Algoritamsko trgovanje u objektima ITI Capitala: izrada robota za trgovanje, API-ja, platformi

Algoritamsko trgovanje u pogonima ITI Capital – izrada robota, platformi. ITI Capital brine o svojim klijentima i nudi širok raspon usluga. Stručnjaci primjenjuju individualni pristup svakom trgovcu. Tvrtka koja u svojim aktivnostima koristi napredne tehnologije savršena je za korisnike koji više vole trgovati pomoću robota i izravno se povezuju s burzom. Algo trgovci u svojim aktivnostima mogu koristiti SMARTcom, otvoreno aplikacijsko programsko sučelje (API) i SMARTx, koji se smatra najboljim terminalom za trgovanje koji ima mogućnost kreiranja vlastitih algoritama za trgovanje. Partneri ITI Capitala su najbolji dobavljači softvera koji kreiraju robote za trgovanje prema zahtjevima klijenata. Ako je potrebno, algoritamski trgovci mogu koristiti njihove usluge.

API i softver za algoritamske trgovce

Algo trgovci koji instaliraju robote za trgovanje mogu koristiti SMARTcom, otvoreno sučelje za programiranje aplikacija (API) koje koristi komponentni objektni model. Zahvaljujući korištenju SMARTcom sučelja, trgovci samostalno:

• spojiti vlastite sustave trgovanja s poslužiteljem za trgovanje;
• stvoriti automatizirane sustave;
• razviti trgovačke terminale;
• kreirajte robote za trgovanje koji mogu izravno komunicirati s brokerovim serverom za trgovanje.

Glavne prednosti uključuju:

1. Mogućnost izravnog spajanja robota na ITI Capital servere zaobilazeći klijentska sučelja . Tako trgovci brzo dobivaju informacije o statusu računa i trgovinama. Robot šalje naloge za trgovanje izravno “na tržište” i kontrolira njihovo izvršenje.
2. Osiguravanje brze obrade naloga i distribucije kotacija s burze . Kao primjer, razmotrite korisnike koji se povezuju iz Moskve. Prosječno povratno vrijeme aplikacije bit će 55 ms. Istodobno, slična rješenja nemaju vremena ni za 200 ms.
3. Mogućnost praćenja svih naloga i pozicija koje generira bot / u trgovačkim terminalima tvrtke (SMARTweb / SMARTx / osobni račun). Ova će prednost biti posebno relevantna ako je potrebno otkloniti pogreške robota.
4. Povezivanje s ITI Capital trading poslužiteljima mehaničkih sustava trgovanja na različitim softverskim platformama koje podržavaju ovu tehnologiju, što je moguće zahvaljujući korištenju komponentnog objektnog modela. Na primjer, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application itd.

U slučajevima kada postoje problemi s povezivanjem SMARTcom-a, vrijedi se obratiti službi za korisnike za pomoć.

Bilješka! Kako bi se postigao ispravan rad softvera, korisnik će se morati pobrinuti za kreiranje dodatne prijave za račun za trgovanje.

Brojne aplikacije za trgovanje partnera ITI Capital kompatibilne su sa SMARTcom API-jem, naime:

• StockSharp , koja je besplatna platforma za trgovanje botovima i automatizaciju punog ciklusa algoritamskog trgovanja;
• TSLab , koji se smatra modernim mjenjačkim terminalom s ugrađenim okruženjem potrebnim za razvoj MTS-a (mehanički sustavi trgovanja);
• QScalp je pogon za trgovanje koji je dizajniran za ultra-preciznu analizu (s kratkoročnim / visokofrekventnim trgovanjem na burzi izvode se operacije velike brzine);
• Volfix , koji je moćan alat za podršku odlučivanju u trgovanju, najnoviji strukturator podataka, analitički servis s popularnim opcijama za podnošenje/obradu ponuda;
• LiveTrade Scalping SMARTcom je terminal prikladan za trgovce koji preferiraju aktivno trgovanje (scalping).

