מסחר אלגוריתמי במתקני ITI Capital: יצירת רובוטי מסחר, APIs, פלטפורמות

מסחר אלגוריתמי במתקני ITI Capital – יצירת רובוטים, פלטפורמות. ITI Capital דואגת ללקוחותיה ומציעה מגוון רחב של שירותים. מומחים מיישמים גישה אינדיבידואלית לכל סוחר. חברה המשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות בפעילותה היא מושלמת למשתמשים המעדיפים לסחור באמצעות רובוטים ולהתחבר ישירות לבורסה. סוחרי אלגו יכולים להשתמש ב-SMARTcom, שהוא ממשק תכנות יישומים פתוח (API), וב-SMARTx, הנחשב למסוף המסחר הטוב ביותר המצויד באפשרות ליצור אלגוריתמי מסחר משלכם, בפעילותם. השותפים של ITI Capital הם ספקי התוכנה הטובים ביותר שיוצרים רובוטי מסחר עבור בקשות הלקוחות. במידת הצורך, סוחרים אלגוריתמים יכולים להשתמש בשירותיהם.

API ותוכנה לסוחרים אלגוריתמים

סוחרי אלגו המתקינים רובוטים למסחר יכולים להשתמש ב-SMARTcom, ממשק תכנות יישומים פתוח (API) באמצעות מודל אובייקט רכיב. הודות לשימוש בממשק SMARTcom, סוחרים באופן עצמאי:

• לעגן את מערכות המסחר שלהם עם שרת מסחר;
• ליצור מערכות אוטומטיות;
• לפתח מסופי מסחר;
• ליצור בוטים למסחר שיכולים לתקשר ישירות עם שרת המסחר של הברוקר.

היתרונות העיקריים כוללים:

1. אפשרות לחיבור ישיר של הרובוט לשרתי ITI Capital עוקף ממשקי לקוח . כך, סוחרים מקבלים במהירות מידע על מצב החשבון והעסקאות. הרובוט שולח פקודות מסחר ישירות “לשוק” ושולט בביצוען.
2. הקפדה על עיבוד מהיר של הזמנות והפצת הצעות מחיר מהבורסה . כדוגמה, שקול משתמשים המתחברים ממוסקבה. הנסיעה הלוך ושוב של האפליקציה תהיה 55 אלפיות השנייה. יחד עם זאת, לפתרונות דומים אין זמן אפילו ל-200 אלפיות השנייה.
3. היכולת לעקוב אחר כל הפקודות והפוזיציות שנוצרו על ידי הבוט / במסופי המסחר של החברה (SMARTweb / SMARTx / חשבון אישי). יתרון זה יהיה רלוונטי במיוחד אם יש צורך באגים ברובוט.
4. חיבור לשרתי מסחר ITI Capital של מערכות מסחר מכניות בפלטפורמות תוכנה שונות התומכות בטכנולוגיה זו, מה שמתאפשר עקב שימוש במודל אובייקט רכיב. לדוגמה, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application וכו’.

במקרים בהם יש בעיות בחיבור SMARTcom, כדאי לפנות למחלקת שירות הלקוחות לעזרה.

הערה! על מנת להגיע להפעלה נכונה של התוכנה, המשתמש יצטרך לדאוג ליצירת התחברות נוספת לחשבון המסחר.

מספר יישומי מסחר של שותפי ITI Capital תואמים ל-API של SMARTcom, כלומר:

• StockSharp , שהיא פלטפורמה חינמית למסחר בוטים ואוטומציה של המחזור המלא של המסחר האלגוריתמי;
• TSLab , הנחשב למסוף בורסה מודרני עם סביבה משובצת הנחוצה לפיתוח MTS (מערכות מסחר מכניות);
• QScalp הוא כונן מסחר שמיועד לניתוח מדויק במיוחד (עם מסחר לטווח קצר / בתדירות גבוהה בבורסה, מתבצעות פעולות במהירות גבוהה);
• Volfix , שהוא כלי רב עוצמה לתמיכה בהחלטות מסחר, מבני הנתונים העדכניים ביותר, שירות ניתוח עם אפשרויות פופולריות להגשת/עיבוד הצעות מחיר;
• LiveTrade Scalping SMARTcom הוא מסוף המתאים לסוחרים המעדיפים מסחר אקטיבי (סקלפינג).

