Negociação algorítmica nas instalações da ITI Capital: criação de robôs de negociação, APIs, plataformas

Negociação algorítmica nas instalações da ITI Capital – criação de robôs, plataformas. A ITI Capital se preocupa com seus clientes e oferece uma ampla gama de serviços. Especialistas aplicam uma abordagem individual para cada trader. Uma empresa que utiliza tecnologias avançadas em suas atividades é perfeita para usuários que preferem negociar usando robôs e se conectar diretamente à bolsa. Os traders de Algo podem usar o SMARTcom, que é uma interface de programação de aplicativos (API) aberta, e o SMARTx, que é considerado o melhor terminal de negociação equipado com a opção de criar seus próprios algoritmos de negociação, em suas atividades. Os parceiros da ITI Capital são os melhores fornecedores de software que criam robôs de negociação para os pedidos dos clientes. Se necessário, os comerciantes algorítmicos podem usar seus serviços.

API e software para traders algorítmicos

Os comerciantes Algo que instalam robôs para negociação podem usar o SMARTcom, uma interface de programação de aplicativos (API) aberta usando um modelo de objeto componente. Graças ao uso da interface SMARTcom, os comerciantes de forma independente:

• encaixar seus próprios sistemas de negociação em um servidor de negociação;
• criar sistemas automatizados;
• desenvolver terminais de negociação;
• crie bots de negociação que possam se comunicar diretamente com o servidor de negociação da corretora.

As principais vantagens incluem:

1. Possibilidade de conexão direta do robô aos servidores da ITI Capital contornando as interfaces do cliente . Assim, os traders recebem rapidamente informações sobre o status da conta e das negociações. O robô envia ordens de negociação diretamente “ao mercado” e controla sua execução.
2. Garantir o rápido processamento de pedidos e distribuição de cotações da bolsa . Como exemplo, considere os usuários que se conectam de Moscou. A média de ida e volta da aplicação será de 55 ms. Ao mesmo tempo, soluções semelhantes não têm tempo nem para 200 ms.
3. A capacidade de rastrear todas as ordens e posições geradas pelo bot / nos terminais de negociação da empresa (SMARTweb / SMARTx / conta pessoal). Essa vantagem será especialmente relevante se for necessário depurar o robô.
4. Conexão aos servidores de negociação da ITI Capital de sistemas mecânicos de negociação em diversas plataformas de software que suportam essa tecnologia, o que é possível devido ao uso de um modelo de objeto componente. Por exemplo, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application, etc.

Nos casos em que houver problemas com a conexão do SMARTcom, vale a pena entrar em contato com o departamento de atendimento ao cliente para obter ajuda.

Observação! Para obter o funcionamento correto do software, o usuário precisará criar um login adicional para a conta de negociação.

Vários aplicativos comerciais dos parceiros da ITI Capital são compatíveis com a API SMARTcom, a saber:

• StockSharp , que é uma plataforma gratuita para negociação de bots e automação do ciclo completo de negociação algorítmica;
• TSLab , que é considerado um moderno terminal de câmbio com ambiente embarcado necessário para o desenvolvimento de MTS (sistemas mecânicos de negociação);
• O QScalp é uma unidade de negociação projetada para análises ultraprecisas (com negociação de curto prazo / alta frequência na bolsa, operações de alta velocidade são realizadas);
• Volfix , que é uma poderosa ferramenta de suporte à decisão de negociação, o mais recente estruturador de dados, serviço de análise com opções populares para envio/processamento de cotações;
• LiveTrade Scalping SMARTcom é um terminal adequado para traders que preferem negociação ativa (scalping).

O popular terminal de negociação EasyScalp também é compatível com a API SMARTcom, que será uma excelente opção para escalpelamento e
negociação intradiária .

Conexão direta (DMA) para traders HFT

Os traders de Algo e HFT têm a oportunidade de usar uma ampla gama de soluções destinadas a fornecer acesso direto ao mercado financeiro.
O acesso a sites do tipo de alta velocidade é considerado acesso direto. Com sua ajuda, os especialistas têm a oportunidade de fazer pedidos no TS (sistema de negociação) ignorando diretamente o sistema de negociação do corretor. Isso reduz bastante o tempo de entrega dos pedidos à bolsa. Ao mesmo tempo, o usuário recebe imediatamente informações sobre o status do aplicativo. O acesso direto é necessário para os comerciantes que fazem um grande número de transações por dia. Esta estratégia é sensível a atrasos. O acesso direto de alta velocidade é fornecido aos clientes da Bolsa de São Petersburgo / Moscou:

• o mercado de ações, que é o maior mercado de ações da CEI/Europa Oriental e Central;
• mercado de derivativos, considerado a plataforma líder para negociação de instrumentos financeiros derivativos na Europa Oriental e na Federação Russa;
• o mercado de câmbio, que é o segmento mais significativo do mercado financeiro da Federação Russa.

