Algoritmikus kereskedés az ITI Capital létesítményeiben: kereskedési robotok, API-k, platformok létrehozása

Algoritmikus kereskedés az ITI Capital létesítményeiben – robotok, platformok létrehozása. Az ITI Capital törődik ügyfeleivel, és szolgáltatások széles skáláját kínálja. A szakemberek egyéni megközelítést alkalmaznak minden kereskedőnél. A tevékenységében fejlett technológiát használó vállalat tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik inkább robotok segítségével kereskednek és közvetlenül csatlakoznak a tőzsdéhez. Az Algo kereskedők tevékenységeik során használhatják a SMARTcom-ot, amely egy nyílt alkalmazásprogramozási felület (API), és a SMARTx-et, amely a legjobb kereskedési terminálnak számít, amely saját kereskedési algoritmusok létrehozásának lehetőségével rendelkezik. Az ITI Capital partnerei a legjobb szoftverszállítók, akik kereskedési robotokat készítenek az ügyfelek kérésére. Szükség esetén az algoritmikus kereskedők igénybe vehetik szolgáltatásaikat.

API és szoftver algoritmikus kereskedők számára

Azok az Algo kereskedők, akik kereskedési céllal robotokat telepítenek, használhatják a SMARTcom-ot, egy nyílt alkalmazásprogramozási felületet (API), komponensobjektum-modellt használva. A SMARTcom felület használatának köszönhetően a kereskedők önállóan:

• dokkolják saját kereskedési rendszereiket kereskedési szerverrel;
• automatizált rendszerek létrehozása;
• kereskedelmi terminálok fejlesztése;
• olyan kereskedési botokat hozhat létre, amelyek közvetlenül tudnak kommunikálni a bróker kereskedési szerverével.

A főbb előnyök közé tartozik:

1. A robot közvetlen kapcsolódása az ITI Capital szerverekhez a kliens interfészek megkerülésével . Így a kereskedők gyorsan kapnak információkat a számla állapotáról és a kereskedésekről. A robot közvetlenül „a piacra” küldi a kereskedési megbízásokat és ellenőrzi azok végrehajtását.
2. Megbízások gyors feldolgozásának és tőzsdei jegyzések kiosztásának biztosítása . Vegyük például a Moszkvából csatlakozó felhasználókat. Az alkalmazás átlagos oda-vissza útja 55 ms lesz. Ugyanakkor a hasonló megoldásoknak még 200 ms-ig sincs ideje.
3. A bot által generált összes megbízás és pozíció nyomon követésének képessége / a vállalat kereskedési termináljain (SMARTweb / SMARTx / személyes fiók). Ez az előny különösen akkor lesz releváns, ha szükség van a robot hibakeresésére.
4. Csatlakozás mechanikus kereskedési rendszerek ITI Capital kereskedési szervereihez különböző szoftverplatformokon, amelyek támogatják ezt a technológiát, ami egy komponens objektum modell használatának köszönhetően lehetséges. Például Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application stb.

Azokban az esetekben, amikor problémák adódnak a SMARTcom csatlakoztatásával, érdemes az ügyfélszolgálathoz fordulni segítségért.

Jegyzet! A szoftver megfelelő működése érdekében a felhasználónak gondoskodnia kell egy további bejelentkezés létrehozásáról a kereskedési számlához.

Az ITI Capital partnereinek számos kereskedelmi alkalmazása kompatibilis a SMARTcom API-val, nevezetesen:

• StockSharp , amely egy ingyenes platform botok kereskedéséhez és az algoritmikus kereskedés teljes ciklusának automatizálásához;
• TSLab , amely modern tőzsdei terminálnak tekinthető, az MTS (mechanikus kereskedési rendszerek) fejlesztéséhez szükséges beágyazott környezettel;
• A QScalp egy kereskedési meghajtó, amelyet rendkívül precíz elemzésre terveztek (rövid távú / nagyfrekvenciás tőzsdei kereskedéssel nagy sebességű műveleteket hajtanak végre);
• Volfix , amely egy hatékony kereskedési döntéstámogató eszköz, a legújabb adatstrukturáló, elemző szolgáltatás népszerű ajánlattételi/feldolgozási lehetőségekkel;
• A LiveTrade Scalping SMARTcom olyan kereskedők számára készült terminál, akik az aktív kereskedést (skalping) részesítik előnyben.

