Алготрейдинг на потужностях ITI Capital: створення торгових роботів, API, платформи

Алготрейдинг на потужностях ITI Capital – створення роботів, платформи. ITI Capital дбає про своїх клієнтів та пропонує широкий спектр послуг. До кожного трейдера спеціалісти застосовують індивідуальний підхід. Компанія, що використовує у своїй діяльності передові технології, відмінно підійде користувачам, які воліють торгувати за допомогою роботів і підключатися безпосередньо до біржі. Алготрейдери можуть використовувати у своїй діяльності SMARTcom, що є відкритим програмним інтерфейсом для підключення додатків (API) та SMARTx, який вважається найкращим торговим терміналом, оснащеним опцією створення власних торгових алгоритмів. Партнери ITI Capital є найкращими вендорами програмного забезпечення, що створюють торгові роботи під запити клієнтів. За необхідності алготрейдери можуть користуватися послугами.

API та ПЗ для алготрейдерів

Алготрейдери, що встановлюють для торгівлі роботів, можуть користуватися SMARTcom – відкритим програмним інтерфейсом підключення додатків (API) із застосуванням об’єктної моделі. Завдяки використанню інтерфейсу SMARTcom трейдери самостійно:

• стиковують власні торгові системи з торговим сервером;
• створюють автоматизовані системи;
• розробляють торговельні термінали;
• створюють торгових роботів, які можуть спілкуватися безпосередньо з торговим сервером брокера.

До основних переваг варто віднести:

1. Можливість прямого підключення робота до серверів ITI Capital в обхід клієнтських інтерфейсів . Таким чином, трейдери оперативно отримують інформацію про стан рахунку та торги. Робот спрямовує торгові накази прямо «у ринок» і контролює їх виконання.
2. Забезпечення швидкої обробки наказів та дистрибуції котирувань з біржі . Як приклад, можна розглянути користувачів, що підключаються з Москви. Середній показник раундтрипу заявки дорівнюватиме 55 мс. Аналогічні рішення при цьому не встигають за 200 мс.
3. Можливість відстеження всіх наказів та позицій , сформованих ботом/у торгових терміналах компанії (SMARTweb/SMARTx/особистому кабінеті). Ця перевага буде особливо актуальною у разі необхідності налагодження робота.
4. Підключення до торгових серверів ITI Capital механічних торгових систем на різних програмних платформах, що підтримують цю технологію, що можливе завдяки використанню компонентної об’єктної моделі. Наприклад, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application і т.п.

У випадках, коли з підключенням SMARTcom виникають проблеми, варто звернутися за допомогою до відділу клієнтського сервісу.

Зверніть увагу! Щоб домогтися коректної роботи програмного забезпечення, користувачеві потрібно буде подбати про створення додаткового логіну для торгового рахунку.

З API SMARTcom сумісний ряд торгових програм партнерів компанії ITI Capital, а саме:

• StockSharp , що є безкоштовною платформою для торгових роботів та автоматизації повного циклу алготрейдингу;
• TSLab , що вважається сучасним біржовим терміналом з наявністю вбудованого середовища, необхідного для розробки МТС (механічних торгових систем);
• QScalp – торговельний привід, який призначений для проведення надточного аналізу (при короткостроковій/високочастотній торгівлі на біржі відбувається швидкісне виконання операцій);
• Volfix , що є потужним інструментом підтримки торгових рішень, найновішим структуризатором даних, сервісом аналітики з популярними варіантами подачі/обробки котирування;
• LiveTrade Scalping SMARTcom — термінал, який підійде трейдерам, які віддають перевагу активній торгівлі (scalping).

З API SMARTcom сумісний і популярний торговий термінал EasyScalp, який стане чудовим варіантом для скальпінгу та
внутрішньоденної торгівлі .

Пряме підключення (DMA) HFT-трейдерам

Алготрейдери та HFT-трейдери мають можливість користуватись широким спектром рішень, спрямованих на забезпечення прямого доступу до фінансового ринку.
Доступ до майданчиків високошвидкісного типу вважається прямим доступом. З його допомогою фахівці мають можливість займатися виставленням заявок у ТЗ (торговельну систему) безпосередньо в обхід торгової системи брокера. Це значно скорочує час доставки заявок на біржу. Користувач при цьому негайно отримує інформацію про стан заявки. Прямий доступ необхідний для торговців, які здійснюють велику кількість угод на день. Ця стратегія відрізняється чутливістю до затримок. Високошвидкісний прямий доступ надається клієнтам Санкт-Петербурзької/Московської біржі:

• фондовий ринок, який є найбільшим фондовим ринком країн СНД/Східної та Центральної Європи;
• терміновий ринок, вважається провідним майданчиком з торгівлі похідними фінансовими інструментами у країнах Східної Європи та РФ;
• Валютний ринок, що є найбільш значущим сегментом фінансового ринку Російської Федерації.