מסוף המסחר הפופולרי EasyScalp תואם גם לממשק ה-API של SMARTcom, שיהווה אופציה מצוינת לקרקפת
ומסחר תוך יומי .

חיבור ישיר (DMA) לסוחרי HFT

לסוחרי אלגו ולסוחרי HFT יש הזדמנות להשתמש במגוון רחב של פתרונות שמטרתם לספק גישה ישירה לשוק הפיננסי.
גישה לאתרים מסוג מהירות גבוהה נחשבת לגישה ישירה. בעזרתו, למומחים יש הזדמנות לעסוק בביצוע הזמנות ב-TS (מערכת המסחר) עוקפת ישירות את מערכת המסחר של הברוקר. זה מקצר מאוד את זמן מסירת ההזמנות לבורסה. במקביל, המשתמש מקבל מיד מידע על מצב האפליקציה. גישה ישירה נחוצה לסוחרים המבצעים מספר רב של עסקאות ביום. אסטרטגיה זו רגישה לעיכובים. גישה ישירה במהירות גבוהה ניתנת ללקוחות של הבורסה של סנט פטרסבורג / מוסקבה:

• שוק המניות, שהוא שוק המניות הגדול ביותר במדינות חבר העמים/מזרח ומרכז אירופה;
• שוק הנגזרים, הנחשב לפלטפורמה המובילה למסחר במכשירים פיננסיים נגזרים במזרח אירופה ובפדרציה הרוסית;
• שוק המט”ח, שהוא הפלח המשמעותי ביותר בשוק הפיננסי של הפדרציה הרוסית.

כדי לבצע חיבור ישיר, המשתמש יצטרך קיבולת חומרה, שתספיק לחיבור למרכזיה.

הערה! אם תרצו, תוכלו לעסוק בפיתוח תוכנה עצמאי או לרכוש תוכנה משותפים בחברה.

הטבלה שלהלן מציגה את הפרוטוקולים הנתמכים על ידי הבורסה של מוסקבה.

שׁוּק	פרוטוקולים
	הגשת הזמנות	קבל הצעות מחיר	הגשת הזמנות וקבלת הצעות מחיר
בורסה	לתקן	מָהִיר	תה
שוק הנגזרים	תקן, TWIME	מָהִיר	פלאזה 2
שוק מטבעות	לתקן	מָהִיר	תה

שימוש ב-FAST ו-FIX לצורך ביצוע הזמנות/קבלת תאריך שוק נחשב לאופציה המהירה ביותר למסחר במטבעות ובבורסה. אם המשתמש מתכנן לסחור בשוק הנגזרים, מומחים ממליצים להשתמש בפרוטוקולי TWIME+FAST. אפשרות FIX+FAST במקרה זה תעבוד קצת יותר לאט. פלאזה 2 היא האפשרות המגוונת ביותר, אך המהירות של פרוטוקול זה איטית בהרבה מהאפשרויות הקודמות. מערכת המסחר של הברוקר מסנכרנת פקודות ופוזיציות שנוצרות במהלך העבודה באמצעות חיבור ישיר. הודות לכך, הסוחר יוכל לשלוט בפעולות המתבצעות באמצעות אפליקציות מובייל/חשבון אישי ו-SMARTx. אם המשתמש החליט לפתח תוכנה משלו, אז לפני תחילת העבודה עם הבורסה, כדאי לדאוג להעברת הסמכה בבורסה לפי התכנית הסטנדרטית. תוכנת מנוי מאושרת. אין צורך באישור נוסף.

HFT Fare Builder

להלן תוכלו למצוא את תוכניות התעריפים של חברת הברוקראז’ ITI Capital:

1. תוכנית התעריפים “נסה” היא אופציה אידיאלית למתחילים בתחום המסחר האלגוריתמי שיש להם חשבון בפלטפורמה, אך לא ביצעו בו עסקאות במשך 12 חודשים. סכום ההפקדה ההתחלתי הוא 50,000 רובל. הלוואות המרווח מגיעות ל-15% בשנה. במקרים בהם מחזור הסחר אינו עולה על 20,000,000 רובל. לחודש, העמלה עבור פעולות המסחר תהיה 0.5-0.15% לעסקה (תלוי בשוק).
2. תוכנית תעריף “מלאי” . במקרה זה, אחוז העמלה יהיה תלוי בנפח המסחר היומי. גובה הניכויים יעמוד על 0.017% -0.035% מסכום העסקה.
3. תוכנית תעריף “דחוף” . אחוז העמלה הוא בטווח של 20-100% מעמלת החליפין. גובה הניכויים יהיה תלוי במחזור המסחר ליום.
4. תוכנית תעריף “מטבע” . עמלת המתווך תעמוד על 0.004% -0.013% מסכום העסקה.
5. תכנית תעריפים “סחורה” . עמלת המתווך נעה בטווח של 20% -100%. כדי לחשב את גובה הניכויים להסכם ההחלפה, יש להכפיל 0.004% במספר הימים בין העסקה הראשונה למועד העסקה השנייה. עבור חוזים עתידיים, העמלה היא 0.25% מסכום העסקה.
6. תוכנית תעריפים “OTC” . גובה ניכויי העמלה יהיה תלוי בחבילת התעריפים: טווח ללא מרשם/לווה/נקודה. אחוז העמלה יעמוד על 0.15 עד 0.2% מהסכום.

במקרים בהם סכום הנכסים נטו בסוף החודש עולה על 50,000 רובל, לא תיגבה עמלה עבור שירות חשבונות. אם הדרישה לא מתקיימת, הסוחר יצטרך לשלם 300 רובל. תחזוקת חשבון חודשית.

שירות SMARTgate עבור לקוחות מחוברים ישירים

SMARTgate הוא שרת פרוקסי מגביל מיוחד המותקן בין שער הבורסה לרובוט המסחר בחיבור ישיר. בוטים רואים בשרת ה-proxy כשער חליפין רגיל. אין צורך לבצע שינויים נוספים בתוכנית. באמצעות טכנולוגיה ייחודית, לסוחרי אלגו יש הזדמנות לסחור באמצעות חיבור ישיר מחשבון יחיד בכל השווקים של הבורסה במוסקבה. הודות לכך, אתה יכול לחסוך הרבה על ידי מכשירים בקורלציה צולבת. בתמונה למטה, אתה יכול לראות את דיאגרמת החיבור הישיר של SMARTgate.
במצב שלאחר המסחר, שרת ניהול הסיכונים של מערכת המסחר מחשב מחדש מגבלות על עסקאות עבור SMARTgate. זה מאפשר לך למזער את הזמן לבדיקת הזמנת לקוח בשוקי המטבע/המניות. הודות לגישה זו, מגבילה החברה את המסחר של לקוחותיה באמצעות חיבור ישיר בתנאים מועדפים בזמן אמת. סוגי החיבורים הנתמכים על ידי SMARTgate בשווקי הבורסה של מוסקבה כוללים:

• TWIME/Plaza II/FIX היא אופציה מתאימה לשוק הנגזרים;
• FIX הוא סוג של חיבור לשוקי המטבעות.

כדי לחבר את SMARTgate, על המשתמשים לפנות למחלקת התמיכה הטכנית. מספר טלפון לתמיכה – 8 (495) 933-32-32. אם אתה מתקשר מהאזור, אתה צריך לחייג למספר 8 (800) 200-32-35.

Colocation והשכרת ציוד

כדי להתחבר ישירות לבורסה, סוחר אלגוריתמי יצטרך לא רק ציוד אמין, אלא גם חיבור טוב. ישנן מספר אפשרויות חיבור ישיר. להלן תוכל ללמוד עוד על כל אחד מהם.

אפשרות מספר 1

במקרה זה, החיבור לרשת החליפין נוצר באמצעות VPN. באמצעות שער VPN מאובטח ITI Capital, הפועל על ציוד מודרני של סיסקו, הבוט של המשתמש מתחבר למרכזיה. אפשרות זו תשמח עם עלות מקובלת, אך תפר את המהירות. יש לזכור שבמהלך האות העובר דרך האינטרנט מהסוחר האלגוריתמי למרכז הנתונים של הבורסה, יש עיכוב גדול במהירות. באזור מוסקבה, מחוון זה הוא בטווח של 10-12 אלפיות השנייה.

