Handel algorytmiczny w obiektach ITI Capital: tworzenie robotów handlowych, interfejsów API, platform

Handel algorytmiczny w obiektach ITI Capital – tworzenie robotów, platform. ITI Capital dba o swoich klientów i oferuje szeroki wachlarz usług. Specjaliści stosują indywidualne podejście do każdego tradera. Firma wykorzystująca w swoich działaniach zaawansowane technologie jest idealna dla użytkowników, którzy wolą handlować za pomocą robotów i łączyć się bezpośrednio z giełdą. Traderzy Algo mogą używać w swoich działaniach SMARTcom, który jest otwartym interfejsem programowania aplikacji (API) oraz SMARTx, który jest uważany za najlepszy terminal handlowy wyposażony w opcję tworzenia własnych algorytmów handlowych. Partnerami ITI Capital są najlepsi dostawcy oprogramowania, którzy na życzenie klientów tworzą roboty handlowe. W razie potrzeby handlowcy algorytmiczni mogą korzystać z ich usług.

API i oprogramowanie dla traderów algorytmicznych

Traderzy Algo, którzy instalują roboty do handlu, mogą korzystać ze SMARTcom, otwartego interfejsu programowania aplikacji (API) wykorzystującego komponentowy model obiektowy. Dzięki wykorzystaniu interfejsu SMARTcom handlowcy samodzielnie:

• zadokować własne systemy transakcyjne z serwerem transakcyjnym;
• tworzyć zautomatyzowane systemy;
• rozwijać terminale handlowe;
• tworzyć boty handlowe, które mogą komunikować się bezpośrednio z serwerem handlowym brokera.

Główne zalety to:

1. Możliwość bezpośredniego podłączenia robota do serwerów ITI Capital z pominięciem interfejsów klienta . W ten sposób handlowcy szybko otrzymują informacje o statusie konta i transakcjach. Robot wysyła zlecenia handlowe bezpośrednio „na rynek” i kontroluje ich realizację.
2. Zapewnienie szybkiej obsługi zleceń i dystrybucji kwotowań z giełdy . Jako przykład rozważ użytkowników łączących się z Moskwy. Średnia podróż w obie strony aplikacji wyniesie 55 ms. Jednocześnie podobne rozwiązania nie mają czasu nawet na 200 ms.
3. Możliwość śledzenia wszystkich zleceń i pozycji generowanych przez bota/w terminalach handlowych firmy (SMARTweb/SMARTx/konto osobiste). Ta zaleta będzie szczególnie istotna, jeśli konieczne będzie debugowanie robota.
4. Połączenie z serwerami transakcyjnymi ITI Capital mechanicznych systemów transakcyjnych na różnych platformach oprogramowania obsługujących tę technologię, co jest możliwe dzięki zastosowaniu komponentowego modelu obiektowego. Na przykład Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application itp.

W przypadkach, w których występują problemy z podłączeniem SMARTcom, warto skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Notatka! Aby uzyskać prawidłowe działanie oprogramowania, użytkownik będzie musiał zadbać o utworzenie dodatkowego loginu do konta handlowego.

Szereg aplikacji handlowych partnerów ITI Capital jest kompatybilnych z API SMARTcom, a mianowicie:

• StockSharp , który jest darmową platformą do handlu botami i automatyzacji pełnego cyklu handlu algorytmicznego;
• TSLab , który jest uważany za nowoczesny terminal giełdowy z wbudowanym środowiskiem niezbędnym do rozwoju MTS (mechanicznych systemów transakcyjnych);
• QScalp to dysk handlowy, który jest przeznaczony do ultraprecyzyjnej analizy (w przypadku handlu krótkoterminowego / o wysokiej częstotliwości na giełdzie wykonywane są operacje z dużą szybkością);
• Volfix , który jest potężnym narzędziem wspierającym decyzje handlowe, najnowszą strukturą danych, usługą analityczną z popularnymi opcjami przesyłania/przetwarzania kwotowań;
• LiveTrade Scalping SMARTcom to terminal odpowiedni dla traderów, którzy preferują aktywny handel (skalpowanie).