Щоб здійснити пряме підключення, користувачеві потрібні апаратні потужності, яких буде достатньо підключення до біржі.

До відома! За бажання можна зайнятися самостійною розробкою ПЗ або придбати софт у партнерів компанії.

У таблиці, наведеній нижче, можна ознайомитися з протоколами, які підтримує Московська біржа.

Використання FAST та FIX для подачі наказів/отримання маркет-дати вважається найшвидшим варіантом для торгівлі на валютному та фондовому ринках. Якщо користувач планує торгівлю терміново, фахівці рекомендують використовувати протоколи TWIME+FAST. Варіант FIX+FAST у цьому випадку працюватиме трохи повільніше. Plaza 2 є найбільш універсальним варіантом, проте швидкість цього протоколу набагато нижча за попередні варіанти. З торгової системою брокера виконується синхронізація наказів і позицій, що у процесі роботи через пряме підключення. Завдяки цьому торговець зможе тримати під контролем операції, що виконуються через мобільні програми/особистий кабінет та SMARTx. Якщо користувач вирішив розробити власне програмне забезпечення, то перш ніж приступити до роботи з біржею, варто подбати про проходження сертифікації на біржі за стандартною схемою. Софти, що розповсюджуються за підпискою, є сертифікованими. Проходження додаткової сертифікації не потрібне.

Конструктор тарифів HFT

Нижче можна ознайомитись з тарифними планами брокерської компанії ITI Capital:

1. Тарифний план “Спробуй” – ідеальний варіант для новачків у галузі алготрейдингу, які мають рахунок на платформі, але не здійснюють протягом 12 місяців будь-яких операцій щодо нього. Обсяг стартової суми депозиту становить 50 000 рублів. Маржинальне кредитування сягає 15% річних. У випадках, коли торговельний оборот вбирається у 20 000 000 крб. на місяць, комісія за торгові операції становитиме 0,5-0,15% за угоду (залежно від ринку).
2. Тарифний план “Фондовий” . У разі відсоток комісії залежатиме від торгового обсягу протягом дня. Розмір відрахувань становитиме 0,017%-0,035% від суми угоди.
3. Тарифний план “Терміновий” . Відсоток комісії перебуває у межах 20-100% від комісії біржі. Розмір відрахувань залежатиме від торгового обігу за добу.
4. Тарифний план “Валютний” . Комісія брокера становитиме 0,004%-0,013% від суми угоди.
5. Тарифний план “Товарний” . Комісія брокера перебуває у межах 20%-100%. Щоб розрахувати розмір відрахувань на договір своп, потрібно 0,004% помножити на кількість днів між першою угодою та датою виконання другою. Для форвардних договорів комісія становить 0,25% суми угоди.
6. Тарифний план “Позабіржовий” . Розмір комісійних відрахувань залежатиме від тарифного пакету: позабіржовий терміновий/запозичений/спот. Відсоток комісії становитиме 0,15 до 0,2% від суми.

У випадках, коли обсяг чистих активів наприкінці місяця перевищує 50 000 рублів, за обслуговування рахунків плата не стягуватиметься. Якщо вимоги не дотримано, трейдеру доведеться сплачувати 300 грн. щомісяця за ведення рахунку.

Сервіс SMARTgate для клієнтів із прямим підключенням

SMARTgate є спеціальним лімітуючим proxy-сервером, який встановлюється між біржовим шлюзом та торговим роботом прямого підключення. Боти бачать proxy-сервер як звичайний біржовий шлюз. У додаткових доробках програми немає необхідності. Використовуючи унікальну технологію, алготрейдери мають можливість торгувати через безпосереднє підключення з єдиного рахунку на всіх ринках Московської біржі. Завдяки цьому можна значно заощадити рахунок крос-маржування корелюючих інструментів. На зображенні нижче, можна ознайомитися зі схемою прямого підключення SMARTgate.
У режимі post-trade сервером ризик-менеджменту торгової системи здійснюється перерахунок лімітів за торговельними угодами для SMARTgate. Це дозволяє максимально зменшити час перевірки клієнтського ордера на валютному/фондовому ринках. Завдяки такому підходу компанія лімітує своїх клієнтів, які торгують через пряме підключення на пільгових умовах у режимі реального часу. До видів підключень, що підтримує SMARTgate на ринках Московської біржі, варто віднести:

• TWIME/Plaza II/FIX – слушний варіант для термінового ринку;
• FIX – вид підключення для валютного та фондового ринку.

