Perdagangan algoritma di fasilitas ITI Capital: pembuatan robot perdagangan, API, platform

Perdagangan algoritma di fasilitas ITI Capital – pembuatan robot, platform. ITI Capital peduli dengan kliennya dan menawarkan berbagai layanan. Spesialis menerapkan pendekatan individual untuk setiap pedagang. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih dalam aktivitasnya sangat cocok untuk pengguna yang lebih suka berdagang menggunakan robot dan terhubung ke bursa secara langsung. Pedagang algo dapat menggunakan SMARTcom, yang merupakan antarmuka pemrograman aplikasi terbuka (API), dan SMARTx, yang dianggap sebagai terminal perdagangan terbaik yang dilengkapi dengan opsi untuk membuat algoritme perdagangan Anda sendiri, dalam aktivitas mereka. Mitra ITI Capital adalah vendor perangkat lunak terbaik yang membuat robot perdagangan untuk permintaan klien. Jika perlu, pedagang algoritmik dapat menggunakan layanan mereka.

API dan perangkat lunak untuk pedagang algoritmik

Pedagang algo yang memasang robot untuk berdagang dapat menggunakan SMARTcom, antarmuka pemrograman aplikasi terbuka (API) menggunakan model objek komponen. Berkat penggunaan antarmuka SMARTcom, pedagang secara mandiri:

• memasang sistem perdagangan mereka sendiri dengan server perdagangan;
• membuat sistem otomatis;
• mengembangkan terminal perdagangan;
• membuat bot perdagangan yang dapat berkomunikasi langsung dengan server perdagangan broker.

Keuntungan utama meliputi:

1. Kemungkinan koneksi langsung robot ke server ITI Capital melewati antarmuka klien . Dengan demikian, pedagang dengan cepat menerima informasi tentang status akun dan perdagangan. Robot mengirimkan pesanan perdagangan langsung “ke pasar” dan mengontrol eksekusinya.
2. Memastikan pemrosesan pesanan yang cepat dan distribusi kuotasi dari bursa . Sebagai contoh, pertimbangkan pengguna yang terhubung dari Moskow. Rata-rata perjalanan pulang pergi aplikasi adalah 55 ms. Pada saat yang sama, solusi serupa tidak punya waktu bahkan untuk 200 ms.
3. Kemampuan untuk melacak semua pesanan dan posisi yang dihasilkan oleh bot / di terminal perdagangan perusahaan (SMARTweb / SMARTx / akun pribadi). Keuntungan ini akan sangat relevan jika diperlukan untuk men-debug robot.
4. Koneksi ke server perdagangan ITI Capital dari sistem perdagangan mekanis pada berbagai platform perangkat lunak yang mendukung teknologi ini, yang dimungkinkan karena penggunaan model objek komponen. Misalnya, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application, dll.

Dalam kasus di mana ada masalah dengan menghubungkan SMARTcom, ada baiknya menghubungi departemen layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan.

Catatan! Untuk mencapai pengoperasian perangkat lunak yang benar, pengguna harus berhati-hati dalam membuat login tambahan untuk akun trading.

Beberapa aplikasi trading mitra ITI Capital yang kompatibel dengan API SMARTcom, yaitu:

• StockSharp , yang merupakan platform gratis untuk bot perdagangan dan otomatisasi siklus penuh perdagangan algoritmik;
• TSLab , yang dianggap sebagai terminal pertukaran modern dengan lingkungan tertanam yang diperlukan untuk pengembangan MTS (sistem perdagangan mekanis);
• QScalp adalah penggerak perdagangan yang dirancang untuk analisis ultra-presisi (dengan perdagangan jangka pendek / frekuensi tinggi di bursa, operasi berkecepatan tinggi dilakukan);
• Volfix , yang merupakan alat pendukung keputusan perdagangan yang kuat, struktur data terbaru, layanan analitik dengan opsi populer untuk mengirimkan/memproses kutipan harga;
• LiveTrade Scalping SMARTcom adalah terminal yang cocok untuk trader yang lebih memilih trading aktif (scalping).