Popularny terminal transakcyjny EasyScalp jest również kompatybilny z API SMARTcom, co będzie doskonałą opcją do skalpowania i
handlu intraday .

Połączenie bezpośrednie (DMA) dla traderów HFT

Traderzy Algo oraz traderzy HFT mają możliwość skorzystania z szerokiej gamy rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do rynku finansowego.
Dostęp do witryn typu high-speed jest uważany za dostęp bezpośredni. Z jego pomocą specjaliści mają możliwość angażowania się w składanie zleceń w SPW (system transakcyjny) bezpośrednio z pominięciem systemu transakcyjnego brokera. To znacznie skraca czas dostarczania zamówień na giełdę. Jednocześnie użytkownik natychmiast otrzymuje informację o statusie wniosku. Bezpośredni dostęp jest niezbędny dla traderów, którzy dokonują dużej liczby transakcji dziennie. Ta strategia jest wrażliwa na opóźnienia. Szybki bezpośredni dostęp jest zapewniony klientom giełdy St. Petersburg / Moskwa:

• giełda, która jest największą giełdą w krajach WNP/Europa Środkowo-Wschodnia;
• rynek instrumentów pochodnych, uznawany za wiodącą platformę obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi w Europie Wschodniej i Federacji Rosyjskiej;
• rynek walutowy, który jest najważniejszym segmentem rynku finansowego Federacji Rosyjskiej.

Aby wykonać bezpośrednie połączenie, użytkownik będzie potrzebował mocy sprzętowej, która będzie wystarczająca do połączenia się z centralą.

Notatka! Jeśli chcesz, możesz zaangażować się w samodzielne tworzenie oprogramowania lub kupować oprogramowanie od partnerów firmy.

Poniższa tabela przedstawia protokoły obsługiwane przez Moskiewską Giełdę.

Używanie FAST i FIX do składania zleceń/otrzymywania daty rynkowej jest uważane za najszybszą opcję handlu na rynkach walutowych i giełdowych. Jeśli użytkownik planuje handlować na rynku instrumentów pochodnych, eksperci zalecają korzystanie z protokołów TWIME+FAST. Opcja FIX+FAST w tym przypadku będzie działać nieco wolniej. Plaza 2 to najbardziej wszechstronna opcja, ale prędkość tego protokołu jest znacznie mniejsza niż w poprzednich opcjach. System transakcyjny brokera synchronizuje zlecenia i pozycje powstałe w trakcie pracy poprzez bezpośrednie połączenie. Dzięki temu handlowiec będzie mógł kontrolować operacje, które są wykonywane przez aplikacje mobilne/konto osobiste oraz SMARTx. Jeżeli użytkownik zdecydował się na tworzenie własnego oprogramowania, to przed rozpoczęciem pracy z giełdą, warto zadbać o zdanie certyfikacji na giełdzie według standardowego schematu. Oprogramowanie subskrypcyjne jest certyfikowane. Nie jest wymagana dodatkowa certyfikacja.

Konstruktor taryf HFT

Poniżej przedstawiamy plany taryfowe firmy brokerskiej ITI Capital:

1. Plan taryfowy „Wypróbuj” to idealna opcja dla początkujących w dziedzinie handlu algorytmicznego, którzy posiadają konto na platformie, ale nie dokonywali na nim żadnych transakcji od 12 miesięcy. Początkowa kwota depozytu wynosi 50 000 rubli. Kredyt pod zastaw sięga 15% rocznie. W przypadkach, gdy obrót handlowy nie przekracza 20 000 000 rubli. miesięcznie, prowizja za operacje handlowe wyniesie 0,5-0,15% za transakcję (w zależności od rynku).
2. Plan taryfowy „Zapas” . W takim przypadku procent prowizji będzie zależeć od dziennego wolumenu obrotu. Kwota potrąceń wyniesie 0,017% -0,035% kwoty transakcji.
3. Plan taryfowy „Pilne” . Procent prowizji waha się w granicach 20-100% prowizji giełdowej. Wysokość potrąceń będzie zależeć od dziennego obrotu handlowego.
4. Plan taryfowy „Waluta” . Prowizja brokera wyniesie 0,004% -0,013% kwoty transakcji.
5. Plan taryfowy „Towary” . Prowizja brokera waha się w granicach 20% -100%. Aby obliczyć kwotę potrąceń dla umowy swap, należy pomnożyć 0,004% przez liczbę dni między pierwszą transakcją a datą drugiej transakcji. W przypadku kontraktów forward prowizja wynosi 0,25% kwoty transakcji.
6. Plan taryfowy „OTC” . Wysokość potrąceń prowizji będzie uzależniona od pakietu taryfowego: termin pozagiełdowy/pożyczony/spot. Procent prowizji wyniesie od 0,15 do 0,2% kwoty.

