Алготрейдинг на мощностях ITI Capital: создание торговых роботов, API, платформы

Алготрейдинг на мощностях ITI Capital — создание роботов, платформы.

ITI Capital заботится о своих клиентах и предлагает широкий спектр услуг. К каждому трейдеру специалисты применяют индивидуальный подход. Компания, использующая в своей деятельности передовые технологии, отлично подойдет пользователям, предпочитающим торговать с помощью роботов и подключаться к бирже напрямую.

Алготрейдеры могут использовать в своей деятельности SMARTcom, являющийся открытым программным интерфейсом для подключения приложений (API) и SMARTx, считающийся лучшим торговым терминалом, оснащенным опцией создания собственных торговых алгоритмов.

Партнеры ITI Capital являются лучшими вендорами программного обеспечения, создающими торговых роботов под запросы клиентов. При необходимости алготрейдеры могут воспользоваться их услугами.

API и ПО для алготрейдеров

Алготрейдеры, устанавливающие для торговли роботов, могут пользоваться SMARTcom — открытым программным интерфейсом подключения приложений (API) с применением компонентной объектной модели.

Благодаря использованию интерфейса SMARTcom трейдеры самостоятельно:

• состыковывают собственные торговые системы с торговым сервером;
• создают автоматизированные системы;
• разрабатывают торговые терминалы;
• создают торговых ботов, которые могут общаться напрямую с торговым сервером брокера.

К основным преимуществам, стоит отнести:

1. Возможность прямого подключения робота к серверам ITI Capital в обход клиентских интерфейсов. Таким образом, трейдеры оперативно получают информацию о состоянии счета и торгах. Робот направляет торговые приказы прямо «в рынок» и держит под контролем их исполнение.
2. Обеспечение быстрой обработки приказов и дистрибуции котировок с биржи. В качестве примера можно рассмотреть пользователей, подключающихся из Москвы. Средний показатель раундтрипа заявки будет равен 55 мс. Аналогичные решения при этом не успевают и за 200 мс.
3. Возможность отслеживания всех приказов и позиций, сформированных ботом/в торговых терминалах компании (SMARTweb/SMARTx/личном кабинете). Данное преимущество будет особенно актуально в случае необходимости отладки робота.
4. Подключение к торговым серверам ITI Capital механических торговых систем на различных программных платформах, поддерживающих данную технологию, что возможно благодаря использованию компонентной объектной модели. К примеру, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application и т.п.

В случаях, когда с подключением SMARTcom возникают проблемы, стоит обратиться за помощью в отдел клиентского сервиса.

Обратите внимание! Для того чтобы добиться корректной работы программного обеспечения, пользователю потребуется позаботиться о создании дополнительного логина для торгового счёта.

С API SMARTcom совместим ряд торговых приложений партнеров компании ITI Capital, а именно:

• StockSharp, являющийся бесплатной платформой для торговых ботов и автоматизации полного цикла алготрейдинга;
• TSLab, считающийся современным биржевым терминалом с наличием встроенной среды, необходимой для разработки МТС (механических торговых систем);
• QScalp — торговый привод, который предназначен для проведения сверхточного анализа (при краткосрочной/высокочастотной торговле на бирже происходит скоростное выполнение операций);
• Volfix, являющийся мощным инструментом поддержки торговых решений, новейшим структуризатором данных, сервисом аналитики с популярными вариантами подачи/обработки котировки;
• LiveTrade Scalping SMARTcom — терминал, который подойдет трейдерам, предпочитающим активную торговлю (scalping).

С API SMARTcom совместим и популярный торговый терминал EasyScalp, который станет отличным вариантом для скальпинга и внутридневной торговли.

Прямое подключение (DMA) HFT-трейдерам

Алготрейдеры и HFT-трейдеры имеют возможность пользоваться широким спектром решений, направленных на обеспечение прямого доступа к финансовому рынку.

Доступ на площадки высокоскоростного типа считается прямым доступом. С его помощью специалисты имеют возможность заниматься выставлением заявок в ТС (торговую систему) напрямую в обход торговой системы брокера.

Это в значительной степени сокращает время доставки заявок на биржу. Пользователь при этом без промедлений получает информацию о состоянии заявки. Прямой доступ необходим торговцам, совершающим большое количество сделок в день. Данная стратегия отличается чувствительностью к задержкам.