אפשרות מספר 2

השימוש באפשרות השנייה כרוך בהשכרת שרת וירטואלי באזור ה-colocation של הבורסה. המשתמש יצטרך לדאוג לשכירת שרת וירטואלי של ITI Capital. בשל העובדה שהציוד עליו מותקנים שרתים אלו ממוקם באזור ה-colocation, ההזמנות יסופקו למרכזיה במהירות האפשרית. אפשרות זו סובלנית לתקלות. תצורה זו תהיה מוערכת על ידי סוחרים אלגוריתמים המשתמשים בלינוקס.

אפשרות מספר 3

באמצעות האפשרות השלישית להתחבר, כדאי לדאוג למקם את השרת באזור הפנוי. השרת ימוקם במרכז הנתונים של מרכזיית DataSpace, בחדר הסמוך מאזור ה-colocation. אפשרות זו תחסוך לך הרבה. הערה! משך ההשהיה כאשר האות עובר לאזור בו נמצאים השרתים אינו עולה על 3 אלפיות השנייה.

אפשרות מספר 4

האפשרות היקרה ביותר נחשבת למיקום השרת של המשתמש באזור ה-colocation. שיטה זו מאפשרת לך להשיג מהירות ואמינות מקסימלית. מדפי ITI Capital באזור ה-colocation מחוברים למרכזיה באמצעות ערוץ אופטי של 10Gb/s. במקביל, נעשה שימוש במתגי Cisco Nexus באיכות גבוהה. סוחרי אלגו מקבלים את ההזדמנות להשתמש ב:

• VPN לניהול השרת;
• תמיכה טכנית של מיטב המומחים של ITI Capital;
• ניהול מרחוק באמצעות יציאת ניהול IP;
• ערוץ לבורסה;
• היכולת להתחבר לערוץ כוח גיבוי.

יש לזכור שיש דרישות לשרתים שהוצבו באזור ה-colocation. חייבים להיות לפחות 2 ספקי כוח דגמים של כרטיסי רשת עם כניסה אופטית מתאימים לתפעול. תצטרך גם גרסת מתלה של השרת (19 אינץ’).

עֵצָה! כדי לברר מידע מפורט יותר על החיבור הישיר, עליך לפנות למומחים. כדי לעשות זאת, פשוט חייג את המספר 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

יצירת רובוטי מסחר

צוות ITI Capital עבד פורה על פיתוח חבילת התוכנה הפתוחה של SMARTcom, המאפשרת לך ליצור בוטים משלך למסחר בבורסה. בנוסף, SMARTcom מאפשרת שילוב של מערכות מסחר מכניות מוכנות עם שרת המסחר. ל-ITI Capital יש שותפים אמינים, שכל סוחר יכול לפנות אליהם כדי לבצע הזמנה ליצירת רובוט מסחר. אם תרצו, תוכלו לרכוש בוט מוכן. כאשר בוחרים או מזמינים רובוט, סוחרים צריכים להתמקד באסטרטגיית המסחר שלהם. נלקח בחשבון גם:

• המהירות הנדרשת למסחר;
• עלות שירות;
• דרך מקובלת להתחבר.

למשתמשים יש הזדמנות לרכוש את הכלים הדרושים וליצור באופן עצמאי מסופי מסחר במערכת SMARTcom בעצמם, מבלי להיעזר במומחים.

SmartCOM: תכונות, התקנה ותצורה

ממשק הלקוח SMARTcom 3.0 פועל בסביבה מרובת הליכי הליכי, כך שניתן לקרוא לאירועי לקוח (הוסף סחר/הוסף פורפוליו וכו’) משרשורים שונים. אין אחסון נתונים נוסף. ניתן להתקשר ישירות לאירועים ברגע שמתקבלים נתונים. בעת עיבוד אירועים אלה, מומחים ממליצים להימנע מחסימה ארוכה. כל אחת משיטות הממשק בטוחות לשרשור. אין צורך להשתמש בסנכרון נוסף. ניתן לקרוא לשיטות ממשק ישירות ממטפלי אירועים. המפתחים דאגו להוסיף את היכולת לשלוט במצב החיבור האסינכרוני/סינכרוני. יש לזכור שבשימוש במצב חיבור סינכרוני, על הסוחר להמתין עד ליצירת החיבור.

הערה! סוג החיבור הנבחר אינו משפיע על הכרטיס הלוך ושוב. השינויים ישפיעו רק על זמן התגובה של קריאת הפקודה.