Para realizar uma conexão direta, o usuário precisará de capacidade de hardware, que será suficiente para se conectar à central.

Observação! Se desejar, você pode se envolver no desenvolvimento de software independente ou comprar software de parceiros da empresa.

A tabela abaixo mostra os protocolos suportados pelo Moscow Exchange.

Mercado	Protocolos
	Envio de pedidos	Obter cotações	Envio de pedidos e recebimento de cotações
Mercado de ações	FIXAR	VELOZES	TEAP
Mercado de derivativos	CORRIGIR, DUAS VEZES	VELOZES	Praça 2
Mercado de moedas	FIXAR	VELOZES	TEAP

Usar FAST e FIX para fazer pedidos/obter uma data de mercado é considerado a opção mais rápida para negociar na moeda e nos mercados de ações. Se o usuário planeja negociar no mercado de derivativos, os especialistas recomendam o uso dos protocolos TWIME+FAST. A opção FIX+FAST neste caso funcionará um pouco mais devagar. O Plaza 2 é a opção mais versátil, mas a velocidade deste protocolo é muito mais lenta que as opções anteriores. O sistema de negociação da corretora sincroniza ordens e posições formadas no decorrer do trabalho por meio de uma conexão direta. Graças a isso, o lojista poderá controlar as operações que são realizadas por meio de aplicativos móveis/conta pessoal e SMARTx. Se o usuário decidiu desenvolver seu próprio software, antes de começar a trabalhar com a troca, vale a pena cuidar de passar a certificação na bolsa de acordo com o esquema padrão. O software de assinatura é certificado. Nenhuma certificação adicional é necessária.

Construtor de tarifas HFT

Abaixo você encontra os planos tarifários da corretora ITI Capital:

1. O plano tarifário “Try” é uma opção ideal para iniciantes no campo de negociação algorítmica que possuem uma conta na plataforma, mas não realizam transações há 12 meses. O valor do depósito inicial é de 50.000 rublos. O empréstimo de margem atinge 15% ao ano. Nos casos em que o volume de negócios não exceda 20.000.000 de rublos. por mês, a comissão para operações de negociação será de 0,5-0,15% por transação (dependendo do mercado).
2. Plano tarifário “Estoque” . Nesse caso, o percentual de comissão dependerá do volume diário de negociação. O valor das deduções será de 0,017% -0,035% do valor da transação.
3. Plano tarifário “Urgente” . A porcentagem de comissão está na faixa de 20 a 100% da comissão de câmbio. A quantidade de deduções dependerá do volume de negócios por dia.
4. Plano tarifário “Moeda” . A comissão do corretor será de 0,004% -0,013% do valor da transação.
5. Plano tarifário “Commodity” . A comissão do corretor está na faixa de 20% a 100%. Para calcular o valor das deduções de um contrato de swap, você precisa multiplicar 0,004% pelo número de dias entre a primeira transação e a data da segunda transação. Para contratos a prazo, a comissão é de 0,25% do valor da transação.
6. Plano tarifário “OTC” . O valor das deduções de comissões dependerá do pacote tarifário: a prazo/emprestado/à vista. O percentual de comissão será de 0,15 a 0,2% do valor.

Nos casos em que o valor dos ativos líquidos no final do mês exceder 50.000 rublos, nenhuma taxa será cobrada pelo serviço de contas. Se o requisito não for atendido, o comerciante terá que pagar 300 rublos. manutenção mensal da conta.

Serviço SMARTgate para clientes conectados diretamente

SMARTgate é um servidor proxy limitador especial que é instalado entre o gateway de troca e o robô de negociação de conexão direta. Os bots veem o servidor proxy como um gateway de troca comum. Não há necessidade de fazer modificações adicionais no programa. Usando uma tecnologia única, os comerciantes de algo têm a oportunidade de negociar através de uma conexão direta de uma única conta em todos os mercados da Bolsa de Moscou. Graças a isso, você pode economizar muito ao fazer margens cruzadas de instrumentos correlacionados. Na imagem abaixo, você pode ver o diagrama de conexão direta do SMARTgate.
No modo pós-negociação, o servidor de gerenciamento de risco do sistema de negociação recalcula os limites das negociações para o SMARTgate. Isso permite que você minimize o tempo de verificação de um pedido de cliente nos mercados de moedas/ações. Graças a esta abordagem, a empresa limita a negociação de seus clientes através de uma conexão direta em condições preferenciais em tempo real. Os tipos de conexões suportados pelo SMARTgate nos mercados do Moscow Exchange incluem:

• TWIME/Plaza II/FIX é uma opção adequada para o mercado de derivativos;
• FIX é um tipo de conexão para os mercados de moedas e ações.