Высокоскоростной прямой доступ предоставляется клиентам Санкт-Петербургской/Московской биржи:

• фондовый рынок, который является крупнейшим фондовым рынком стран СНГ/Восточной и Центральной Европы;
• срочный рынок, считается ведущей площадкой по торговле производными финансовыми инструментами в странах Восточной Европы и РФ;
• валютный рынок, являющийся наиболее значимым сегментов финансового рынка Российской Федерации.

Чтобы выполнить прямое подключение, пользователю потребуются аппаратные мощности, которых будет достаточно для подключения к бирже.

К сведению! При желании можно заняться самостоятельной разработкой ПО либо приобрести софт у партнеров компании.

В таблице, представленной ниже, можно ознакомиться с протоколами, которые поддерживает Московская биржа.

Рынок	Протоколы
	Подача приказов	Получение котировок	Подача приказов и получение котировок
Фондовый рынок	FIX	FAST	TEAP
Срочный рынок	FIX, TWIME	FAST	Plaza 2
Валютный рынок	FIX	FAST	TEAP

Использование FAST и FIX для подачи приказов/получения маркет-даты считается самым быстрым вариантом для торговли на валютном и фондовом рынках.

Если пользователь планирует торговлю на срочном рынке, специалисты рекомендуют использовать протоколы TWIME+FAST. Вариант FIX+FAST в данном случае будет работать немного медленнее. Plaza 2 является наиболее универсальным вариантом, однако скорость этого протокола намного ниже предыдущих вариантов.

С торговой системой брокера выполняется синхронизация приказов и позиций, формирующихся в процессе работы через прямое подключение. Благодаря этому торговец сможет держать под контролем операции, которые выполняются через мобильные приложения/личный кабинет и SMARTx.

Если пользователь принял решение разработать собственное программное обеспечение, то прежде чем приступить к работе с биржей, стоит позаботиться о прохождении сертификации на бирже по стандартной схеме. Софты, распространяющиеся по подписке, являются сертифицированными. Прохождения дополнительной сертификации не требуется.

Конструктор тарифов HFT

Ниже можно ознакомиться с тарифными планами брокерской компании ITI Capital:

1. Тарифный план “Попробуй” – идеальный вариант для новичков в области алготрейдинга, имеющих счет на платформе, но не совершающих в течение 12 месяцев каких-либо операций по нему. Размер стартовой суммы депозита составляет 50 000 рублей. Маржинальное кредитование достигает 15% годовых. В случаях, когда торговый оборот не превышает 20 000 000 руб. в месяц, комиссия за торговые операции будет составлять 0,5-0,15% за сделку (в зависимости от рынка).
2. Тарифный план “Фондовый”. В данном случае процент комиссии будет зависеть от торгового объема за день. Размер отчислений будет составлять 0,017%-0,035% от суммы сделки.
3. Тарифный план “Срочный”. Процент комиссии находится в пределах 20-100% от комиссии биржи. Размер отчислений будет зависеть от торгового оборота за сутки.
4. Тарифный план “Валютный”. Комиссия брокера будет составлять 0,004%-0,013% от суммы сделки.
5. Тарифный план “Товарный”. Комиссия брокера находится в пределах 20%-100%. Чтобы рассчитать размер отчислений на договор своп, потребуется 0,004% умножить на количество дней между первой сделкой и датой выполнения второй. Для форвардных договоров комиссия составляет 0,25% от суммы сделки.
6. Тарифный план “Внебиржевой”. Размер комиссионных отчислений будет зависеть от тарифного пакета: внебиржевой срочный/заимствованный/спот. Процент комиссии составит 0,15 до 0,2% от суммы.

В случаях, когда объем чистых активов в конце месяца превышает 50 000 рублей, за обслуживание счетов плата взиматься не будет. Если требование не соблюдено, трейдеру придется оплачивать 300 р. ежемесячно за ведение счета.

Сервис SMARTgate для клиентов с прямым подключением

SMARTgate является специальным лимитирующим proxy-сервером, который устанавливается между биржевым шлюзом и торговым роботом прямого подключения. Боты видят proxy-сервер как обыкновенный биржевой шлюз. В произведении дополнительных доработок программы нет необходимости.

Используя уникальную технологию, алготрейдеры имеют возможность торговать через прямое подключение с единого счета на всех рынках Московской биржи. Благодаря этому можно значительно сэкономить за счёт кросс-маржирования коррелирующих инструментов.

На изображении, расположенном ниже, можно ознакомиться со схемой прямого подключения SMARTgate.

