Algorithmic trading sa mga pasilidad ng ITI Capital: paglikha ng mga trading robot, API, platform

Algorithmic trading sa mga pasilidad ng ITI Capital – paglikha ng mga robot, platform. Ang ITI Capital ay nagmamalasakit sa mga kliyente nito at nag-aalok ng malawak na hanay ng mga serbisyo. Naglalapat ang mga espesyalista ng indibidwal na diskarte sa bawat negosyante. Ang isang kumpanyang gumagamit ng mga advanced na teknolohiya sa mga aktibidad nito ay perpekto para sa mga user na mas gustong makipagkalakalan gamit ang mga robot at direktang kumonekta sa exchange. Ang mga mangangalakal ng Algo ay maaaring gumamit ng SMARTcom, na isang bukas na application programming interface (API), at SMARTx, na itinuturing na pinakamahusay na terminal ng kalakalan na nilagyan ng opsyon na lumikha ng iyong sariling mga algorithm ng kalakalan, sa kanilang mga aktibidad. Ang mga kasosyo ng ITI Capital ay ang pinakamahusay na mga vendor ng software na gumagawa ng mga robot sa pangangalakal para sa mga kahilingan ng mga kliyente. Kung kinakailangan, magagamit ng mga algorithmic na mangangalakal ang kanilang mga serbisyo.

API at software para sa mga algorithmic na mangangalakal

Ang mga mangangalakal ng Algo na nag-i-install ng mga robot para sa pangangalakal ay maaaring gumamit ng SMARTcom, isang open application programming interface (API) gamit ang isang component object model. Salamat sa paggamit ng interface ng SMARTcom, ang mga mangangalakal ay nakapag-iisa:

• i-dock ang kanilang sariling mga sistema ng kalakalan sa isang server ng kalakalan;
• lumikha ng mga awtomatikong sistema;
• bumuo ng mga terminal ng kalakalan;
• lumikha ng mga trading bot na maaaring direktang makipag-ugnayan sa server ng kalakalan ng broker.

Ang pangunahing bentahe ay kinabibilangan ng:

1. Posibilidad ng direktang koneksyon ng robot sa mga server ng ITI Capital na lumalampas sa mga interface ng kliyente . Kaya, ang mga mangangalakal ay mabilis na nakakatanggap ng impormasyon tungkol sa katayuan ng account at mga pangangalakal. Ang robot ay direktang nagpapadala ng mga order sa pangangalakal “sa merkado” at kinokontrol ang kanilang pagpapatupad.
2. Tinitiyak ang mabilis na pagproseso ng mga order at pamamahagi ng mga panipi mula sa palitan . Bilang halimbawa, isaalang-alang ang mga user na kumokonekta mula sa Moscow. Ang average na roundtrip ng application ay magiging 55 ms. Kasabay nito, ang mga katulad na solusyon ay walang oras kahit para sa 200 ms.
3. Ang kakayahang subaybayan ang lahat ng mga order at posisyon na nabuo ng bot / sa mga terminal ng kalakalan ng kumpanya (SMARTweb / SMARTx / personal na account). Ang kalamangan na ito ay magiging partikular na may kaugnayan kung ito ay kinakailangan upang i-debug ang robot.
4. Koneksyon sa ITI Capital trading server ng mga mechanical trading system sa iba’t ibang software platform na sumusuporta sa teknolohiyang ito, na posible dahil sa paggamit ng component object model. Halimbawa, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic para sa Application, atbp.

Sa mga kaso kung saan may mga problema sa pagkonekta sa SMARTcom, sulit na makipag-ugnayan sa departamento ng serbisyo sa customer para sa tulong.

Tandaan! Upang makamit ang tamang operasyon ng software, ang user ay kailangang mag-ingat sa paglikha ng karagdagang login para sa trading account.

