Алгатрэйдзінг на магутнасцях ITI Capital: стварэнне гандлёвых робатаў, API, платформы

Алгатрэйдзінг на магутнасцях ITI Capital – стварэнне робатаў, платформы. ITI Capital клапоціцца аб сваіх кліентах і прапануе шырокі спектр паслуг. Да кожнага трэйдара спецыялісты прымяняюць індывідуальны падыход. Кампанія, якая выкарыстоўвае ў сваёй дзейнасці перадавыя тэхналогіі, выдатна падыдзе карыстальнікам, якія аддаюць перавагу гандляваць з дапамогай робатаў і падключацца да біржы напрамую. Алгатрэйдары могуць выкарыстоўваць у сваёй дзейнасці SMARTcom, які з’яўляецца адкрытым праграмным інтэрфейсам для падлучэння прыкладанняў (API) і SMARTx, які лічыцца лепшым гандлёвым тэрміналам, абсталяваным опцыяй стварэння ўласных гандлёвых алгарытмаў. Партнёры ITI Capital з’яўляюцца лепшымі вендарамі праграмнага забеспячэння, якія ствараюць гандлёвых робатаў пад запыты кліентаў. Пры неабходнасці алгатрэйдары могуць скарыстацца іх паслугамі.

API і ПЗ для алгатрэйдараў

Алгатрэйдары, якія ўстанаўліваюць для гандлю робатаў, могуць карыстацца SMARTcom – адкрытым праграмным інтэрфейсам падлучэння прыкладанняў (API) з ужываннем кампанентнай аб’ектнай мадэлі. Дзякуючы выкарыстанню інтэрфейсу SMARTcom трэйдары самастойна:

• сутыкаюць уласныя гандлёвыя сістэмы з гандлёвым серверам;
• ствараюць аўтаматызаваныя сістэмы;
• распрацоўваюць гандлёвыя тэрміналы;
• ствараюць гандлёвых ботаў, якія могуць мець зносіны напрамую з гандлёвым серверам брокера.

Да асноўных пераваг, варта аднесці:

1. Магчымасць прамога падлучэння робата да сервераў ITI Capital у абыход кліенцкіх інтэрфейсаў . Такім чынам, трэйдары аператыўна атрымліваюць інфармацыю аб стане рахунку і таргах. Робат накіроўвае гандлёвыя загады прама “у рынак” і трымае пад кантролем іх выкананне.
2. Забеспячэнне хуткай апрацоўкі загадаў і дыстрыбуцыі каціровак з біржы . У якасці прыкладу можна разгледзець карыстальнікаў, якія падключаюцца з Масквы. Сярэдні паказчык раундтрыпу заяўкі будзе роўны 55 мс. Аналагічныя рашэнні пры гэтым не паспяваюць і за 200 мс.
3. Магчымасць адсочвання ўсіх загадаў і пазіцый , сфарміраваных ботам / у гандлёвых тэрміналах кампаніі (SMARTweb / SMARTx / асабістым кабінеце). Дадзеная перавага будзе асабліва актуальна ў выпадку неабходнасці адладкі робата.
4. Падлучэнне да гандлёвых сервераў ITI Capital механічных гандлёвых сістэм на розных праграмных платформах, якія падтрымліваюць дадзеную тэхналогію, што магчыма дзякуючы выкарыстанню кампанентнай аб’ектнай мадэлі. Напрыклад, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application і да т.п.

У выпадках, калі з падлучэннем SMARTcom узнікаюць праблемы, варта звярнуцца за дапамогай у аддзел кліенцкага сэрвісу.

Звярніце ўвагу! Для таго каб дамагчыся карэктнай працы праграмнага забеспячэння, карыстачу запатрабуецца паклапаціцца аб стварэнні дадатковага лагіна для гандлёвага рахунку.