A népszerű EasyScalp kereskedési terminál a SMARTcom API-val is kompatibilis, amely kiváló lehetőség lesz a scalpolásra és a
napon belüli kereskedésre .

Közvetlen kapcsolat (DMA) HFT-kereskedőknek

Az Algo kereskedőknek és a HFT kereskedőknek lehetőségük van a pénzügyi piachoz való közvetlen hozzáférést biztosító megoldások széles skálájának alkalmazására.
A nagysebességű oldalakhoz való hozzáférés közvetlen hozzáférésnek minősül. Segítségével a szakembereknek lehetőségük nyílik a TS-ben (trading system) történő megbízások leadására, a bróker kereskedési rendszerét közvetlenül megkerülve. Ez nagymértékben csökkenti a rendelések tőzsdére történő szállításának idejét. Ugyanakkor a felhasználó azonnal tájékoztatást kap az alkalmazás állapotáról. Közvetlen hozzáférés szükséges azoknak a kereskedőknek, akik naponta nagy számú tranzakciót bonyolítanak le. Ez a stratégia érzékeny a késésekre. A Szentpétervár/Moszkva Tőzsde ügyfelei nagy sebességű közvetlen hozzáférést biztosítanak:

• a tőzsde, amely a FÁK/Kelet- és Közép-Európa legnagyobb részvénypiaca;
• származékos piac, amely Kelet-Európában és az Orosz Föderációban a származékos pénzügyi eszközök kereskedésének vezető platformja;
• a devizapiac, amely az Orosz Föderáció pénzügyi piacának legjelentősebb szegmense.

A közvetlen kapcsolat létrehozásához a felhasználónak hardverkapacitásra van szüksége, amely elegendő lesz a központhoz való csatlakozáshoz.

Jegyzet! Igény szerint független szoftverfejlesztésben is részt vehet, vagy szoftvert vásárolhat céges partnerektől.

Az alábbi táblázat a Moszkvai Tőzsde által támogatott protokollokat mutatja be.

Piac	Protokollok
	Megrendelések leadása	Idézetek beszerzése	Megrendelések leadása és árajánlatok fogadása
Tőzsde	FIX	GYORS	TEAP
Származékos piac	FIX, TWIME	GYORS	Plaza 2
Valuta piac	FIX	GYORS	TEAP

A FAST és FIX használata megbízások leadására/piaci dátum lekérésére a deviza- és tőzsdei kereskedés leggyorsabb módja. Ha a felhasználó a származékos piacon kíván kereskedni, a szakértők a TWIME+FAST protokoll használatát javasolják. A FIX+FAST opció ebben az esetben egy kicsit lassabban fog működni. A Plaza 2 a legsokoldalúbb lehetőség, de ennek a protokollnak a sebessége sokkal lassabb, mint az előző opcióknál. A bróker kereskedési rendszere közvetlen kapcsolaton keresztül szinkronizálja a munkavégzés során kialakult megbízásokat és pozíciókat. Ennek köszönhetően a kereskedő ellenőrizheti a mobilalkalmazásokon / személyes fiókon és a SMARTx-en keresztül végrehajtott műveleteket. Ha a felhasználó úgy döntött, hogy saját szoftvert fejleszt, akkor a központtal való munka megkezdése előtt érdemes gondoskodni a tőzsdén a szabványos séma szerinti minősítés átadásáról. Az előfizetéses szoftver tanúsított. Nincs szükség további tanúsítványra.

HFT Fare Builder

Az alábbiakban az ITI Capital brókercég díjcsomagjait találja:

1. A „Próbáld ki” tarifacsomag ideális választás az algoritmikus kereskedés területén kezdőknek, akik rendelkeznek számlával a platformon, de 12 hónapja nem bonyolítottak rajta tranzakciót. A kezdő letét összege 50 000 rubel. A fedezeti hitelezés eléri az évi 15%-ot. Azokban az esetekben, amikor a kereskedelmi forgalom nem haladja meg a 20 000 000 rubelt. havonta a kereskedési műveletek jutaléka tranzakciónként 0,5-0,15% lesz (piactól függően).
2. Díjszabás „Készlet” . Ebben az esetben a jutalék százaléka a napi kereskedési mennyiségtől függ. A levonások összege a tranzakció összegének 0,017%-0,035%-a lesz.
3. „Sürgős” tarifaterv . A jutalék százaléka az átváltási jutalék 20-100%-a. A levonás mértéke a napi kereskedési forgalomtól függ.
4. Díjszabás „Pénznem” . A bróker jutaléka a tranzakció összegének 0,004%-0,013%-a lesz.
5. „Áru” tarifaterv . A bróker jutaléka 20% és 100% között van. A csereszerződés levonásainak összegének kiszámításához 0,004%-ot meg kell szoroznia az első tranzakció és a második tranzakció dátuma közötti napok számával. Határidős ügyletek esetén a jutalék az ügylet összegének 0,25%-a.
6. „OTC” tarifaterv . A jutaléklevonás mértéke a díjcsomagtól függ: tőzsdén kívüli lejáratú/kölcsönzött/azonnali. A jutalék százaléka az összeg 0,15-0,2%-a lesz.

Azokban az esetekben, amikor a nettó vagyon összege a hónap végén meghaladja az 50 000 rubelt, nem számítanak fel díjat a számlák kiszolgálásáért. Ha a követelmény nem teljesül, a kereskedőnek 300 rubelt kell fizetnie. havi számlavezetés.

SMARTgate szolgáltatás közvetlenül csatlakozó ügyfelek számára

A SMARTgate egy speciális korlátozó proxy szerver, amely a tőzsdei átjáró és a közvetlen kapcsolattal rendelkező kereskedési robot közé van telepítve. A robotok a proxyszervert egy közönséges Exchange-átjárónak tekintik. Nincs szükség további módosításokra a programon. Egy egyedülálló technológia segítségével az algo kereskedőknek lehetőségük van közvetlen kapcsolaton keresztül egyetlen számláról kereskedni a moszkvai tőzsde összes piacán. Ennek köszönhetően sokat spórolhat a korrelált műszerek keresztmargózásával. Az alábbi képen a SMARTgate közvetlen csatlakozási diagramja látható.
Kereskedés utáni módban a kereskedési rendszer kockázatkezelési szervere újraszámolja a SMARTgate kereskedési limitjeit. Ez lehetővé teszi, hogy minimalizálja a deviza-/tőzsdepiacon az ügyfél megbízásának ellenőrzéséhez szükséges időt. Ennek a megközelítésnek köszönhetően a társaság korlátozza ügyfelei kereskedését egy közvetlen kapcsolaton keresztül, kedvezményes feltételekkel, valós időben. A SMARTgate által támogatott kapcsolattípusok a moszkvai tőzsdei piacokon a következők:

• A TWIME/Plaza II/FIX megfelelő opció a származékos piacokon;
• A FIX egyfajta kapcsolat a deviza- és tőzsdék számára.

A SMARTgate csatlakoztatásához a felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük a műszaki támogatási részleggel. Ügyfélszolgálati telefonszám – 8 (495) 933-32-32. Ha a régióból hív, a 8-as (800) 200-32-35 számot kell tárcsáznia.

Elhelyezés és felszerelés bérlés

A tőzsdéhez való közvetlen csatlakozáshoz az algoritmikus kereskedőnek nemcsak megbízható felszerelésre, hanem jó kapcsolatra is szüksége van. Számos közvetlen csatlakozási lehetőség létezik. Az alábbiakban mindegyikről többet megtudhat.

1. számú lehetőség

Ebben az esetben a kapcsolat a központ hálózatával VPN-en keresztül jön létre. Az ITI Capital biztonságos VPN-átjárón keresztül, amely modern Cisco-berendezéseken működik, a felhasználó botja csatlakozik a központhoz. Ez az opció elfogadható költségekkel tetszeni fog, de felborítja a sebességet. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az algoritmikus kereskedőtől a tőzsde adatközpontjába az interneten áthaladó jel során jelentős késés tapasztalható a sebességben. A moszkvai régióban ez a mutató 10-12 ms tartományban van.

2. számú lehetőség

A második lehetőség egy virtuális szerver bérlését jelenti a központ helymeghatározási zónájában. A felhasználónak gondoskodnia kell egy ITI Capital virtuális szerver bérléséről. Tekintettel arra, hogy a berendezések, amelyekre ezek a szerverek telepítve vannak, a kollokációs zónában találhatók, a megrendeléseket a lehető leggyorsabban kézbesítik a tőzsdére. Ez az opció hibatűrő. Ezt a konfigurációt értékelni fogják a Linuxot használó algoritmikus kereskedők.