Terminal perdagangan populer EasyScalp juga kompatibel dengan API SMARTcom, yang akan menjadi pilihan yang sangat baik untuk scalping dan
perdagangan intraday .

Koneksi langsung (DMA) untuk pedagang HFT

Pedagang algo dan pedagang HFT memiliki kesempatan untuk menggunakan berbagai solusi yang ditujukan untuk menyediakan akses langsung ke pasar keuangan.
Akses ke situs tipe berkecepatan tinggi dianggap sebagai akses langsung. Dengan bantuannya, spesialis memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menempatkan pesanan di TS (sistem perdagangan) secara langsung melewati sistem perdagangan broker. Ini sangat mengurangi waktu pengiriman pesanan ke bursa. Pada saat yang sama, pengguna segera menerima informasi tentang status aplikasi. Akses langsung diperlukan bagi trader yang melakukan transaksi dalam jumlah besar per hari. Strategi ini sensitif terhadap penundaan. Akses langsung berkecepatan tinggi disediakan untuk klien St. Petersburg / Moscow Exchange:

• pasar saham, yang merupakan pasar saham terbesar di CIS/Eropa Timur dan Tengah;
• pasar derivatif, dianggap sebagai platform terkemuka untuk perdagangan instrumen keuangan derivatif di Eropa Timur dan Federasi Rusia;
• pasar valuta asing, yang merupakan segmen paling signifikan dari pasar keuangan Federasi Rusia.

Untuk melakukan koneksi langsung, pengguna akan membutuhkan kapasitas perangkat keras, yang akan cukup untuk terhubung ke pertukaran.

Catatan! Jika mau, Anda dapat terlibat dalam pengembangan perangkat lunak independen atau membeli perangkat lunak dari mitra perusahaan.

Tabel di bawah menunjukkan protokol yang didukung oleh Moscow Exchange.

Menggunakan FAST dan FIX untuk menempatkan pesanan/mendapatkan tanggal pasar dianggap sebagai opsi tercepat untuk berdagang di pasar mata uang dan saham. Jika pengguna berencana untuk berdagang di pasar derivatif, para ahli merekomendasikan untuk menggunakan protokol TWIME+FAST. Opsi FIX+FAST dalam hal ini akan bekerja sedikit lebih lambat. Plaza 2 adalah opsi yang paling serbaguna, tetapi kecepatan protokol ini jauh lebih lambat daripada opsi sebelumnya. Sistem perdagangan broker menyinkronkan pesanan dan posisi yang terbentuk selama bekerja melalui koneksi langsung. Berkat ini, pedagang akan dapat mengontrol operasi yang dilakukan melalui aplikasi seluler / akun pribadi dan SMARTx. Jika pengguna telah memutuskan untuk mengembangkan perangkat lunaknya sendiri, maka sebelum mulai bekerja dengan pertukaran, ada baiknya menjaga kelulusan sertifikasi di bursa sesuai dengan skema standar. Perangkat lunak berlangganan disertifikasi. Tidak diperlukan sertifikasi tambahan.

Pembuat Tarif HFT

Di bawah ini Anda dapat menemukan rencana tarif dari perusahaan pialang ITI Capital:

1. Paket tarif “Coba” adalah pilihan ideal untuk pemula di bidang perdagangan algoritmik yang memiliki akun di platform, tetapi belum melakukan transaksi apa pun selama 12 bulan. Jumlah setoran awal adalah 50.000 rubel. Margin pinjaman mencapai 15% per tahun. Dalam kasus di mana omset perdagangan tidak melebihi 20.000.000 rubel. per bulan, komisi untuk operasi perdagangan adalah 0,5-0,15% per transaksi (tergantung pasar).
2. Paket tarif “Stok” . Dalam hal ini, persentase komisi akan tergantung pada volume perdagangan harian. Jumlah pemotongan akan menjadi 0,017% -0,035% dari jumlah transaksi.
3. Paket tarif “Mendesak” . Persentase komisi berada di kisaran 20-100% dari komisi pertukaran. Jumlah pemotongan akan tergantung pada omset perdagangan per hari.
4. Paket tarif “Mata Uang” . Komisi broker akan menjadi 0,004% -0,013% dari jumlah transaksi.
5. Rencana tarif “Komoditas” . Komisi broker berada pada kisaran 20%-100%. Untuk menghitung jumlah pengurangan untuk perjanjian swap, Anda perlu mengalikan 0,004% dengan jumlah hari antara transaksi pertama dan tanggal transaksi kedua. Untuk kontrak forward, komisinya adalah 0,25% dari jumlah transaksi.
6. Paket tarif “OTC” . Besarnya potongan komisi akan tergantung pada paket tarif: over-the-counter term/pinjaman/spot. Persentase komisi akan menjadi 0,15 hingga 0,2% dari jumlah tersebut.

Dalam kasus di mana jumlah aset bersih pada akhir bulan melebihi 50.000 rubel, tidak ada biaya yang akan dikenakan untuk akun layanan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, pedagang harus membayar 300 rubel. pemeliharaan akun bulanan.

Layanan SMARTgate untuk pelanggan yang terhubung langsung

SMARTgate adalah server proxy pembatas khusus yang dipasang antara gateway pertukaran dan robot perdagangan koneksi langsung. Bot melihat server proxy sebagai gateway pertukaran biasa. Tidak perlu melakukan modifikasi tambahan pada program. Menggunakan teknologi unik, pedagang algo memiliki kesempatan untuk berdagang melalui koneksi langsung dari satu akun di semua pasar Bursa Moskow. Berkat ini, Anda dapat menghemat banyak dengan melakukan cross-margining pada instrumen yang berkorelasi. Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat diagram koneksi langsung SMARTgate.
Dalam mode pasca-perdagangan, server manajemen risiko dari sistem perdagangan menghitung ulang batas perdagangan untuk SMARTgate. Ini memungkinkan Anda meminimalkan waktu untuk memeriksa pesanan klien di pasar mata uang/saham. Berkat pendekatan ini, perusahaan membatasi perdagangan kliennya melalui koneksi langsung dengan persyaratan preferensial secara real time. Jenis koneksi yang didukung oleh SMARTgate di pasar Moscow Exchange meliputi:

• TWIME/Plaza II/FIX adalah pilihan yang cocok untuk pasar derivatif;
• FIX adalah jenis koneksi untuk mata uang dan pasar saham.

Untuk menghubungkan SMARTgate, pengguna harus menghubungi departemen dukungan teknis. Nomor telepon dukungan – 8 (495) 933-32-32. Jika Anda menelepon dari wilayah tersebut, Anda perlu menekan nomor 8 (800) 200-32-35.

Colocation dan sewa peralatan

Untuk terhubung langsung ke bursa, pedagang algoritmik tidak hanya membutuhkan peralatan yang andal, tetapi juga koneksi yang baik. Ada beberapa opsi koneksi langsung. Di bawah ini Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang masing-masing.

Opsi nomor 1

Dalam hal ini, koneksi ke jaringan pertukaran dibuat melalui VPN. Melalui gateway VPN aman ITI Capital, yang beroperasi pada peralatan Cisco modern, bot pengguna terhubung ke bursa. Opsi ini akan menyenangkan dengan biaya yang dapat diterima, tetapi akan mengganggu kecepatan. Harus diingat bahwa selama sinyal melewati Internet dari pedagang algoritmik ke pusat data pertukaran, ada penundaan besar dalam kecepatan. Di wilayah Moskow, indikator ini berada di kisaran 10-12 ms.

Opsi nomor 2

Menggunakan opsi kedua melibatkan menyewa server virtual di zona kolokasi bursa. Pengguna harus berhati-hati dalam menyewa server virtual ITI Capital. Karena kenyataan bahwa peralatan tempat server ini dipasang terletak di zona kolokasi, pesanan akan dikirimkan ke bursa secepat mungkin. Opsi ini toleran terhadap kesalahan. Konfigurasi ini akan dihargai oleh pedagang algoritmik yang menggunakan Linux.