З API SMARTcom сумяшчальны шэраг гандлёвых прыкладанняў партнёраў кампаніі ITI Capital, а менавіта:

• StockSharp , які з’яўляецца бясплатнай платформай для гандлёвых ботаў і аўтаматызацыі поўнага цыклу алгатрэйдзінгу;
• TSLab , які лічыцца сучасным біржавым тэрміналам з наяўнасцю ўбудаванага асяроддзя, неабходнай для распрацоўкі МТС (механічных гандлёвых сістэм);
• QScalp – гандлёвы прывад, які прызначаны для правядзення звышдакладнага аналізу (пры кароткатэрміновай / высокачашчынным гандлі на біржы адбываецца хуткаснае выкананне аперацый);
• Volfix , які з’яўляецца магутным інструментам падтрымкі гандлёвых рашэнняў, найноўшым структурызатарам дадзеных, сэрвісам аналітыкі з папулярнымі варыянтамі падачы / апрацоўкі каціроўкі;
• LiveTrade Scalping SMARTcom – тэрмінал, які падыдзе трэйдарам, якія аддаюць перавагу актыўны гандаль (scalping).

З API SMARTcom сумяшчальны і папулярны гандлёвы тэрмінал EasyScalp, які стане выдатным варыянтам для скальпінгу і
ўнутрыдзённага гандлю .

Прамое падлучэнне (DMA) HFT-трэйдарам

Алгатрэйдары і HFT-трэйдары маюць магчымасць карыстацца шырокім спектрам рашэнняў, накіраваных на забеспячэнне прамога доступу да фінансавага рынку.
Доступ на пляцоўкі высакахуткаснага тыпу лічыцца прамым доступам. З яго дапамогай спецыялісты маюць магчымасць займацца выстаўленнем заявак у МС (гандлёвую сістэму) напрамую ў абыход гандлёвай сістэмы брокера. Гэта ў значнай ступені скарачае час дастаўкі заявак на біржу. Карыстальнік пры гэтым без прамаруджванняў атрымлівае інфармацыю аб стане заяўкі. Прамы доступ неабходзен гандлярам, ​​якія здзяйсняюць вялікую колькасць здзелак у дзень. Дадзеная стратэгія адрозніваецца адчувальнасцю да затрымак. Высакахуткасны прамы доступ падаецца кліентам Санкт-Пецярбургскай / Маскоўскай біржы:

• фондавы рынак, які з’яўляецца найбуйнейшым фондавым рынкам краін СНД/Усходняй і Цэнтральнай Еўропы;
• тэрміновы рынак, лічыцца вядучай пляцоўкай па гандлі вытворнымі фінансавымі інструментамі ў краінах Усходняй Еўропы і РФ;
• валютны рынак, які з’яўляецца найболей значным сегментаў фінансавага рынка Расійскай Федэрацыі.

Каб выканаць прамое падлучэнне, карыстачу запатрабуюцца апаратныя магутнасці, якіх будзе дастаткова для падлучэння да біржы.

Да ўвагі! Пры жаданні можна заняцца самастойнай распрацоўкай ПЗ або набыць софт у партнёраў кампаніі.

У табліцы, прадстаўленай ніжэй, можна азнаёміцца ​​з пратаколамі, якія падтрымлівае Маскоўская біржа.

Рынак	Пратаколы
	Падача загадаў	Атрыманне каціровак	Падача загадаў і атрыманне каціровак
Фондавы рынак	FIX	FAST	TEAP
Тэрміновы рынак	FIX, TWIME	FAST	Plaza 2
Валютны рынак	FIX	FAST	TEAP