Ang ilang mga aplikasyon sa pangangalakal ng mga kasosyo sa ITI Capital ay tugma sa SMARTcom API, katulad ng:

• StockSharp , na isang libreng platform para sa trading bots at automation ng buong cycle ng algorithmic trading;
• TSLab , na itinuturing na isang modernong exchange terminal na may naka-embed na kapaligiran na kinakailangan para sa pagbuo ng MTS (mechanical trading system);
• Ang QScalp ay isang pangangalakal na drive na idinisenyo para sa ultra-tumpak na pagsusuri (na may panandaliang / mataas na dalas na kalakalan sa palitan, ang mga high-speed na operasyon ay ginaganap);
• Volfix , na isang makapangyarihang tool sa suporta sa pagpapasya sa kalakalan, ang pinakabagong data structurer, serbisyo ng analytics na may mga sikat na opsyon para sa pagsusumite/pagproseso ng mga quote;
• Ang LiveTrade Scalping SMARTcom ay isang terminal na angkop para sa mga mangangalakal na mas gusto ang aktibong pangangalakal (scalping).

Ang sikat na terminal ng trading na EasyScalp ay katugma din sa SMARTcom API, na magiging isang mahusay na opsyon para sa scalping at
intraday trading .

Direktang koneksyon (DMA) para sa mga mangangalakal ng HFT

Ang mga mangangalakal ng Algo at mga mangangalakal ng HFT ay may pagkakataong gumamit ng malawak na hanay ng mga solusyon na naglalayong magbigay ng direktang access sa merkado ng pananalapi.
Ang pag-access sa mga high-speed type na site ay itinuturing na direktang pag-access. Sa tulong nito, may pagkakataon ang mga espesyalista na makisali sa paglalagay ng mga order sa TS (trading system) na direktang lampasan ang trading system ng broker. Lubos nitong binabawasan ang oras ng paghahatid ng mga order sa palitan. Kasabay nito, agad na natatanggap ng user ang impormasyon tungkol sa katayuan ng application. Ang direktang pag-access ay kinakailangan para sa mga mangangalakal na gumagawa ng malaking bilang ng mga transaksyon bawat araw. Ang diskarte na ito ay sensitibo sa mga pagkaantala. Ang high-speed na direktang pag-access ay ibinibigay sa mga kliyente ng St. Petersburg / Moscow Exchange:

• ang stock market, na siyang pinakamalaking stock market sa CIS/Eastern at Central Europe;
• derivatives market, itinuturing na nangungunang plataporma para sa pangangalakal ng mga derivative na instrumento sa pananalapi sa Silangang Europa at Russian Federation;
• ang foreign exchange market, na siyang pinaka makabuluhang segment ng financial market ng Russian Federation.

Upang magsagawa ng direktang koneksyon, kakailanganin ng user ang kapasidad ng hardware, na magiging sapat upang kumonekta sa exchange.

Tandaan! Kung gusto mo, maaari kang makisali sa independiyenteng pagbuo ng software o bumili ng software mula sa mga kasosyo ng kumpanya.

Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang mga protocol na sinusuportahan ng Moscow Exchange.

Ang paggamit ng FAST at FIX para sa paglalagay ng mga order/pagkuha ng petsa ng market ay itinuturing na pinakamabilis na opsyon para sa pangangalakal sa currency at stock market. Kung plano ng user na mag-trade sa derivatives market, inirerekomenda ng mga eksperto ang paggamit ng TWIME+FAST na protocol. Ang opsyon na FIX+FAST sa kasong ito ay gagana nang mas mabagal. Ang Plaza 2 ay ang pinaka maraming nalalaman na opsyon, ngunit ang bilis ng protocol na ito ay mas mabagal kaysa sa mga nakaraang opsyon. Ang sistema ng kalakalan ng broker ay nagsi-synchronize ng mga order at posisyon na nabuo sa kurso ng trabaho sa pamamagitan ng direktang koneksyon. Salamat dito, makokontrol ng merchant ang mga operasyon na ginagawa sa pamamagitan ng mga mobile application / personal na account at SMARTx. Kung nagpasya ang gumagamit na bumuo ng kanyang sariling software, pagkatapos ay bago magsimulang magtrabaho kasama ang palitan, ito ay nagkakahalaga ng pag-aalaga ng pagpasa ng sertipikasyon sa palitan ayon sa karaniwang pamamaraan. Ang software ng subscription ay sertipikado. Walang karagdagang sertipikasyon ang kinakailangan.