Opsi nomor 3

Menggunakan opsi ketiga untuk terhubung, Anda harus berhati-hati menempatkan server di zona bebas. Server akan ditempatkan di pusat data pertukaran DataSpace, di ruang sebelah dari zona colocation. Opsi ini akan menghemat banyak. Catatan! Durasi penundaan saat sinyal melewati area tempat server berada tidak melebihi 3 ms.

Opsi nomor 4

Opsi paling mahal dianggap sebagai penempatan server pengguna di zona kolokasi. Metode ini memungkinkan Anda untuk mencapai kecepatan dan keandalan maksimum. Rak ITI Capital di area colocation terhubung ke bursa menggunakan saluran optik 10Gb/dtk. Pada saat yang sama, sakelar Cisco Nexus berkualitas tinggi digunakan. Pedagang Algo mendapatkan kesempatan untuk menggunakan:

• VPN untuk mengelola server;
• dukungan teknis dari spesialis terbaik ITI Capital;
• manajemen jarak jauh melalui port manajemen IP;
• saluran ke bursa;
• kemampuan untuk terhubung ke saluran daya cadangan.

Perlu diingat bahwa ada persyaratan untuk server yang ditempatkan di zona colocation. Harus ada setidaknya 2 catu daya. Model kartu jaringan dengan input optik cocok untuk pengoperasian. Anda juga memerlukan server versi rak (19 inci).

Nasihat! Untuk mengetahui informasi lebih rinci tentang koneksi langsung, Anda harus menghubungi ahlinya. Untuk melakukan ini, cukup tekan nomor 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Pembuatan robot perdagangan

Tim ITI Capital telah bekerja dengan baik dalam pengembangan paket perangkat lunak terbuka SMARTcom, yang memungkinkan Anda membuat bot sendiri untuk berdagang di bursa saham. Selain itu, SMARTcom memfasilitasi integrasi sistem perdagangan mekanis yang sudah jadi dengan server perdagangan. ITI Capital memiliki mitra terpercaya yang dapat dihubungi oleh setiap trader untuk melakukan pemesanan pembuatan robot trading. Jika mau, Anda dapat membeli bot yang sudah jadi. Saat memilih atau memesan robot, trader harus fokus pada strategi trading mereka sendiri. Juga diperhitungkan:

• kecepatan yang diperlukan untuk perdagangan;
• biaya layanan;
• cara yang dapat diterima untuk terhubung.

Pengguna memiliki kesempatan untuk membeli alat yang diperlukan dan secara mandiri membuat terminal perdagangan di sistem SMARTcom sendiri, tanpa menggunakan bantuan spesialis.

SmartCOM: fitur, instalasi dan konfigurasi

Antarmuka klien SMARTcom 3.0 beroperasi di lingkungan multi-utas, sehingga acara klien (Tambah Perdagangan/Tambah Porfolio, dll.) dapat dipanggil dari utas yang berbeda. Tidak ada buffering data tambahan. Acara dapat dipanggil secara langsung segera setelah data diterima. Saat memproses peristiwa ini, para ahli merekomendasikan untuk menghindari pemblokiran yang lama. Salah satu metode antarmuka adalah thread-safe. Tidak perlu menggunakan sinkronisasi tambahan. Metode antarmuka dapat dipanggil langsung dari event handler. Pengembang berhati-hati dalam menambahkan kemampuan untuk mengontrol mode koneksi asinkron / sinkron. Perlu diingat bahwa dengan menggunakan mode koneksi sinkron, pedagang harus menunggu sampai koneksi dibuat.

Catatan! Jenis mode koneksi yang dipilih tidak memengaruhi perjalanan pulang pergi tiket. Perubahan hanya akan memengaruhi waktu respons dari panggilan perintah.