Выкарыстанне FAST і FIX для падачы загадаў/атрымання маркет-даты лічыцца самым хуткім варыянтам для гандлю на валютным і фондавым рынках. Калі карыстач плануе гандаль на тэрміновым рынку, адмыслоўцы рэкамендуюць выкарыстоўваць пратаколы TWIME+FAST. Варыянт FIX+FAST у дадзеным выпадку будзе працаваць крыху павольней. Plaza 2 з’яўляецца найболей універсальным варыянтам, аднак хуткасць гэтага пратаколу нашмат ніжэй папярэдніх варыянтаў. З гандлёвай сістэмай брокера выконваецца сінхранізацыя загадаў і пазіцый, якія фармуюцца падчас прац праз прамое падлучэнне. Дзякуючы гэтаму гандляр зможа трымаць пад кантролем аперацыі, якія выконваюцца праз мабільныя прыкладанні / асабісты кабінет і SMARTx. Калі карыстач прыняў рашэнне распрацаваць уласнае праграмнае забеспячэнне, то перш чым прыступіць да працы з біржай, варта паклапаціцца аб праходжанні сертыфікацыі на біржы па стандартнай схеме. Софты, якія распаўсюджваюцца па падпісцы, з’яўляюцца сертыфікаванымі. Праходжання дадатковай сертыфікацыі не патрабуецца.

Канструктар тарыфаў HFT

Ніжэй можна азнаёміцца ​​з тарыфнымі планамі брокерскай кампаніі ITI Capital:

1. Тарыфны план “Паспрабуй” – ідэальны варыянт для пачаткоўцаў у галіне алгатрэйдынгу, якія маюць рахунак на платформе, але не здзяйсняюць на працягу 12 месяцаў якіх-небудзь аперацый па ім. Памер стартавай сумы дэпазіту складае 50 000 рублёў. Маржынальнае крэдытаванне дасягае 15% гадавых. У выпадках, калі гандлёвы абарот не перавышае 20000000 руб. у месяц, камісія за гандлёвыя аперацыі будзе складаць 0, 5-0, 15% за здзелку (у залежнасці ад рынку).
2. Тарыфны план “Фондавы” . У дадзеным выпадку працэнт камісіі будзе залежаць ад гандлёвага аб’ёму за дзень. Памер адлічэнняў будзе складаць 0,017% -0,035% ад сумы здзелкі.
3. Тарыфны план “Тэрміновы” . Працэнт камісіі знаходзіцца ў межах 20-100 працэнтаў ад камісіі біржы. Памер адлічэнняў будзе залежаць ад гандлёвага абароту за суткі.
4. Тарыфны план “Валютны” . Камісія брокера будзе складаць 0,004% -0,013% ад сумы здзелкі.
5. Тарыфны план “Таварны” . Камісія брокера знаходзіцца ў межах 20% -100%. Каб разлічыць памер адлічэнняў на дамову своп, спатрэбіцца 0,004% памножыць на колькасць дзён паміж першай здзелкай і датай выканання другой. Для форвардных дагавораў камісія складае 0, 25% ад сумы здзелкі.
6. Тарыфны план “Пазабіржавы” . Памер камісійных адлічэнняў будзе залежаць ад тарыфнага пакета: пазабіржавы тэрміновы/запазычаны/спот. Працэнт камісіі складзе 0,15 да 0,2 працэнта ад сумы.

У выпадках, калі аб’ём чыстых актываў у канцы месяца перавышае 50 000 рублёў, за абслугоўванне рахункаў плата брацца не будзе. Калі патрабаванне не выканана, трэйдару давядзецца аплачваць 300 р. штомесяц за вядзенне рахунку.

Сэрвіс SMARTgate для кліентаў з прамым падключэннем

SMARTgate з’яўляецца адмысловым які лімітуе proxy-серверам, які ўсталёўваецца паміж біржавым шлюзам і гандлёвым робатам прамога падлучэння. Боты бачаць проксі-сервер як звычайны біржавы шлюз. У творы дадатковых дапрацовак праграмы няма неабходнасці. Выкарыстоўваючы ўнікальную тэхналогію, алгатрэйдары маюць магчымасць гандляваць праз прамое падключэнне з адзінага рахунку на ўсіх рынках Маскоўскай біржы. Дзякуючы гэтаму можна значна зэканоміць за кошт крос-маржыравання карэлюючых інструментаў. На малюнку, размешчаным ніжэй, можна азнаёміцца ​​са схемай прамога падлучэння SMARTgate.
У рэжыме post-trade серверам рызыка-мэнэджменту гандлёвай сістэмы ажыццяўляецца пераразлік лімітаў па гандлёвых здзелках для SMARTgate. Гэта дазваляе максімальна знізіць час праверкі кліенцкага ордэра на валютным/фондавым рынках. Дзякуючы падобнаму падыходу кампанія лімітуе сваіх кліентаў, якія гандлююць праз прамое падключэнне на льготных умовах у рэжыме рэальнага часу. Да відаў падлучэнняў, якія падтрымлівае SMARTgate на рынках Маскоўскай біржы, варта аднесці:

• TWIME/Plaza II/FIX – прыдатны варыянт для тэрміновага рынку;
• FIX – від падлучэння для валютнага і фондавага рынку.

Для падлучэння SMARTgate карыстачы павінны звярнуцца ў аддзел тэхнічнай падтрымкі. Тэлефон службы падтрымкі – 8 (495) 933-32-32. Калі тэлефанаваць з рэгіёна, трэба набраць нумар 8 (800) 200-32-35.

Калакацыя і арэнда абсталявання

Каб падключыцца напрамую да біржы, алгатрэйдару спатрэбіцца не толькі надзейнае абсталяванне, але і добрае злучэнне. Існуе некалькі варыянтаў прамога падключэння. Ніжэй можна падрабязна азнаёміцца ​​з кожным з іх.

Варыянт №1

У дадзеным выпадку злучэнне з сеткай біржы усталёўваецца праз VPN. Праз абаронены VPN шлюз ITI Capital, які функцыянуе на сучасным абсталяванні Cisco, бот карыстальніка ажыццяўляе падлучэнне да біржы. Дадзены варыянт парадуе прымальным коштам, але засмуціць хуткасцю. Варта ўлічваць, што падчас праходжання сігналу праз інтэрнэт ад алгатрэйдара да дата-цэнтра біржы, адбываецца асноўная затрымка ў хуткасці. У Маскоўскай вобласці гэты паказчык знаходзіцца ў межах 10-12 мс.

Варыянт №2

Выкарыстанне другога варыянту мае на ўвазе арэнду віртуальнага сервера ў зоне калакацыі біржы. Карыстальніку запатрабуецца паклапаціцца аб арэндзе віртуальнага сервера ITI Capital. Дзякуючы таму, што абсталяванне, на якім паднятыя дадзеныя серверы, размешчаны ў зоне калакацыі, дастаўка загадаў да біржы будзе адбывацца максімальна хутка. Падобная опцыя адрозніваецца адмоваўстойлівасцю. Ацаніць па добрай якасці дадзеную канфігурацыю змогуць алгатрэйдары, якія выкарыстоўваюць Linux.

Варыянт №3

Выкарыстоўваючы для падлучэння трэці варыянт, варта паклапаціцца аб размяшчэнні сервера ў свабоднай зоне. Сервер будзе размешчаны ў дата-цэнтры біржы DataSpace, у суседнім памяшканні ад зоны калакацыі (colocation). Гэты варыянт дазволіць значна зэканоміць. Звярніце ўвагу! Працягласць затрымкі пры праходжанні сігналу да зоны размяшчэння сервераў не перавышае 3 мс.

Варыянт №4

Найбольш дарагім лічыцца варыянт, які складаецца ў размяшчэнні сервера карыстальніка ў зоне калакацыі. Дадзены спосаб дазваляе дабіцца максімальнай хуткасці і надзейнасці. З біржай стойкі ITI Capital у зоне калакацыі злучаюцца з дапамогай аптычнага канала 10Гб/з. Пры гэтым выкарыстоўваюцца якасныя камутатары Cisco Nexus. Алгатрэйдары атрымліваюць магчымасць карыстацца:

• VPN для таго, каб кіраваць сэрверам;
• тэхнічнай падтрымкай лепшых спецыялістаў ITI Capital;
• выдаленым кіраваннем праз IP management port;
• каналам да біржы;
• магчымасцю падключэння да рэзервовага канала харчавання.