W przypadku, gdy kwota aktywów netto na koniec miesiąca przekroczy 50 000 rubli, opłata za obsługę kont nie zostanie naliczona. Jeśli wymóg nie zostanie spełniony, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 300 rubli. miesięczne utrzymanie konta.

Usługa SMARTgate dla klientów podłączonych bezpośrednio

SMARTgate to specjalny ograniczający serwer proxy, który jest instalowany między bramką giełdy a robotem handlowym z bezpośrednim połączeniem. Boty postrzegają serwer proxy jako zwykłą bramkę wymiany. Nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych modyfikacji w programie. Korzystając z unikalnej technologii, handlowcy algo mają możliwość handlu za pośrednictwem bezpośredniego połączenia z jednego konta na wszystkich rynkach Moskiewskiej Giełdy. Dzięki temu można dużo zaoszczędzić na krzyżowych marżach skorelowanych instrumentów. Na poniższym obrazku widać schemat bezpośredniego połączenia SMARTgate.
W trybie post-transakcyjnym serwer zarządzania ryzykiem systemu transakcyjnego przelicza limity na transakcje dla SMARTgate. Pozwala to zminimalizować czas sprawdzania zlecenia klienta na rynkach walutowych/akcji. Dzięki takiemu podejściu firma ogranicza swoim klientom handel poprzez bezpośrednie połączenie na preferencyjnych warunkach w czasie rzeczywistym. Do typów połączeń obsługiwanych przez SMARTgate na giełdach moskiewskich należą:

• TWIME/Plaza II/FIX to odpowiednia opcja dla rynku instrumentów pochodnych;
• FIX to rodzaj połączenia dla rynków walutowych i giełdowych.

Aby podłączyć SMARTgate, użytkownicy powinni skontaktować się z działem wsparcia technicznego. Numer telefonu wsparcia – 8 (495) 933-32-32. Jeśli dzwonisz z regionu, musisz wybrać numer 8 (800) 200-32-35.

Kolokacja i wynajem sprzętu

Aby połączyć się bezpośrednio z giełdą, trader algorytmiczny będzie potrzebował nie tylko niezawodnego sprzętu, ale także dobrego połączenia. Istnieje kilka opcji bezpośredniego połączenia. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o każdym z nich.

Numer opcji 1

W takim przypadku połączenie z siecią wymiany jest nawiązywane przez VPN. Poprzez bezpieczną bramę VPN ITI Capital, działającą na nowoczesnym sprzęcie Cisco, bot użytkownika łączy się z centralą. Ta opcja zadowoli akceptowalnym kosztem, ale zakłóci prędkość. Należy pamiętać, że podczas przesyłania sygnału przez Internet od tradera algorytmicznego do centrum danych giełdy następuje duże opóźnienie prędkości. W regionie moskiewskim wskaźnik ten mieści się w zakresie 10-12 ms.

Numer opcji 2

Skorzystanie z drugiej opcji wiąże się z wynajęciem wirtualnego serwera w strefie kolokacyjnej giełdy. Użytkownik będzie musiał zająć się wynajmem wirtualnego serwera ITI Capital. Z uwagi na to, że sprzęt, na którym zainstalowane są te serwery, znajduje się w strefie kolokacyjnej, zamówienia będą dostarczane na giełdę najszybciej jak to możliwe. Ta opcja jest odporna na awarie. Taką konfigurację docenią traderzy algorytmiczni korzystający z Linuksa.