Popularni trgovački terminal EasyScalp također je kompatibilan sa SMARTcom API-jem, što će biti izvrsna opcija za skalpiranje i
trgovanje unutar dana .

Izravna veza (DMA) za HFT trgovce

Algo trgovci i HFT trgovci imaju priliku koristiti širok raspon rješenja usmjerenih na pružanje izravnog pristupa financijskom tržištu.
Pristup stranicama velike brzine smatra se izravnim pristupom. Uz njegovu pomoć, stručnjaci imaju priliku sudjelovati u postavljanju naloga u TS (trgovački sustav) izravno zaobilazeći brokerov trgovinski sustav. Time se uvelike skraćuje vrijeme dostave naloga na burzu. Istodobno, korisnik odmah dobiva informaciju o statusu prijave. Izravan pristup je neophodan za trgovce koji rade veliki broj transakcija dnevno. Ova je strategija osjetljiva na kašnjenja. Izravan pristup velike brzine omogućen je klijentima St. Petersburg / Moskovske burze:

• tržište dionica, koje je najveće tržište dionica u CIS-u/istočnoj i srednjoj Europi;
• tržište izvedenica, koje se smatra vodećom platformom za trgovanje izvedenim financijskim instrumentima u Istočnoj Europi i Ruskoj Federaciji;
• devizno tržište, koje je najznačajniji segment financijskog tržišta Ruske Federacije.

Za izvođenje izravne veze korisnik će trebati hardverski kapacitet koji će biti dovoljan za spajanje na centralu.

Bilješka! Ako želite, možete se baviti samostalnim razvojem softvera ili kupiti softver od partnera tvrtke.

Donja tablica prikazuje protokole koje podržava Moskovska burza.

Korištenje FAST-a i FIX-a za postavljanje naloga/dobivanje tržišnog datuma smatra se najbržom opcijom za trgovanje na tržištu valuta i dionicama. Ako korisnik planira trgovati na tržištu izvedenica, stručnjaci preporučuju korištenje TWIME+FAST protokola. Opcija FIX+FAST u ovom će slučaju raditi nešto sporije. Plaza 2 je najsvestranija opcija, ali brzina ovog protokola je mnogo sporija od prethodnih opcija. Trgovački sustav brokera izravnom vezom sinkronizira naloge i pozicije formirane tijekom rada. Zahvaljujući tome, trgovac će moći kontrolirati operacije koje se obavljaju putem mobilnih aplikacija/osobnog računa i SMARTx-a. Ako je korisnik odlučio razviti vlastiti softver, prije početka rada s burzom, vrijedi voditi brigu o prolasku certifikacije na razmjeni prema standardnoj shemi. Softver za pretplatu je certificiran. Dodatna certifikacija nije potrebna.

Graditelj HFT karata

U nastavku možete pronaći tarifne planove brokerske kuće ITI Capital:

1. Tarifni plan “Probaj” idealna je opcija za početnike u području algoritamskog trgovanja koji imaju račun na platformi, ali na njemu nisu izvršili transakcije 12 mjeseci. Početni iznos depozita je 50.000 rubalja. Margin lending doseže 15% godišnje. U slučajevima kada trgovinski promet ne prelazi 20.000.000 rubalja. mjesečno, provizija za trgovinske operacije bit će 0,5-0,15% po transakciji (ovisno o tržištu).
2. Tarifni plan “Stock” . U tom će slučaju postotak provizije ovisiti o dnevnom volumenu trgovanja. Iznos odbitaka bit će 0,017% -0,035% iznosa transakcije.
3. Tarifni plan “Hitno” . Postotak provizije je u rasponu od 20-100% provizije za razmjenu. Iznos odbitaka ovisit će o prometu trgovanja po danu.
4. Tarifni plan “Valuta” . Brokerska provizija iznosit će 0,004% -0,013% iznosa transakcije.
5. Tarifni plan “Roba” . Brokerska provizija je u rasponu od 20% -100%. Da biste izračunali iznos odbitaka za ugovor o zamjeni, trebate pomnožiti 0,004% s brojem dana između prve transakcije i datuma druge transakcije. Za terminske ugovore provizija iznosi 0,25% od iznosa transakcije.
6. Tarifni plan “OTC” . Iznos odbitaka od provizije ovisit će o tarifnom paketu: termin na šalteru/posuđeni/spot. Postotak provizije bit će od 0,15 do 0,2% iznosa.