Варта ўлічваць, што для сервераў, якія былі размешчаны ў зоне colocation, прад’яўлены патрабаванні. Блокаў харчавання павінна быць не менш за 2. Для працы падыходзяць мадэлі сеткавых карт з наяўнасцю аптычнага ўваходу. Таксама спатрэбіцца наяўнасць рэкавага выканання сервера (19 цаляў).

Савет! Каб даведацца больш падрабязную інфармацыю аб правядзенні прамога падключэння, варта звярнуцца да спецыялістаў. Для гэтага дастаткова набраць нумар 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Стварэнне гандлёвых робатаў

Каманда ITI Capital плённа папрацавала над распрацоўкай адкрытага праграмнага комплексу SMARTcom, які дазваляе ствараць уласных робатаў для гандлю на біржы. Акрамя таго, SMARTcom спрыяе стыкоўцы з гандлёвым серверам гатовых механічных гандлёвых сістэм. У кампаніі ITI Capital ёсць надзейныя партнёры, звярнуўшыся да якіх, кожны трэйдар зможа аформіць замову на стварэнне гандлёвага робата. Пры жаданні можна купіць ужо гатовага робата. Выбіраючы або заказваючы робата, трэйдары павінны арыентавацца на ўласную гандлёвую стратэгію. Таксама пад увагу прымаюцца:

• хуткасць, якая неабходна для гандлю;
• кошт абслугоўвання;
• прымальны спосаб падключэння.

Карыстальнікі маюць магчымасць набываць неабходны інструментарый і самастойна ствараць гандлёвыя тэрміналы ў сістэме SMARTcom самастойна, не звяртаючыся да дапамогі адмыслоўцаў.

СмартКОМ: асаблівасці, устаноўка і настройка

Кліенцкі інтэрфейс SMARTcom 3.0 функцыянуе ў шматструменным асяроддзі, таму кліенцкія падзеі (Add Trade/Add Porfolio і да т.п.) можна выклікаць з розных патокаў. Дадатковая буферызацыя дадзеных адсутнічае. Падзеі можна выклікаць напрамую адразу пасля таго, як будуць атрыманы дадзеныя. Пры апрацоўцы дадзеных падзей, спецыялісты рэкамендуюць пазбягаць працяглых блакіровак. Любы з метадаў інтэрфейсу патокава-бяспечны. У выкарыстанні дадатковай сінхранізацыі няма неабходнасці. Метады інтэрфейсу можна выклікаць прама з апрацоўшчыкаў падзей. Распрацоўнікі паклапаціліся аб даданні магчымасці кіравання асінхронным/сінхронным рэжымам злучэння. Варта ўлічваць, што выкарыстоўваючы сінхронны рэжым злучэння, трэйдар павінен дачакацца моманту, пакуль злучэнне не будзе ўсталявана.

Звярніце ўвагу! На раўндтрып заяўкі выбраны від рэжыму злучэння не ўплывае. Змены закрануць толькі час водгуку выкліку каманд.

Каб усталяваць інтэрфейс СмартКОМ, запатрабуецца спампаваць і запусціць майстар усталёўкі ПА (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Пасля з’яўлення на экране акна налад, варта прыступіць да запаўнення палёў.
У радку “Імя карыстальніка” паказваюць імя ўліковага запісу трэйдара ў сістэме ITInvest. Далей уводзяць засакрэчаную камбінацыю доступу да ITInvest. Для таго каб акно падключэння адлюстроўвалася, а пароль захаваўся, наадварот адпаведных радкоў ставяць галачкі. Выбіраючы выкарыстанне рэзервовага сервера, карыстач клапоціцца аб тым, каб у выпадку адмовы асноўнага сервера падлучаўся рэзервовы. У радку таймаўт рэканэкту неабходна ўвесці прамежак часу, праз які пры страце злучэння пачнецца працэс усталёўкі новага злучэння. Ва ўзроўні логаў выбіраюць ступень лагавання інфармацыі, якая можа быць звычайнай або падрабязнай. Далей падбіраюць тэчку для логаў і паказваюць часавы прамежак, праз які будзе блакавацца падача заявак пасля таго, як будзе ўсталявана злучэнне з пастаўшчыком дадзеных. Актываваўшы бачнасць здзелак, карыстач зможа праглядаць уласныя ўгоды/заяўкі ў рэжыме афлайн. Паставіўшы галачку насупраць радка “Настройка кэшаў”, трэйдары ўсталёўваюць часавы прамежак, на працягу якога будзе захоўвацца інфармацыя аб здзелках / заяўках (выкананых і адмененых). На заключным этапе ўсталёўваюць глыбіню гісторыі цікаў.