Numer opcji 3

Korzystając z trzeciej opcji połączenia, należy zadbać o umieszczenie serwera w wolnej strefie. Serwer będzie zlokalizowany w data center giełdy DataSpace, w sąsiednim pomieszczeniu od strefy kolokacyjnej. Ta opcja pozwoli Ci sporo zaoszczędzić. Notatka! Czas opóźnienia, w którym sygnał przechodzi do obszaru, w którym znajdują się serwery, nie przekracza 3 ms.

Numer opcji 4

Za najdroższą opcję uważa się umieszczenie serwera użytkownika w strefie kolokacji. Ta metoda pozwala osiągnąć maksymalną szybkość i niezawodność. Szafy ITI Capital w obszarze kolokacji są połączone z centralą za pomocą kanału optycznego 10Gb/s. Jednocześnie stosowane są wysokiej jakości przełączniki Cisco Nexus. Traderzy Algo mają możliwość wykorzystania:

• VPN do zarządzania serwerem;
• wsparcie techniczne najlepszych specjalistów ITI Capital;
• zdalne zarządzanie przez port zarządzania IP;
• kanał do wymiany;
• możliwość podłączenia do zapasowego kanału zasilania.

Należy pamiętać, że istnieją wymagania dotyczące serwerów, które zostały umieszczone w strefie kolokacji. Wymagane są co najmniej 2 zasilacze Do pracy nadają się modele kart sieciowych z wejściem optycznym. Potrzebna będzie również wersja serwerowa do montażu w szafie serwerowej (19 cali).

Rada! Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat bezpośredniego połączenia, należy skontaktować się z ekspertami. Aby to zrobić, wystarczy wybrać numer 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Tworzenie robotów handlowych

Zespół ITI Capital owocnie pracował nad rozwojem otwartego pakietu oprogramowania SMARTcom, który umożliwia tworzenie własnych botów do handlu na giełdzie. Ponadto SMARTcom ułatwia integrację gotowych mechanicznych systemów transakcyjnych z serwerem transakcyjnym. ITI Capital ma wiarygodnych partnerów, z którymi każdy trader może się skontaktować, aby złożyć zamówienie na stworzenie robota handlowego. Jeśli chcesz, możesz kupić gotowego bota. Wybierając lub zamawiając robota, inwestorzy powinni skupić się na własnej strategii handlowej. Uwzględniono również:

• prędkość wymagana do handlu;
• koszt usługi;
• akceptowalny sposób na połączenie.

Użytkownicy mają możliwość zakupu niezbędnych narzędzi i samodzielnego tworzenia terminali handlowych w systemie SMARTcom, bez uciekania się do pomocy specjalistów.

SmartCOM: funkcje, instalacja i konfiguracja

Interfejs klienta SMARTcom 3.0 działa w środowisku wielowątkowym, więc zdarzenia klienta (Add Trade/Add Porfolio itp.) mogą być wywoływane z różnych wątków. Nie ma dodatkowego buforowania danych. Zdarzenia można wywoływać bezpośrednio po otrzymaniu danych. Podczas przetwarzania tych zdarzeń eksperci zalecają unikanie długiego blokowania. Każda z metod interfejsu jest bezpieczna wątkowo. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowej synchronizacji. Metody interfejsu można wywoływać bezpośrednio z programów obsługi zdarzeń. Twórcy zadbali o dodanie możliwości kontrolowania trybu połączenia asynchronicznego/synchronicznego. Należy pamiętać, że korzystając z trybu połączenia synchronicznego, przedsiębiorca musi poczekać na nawiązanie połączenia.

Notatka! Wybrany typ trybu połączenia nie wpływa na podróż w obie strony biletu. Zmiany wpłyną tylko na czas odpowiedzi wywołania polecenia.