Untuk menginstal antarmuka SmartCOM, Anda harus mengunduh dan menjalankan wizard penginstalan perangkat lunak (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Setelah jendela pengaturan muncul di layar, Anda harus mulai mengisi kolom.
Di baris “Nama Pengguna” menunjukkan nama akun pedagang di sistem ITInvest. Selanjutnya, masukkan kombinasi rahasia akses ke ITInvest. Agar jendela koneksi ditampilkan dan kata sandi disimpan, tanda centang ditempatkan di depan baris yang sesuai. Saat memilih untuk menggunakan server cadangan, pengguna memastikan bahwa jika terjadi kegagalan pada server utama, server cadangan terhubung. Pada garis batas waktu penyambungan kembali, Anda harus memasukkan interval waktu setelah itu, jika sambungan terputus, proses pembuatan sambungan baru akan dimulai. Di tingkat log, tingkat logging informasi dipilih, yang bisa biasa atau terperinci. Selanjutnya, mereka memilih folder untuk log dan menunjukkan periode waktu setelah pengiriman aplikasi akan diblokir setelah koneksi dengan penyedia data dibuat. Dengan mengaktifkan visibilitas transaksi, pengguna akan dapat melihat penawaran/pesanan mereka sendiri secara offline. Dengan mencentang kotak di sebelah baris “Pengaturan cache”, pedagang mengatur periode waktu di mana informasi tentang transaksi / pesanan (dijalankan dan dibatalkan) akan disimpan. Pada tahap akhir, kedalaman sejarah tick diatur.

Fitur perdagangan dalam sistem MatriX

Klien yang terhubung ke sistem perdagangan MatriX memiliki kesempatan untuk menempatkan pesanan, menerima acara tentang pesanan/transaksi/posisi pada akun posisi di lantai perdagangan.
Jenis akun posisional adalah sebagai berikut: BPNNNN-YY-NN. Dalam entri ini, CU akan menunjukkan milik platform perdagangan:

• MS adalah pasar saham Bursa Moskow;
• RF – Pasar Derivatif Bursa Moskow;
• FX – Moscow Exchange (pasar mata uang);
• LS – Bursa Efek London.

Catatan! Metode koneksi: API SMARTcom (versi 3.0 dan lebih tinggi). Alamat: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Harus diperhatikan bahwa order MARKET/LIMIT yang dikirimkan ke sistem bursa, transaksi yang dilakukan pada order ini dan posisi yang dibuka pada transaksi ini disinkronkan selama sesi perdagangan.

Catatan! Sinkronisasi order bersyarat (STOP/STOP-LIMIT/ IQ order/ trailing stop order yang dieksekusi di server broker, dll.) antar sistem perdagangan tidak dilakukan.

Agar pesanan bersyarat yang ditempatkan dan dilupakan di satu server tidak bekerja secara tiba-tiba bagi seorang pedagang, Anda tidak boleh bekerja dengan mereka jika terjadi peralihan dari satu server perdagangan ke server perdagangan lainnya. Sebaiknya juga menolak menggunakan pesanan GTC tanpa perlu. Di akhir perdagangan, Anda perlu berhati-hati untuk memeriksa keberadaan pesanan bersyarat terbuka dalam sistem perdagangan yang digunakan. Setelah kontrak layanan broker selesai, dan aplikasi diinstal, Anda dapat melakukan pemesanan untuk penjualan / pembelian saham. Trader harus menunggu konfirmasi otomatis yang datang setelah transaksi. Tidak lebih dari 0,1-0,5 detik berlalu dari saat aplikasi dikirimkan hingga pesan muncul di layar, tergantung pada kualitas koneksi.

Menghapus antarmuka SmartCOM

Jika perlu untuk menghapus antarmuka, pedagang harus mengklik Mulai, buka bagian Panel Kontrol dan ketuk kategori Tambah/Hapus Perangkat Lunak. Dari daftar aplikasi, pilih SmartCOM dan tekan konfirmasi tindakan.
Dengan menggunakan antarmuka terbuka, pedagang mendapatkan kesempatan tidak hanya untuk mengirimkan pesanan ke sistem perdagangan, tetapi juga untuk terhubung ke server perdagangan dan mempelajari informasi pasar terkini.