3. számú lehetőség

A harmadik csatlakozási lehetőség használatával gondoskodnia kell arról, hogy a szerver a szabad zónába kerüljön. A szerver a DataSpace központ adatközpontjában, a kolokációs zónától a következő helyiségben lesz elhelyezve. Ezzel az opcióval sokat spórolhatsz. Jegyzet! A késleltetés időtartama, amikor a jel eljut arra a területre, ahol a szerverek találhatók, nem haladja meg a 3 ms-ot.

4-es számú lehetőség

A legdrágább megoldásnak a felhasználó szerverének a kollokációs zónában való elhelyezése tekinthető. Ez a módszer lehetővé teszi a maximális sebesség és megbízhatóság elérését. A kolokációs területen lévő ITI Capital rackek 10 Gb/s-os optikai csatornán keresztül kapcsolódnak a központhoz. Ugyanakkor kiváló minőségű Cisco Nexus switcheket használnak. Az Algo kereskedők lehetőséget kapnak a következők használatára:

• VPN a szerver kezeléséhez;
• az ITI Capital legjobb szakembereinek technikai támogatása;
• távoli kezelés IP-felügyeleti porton keresztül;
• csatorna a központhoz;
• tartalék tápcsatornához való csatlakozás képessége.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az elhelyezési zónában elhelyezett szerverekre vannak követelmények. Tápegységnek legalább 2 db.. Az optikai bemenettel rendelkező hálózati kártyák típusai alkalmasak a működésre. Szüksége lesz a szerver rack verziójára is (19 hüvelykes).

Tanács! A közvetlen kapcsolattal kapcsolatos részletesebb információkért vegye fel a kapcsolatot a szakértőkkel. Ehhez csak tárcsázza a 8 (495) 933-32-32 számot.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Kereskedési robotok létrehozása

Az ITI Capital csapata eredményesen dolgozott a SMARTcom nyílt szoftvercsomag fejlesztésén, amely lehetővé teszi saját botok létrehozását a tőzsdei kereskedéshez. Ezenkívül a SMARTcom megkönnyíti a kész mechanikus kereskedési rendszerek integrációját a kereskedési szerverrel. Az ITI Capital megbízható partnerekkel rendelkezik, akikkel minden kereskedő felveheti a kapcsolatot egy kereskedési robot létrehozására vonatkozó megrendeléssel. Ha szeretné, megvásárolhat egy kész botot. A robot kiválasztásakor vagy megrendelésekor a kereskedőknek saját kereskedési stratégiájukra kell összpontosítaniuk. Szintén figyelembe vették:

• a kereskedéshez szükséges sebesség;
• szolgáltatási költség;
• elfogadható módja a csatlakozásnak.

A felhasználóknak lehetőségük van a szükséges eszközök megvásárlására és önálló kereskedési terminálok létrehozására a SMARTcom rendszerben, anélkül, hogy szakemberek segítségét kellene igénybe venniük.

SmartCOM: szolgáltatások, telepítés és konfiguráció

A SMARTcom 3.0 kliens felülete többszálú környezetben működik, így a kliens események (Add Trade/Add Porfolio, stb.) különböző szálakból hívhatók meg. Nincs további adatpufferelés. Az események közvetlenül hívhatók az adatok beérkezése után. Ezen események feldolgozásakor a szakértők azt javasolják, hogy kerüljék a hosszú blokkolást. Az interfész módszerek bármelyike ​​szálbiztos. Nincs szükség további szinkronizálásra. Az interfész metódusai közvetlenül meghívhatók az eseménykezelőkből. A fejlesztők gondoskodtak az aszinkron / szinkron csatlakozási mód vezérlésének lehetőségéről. Figyelembe kell venni, hogy a szinkron kapcsolati mód használatával a kereskedőnek meg kell várnia a kapcsolat létrejöttét.

Jegyzet! A kiválasztott csatlakozási mód nem befolyásolja a menetjegyet. A változtatások csak a parancshívás válaszidejét érintik.