HFT Fare Builder

Sa ibaba makikita mo ang mga plano ng taripa ng kumpanya ng broker na ITI Capital:

1. Ang plano ng taripa na “Subukan” ay isang mainam na opsyon para sa mga nagsisimula sa larangan ng algorithmic na kalakalan na may account sa platform, ngunit hindi gumawa ng anumang mga transaksyon dito sa loob ng 12 buwan. Ang halaga ng panimulang deposito ay 50,000 rubles. Ang margin lending ay umabot sa 15% kada taon. Sa mga kaso kung saan ang trade turnover ay hindi hihigit sa 20,000,000 rubles. bawat buwan, ang komisyon para sa mga operasyon sa pangangalakal ay magiging 0.5-0.15% bawat transaksyon (depende sa merkado).
2. Plano ng taripa “Stock” . Sa kasong ito, ang porsyento ng komisyon ay depende sa pang-araw-araw na dami ng kalakalan. Ang halaga ng mga pagbabawas ay magiging 0.017% -0.035% ng halaga ng transaksyon.
3. Plano ng taripa “Urgent” . Ang porsyento ng komisyon ay nasa hanay na 20-100% ng komisyon ng palitan. Ang halaga ng mga pagbabawas ay depende sa turnover ng kalakalan bawat araw.
4. Plano ng taripa “Currency” . Ang komisyon ng broker ay magiging 0.004% -0.013% ng halaga ng transaksyon.
5. Plano ng taripa “Kaikal” . Ang komisyon ng broker ay nasa hanay na 20% -100%. Upang kalkulahin ang halaga ng mga pagbabawas para sa kasunduan sa swap, kailangan mong i-multiply ang 0.004% sa bilang ng mga araw sa pagitan ng unang transaksyon at petsa ng pangalawang transaksyon. Para sa mga forward contract, ang komisyon ay 0.25% ng halaga ng transaksyon.
6. Plano ng taripa “OTC” . Ang halaga ng mga pagbabawas ng komisyon ay depende sa pakete ng taripa: over-the-counter na termino/hiniram/spot. Ang porsyento ng komisyon ay magiging 0.15 hanggang 0.2% ng halaga.

Sa mga kaso kung saan ang halaga ng mga net asset sa katapusan ng buwan ay lumampas sa 50,000 rubles, walang bayad na sisingilin para sa servicing account. Kung ang kinakailangan ay hindi natutugunan, ang mangangalakal ay kailangang magbayad ng 300 rubles. buwanang pagpapanatili ng account.

Serbisyo ng SMARTgate para sa mga direktang konektadong customer

Ang SMARTgate ay isang espesyal na naglilimita sa proxy server na naka-install sa pagitan ng exchange gateway at ng direktang koneksyon sa trading robot. Nakikita ng mga bot ang proxy server bilang isang ordinaryong exchange gateway. Hindi na kailangang gumawa ng karagdagang mga pagbabago sa programa. Gamit ang isang natatanging teknolohiya, ang mga mangangalakal ng algo ay may pagkakataon na makipagkalakalan sa pamamagitan ng isang direktang koneksyon mula sa isang solong account sa lahat ng mga merkado ng Moscow Exchange. Dahil dito, makakatipid ka ng malaki sa pamamagitan ng cross-margining na mga instrumentong nauugnay. Sa larawan sa ibaba, makikita mo ang SMARTgate direct connection diagram.
Sa post-trade mode, muling kinakalkula ng server ng pamamahala ng panganib ng sistema ng kalakalan ang mga limitasyon sa mga pangangalakal para sa SMARTgate. Nagbibigay-daan ito sa iyo na mabawasan ang oras para sa pagsuri ng order ng kliyente sa currency/stock market. Salamat sa diskarteng ito, nililimitahan ng kumpanya ang mga kliyente nito sa pangangalakal sa pamamagitan ng direktang koneksyon sa mga kagustuhang termino sa real time. Ang mga uri ng koneksyon na sinusuportahan ng SMARTgate sa mga merkado ng Moscow Exchange ay kinabibilangan ng:

• Ang TWIME/Plaza II/FIX ay isang angkop na opsyon para sa derivatives market;
• Ang FIX ay isang uri ng koneksyon para sa currency at stock market.