U slučajevima kada iznos neto imovine na kraju mjeseca prelazi 50.000 rubalja, neće se naplaćivati ​​naknada za servisiranje računa. Ako zahtjev nije ispunjen, trgovac će morati platiti 300 rubalja. mjesečno održavanje računa.

SMARTgate usluga za izravno povezane korisnike

SMARTgate je poseban ograničavajući proxy poslužitelj koji se instalira između gatewaya za razmjenu i robota za trgovanje izravnom vezom. Botovi vide proxy poslužitelj kao obični gateway za razmjenu. Nema potrebe za dodatnim izmjenama programa. Koristeći jedinstvenu tehnologiju, algo trgovci imaju priliku trgovati putem izravne veze s jednog računa na svim tržištima Moskovske burze. Zahvaljujući tome, možete mnogo uštedjeti unakrsnim maržama koreliranih instrumenata. Na slici ispod možete vidjeti dijagram izravne veze SMARTgate.
U načinu rada nakon trgovanja, poslužitelj za upravljanje rizikom sustava trgovanja ponovno izračunava ograničenja trgovanja za SMARTgate. To vam omogućuje da minimalizirate vrijeme za provjeru naloga klijenta na valutnim/berzama. Zahvaljujući ovom pristupu, tvrtka svojim klijentima ograničava trgovanje putem izravne veze po povlaštenim uvjetima u stvarnom vremenu. Vrste veza koje podržava SMARTgate na Moskovskoj burzi uključuju:

• TWIME/Plaza II/FIX je prikladna opcija za tržište izvedenica;
• FIX je vrsta veze za tržište valuta i dionica.

Za povezivanje SMARTgatea, korisnici bi trebali kontaktirati odjel tehničke podrške. Broj telefona za podršku – 8 (495) 933-32-32. Ako zovete iz regije, potrebno je birati broj 8 (800) 200-32-35.

Kolokacija i najam opreme

Za izravno povezivanje s burzom, algoritamskom trgovcu trebat će ne samo pouzdana oprema, već i dobra veza. Postoji nekoliko opcija izravnog povezivanja. U nastavku možete saznati više o svakom od njih.

Opcija broj 1

U tom slučaju veza s mrežom centrale se uspostavlja putem VPN-a. Preko sigurnog VPN pristupnika ITI Capital, koji radi na modernoj Cisco opremi, korisnikov bot povezuje se na centralu. Ova opcija će zadovoljiti prihvatljivu cijenu, ali će poremetiti brzinu. Treba imati na umu da tijekom prolaska signala internetom od algoritamskog trgovca do podatkovnog centra burze dolazi do velikog kašnjenja u brzini. U moskovskoj regiji ovaj pokazatelj je u rasponu od 10-12 ms.

Opcija broj 2

Korištenje druge opcije podrazumijeva najam virtualnog poslužitelja u kolokacijskoj zoni burze. Korisnik će se morati pobrinuti za najam virtualnog poslužitelja ITI Capital. S obzirom na to da se oprema na kojoj su ovi serveri instalirani nalazi u kolokacijskoj zoni, narudžbe će biti isporučene u centralu u najkraćem mogućem roku. Ova opcija je tolerantna na greške. Ovu konfiguraciju će cijeniti algoritamski trgovci koji koriste Linux.