A SmartCOM interfész telepítéséhez le kell töltenie és futtassa a szoftvertelepítő varázslót (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Miután a képernyőn megjelenik a beállítások ablaka, el kell kezdenie a mezők kitöltését.
A „Felhasználónév” sorban tüntesse fel a kereskedő ITInvest rendszerben lévő számlájának nevét. Ezután adja meg az ITInvest hozzáférés titkos kombinációját. A csatlakozási ablak megjelenítéséhez és a jelszó elmentéséhez a megfelelő sorok elé pipákat kell tenni. A tartalék szerver használatának kiválasztásakor a felhasználó gondoskodik arról, hogy a fő szerver meghibásodása esetén a tartalék szerver csatlakozzon. Az újracsatlakozási időtúllépés sorban meg kell adni azt az időtartamot, amely után a kapcsolat megszakadása esetén megkezdődik az új kapcsolat létrehozásának folyamata. A naplók szintjén az információ naplózásának mértéke kerül kiválasztásra, amely lehet közönséges vagy részletes. Ezután kiválasztanak egy mappát a naplók számára, és megjelölik azt az időtartamot, amely után az adatszolgáltatóval való kapcsolat létrejötte után a kérelmek benyújtása letiltásra kerül. A tranzakciók láthatóságának aktiválásával, a felhasználó offline is megtekintheti saját ajánlatait/rendeléseit. A “Gyorsítótár beállításai” sor melletti négyzet bejelölésével a kereskedők beállítják azt az időtartamot, amely alatt a tranzakciók/megbízások (végrehajtott és törölt) adatai tárolásra kerülnek. Az utolsó szakaszban beállítják a kullancstörténet mélységét.

A MatriX rendszerben történő kereskedés jellemzői

A MatriX kereskedési rendszerhez csatlakozott ügyfeleknek lehetőségük van megbízásokat adni, eseményeket fogadni a kereskedési szinteken lévő pozíciószámlákon a megbízásokról/ügyletekről/pozíciókról.
A pozíciószámlák típusa a következő lesz: BPNNNN-YY-NN. Ebben a bejegyzésben a CU jelzi, hogy a kereskedési platformhoz tartozik:

• Az MS a moszkvai tőzsde részvénypiaca;
• RF – Moszkvai tőzsdei származékos piac;
• FX – Moszkvai Tőzsde (devizapiac);
• LS – Londoni Értéktőzsde.

Jegyzet! Csatlakozási mód: SMARTcom API (3.0 és újabb verzió). Cím: Szerver – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Figyelembe kell venni, hogy a tőzsdei rendszerekbe továbbított PIACI/LIMIT megbízások, az ezeken a megbízásokon végrehajtott tranzakciók és az ezeken a tranzakciókon nyitott pozíciók a kereskedési munkamenetek során szinkronban vannak.

Jegyzet! A feltételes megbízások (STOP/STOP-LIMIT/ IQ megbízások/ a bróker szerverén végrehajtott záró stop megbízások stb.) kereskedési rendszerek közötti szinkronizálása nem történik meg.

Annak érdekében, hogy az egyik szerveren feladott és elfelejtett feltételes megbízások ne működjenek váratlanul a kereskedő számára, ne dolgozzon velük olyan esetekben, amikor az egyik kereskedési szerverről a másikra váltanak. Az ÁSZF-megrendelések felhasználását is érdemes megtagadni anélkül, hogy szükség lenne rá. A kereskedés végén gondoskodnia kell a nyitott feltételes megbízások meglétének ellenőrzéséről a használt kereskedési rendszerekben. A brókerszolgáltatási szerződés megkötése és az alkalmazás telepítése után részvények adásvételére/adásvételére vonatkozó megbízásokat adhat le. A kereskedőnek meg kell várnia az automatikus visszaigazolást, amely a tranzakció után érkezik. A kérelem benyújtásától az üzenet képernyőn való megjelenéséig legfeljebb 0,1-0,5 mp telik el, a kapcsolat minőségétől függően.

A SmartCOM interfész eltávolítása

Ha szükségessé válik az interfész eltávolítása, a kereskedőnek a Start gombra kell kattintania, mennie kell a Vezérlőpult részre, és meg kell érintenie a Szoftver hozzáadása/eltávolítása kategóriát. Az alkalmazások listájából válassza ki a SmartCOM elemet, és nyomja meg a műveletek megerősítését.
A kereskedők egy nyílt felület segítségével nemcsak megbízásokat adhatnak be a kereskedési rendszerbe, hanem csatlakozhatnak a kereskedési szerverhez és tanulmányozhatják a naprakész piaci információkat.