Upang ikonekta ang SMARTgate, dapat makipag-ugnayan ang mga user sa departamento ng teknikal na suporta. Numero ng telepono ng suporta – 8 (495) 933-32-32. Kung tatawag ka mula sa rehiyon, kailangan mong i-dial ang numero 8 (800) 200-32-35.

Colocation at pagrenta ng kagamitan

Upang direktang kumonekta sa palitan, ang isang algorithmic na negosyante ay mangangailangan hindi lamang ng maaasahang kagamitan, kundi pati na rin ng isang mahusay na koneksyon. Mayroong ilang mga pagpipilian sa direktang koneksyon. Sa ibaba maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa bawat isa sa kanila.

Opsyon numero 1

Sa kasong ito, ang koneksyon sa exchange network ay itinatag sa pamamagitan ng VPN. Sa pamamagitan ng secure na VPN gateway na ITI Capital, na tumatakbo sa modernong kagamitan ng Cisco, kumokonekta ang bot ng user sa exchange. Ang pagpipiliang ito ay masisiyahan sa isang katanggap-tanggap na gastos, ngunit makakasira sa bilis. Dapat itong isipin na sa panahon ng signal na dumadaan sa Internet mula sa algorithmic trader hanggang sa data center ng exchange, mayroong isang malaking pagkaantala sa bilis. Sa rehiyon ng Moscow, ang tagapagpahiwatig na ito ay nasa hanay na 10-12 ms.

Opsyon numero 2

Ang paggamit sa pangalawang opsyon ay kinabibilangan ng pagrenta ng virtual server sa collocation zone ng exchange. Kakailanganin ng user na alagaan ang pagrenta ng isang virtual server ng ITI Capital. Dahil sa katotohanan na ang kagamitan kung saan naka-install ang mga server na ito ay matatagpuan sa collocation zone, ang mga order ay maihahatid sa exchange sa lalong madaling panahon. Ang opsyon na ito ay fault-tolerant. Ang pagsasaayos na ito ay pahalagahan ng mga algorithmic na mangangalakal na gumagamit ng Linux.

Opsyon numero 3

Gamit ang ikatlong opsyon upang kumonekta, dapat mong alagaan ang paglalagay ng server sa libreng zone. Ang server ay matatagpuan sa data center ng DataSpace exchange, sa susunod na silid mula sa colocation zone. Ang pagpipiliang ito ay makakatipid sa iyo ng malaki. Tandaan! Ang tagal ng pagkaantala kapag ang signal ay pumasa sa lugar kung saan matatagpuan ang mga server ay hindi lalampas sa 3 ms.

Opsyon numero 4

Ang pinakamahal na opsyon ay itinuturing na ang paglalagay ng server ng user sa collocation zone. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang maximum na bilis at pagiging maaasahan. Ang ITI Capital racks sa colocation area ay konektado sa exchange gamit ang isang 10Gb/s optical channel. Kasabay nito, ginagamit ang mga de-kalidad na switch ng Cisco Nexus. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mangangalakal ng Algo na gamitin ang:

• VPN para sa pamamahala ng server;
• teknikal na suporta ng pinakamahusay na mga espesyalista ng ITI Capital;
• remote na pamamahala sa pamamagitan ng IP management port;
• channel sa palitan;
• ang kakayahang kumonekta sa isang backup na power channel.

Dapat tandaan na may mga kinakailangan para sa mga server na inilagay sa colocation zone. Dapat mayroong hindi bababa sa 2 power supply. Ang mga modelo ng network card na may optical input ay angkop para sa operasyon. Kakailanganin mo rin ang isang rack na bersyon ng server (19 pulgada).