Асаблівасці гандлю ў сістэме MatriX

Кліенты, якія падключаны да гандлёвай сістэмы MatriX, маюць магчымасць выстаўляць загады, атрымліваць падзеі аб заяўках / здзелках / пазіцыях па пазіцыйных рахунках на гандлёвых пляцоўках.
Выгляд пазіцыйных рахункаў будзе наступны: BPNNNN-YY-NN. У дадзеным запісе УУ будзе паказваць на прыналежнасць да гандлёвай пляцоўкі:

• MS – рынак акцый Маскоўскай біржы;
• RF – Маскоўская біржа тэрміновы рынак;
• FX – Маскоўская біржа (валютны рынак);
• LS – Лонданская фондавая біржа.

Да ўвагі! Спосаб падключэння: API SMARTcom (версія 3.0 і вышэй). Адрас: Сервер – mxr.ittrade.ru, порт – 8443.

Варта ўлічваць, што перададзеныя ў біржавыя сістэмы загады MARKET/LIMIT, здзелкі, якія здзяйсняюцца па гэтых загадах і пазіцыі, якія былі адкрыты па гэтых здзелках, сінхранізуюцца падчас гандлёвых сесій.

Звярніце ўвагу! Сінхранізаванне ўмоўных загадаў (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-загадаў/слізгальных стоп-загадаў, якія выконваюцца на серверы брокера і да т.п.), паміж гандлёвымі сістэмамі не выконваецца.

Каб умоўныя загады, якія былі выстаўленыя і забытыя на адным серверы, не спрацавалі нечакана для трэйдара, не варта працаваць з імі ў выпадках, калі адбылося пераключэнне з аднаго гандлёвага сервера на іншы. Таксама варта адмовіцца ад выкарыстання без неабходнасці GTC-загадаў. Пры завяршэнні гандлю неабходна паклапаціцца аб праверцы наяўнасці адкрытых умоўных загадаў у гандлёвых сістэмах, якія выкарыстоўваюцца. Пасля таго як дамова на брокерскае абслугоўванне будзе заключана, а прыкладанне ўстаноўлена, можна выстаўляць заяўкі на продаж / куплю акцый. Трэйдару застанецца дачакацца аўтаматычнага пацверджання, якое прыходзіць пасля здзяйснення здзелкі. З моманту падачы заяўкі да з’яўлення паведамлення на экране праходзіць не больш за 0,1-0,5 секунды ў залежнасці ад якасці сувязі.

Выдаленне інтэрфейсу СмартКОМ

Калі ўзнікла неабходнасць у выдаленні інтэрфейсу, трэйдару спатрэбіцца клікнуць на Пуск, перайсці ў раздзел Панэль кіравання і тапнуць на катэгорыю Ўстаноўкі і выдаленні ПЗ. Са спісу прыкладанняў варта абраць СмартКОМ і націснуць пацверджанне дзеянняў.
Выкарыстоўваючы адкрыты інтэрфейс, трэйдары атрымліваюць магчымасць не толькі падаваць заяўкі ў гандлёвую сістэму, але і выконваць падключэнне да гандлёвага сервера, вывучаць актуальную рыначную інфармацыю.