Para conectar o SMARTgate, os usuários devem entrar em contato com o departamento de suporte técnico. Telefone de suporte – 8 (495) 933-32-32. Se você ligar da região, precisará discar o número 8 (800) 200-32-35.

Colocation e aluguel de equipamentos

Para se conectar diretamente à bolsa, um trader algorítmico precisará não apenas de equipamentos confiáveis, mas também de uma boa conexão. Existem várias opções de conexão direta. Abaixo você pode saber mais sobre cada um deles.

Opção número 1

Nesse caso, a conexão com a rede de troca é estabelecida via VPN. Por meio de um gateway VPN seguro ITI Capital, operando em modernos equipamentos Cisco, o bot do usuário se conecta à exchange. Esta opção agradará com um custo aceitável, mas prejudicará a velocidade. Deve-se ter em mente que, durante o sinal que passa pela Internet do comerciante algorítmico para o data center da bolsa, há um grande atraso na velocidade. Na região de Moscou, esse indicador está na faixa de 10 a 12 ms.

Opção número 2

Usar a segunda opção envolve alugar um servidor virtual na zona de colocação da bolsa. O usuário precisará se encarregar de alugar um servidor virtual ITI Capital. Devido ao fato de que o equipamento em que esses servidores estão instalados está localizado na zona de colocação, os pedidos serão entregues à bolsa o mais rápido possível. Esta opção é tolerante a falhas. Essa configuração será apreciada por comerciantes algorítmicos que usam Linux.

Opção número 3

Usando a terceira opção para conectar, você deve cuidar de colocar o servidor na zona livre. O servidor estará localizado no data center da central DataSpace, na sala ao lado da zona de colocation. Esta opção vai economizar muito. Observação! A duração do atraso quando o sinal passa para a área onde os servidores estão localizados não excede 3 ms.

Opção número 4

A opção mais cara é considerada a colocação do servidor do usuário na zona de colocação. Este método permite alcançar a máxima velocidade e confiabilidade. Os racks da ITI Capital na área de colocation são conectados à central usando um canal óptico de 10 Gb/s. Ao mesmo tempo, são usados ​​switches Cisco Nexus de alta qualidade. Os comerciantes de Algo têm a oportunidade de usar:

• VPN para gerenciamento do servidor;
• suporte técnico dos melhores especialistas da ITI Capital;
• gerenciamento remoto via porta de gerenciamento IP;
• canal para a troca;
• a capacidade de se conectar a um canal de energia de backup.

Deve-se ter em mente que existem requisitos para servidores que foram colocados na zona de colocation. Deve haver pelo menos 2 fontes de alimentação.Os modelos de placas de rede com entrada óptica são adequados para operação. Você também precisará de uma versão em rack do servidor (19 polegadas).

Adendo! Para obter informações mais detalhadas sobre a conexão direta, você deve entrar em contato com os especialistas. Para isso, basta discar o número 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Criação de robôs de negociação

A equipe da ITI Capital trabalhou frutíferamente no desenvolvimento do pacote de software aberto SMARTcom, que permite que você crie seus próprios bots para negociação na bolsa de valores. Além disso, SMARTcom facilita a integração de sistemas mecânicos de negociação prontos com o servidor de negociação. A ITI Capital possui parceiros confiáveis, que podem ser contatados por cada trader para fazer um pedido para a criação de um robô de negociação. Se desejar, você pode comprar um bot pronto. Ao escolher ou encomendar um robô, os comerciantes devem se concentrar em sua própria estratégia de negociação. Também levado em consideração:

• a velocidade necessária para negociação;
• custo do serviço;
• maneira aceitável de se conectar.

Os usuários têm a oportunidade de adquirir as ferramentas necessárias e criar terminais de negociação de forma independente no sistema SMARTcom por conta própria, sem recorrer à ajuda de especialistas.