Payo! Upang malaman ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa direktang koneksyon, dapat kang makipag-ugnayan sa mga eksperto. Para magawa ito, i-dial lang ang numerong 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Paglikha ng mga robot sa pangangalakal

Ang koponan ng ITI Capital ay matagumpay na nagtrabaho sa pagbuo ng SMARTcom open software package, na nagbibigay-daan sa iyong lumikha ng iyong sariling mga bot para sa pangangalakal sa stock exchange. Bilang karagdagan, pinapadali ng SMARTcom ang pagsasama ng mga handa na mekanikal na sistema ng pangangalakal sa server ng pangangalakal. Ang ITI Capital ay may maaasahang mga kasosyo, na maaaring makipag-ugnayan sa bawat mangangalakal upang mag-order para sa paglikha ng isang robot na pangkalakal. Kung nais mo, maaari kang bumili ng isang yari na bot. Kapag pumipili o nag-order ng robot, dapat tumuon ang mga mangangalakal sa kanilang sariling diskarte sa pangangalakal. Isinasaalang-alang din:

• ang bilis na kinakailangan para sa pangangalakal;
• gastos ng serbisyo;
• katanggap-tanggap na paraan upang kumonekta.

Ang mga gumagamit ay may pagkakataon na bumili ng mga kinakailangang tool at nakapag-iisa na lumikha ng mga terminal ng kalakalan sa SMARTcom system sa kanilang sarili, nang hindi gumagamit ng tulong ng mga espesyalista.

SmartCOM: mga tampok, pag-install at pagsasaayos

Ang interface ng kliyente ng SMARTcom 3.0 ay gumagana sa isang multi-threaded na kapaligiran, kaya ang mga kaganapan ng kliyente (Magdagdag ng Trade/Magdagdag ng Porfolio, atbp.) ay maaaring tawagan mula sa iba’t ibang mga thread. Walang karagdagang data buffering. Maaaring direktang tawagan ang mga kaganapan sa sandaling matanggap ang data. Kapag pinoproseso ang mga kaganapang ito, inirerekomenda ng mga eksperto na iwasan ang mahabang pagharang. Anuman sa mga pamamaraan ng interface ay ligtas sa thread. Hindi na kailangang gumamit ng karagdagang pag-synchronize. Ang mga pamamaraan ng interface ay maaaring direktang tawagan mula sa mga humahawak ng kaganapan. Inalagaan ng mga developer ang pagdaragdag ng kakayahang kontrolin ang asynchronous / synchronous na mode ng koneksyon. Dapat tandaan na gamit ang synchronous connection mode, dapat maghintay ang negosyante hanggang sa maitatag ang koneksyon.

Tandaan! Ang napiling uri ng connection mode ay hindi makakaapekto sa ticket roundtrip. Ang mga pagbabago ay makakaapekto lamang sa oras ng pagtugon ng command call.

Upang mai-install ang interface ng SmartCOM, kakailanganin mong i-download at patakbuhin ang wizard sa pag-install ng software (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Matapos lumitaw ang window ng mga setting sa screen, dapat mong simulan ang pagpuno sa mga patlang.
Sa linyang “Username” ay ipahiwatig ang pangalan ng account ng negosyante sa ITInvest system. Susunod, magpasok ng isang lihim na kumbinasyon ng pag-access sa ITInvest. Upang maipakita ang window ng koneksyon at mai-save ang password, inilalagay ang mga tik sa harap ng kaukulang mga linya. Kapag pumipili na gumamit ng backup na server, tinitiyak ng user na sa kaganapan ng pagkabigo ng pangunahing server, ang backup na server ay konektado. Sa linya ng timeout na muling kumonekta, dapat mong ipasok ang agwat ng oras pagkatapos nito, kung nawala ang koneksyon, magsisimula ang proseso ng pagtatatag ng bagong koneksyon. Sa antas ng mga log, ang antas ng pag-log ng impormasyon ay pinili, na maaaring maging karaniwan o detalyado. Susunod, pumili sila ng isang folder para sa mga log at ipahiwatig ang yugto ng panahon pagkatapos kung saan ang pagsusumite ng mga aplikasyon ay mai-block pagkatapos maitatag ang isang koneksyon sa provider ng data. Sa pamamagitan ng pag-activate ng visibility ng mga transaksyon, matitingnan ng user ang sarili nilang mga deal/order offline. Sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa kahon sa tabi ng linya ng “Mga setting ng cache,” itinatakda ng mga mangangalakal ang yugto ng panahon kung kailan iimbak ang impormasyon tungkol sa mga transaksyon / order (naisasagawa at nakansela). Sa huling yugto, itinakda ang lalim ng kasaysayan ng tik.