Opcija broj 3

Koristeći treću opciju za povezivanje, trebate voditi računa o postavljanju poslužitelja u slobodnu zonu. Poslužitelj će biti smješten u podatkovnom centru DataSpace centrale, u susjednoj prostoriji od colocation zone. Ova opcija će vam uštedjeti puno. Bilješka! Trajanje odgode kada signal prođe u područje gdje se nalaze poslužitelji ne prelazi 3 ms.

Opcija broj 4

Najskupljom opcijom smatra se smještaj poslužitelja korisnika u kolokacijsku zonu. Ova metoda omogućuje postizanje maksimalne brzine i pouzdanosti. ITI Capital regali u colocation području povezani su s centralom optičkim kanalom 10Gb/s. Istovremeno se koriste visokokvalitetni Cisco Nexus preklopnici. Algo trgovci dobivaju priliku koristiti:

• VPN za upravljanje poslužiteljem;
• tehnička podrška najboljih stručnjaka ITI Capitala;
• daljinsko upravljanje putem IP porta za upravljanje;
• kanal do razmjene;
• mogućnost spajanja na rezervni kanal napajanja.

Treba imati na umu da postoje zahtjevi za poslužitelje koji su bili smješteni u colocation zoni. Napajanja moraju biti najmanje 2. Za rad su prikladni modeli mrežnih kartica s optičkim ulazom. Trebat će vam i rack verzija poslužitelja (19 inča).

Savjet! Da biste saznali detaljnije informacije o izravnoj vezi, trebate se obratiti stručnjacima. Da biste to učinili, jednostavno birajte broj 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Izrada trgovačkih robota

Tim ITI Capitala plodno je radio na razvoju otvorenog programskog paketa SMARTcom koji vam omogućuje stvaranje vlastitih robota za trgovanje na burzi. Osim toga, SMARTcom olakšava integraciju gotovih mehaničkih sustava za trgovanje s poslužiteljem za trgovanje. ITI Capital ima pouzdane partnere, koje svaki trgovac može kontaktirati kako bi naručio izradu robota za trgovanje. Ako želite, možete kupiti gotov bot. Prilikom odabira ili naručivanja robota trgovci bi se trebali usredotočiti na vlastitu strategiju trgovanja. Također uzeto u obzir:

• brzina potrebna za trgovanje;
• trošak usluge;
• prihvatljiv način povezivanja.

Korisnici imaju priliku kupiti potrebne alate i samostalno kreirati trgovačke terminale u sustavu SMARTcom, bez pribjegavanja pomoći stručnjaka.

SmartCOM: značajke, instalacija i konfiguracija

SMARTcom 3.0 klijentsko sučelje radi u višenitnom okruženju, tako da se događaji klijenta (Dodaj trgovinu/Dodaj portfelj, itd.) mogu pozvati iz različitih niti. Nema dodatnog međuspremnika podataka. Događaji se mogu pozvati izravno čim se podaci prime. Prilikom obrade tih događaja stručnjaci preporučuju izbjegavanje dugih blokada. Bilo koja od metoda sučelja sigurna je za niti. Nema potrebe za korištenjem dodatne sinkronizacije. Metode sučelja mogu se pozvati izravno iz rukovatelja događajima. Programeri su se pobrinuli za dodavanje mogućnosti kontrole asinkronog / sinkronog načina veze. Treba imati na umu da korištenjem načina sinkrone veze trgovac mora pričekati dok se veza ne uspostavi.

Bilješka! Odabrana vrsta načina veze ne utječe na povratnu kartu. Promjene će utjecati samo na vrijeme odziva poziva na naredbu.