В режиме post-trade сервером риск-менеджмента торговой системы осуществляется перерасчет лимитов по торговым сделкам для SMARTgate. Это позволяет максимально снизить время проверки клиентского ордера на валютном/фондовом рынках. Благодаря подобному подходу компания лимитирует своих клиентов, торгующих через прямое подключение на льготных условиях в режиме реального времени.

К видам подключений, которые поддерживает SMARTgate на рынках Московской биржи, стоит отнести:

• TWIME/Plaza II/FIX – подходящий вариант для срочного рынка;
• FIX – вид подключения для валютного и фондового рынка.

Для подключения SMARTgate пользователи должны обратиться в отдел технической поддержки. Телефон службы поддержки — 8 (495) 933-32-32. Если звонить из региона, нужно набрать номер 8 (800) 200-32-35.

Колокация и аренда оборудования

Чтобы подключиться напрямую к бирже, алготрейдеру потребуется не только надежное оборудование, но и хорошее соединение. Существует несколько вариантов прямого подключения. Ниже можно более подробно ознакомиться с каждым из них.

Вариант № 1

В данном случае соединение с сетью биржи устанавливается через VPN. Через защищенный VPN шлюз ITI Capital, функционирующий на современном оборудовании Cisco, бот пользователя осуществляет подключение к бирже.

Данный вариант порадует приемлемой стоимостью, но огорчит скоростью. Стоит учитывать, что во время прохождения сигнала через интернет от алготрейдера к дата-центру биржи, происходит основная задержка в скорости. В Московской области данный показатель находится в пределах 10-12 мс.

Вариант № 2

Использование второго варианта подразумевает аренду виртуального сервера в зоне колокации биржи.

Пользователю потребуется позаботиться об аренде виртуального сервера ITI Capital. Благодаря тому, что оборудование, на котором подняты данные серверы, расположены в зоне колокации, доставка приказов до биржи будет происходить максимально быстро.

Подобная опция отличается отказоустойчивостью. Оценить по достоинству данную конфигурацию смогут алготрейдеры, использующие Linux.

Вариант №3

Используя для подключения третий вариант, стоит позаботиться о размещении сервера в свободной зоне. Сервер будет расположен в дата-центре биржи DataSpace, в соседнем помещении от зоны колокации (colocation). Данный вариант позволит значительно сэкономить.

Обратите внимание! Продолжительность задержки при прохождении сигнала до зоны размещения серверов не превышает 3 мс.

Вариант № 4

Наиболее дорогим считается вариант, заключающийся в размещении сервера пользователя в зоне колокации.

Данный способ позволяет добиться максимальной скорости и надежности. С биржей стойки ITI Capital в зоне колокации соединяются с помощью оптического канала 10Гб/с. При этом используются качественные коммутаторы Cisco Nexus. Алготрейдеры получают возможность пользоваться:

• VPN для того, чтобы управлять сервером;
• технической поддержкой лучших специалистов ITI Capital;
• удаленным управлением через IP management port;
• каналом до биржи;
• возможностью подключения к резервному каналу питания.

Стоит учитывать, что для серверов, которые были размещены в зоне colocation, предъявлены требования. Блоков питания должно быть не менее 2. Для работы подходят модели сетевых карт с наличием оптического входа. Также потребуется наличие рэкового исполнения сервера (19 дюймов).

Совет! Чтобы узнать более подробную информацию о проведении прямого подключения, стоит обратиться к специалистам. Для этого достаточно набрать номер 8 (495) 933-32-32.

Брокерская компания ITI Capital: инвестиционные инструменты, тарифы, личный кабинет

Создание торговых роботов

Команда ITI Capital плодотворно потрудилась над разработкой открытого программного комплекса SMARTcom, позволяющего создавать собственных ботов для торговли на бирже. Кроме того, SMARTcom способствует стыковке с торговым сервером готовых механических торговых систем.

У компании ITI Capital есть надежные партнеры, обратившись к которым, каждый трейдер сможет оформить заказ на создание торгового робота. При желании можно приобрести уже готового бота.

Выбирая либо заказывая робота, трейдеры должны ориентироваться на собственную торговую стратегию. Также во внимание принимаются:

• скорость, которая необходима для торговли;
• стоимость обслуживания;
• приемлемый способ подключения.

Пользователи имеют возможность приобретать необходимый инструментарий и самостоятельно создавать торговые терминалы в системе SMARTcom самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

СмартКОМ: особенности, установка и настройка

Клиентский интерфейс SMARTcom 3.0 функционирует в многопоточном окружении, поэтому клиентские события (Add Trade/Add Porfolio и т.п.) можно вызывать из различных потоков. Дополнительная буферизация данных отсутствует.