כדי להתקין את ממשק SmartCOM, יהיה עליך להוריד ולהפעיל את אשף התקנת התוכנה (https://icapital.ru/software/smartcom/). לאחר שחלון ההגדרות מופיע על המסך, כדאי להתחיל למלא את השדות.
בשורה “שם משתמש” ציינו את שם החשבון של הסוחר במערכת ITInvest. לאחר מכן, הזן שילוב סודי של גישה ל-ITInvest. על מנת שחלון החיבור יוצג והסיסמה תישמר, מתקינים סימון מול השורות המתאימות. בעת בחירת השימוש בשרת גיבוי, המשתמש מוודא כי במקרה של תקלה בשרת הראשי, שרת הגיבוי מחובר. בשורת הזמן הקצוב לחיבור מחדש, עליך להזין את מרווח הזמן שלאחריו, אם החיבור אבד, יתחיל תהליך יצירת חיבור חדש. ברמת הלוגים בוחרים את מידת רישום המידע, שיכולה להיות רגילה או מפורטת. לאחר מכן, הם בוחרים תיקיה ליומנים ומציינים את פרק הזמן שאחריו תיחסם הגשת הבקשות לאחר יצירת קשר עם ספק הנתונים. על ידי הפעלת הנראות של עסקאות, המשתמש יוכל לראות את העסקאות/ההזמנות שלו במצב לא מקוון. על ידי סימון התיבה שליד שורת “הגדרות מטמון”, הסוחרים מגדירים את פרק הזמן שבמהלכו יישמר מידע על עסקאות / הזמנות (שבוצעו ובוטלו). בשלב הסופי נקבע עומק היסטוריית הקרציות.

תכונות המסחר במערכת MatriX

ללקוחות המחוברים למערכת המסחר של MatriX יש אפשרות לבצע הזמנות, לקבל אירועים על פקודות/עסקאות/פוזיציות בחשבונות פוזיציה ברצפות מסחר.
סוג החשבונות הפוזיציוניים יהיה כדלקמן: BPNNNN-YY-NN. בערך זה, ה-CU יציין השתייכות לפלטפורמת המסחר:

• MS היא שוק המניות של הבורסה במוסקבה;
• RF – שוק הנגזרים של בורסת מוסקבה;
• FX – Moscow Exchange (שוק המטבעות);
• LS – בורסת לונדון.

הערה! שיטת חיבור: SMARTcom API (גרסה 3.0 ומעלה). כתובת: שרת – mxr.ittrade.ru, נמל – 8443.

יש לקחת בחשבון כי פקודות MARKET/LIMIT המועברות למערכות הבורסה, העסקאות שבוצעו בפקודות אלו והפוזיציות שנפתחו בעסקאות אלו מסונכרנות במהלך פעולות המסחר.

הערה! לא מתבצע סנכרון של פקודות מותנות (STOP/STOP-LIMIT/ פקודות IQ/ פקודות עצור נגררות המבוצעות בשרת הברוקר וכו’) בין מערכות המסחר.

כדי שהזמנות מותנות שהוצאו ונשכחו בשרת אחד לא יעבדו באופן בלתי צפוי עבור סוחר, אין לעבוד איתן במקרים בהם היה מעבר משרת מסחר אחד למשנהו. כדאי גם לסרב להשתמש בהזמנות GTC ללא צורך. בסיום המסחר צריך לדאוג לבדיקת הימצאותן של פקודות מותנות פתוחות במערכות המסחר בהן נעשה שימוש. לאחר סיום החוזה לשירותי תיווך, והאפליקציה מותקנת, ניתן לבצע הזמנות למכירה / רכישה של מניות. הסוחר יצטרך להמתין לאישור האוטומטי שיגיע לאחר העסקה. לא עוברות יותר מ-0.1-0.5 שניות מרגע הגשת הבקשה ועד להופעת ההודעה על המסך, בהתאם לאיכות החיבור.

הסרת ממשק SmartCOM

אם יהיה צורך להסיר את הממשק, הסוחר יצטרך ללחוץ על התחל, לעבור לקטע לוח הבקרה ולהקיש על הקטגוריה הוסף/הסר תוכנה. מרשימת היישומים, בחר SmartCOM ולחץ על אישור הפעולות.
באמצעות ממשק פתוח, הסוחרים מקבלים הזדמנות לא רק להגיש פקודות למערכת המסחר, אלא גם להתחבר לשרת המסחר וללמוד מידע שוק עדכני.