Aby zainstalować interfejs SmartCOM, musisz pobrać i uruchomić kreatora instalacji oprogramowania (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Po pojawieniu się na ekranie okna ustawień należy rozpocząć wypełnianie pól.
W wierszu „Nazwa użytkownika” należy podać nazwę konta tradera w systemie ITInvest. Następnie wprowadź tajną kombinację dostępu do ITInvest. Aby wyświetlić okno połączenia i zapisać hasło, przed odpowiednimi wierszami umieszczane są haczyki. Decydując się na zastosowanie serwera zapasowego użytkownik upewnia się, że w przypadku awarii serwera głównego zostanie podłączony serwer zapasowy. W wierszu limitu czasu ponownego połączenia należy wpisać przedział czasu, po którym w przypadku utraty połączenia rozpocznie się proces nawiązywania nowego połączenia. Na poziomie logów wybierany jest stopień rejestrowania informacji, który może być zwykły lub szczegółowy. Następnie wybierają folder na logi i wskazują okres czasu, po którym złożenie wniosków zostanie zablokowane po nawiązaniu połączenia z dostawcą danych. Aktywując widoczność transakcji, użytkownik będzie mógł przeglądać własne oferty/zamówienia w trybie offline. Poprzez zaznaczenie pola obok linii „Ustawienia pamięci podręcznych” handlowcy ustawiają okres czasu, w którym będą przechowywane informacje o transakcjach/zleceniach (wykonanych i anulowanych). Na ostatnim etapie ustalana jest głębokość historii kleszczy.

Cechy handlu w systemie MatriX

Klienci, którzy są połączeni z systemem transakcyjnym MatriX mają możliwość składania zleceń, otrzymywania zdarzeń dotyczących zleceń/transakcji/pozycji na kontach pozycji na parkietach transakcyjnych.
Rodzaje kont pozycyjnych będą następujące: BPNNNN-YY-NN. W tym wpisie CU wskaże przynależność do platformy handlowej:

• MS to giełda moskiewskiej giełdy;
• RF – moskiewski giełdowy rynek instrumentów pochodnych;
• FX – Moskwa Exchange (rynek walutowy);
• LS – Londyńska Giełda Papierów Wartościowych.

Notatka! Metoda połączenia: SMARTcom API (wersja 3.0 i wyższa). Adres: Serwer – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Należy mieć na uwadze, że zlecenia MARKET/LIMIT przekazywane do systemów giełdowych, transakcje na tych zleceniach oraz pozycje, które zostały otwarte na tych transakcjach są synchronizowane podczas sesji giełdowych.

Notatka! Synchronizacja zleceń warunkowych (zlecenia STOP/STOP-LIMIT/IQ/zlecenia kroczącego stopu wykonane na serwerze brokera itp.) pomiędzy systemami transakcyjnymi nie jest wykonywana.

Aby zlecenia warunkowe, które zostały złożone i zapomniane na jednym serwerze, nie działały niespodziewanie dla tradera, nie powinieneś pracować z nimi w przypadkach, gdy nastąpiła zmiana z jednego serwera handlowego na inny. Warto też odmówić korzystania ze zleceń GTC bez potrzeby. Pod koniec handlu musisz zadbać o sprawdzenie obecności otwartych zleceń warunkowych w używanych systemach transakcyjnych. Po zawarciu umowy o świadczenie usług maklerskich i zainstalowaniu aplikacji można składać zlecenia sprzedaży/kupna akcji. Handlowiec będzie musiał poczekać na automatyczne potwierdzenie, które nadejdzie po transakcji. Od momentu wysłania wniosku do pojawienia się komunikatu na ekranie upływa nie więcej niż 0,1-0,5 s, w zależności od jakości połączenia.

Usuwanie interfejsu SmartCOM

Jeśli konieczne będzie usunięcie interfejsu, przedsiębiorca będzie musiał kliknąć Start, przejść do sekcji Panel sterowania i wybrać kategorię Dodaj/usuń oprogramowanie. Z listy aplikacji wybierz SmartCOM i naciśnij potwierdzenie działań.
Korzystając z otwartego interfejsu, handlowcy mają możliwość nie tylko przesyłania zleceń do systemu transakcyjnego, ale także łączenia się z serwerem transakcyjnym i studiowania aktualnych informacji rynkowych.