Для підключення SMARTgate користувачі мають звернутися до відділу технічної підтримки. Телефон служби підтримки – 8 (495) 933-32-32. Якщо дзвонити із регіону, потрібно набрати номер 8 (800) 200-32-35.

Колокація та оренда обладнання

Щоб підключитися безпосередньо до біржі, алготрейдеру знадобиться не тільки надійне обладнання, а й гарне з’єднання. Існує кілька варіантів прямого підключення. Нижче можна докладніше ознайомитися з кожним із них.

Варіант №1

У разі з’єднання з мережею біржі встановлюється через VPN. Через захищений VPN шлюз ITI Capital, що функціонує на сучасному обладнанні Cisco, робота здійснює підключення до біржі. Цей варіант порадує прийнятною вартістю, але засмутить швидкістю. Варто враховувати, що під час проходження сигналу через інтернет від алготрейдера до дата-центру біржі відбувається основна затримка у швидкості. У Московській області цей показник знаходиться в межах 10-12 мс.

Варіант №2

Використання другого варіанта передбачає оренду віртуального сервера у зоні колокації біржі. Користувачеві потрібно подбати про оренду віртуального сервера ITI Capital. Завдяки тому, що обладнання, на якому піднято дані сервери, розташовані в зоні колокації, доставка наказів до біржі відбуватиметься максимально швидко. Подібна опція відрізняється стійкістю до відмови. Оцінити гідно цю конфігурацію зможуть алготрейдери, що використовують Linux.

Варіант №3

Використовуючи для підключення третій варіант, варто подбати про розміщення сервера у вільній зоні. Сервер буде розташований у дата-центрі біржі DataSpace, в приміщенні від зони колокації (colocation). Цей варіант дозволить значно заощадити. Зверніть увагу! Тривалість затримки під час проходження сигналу до зони розміщення серверів не перевищує 3 мс.

Варіант №4

Найдорожчим вважається варіант, що полягає у розміщенні сервера користувача у зоні колокації. Даний спосіб дозволяє досягти максимальної швидкості та надійності. Із біржею стійки ITI Capital у зоні колокації з’єднуються за допомогою оптичного каналу 10Гб/с. При цьому використовують якісні комутатори Cisco Nexus. Алготрейдери отримують можливість користуватися:

• VPN для того, щоб керувати сервером;
• технічною підтримкою найкращих фахівців ITI Capital;
• віддаленим керуванням через IP management port;
• каналом до біржі;
• можливістю підключення до резервного каналу живлення.

Варто враховувати, що для серверів, розміщених у зоні colocation, пред’явлені вимоги. Блоків живлення має бути не менше 2. Для роботи підходять моделі мережевих карток з наявністю оптичного входу. Також знадобиться наявність рекового виконання сервера (19 дюймів).

Порада! Щоб дізнатися більш детальну інформацію про проведення прямого підключення, зверніться до фахівців. Для цього достатньо набрати номер 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Створення торгових роботів

Команда ITI Capital плідно попрацювала над розробкою відкритого програмного комплексу SMARTcom, що дозволяє створювати власні роботи для торгівлі на біржі. Крім того, SMARTcom сприяє стиковці з торговим сервером готових механічних торгових систем. Компанія ITI Capital має надійних партнерів, звернувшись до яких, кожен трейдер зможе оформити замовлення на створення торгового робота. За бажання можна придбати вже готового робота. Вибираючи чи замовляючи робота, трейдери повинні орієнтуватися власну торгову стратегію. Також до уваги беруться:

• швидкість, яка потрібна для торгівлі;
• вартість обслуговування;
• прийнятний спосіб підключення.

Користувачі мають можливість придбати необхідний інструментарій та самостійно створювати торгові термінали в системі SMARTcom самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців.

