes du développement d’un bot pour une plateforme de trading

Étape 1 : idée et descriptions détaillées du futur système

La première étape consiste à déterminer de quelle manière vous voulez gagner de l’argent en bourse. En termes simples – pour développer votre propre stratégie ou idées algorithmiques, s’il y en a plusieurs. Pour faciliter la formulation de votre idée, posez-vous quatre questions importantes, auxquelles il n’est pas facile de trouver des réponses, mais elles feront rapidement avancer le développement du robot : Quelle est l’idée derrière votre stratégie de trading ?

1. De quelles tâches le robot de trading que vous programmez sera-t-il responsable et comment cela affectera-t-il le processus de trading ?
2. Est-il nécessaire de développer en plus un circuit électronique graphique ou un script pour un Expert Advisor bien écrit ?
3. Est-il possible de mettre en œuvre votre idée dans sa globalité dans sa forme originale techniquement et quelle est sa complexité ? Avez-vous besoin de l’aide d’un programmeur expérimenté ou est-il possible de le faire vous-même ?

Après avoir donné des réponses claires à ces questions, vous gagnerez du temps, développerez l’idée plus en détail et commencerez déjà consciemment à écrire le programme lui-même.

Étape 2 : tests préliminaires

Si vous avez déjà une stratégie ou une idée algorithmique, vous devez la tester sur la base de données historiques à l’aide de programmes et d’outils spéciaux que nous avons décrits ci-dessus.

Noter! Pour comprendre les fonctionnalités de base du robot consultant, vous devez allouer plusieurs jours de temps libre.

Si vous avez obtenu un résultat fluide qui change sur la courbe du graphique, passez à l’étape suivante.

Étape 3 : analyse du système robotique

Avant de vous lancer sérieusement dans le développement d’un assistant d’investissement systémique, essayez d’analyser et d’isoler les risques possibles. Ils sont classiquement divisés en deux catégories :

• commerce;
• conception.

Les risques de trading sont tous ces moments qui seront manqués dans le processus de développement d’un algorithme de trading. Les risques de conception sont les risques de coupures de courant, de perte de communication entre le robot conseiller et la bourse. Ces risques, contrairement à ceux du trading, peuvent être minimisés autant que possible en choisissant des serveurs plus fiables et éprouvés.

Étape 4 : noyau

Pour les ventes automatisées en bourse, un participant au trading en bourse a besoin d’un noyau de trading qui lui permettra de mettre en œuvre des stratégies de trading.

Étape 5 : développer une stratégie de trading

Une fois le noyau créé ou un noyau prêt à l’emploi sélectionné, vous pouvez commencer à écrire une stratégie de trading. Tout d’abord, il est important de comprendre les paramètres de l’algorithme, à savoir :

• calendrier des ventes (lorsque la stratégie ouvre et ferme des positions) ;
• automatisation d’une stratégie de trading (moins d’éléments sont utilisés, mieux c’est).

Dès que la question avec les paramètres est fermée, vous devez décrire les règles d’ouverture et de fermeture des positions.

Étape 6 : test

Après avoir rédigé une stratégie de trading, vous devez la tester sur un compte virtuel ou sur un trading réel.

Noter! A ce stade, il est important de s’assurer que la stratégie que vous avez développée apporte exactement les résultats que vous attendiez, quelles que soient les conditions du marché, sans faire de transactions inutiles.

S’il y a des erreurs quelque part, revenez à 3 ou 4 étapes de développement et éditez les éléments qu’elles contiennent.

Étape 7 : Analyser les résultats

Après avoir atteint cette étape, vous devez créer un journal des transactions du participant au commerce d’échange. Il doit inclure les transactions dans les positions fermées (transactions) et créer automatiquement des tableaux et des graphiques analytiques, qui refléteront les résultats des tests.

Important! Il est nécessaire de constamment mettre à jour les informations et de ne pas négliger les écritures de ce journal.

Une fois que vous avez obtenu des résultats stables, commencez à ajuster les paramètres de la stratégie de trading en fonction des conditions actuelles du marché.

Est-il possible de développer un robot de trading pour le travail en bourse sans compétences en programmation ?

TOP-4 des moyens abordables et faciles d’écrire un courtier automatisé sans connaissance des langages de programmation Il n’y a pas toujours le temps et l’opportunité de comprendre et d’apprendre les langages de programmation, mais il existe toujours un grand désir de créer votre propre système. Et c’est réel !

Méthode 1 : Écrire un robot de trading à l’aide des outils de langage interne de votre logiciel

Cette variante est similaire à l’écriture originale d’un robot de trading, mais elle est plus simple. Par exemple, travaillant sur la plateforme Quik, un trader en bourse peut automatiser le système pour lui-même en définissant certains paramètres. Les développeurs du site contribuent au bon fonctionnement en ajustant les codes de script afin qu’ils répondent aux demandes des clients rapidement et efficacement. Cependant, parfois, l’exécution des tâches est encore retardée en raison de défaillances du système.
Robot pour Quik sur LUA [/ caption]

Méthode 2 : à l’aide d’un tableur Excel

Le principal avantage de cette méthode est la simplicité et la facilité de mise en œuvre. Il est parfait pour les débutants qui n’ont aucune idée des langages de programmation. Pour écrire un courtier en investissement automatisé, vous devrez vous familiariser avec le langage le plus primitif – VBA. La syntaxe est simple, il ne faudra donc pas longtemps pour l’apprendre.

Les inconvénients de l’utilisation d’un tableur Excel sont la lenteur du travail et certains problèmes lors de l’intégration d’un robot dans un système de trading.

Méthode 3 : utiliser des plateformes d’analyse

L’utilisation de plateformes analytiques telles que MetaStock ou WealthLab ne dote pas le robot de fonctions de trading, il est important de les adapter au cours du processus de développement. Les avantages de cette méthode incluent la possibilité de vérifier sur la base de données historiques, et les inconvénients sont les défaillances fréquentes des systèmes et la nécessité de connecter des outils supplémentaires au processus de développement.

Méthode 4 : utiliser des langages de programmation dans le processus de développement d’un robot de trading

Sur la base des informations ci-dessus, nous avons découvert que les langages de programmation tels que Java, Python, C #, C ++ et autres sont les plus populaires et les plus demandés pour créer un courtier en investissement automatisé. Le principal avantage des systèmes écrits avec précision par la méthode logicielle est la vitesse et l’efficacité élevées. L’utilisateur peut également optimiser, utiliser diverses formules et essayer des mouvements stratégiques originaux dans son trading. Vous pouvez trouver les formules nécessaires sur Internet et les substituer dans votre stratégie de trading, en tenant compte de certains actifs. Nous avons donc compris comment développer notre propre robot de trading et ce qui est requis pour cela. Le processus de développement n’est pas si compliqué, mais il est important de comprendre que la moindre erreur commise peut conduire un trader à des pertes,par conséquent, il est ici nécessaire d’étudier attentivement chaque élément du produit logiciel, de le tester sur des comptes virtuels et de procéder à une analyse détaillée des résultats obtenus.