События можно вызывать напрямую сразу после того, как будут получены данные. При обработке данных событий, специалисты рекомендуют избегать продолжительных блокировок.

Любой из методов интерфейса потоко-безопасен. В использовании дополнительной синхронизации нет необходимости. Методы интерфейса можно вызывать прямо из обработчиков событий.

Разработчики позаботились о добавлении возможности управления асинхронным/синхронным режимом соединения. Стоит учитывать, что используя синхронный режим соединения, трейдер должен дождаться момента, пока соединение не будет установлено. При асинхронном варианте в ожидании завершения процесса соединения нет необходимости.

Обратите внимание! На раундтрип заявки выбранный вид режима соединения не оказывает влияния. Изменения коснутся лишь времени отклика вызова команд.

Чтобы установить интерфейс СмартКОМ, потребуется скачать и запустить мастер установки ПО (https://iticapital.ru/software/smartcom/). После появления на экране окна настроек, следует приступить к заполнению полей.

В строке «Имя пользователя» указывают имя учетной записи трейдера в системе ITInvest. Далее вводят засекреченную комбинацию доступа к ITInvest.

Для того чтобы окно подключения отображалось, а пароль сохранился, напротив соответствующих строк ставят галочки. Выбирая использование резервного сервера, пользователь заботится о том, чтобы в случае отказа основного сервера подключался резервный.

В строке таймаут реконнекта необходимо ввести промежуток времени, спустя который при потере соединения начнется процесс установки нового соединения. В

уровне логов выбирают степень логирования информации, которая может быть обычной либо подробной. Далее подбирают папку для логов и указывают временной промежуток, спустя который будет блокироваться подача заявок после того, как будет установлено соединение с поставщиком данных.

Активировав видимость сделок, пользователь сможет просматривать собственные сделки/заявки в режиме оффлайн.

Поставив галочку напротив строки «Настройка кешей», трейдеры устанавливают временной промежуток, на протяжении которого будет храниться информация о сделках/заявках (исполненных и отмененных). На заключительном этапе устанавливают глубину истории тиков.

Особенности торговли в системе MatriX

Клиенты, которые подключены к торговой системе MatriX, имеют возможность выставлять приказы, получать события о заявках/сделках/позициях по позиционным счетам на торговых площадках.

Вид позиционных счетов будет следующий: BPNNNN-YY-NN. В данной записи УУ будет указывать на принадлежность к торговой площадке:

• MS – рынок акций Московской биржи;
• RF – Московская биржа срочный рынок;
• FX – Московская биржа (валютный рынок);
• LS – Лондонская фондовая биржа.

К сведению! Способ подключения: API SMARTcom (версия 3.0 и выше). Адрес: Сервер — mxr.ittrade.ru, порт – 8443.

Стоит учитывать, что переданные в биржевые системы приказы MARKET/LIMIT, сделки, совершаемые по этим приказам и позиции, которые были открыты по этим сделкам, синхронизируются во время торговых сессий.

Обратите внимание! Синхронизирование условных приказов (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-приказов/скользящих стоп-приказов, исполняемых на сервере брокера и т.п.), между торговыми системами не выполняется.

Чтобы условные приказы, которые были выставлены и забыты на одном сервере, не сработали неожиданно для трейдера, не стоит работать с ними в случаях, когда произошло переключение с одного торгового сервера на другой.

Также стоит отказаться от использования без необходимости GTC-приказов. При завершении торговли необходимо позаботиться о проверке наличия открытых условных приказов в используемых торговых системах.

После того как договор на брокерское обслуживание будет заключен, а приложение установлено, можно выставлять заявки на продажу/покупку акций. Трейдеру останется дождаться автоматического подтверждения, которое приходит после совершения сделки.

С момента подачи заявки до появления сообщения на экране проходит не более 0,1-0,5 с в зависимости от качества связи.

Удаление интерфейса СмартКОМ

Если возникла необходимость в удалении интерфейса, трейдеру потребуется кликнуть на Пуск, перейти в раздел Панель управления и тапнуть на категорию Установки и удаления ПО. Из списка приложений следует выбрать СмартКОМ и нажать подтверждение действий.

Используя открытый интерфейс, трейдеры получают возможность не только подавать заявки в торговую систему, но и выполнять подключение к торговому серверу, изучать актуальную рыночную информацию.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.