СмартКОМ: особливості, встановлення та налаштування

Клієнтський інтерфейс SMARTcom 3.0 функціонує у багатопотоковому оточенні, тому клієнтські події (Add Trade/Add Porfolio тощо) можна викликати з різних потоків. Додаткова буферизація даних відсутня. Події можна викликати безпосередньо відразу після того, як будуть отримані дані. При обробці даних подій фахівці рекомендують уникати тривалих блокувань. Будь-який із методів інтерфейсу потоко-безпечний. У використанні додаткової синхронізації немає потреби. Методи інтерфейсу можна викликати безпосередньо з обробників подій. Розробники подбали про додавання можливості керування асинхронним/синхронним режимом з’єднання. Варто враховувати, що за допомогою синхронного режиму з’єднання трейдер повинен дочекатися моменту, поки з’єднання не буде встановлено.

Зверніть увагу! На раундтрип заявки вибраний вид режиму з’єднання не впливає. Зміни стосуватимуться лише часу виклику команд.

Щоб встановити інтерфейс СмартКОМ, потрібно завантажити та запустити майстер установки ПЗ (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Після появи вікна налаштувань, слід приступити до заповнення полів.
У рядку “Ім’я користувача” вказують ім’я облікового запису трейдера в системі ITInvest. Далі вводять секретну комбінацію доступу до ITInvest. Щоб вікно підключення відображалося, а пароль зберігся, навпроти відповідних рядків ставлять галочки. Вибираючи використання резервного сервера, користувач дбає, щоб у разі відмови основного сервера підключався резервний. У рядку таймаут реконнекта необхідно ввести проміжок часу, через який при втраті з’єднання почнеться процес встановлення нового з’єднання. У рівні логів вибирають ступінь логування інформації, яка може бути простою або детальною. Далі підбирають папку для логів і вказують часовий проміжок, через який блокуватиметься подача заявок після того, як буде встановлено з’єднання з постачальником даних. Активувавши видимість угод, Користувач зможе переглядати власні угоди/заявки в режимі офлайн. Поставивши галочку навпроти рядка «Налаштування кешів», трейдери встановлюють часовий проміжок, протягом якого зберігатиметься інформація про угоди/заявки (виконані та скасовані). На заключному етапі встановлюють глибину історії тиків.

Особливості торгівлі у системі MatriX

Клієнти, які підключені до торгової системи MatriX, мають можливість виставляти накази, отримувати події про заявки/угоди/позиції за позиційними рахунками на торгових майданчиках.
Вигляд позиційних рахунків буде наступним: BPNNNN-YY-NN. У даному записі УУ вказуватиме на приналежність до торгового майданчика:

• MS – ринок акцій Московської біржі;
• RF – Московська біржа терміновий ринок;
• FX – Московська біржа (валютний ринок);
• LS – Лондонська фондова біржа.

До відома! Спосіб підключення: API SMARTcom (версія 3.0 та вище). Адреса: Сервер – mxr.ittrade.ru, порт – 8443.

Варто враховувати, що передані до біржових систем накази MARKET/LIMIT, угоди, які здійснюються за цими наказами та позиції, які були відкриті за цими угодами, синхронізуються під час торгових сесій.

Зверніть увагу! Синхронізація умовних наказів (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-наказів/ковзаючих стоп-наказів, що виконуються на сервері брокера тощо), між торговими системами не виконується.

Щоб умовні накази, які були виставлені та забуті на одному сервері, не спрацювали несподівано для трейдера, не варто працювати з ними у випадках, коли відбулося переключення з одного торгового сервера на інший. Також варто відмовитись від використання без необхідності GTC-наказів. При завершенні торгівлі необхідно подбати про перевірку наявності відкритих умовних наказів у торгових системах, що використовуються. Після того, як договір на брокерське обслуговування буде укладено, а програма встановлена, можна виставляти заявки на продаж/купівлю акцій. Трейдеру залишиться дочекатися автоматичного підтвердження, яке надходить після укладання угоди. З моменту подання заявки до появи повідомлення на екрані проходить не більше 0,1-0,5 с залежно від якості зв’язку.

Видалення інтерфейсу СмартКОМ

Якщо виникла потреба у видаленні інтерфейсу, трейдеру потрібно клацнути на Пуск, перейти до розділу Панель керування та топнути на категорію Установки та видалення ПЗ. З списку програм слід вибрати СмартКОМ та натиснути підтвердження дій.
Використовуючи відкритий інтерфейс, трейдери отримують можливість не лише подавати заявки до торгової системи, але й виконувати підключення до торгового сервера, вивчати актуальну ринкову інформацію.