Mga tampok ng pangangalakal sa sistema ng MatriX

Ang mga kliyenteng konektado sa sistema ng pangangalakal ng MatriX ay may pagkakataong mag-order, tumanggap ng mga kaganapan tungkol sa mga order/deal/posisyon sa mga account ng posisyon sa mga palapag ng kalakalan.
Ang uri ng mga positional na account ay ang mga sumusunod: BPNNNN-YY-NN. Sa entry na ito, ang CU ay magsasaad na kabilang sa trading platform:

• Ang MS ay ang stock market ng Moscow Exchange;
• RF – Moscow Exchange Derivatives Market;
• FX – Moscow Exchange (pamilihan ng pera);
• LS – London Stock Exchange.

Tandaan! Paraan ng koneksyon: SMARTcom API (bersyon 3.0 at mas mataas). Address: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Dapat itong isaalang-alang na ang mga order ng MARKET/LIMIT na ipinadala sa mga sistema ng palitan, ang mga transaksyong ginawa sa mga order na ito at ang mga posisyon na binuksan sa mga transaksyong ito ay naka-synchronize sa mga sesyon ng pangangalakal.

Tandaan! Ang pag-synchronize ng mga conditional order (STOP/STOP-LIMIT/ IQ orders/ trailing stop order na naisagawa sa server ng broker, atbp.) sa pagitan ng mga trading system ay hindi ginaganap.

Upang ang mga kondisyong order na inilagay at nakalimutan sa isang server ay hindi gumana nang hindi inaasahan para sa isang mangangalakal, hindi ka dapat makipagtulungan sa kanila sa mga kaso kung saan nagkaroon ng paglipat mula sa isang server ng kalakalan patungo sa isa pa. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagtanggi na gumamit ng mga order ng GTC nang hindi nangangailangan. Sa pagtatapos ng pangangalakal, kailangan mong alagaan ang pagsuri sa pagkakaroon ng mga bukas na kondisyong order sa mga sistema ng pangangalakal na ginamit. Matapos ang kontrata para sa mga serbisyo ng brokerage ay natapos, at ang application ay na-install, maaari kang maglagay ng mga order para sa pagbebenta / pagbili ng mga pagbabahagi. Ang mangangalakal ay kailangang maghintay para sa awtomatikong kumpirmasyon na darating pagkatapos ng transaksyon. Hindi hihigit sa 0.1-0.5 s ang lumipas mula sa sandaling isumite ang aplikasyon hanggang sa lumabas ang mensahe sa screen, depende sa kalidad ng koneksyon.

Pag-alis ng interface ng SmartCOM

Kung kinakailangan na alisin ang interface, kakailanganin ng mangangalakal na mag-click sa Start, pumunta sa seksyong Control Panel at i-tap ang Add/Remove Software category. Mula sa listahan ng mga application, piliin ang SmartCOM at pindutin ang kumpirmasyon ng mga aksyon.
Gamit ang isang bukas na interface, ang mga mangangalakal ay nakakakuha ng pagkakataon hindi lamang na magsumite ng mga order sa sistema ng pangangalakal, kundi pati na rin upang kumonekta sa server ng kalakalan at pag-aralan ang napapanahong impormasyon sa merkado.