SmartCOM: funcionalidades, instalação e configuração

A interface do cliente SMARTcom 3.0 opera em um ambiente multithread, de modo que os eventos do cliente (Add Trade/Add Portfolio, etc.) podem ser chamados de threads diferentes. Não há buffer de dados adicional. Os eventos podem ser chamados diretamente assim que os dados são recebidos. Ao processar esses eventos, os especialistas recomendam evitar bloqueios longos. Qualquer um dos métodos de interface é thread-safe. Não há necessidade de usar sincronização adicional. Os métodos de interface podem ser chamados diretamente de manipuladores de eventos. Os desenvolvedores cuidaram de adicionar a capacidade de controlar o modo de conexão assíncrona/síncrona. Deve-se ter em mente que, usando o modo de conexão síncrona, o trader deve esperar até que a conexão seja estabelecida.

Observação! O tipo de modo de conexão selecionado não afeta a passagem de ida e volta. As alterações afetarão apenas o tempo de resposta da chamada de comando.

Para instalar a interface SmartCOM, você precisará baixar e executar o assistente de instalação do software (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Após a janela de configurações aparecer na tela, você deve começar a preencher os campos.
Na linha “Nome de usuário” indique o nome da conta do trader no sistema ITInvest. Em seguida, insira uma combinação secreta de acesso ao ITInvest. Para que a janela de conexão seja exibida e a senha seja salva, os tiques são colocados na frente das linhas correspondentes. Ao optar por usar um servidor de backup, o usuário garante que, em caso de falha do servidor principal, o servidor de backup esteja conectado. Na linha de tempo limite de reconexão, você deve inserir o intervalo de tempo após o qual, se a conexão for perdida, o processo de estabelecimento de uma nova conexão será iniciado. No nível de logs, é escolhido o grau de registro das informações, que pode ser ordinário ou detalhado. Em seguida, eles selecionam uma pasta para os logs e indicam o período de tempo após o qual o envio de aplicativos será bloqueado após o estabelecimento de uma conexão com o provedor de dados. Ao ativar a visibilidade das transações, o usuário poderá visualizar suas próprias ofertas/pedidos offline. Ao marcar a caixa ao lado da linha “Configurações de caches”, os traders definem o período de tempo durante o qual as informações sobre transações/ordens (executadas e canceladas) serão armazenadas. No estágio final, a profundidade do histórico de ticks é definida.

Recursos de negociação no sistema MatriX

Os clientes que estão conectados ao sistema de negociação MatriX têm a oportunidade de colocar ordens, receber eventos sobre ordens/negociações/posições em contas de posição em pregões.
O tipo de contas posicionais será o seguinte: BPNNNN-YY-NN. Nesta entrada, a UC indicará que pertence à plataforma de negociação:

• MS é o mercado de ações da Bolsa de Moscou;
• RF – Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou;
• FX – Moscow Exchange (mercado de moedas);
• LS – Bolsa de Valores de Londres.

Observação! Método de conexão: API SMARTcom (versão 3.0 e superior). Endereço: Servidor – mxr.ittrade.ru, porta – 8443.

Deve-se levar em consideração que as ordens de MERCADO/LIMITE transmitidas aos sistemas de bolsa, as transações realizadas nessas ordens e as posições que foram abertas nessas transações são sincronizadas durante os pregões.

Observação! A sincronização de ordens condicionais (ordens STOP/STOP-LIMIT/IQ/ ordens trailing stop executadas no servidor da corretora, etc.) entre sistemas de negociação não é realizada.

Para que as ordens condicionais que foram colocadas e esquecidas em um servidor não funcionem inesperadamente para um trader, você não deve trabalhar com elas nos casos em que houve uma mudança de um servidor de negociação para outro. Também vale a pena recusar o uso de ordens GTC sem a necessidade. No final da negociação, você precisa verificar a presença de ordens condicionais abertas nos sistemas de negociação usados. Após a conclusão do contrato de serviços de corretagem e a instalação do aplicativo, você pode fazer pedidos de venda/compra de ações. O trader terá que aguardar a confirmação automática que vem após a transação. Não mais de 0,1-0,5 s decorre desde o momento em que o pedido é enviado até que a mensagem apareça na tela, dependendo da qualidade da conexão.

Removendo a interface SmartCOM

Se for necessário remover a interface, o trader precisará clicar em Iniciar, ir até a seção Painel de Controle e tocar na categoria Adicionar/Remover Software. Na lista de aplicativos, selecione SmartCOM e pressione a confirmação das ações.
Usando uma interface aberta, os traders têm a oportunidade não apenas de enviar pedidos ao sistema de negociação, mas também de se conectar ao servidor de negociação e estudar informações atualizadas do mercado.