Da biste instalirali SmartCOM sučelje, morat ćete preuzeti i pokrenuti čarobnjaka za instalaciju softvera (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Nakon što se na ekranu pojavi prozor postavki, trebali biste početi ispunjavati polja.
U retku “Korisničko ime” navedite naziv računa trgovca u ITInvest sustavu. Zatim unesite tajnu kombinaciju pristupa ITInvestu. Kako bi se prikazao prozor za povezivanje i pohranila lozinka, kvačice se stavljaju ispred odgovarajućih redaka. Prilikom odabira korištenja rezervnog poslužitelja, korisnik osigurava da u slučaju kvara glavnog poslužitelja bude spojen rezervni poslužitelj. U retku za ponovno povezivanje potrebno je unijeti vremenski interval nakon kojeg će, ako se veza izgubi, započeti proces uspostavljanja nove veze. U razini logova odabire se stupanj evidentiranja informacija koji može biti običan ili detaljan. Zatim odabiru mapu za zapise i označavaju vremensko razdoblje nakon kojeg će podnošenje prijava biti blokirano nakon što se uspostavi veza s davateljem podataka. Aktiviranjem vidljivosti transakcija, korisnik će moći vidjeti svoje ponude/narudžbe izvan mreže. Označavanjem okvira pokraj retka “Postavke predmemorije”, trgovci postavljaju vremensko razdoblje tijekom kojeg će se pohranjivati ​​podaci o transakcijama / nalozima (izvršenim i otkazanim). U završnoj fazi postavlja se dubina povijesti krpelja.

Značajke trgovanja u sustavu MatriX

Klijenti koji su spojeni na MatriX trgovinski sustav imaju priliku postavljati naloge, primati događaje o nalozima/poslovama/pozicijama na pozicijskim računima na trgovinskim podovima.
Vrsta pozicijskih računa bit će sljedeća: BPNNNN-YY-NN. U ovom unosu, CU će naznačiti pripadnost platformi za trgovanje:

• MS je burza Moskovske burze;
• RF – Tržište izvedenica Moskovske burze;
• FX – Moskovska mjenjačnica (valutno tržište);
• LS – Londonska burza.

Bilješka! Način povezivanja: SMARTcom API (verzija 3.0 i novija). Adresa: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Treba uzeti u obzir da se TRŽIŠNI/LIMIT nalozi koji se prenose burzovnim sustavima, transakcije izvršene na tim nalozima i pozicije otvorene na tim transakcijama sinkroniziraju tijekom sesija trgovanja.

Bilješka! Sinkronizacija uvjetnih naloga (STOP/STOP-LIMIT/ IQ nalozi/trailing stop nalozi izvršeni na serveru brokera itd.) između trgovinskih sustava se ne provodi.

Kako uvjetni nalozi koji su postavljeni i zaboravljeni na jednom poslužitelju ne bi neočekivano radili za trgovca, ne biste trebali raditi s njima u slučajevima kada je došlo do prebacivanja s jednog poslužitelja za trgovanje na drugi. Također je vrijedno odbiti korištenje GTC naloga bez potrebe. Na kraju trgovanja morate voditi računa o provjeri prisutnosti otvorenih uvjetnih naloga u korištenim sustavima trgovanja. Nakon sklopljenog ugovora o brokerskim uslugama i instaliranja aplikacije, možete predavati naloge za prodaju/kupnju dionica. Trgovac će morati pričekati automatsku potvrdu koja dolazi nakon transakcije. Od trenutka predaje zahtjeva do pojave poruke na ekranu ne prođe više od 0,1-0,5 s, ovisno o kvaliteti veze.

Uklanjanje SmartCOM sučelja

Ako bude potrebno ukloniti sučelje, trgovac će morati kliknuti na Start, otići na odjeljak Control Panel i dodirnuti kategoriju Add/Remove Software. S popisa aplikacija odaberite SmartCOM i pritisnite potvrdu radnji.
Koristeći otvoreno sučelje, trgovci dobivaju priliku ne samo za slanje naloga u trgovinski sustav, već i za povezivanje s trgovinskim poslužiteljem i proučavanje ažuriranih tržišnih informacija.