Алгоритмична търговия в съоръженията на ITI Capital: създаване на роботи за търговия, API, платформи

Алгоритмична търговия в съоръженията на ITI Capital – създаване на роботи, платформи. ITI Capital се грижи за своите клиенти и предлага широка гама от услуги. Специалистите прилагат индивидуален подход към всеки търговец. Компания, която използва модерни технологии в своите дейности, е идеална за потребители, които предпочитат да търгуват с помощта на роботи и да се свързват директно с борсата. Алго търговците могат да използват SMARTcom, който е отворен интерфейс за програмиране на приложения (API), и SMARTx, който се счита за най-добрия терминал за търговия, оборудван с опция за създаване на ваши собствени алгоритми за търговия, в своите дейности. Партньори на ITI Capital са най-добрите доставчици на софтуер, които създават роботи за търговия по заявки на клиенти. Ако е необходимо, алгоритмичните търговци могат да използват техните услуги.

API и софтуер за алгоритмични търговци

Алго търговците, които инсталират роботи за търговия, могат да използват SMARTcom, отворен интерфейс за програмиране на приложения (API), използващ компонентен обектен модел. Благодарение на използването на интерфейса SMARTcom търговците независимо:

• свързват своите собствени системи за търговия със сървър за търговия;
• създаване на автоматизирани системи;
• разработване на търговски терминали;
• създавайте ботове за търговия, които могат да комуникират директно със сървъра за търговия на брокера.

Основните предимства включват:

1. Възможност за директно свързване на робота към сървърите на ITI Capital, заобикаляйки клиентските интерфейси . По този начин търговците бързо получават информация за състоянието на сметката и сделките. Роботът изпраща търговски поръчки директно „на пазара“ и контролира тяхното изпълнение.
2. Осигуряване на бърза обработка на поръчки и разпространение на котировки от борсата . Като пример, помислете за потребители, които се свързват от Москва. Средното двупосочно пътуване на приложението ще бъде 55 ms. В същото време подобни решения нямат време дори за 200 ms.
3. Възможност за проследяване на всички поръчки и позиции , генерирани от бота / в търговските терминали на компанията (SMARTweb / SMARTx / личен акаунт). Това предимство ще бъде особено важно, ако е необходимо да се отстранят грешки в робота.
4. Свързване към търговски сървъри на ITI Capital на механични системи за търговия на различни софтуерни платформи, които поддържат тази технология, което е възможно благодарение на използването на компонентен обектен модел. Например Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic за приложение и др.

В случаите, когато има проблеми със свързването на SMARTcom, струва си да се свържете с отдела за обслужване на клиенти за помощ.

Забележка! За да се постигне правилната работа на софтуера, потребителят ще трябва да се погрижи за създаването на допълнителен вход за сметката за търговия.

Редица приложения за търговия на партньорите на ITI Capital са съвместими с SMARTcom API, а именно:

• StockSharp , която е безплатна платформа за търговия с ботове и автоматизация на пълния цикъл на алгоритмична търговия;
• TSLab , който се счита за модерен борсов терминал с вградена среда, необходима за разработването на MTS (механични системи за търговия);
• QScalp е устройство за търговия, което е предназначено за ултра прецизен анализ (с краткосрочна / високочестотна търговия на борсата се извършват високоскоростни операции);
• Volfix , който е мощен инструмент за подпомагане на търговските решения, най-новият структуратор на данни, услуга за анализ с популярни опции за подаване/обработка на котировки;
• LiveTrade Scalping SMARTcom е терминал, подходящ за търговци, които предпочитат активна търговия (скалпиране).

Популярният терминал за търговия EasyScalp също е съвместим с SMARTcom API, което ще бъде отлична опция за скалпиране и
търговия в рамките на деня .

Директна връзка (DMA) за HFT търговци

Алго търговците и HFT търговците имат възможност да използват широка гама от решения, насочени към предоставяне на директен достъп до финансовия пазар.
Достъпът до сайтове от високоскоростен тип се счита за директен достъп. С негова помощ специалистите имат възможност да се занимават с даване на поръчки в TS (система за търговия), директно заобикаляйки системата за търговия на брокера. Това значително намалява времето за доставка на поръчките до борсата. В същото време потребителят незабавно получава информация за състоянието на приложението. Директният достъп е необходим за търговци, които извършват голям брой транзакции на ден. Тази стратегия е чувствителна към забавяния. Високоскоростен директен достъп се предоставя на клиенти на борсата Санкт Петербург / Москва:

• фондовия пазар, който е най-големият фондов пазар в ОНД/Източна и Централна Европа;
• пазар на деривати, считан за водещата платформа за търговия с деривативни финансови инструменти в Източна Европа и Руската федерация;
• валутния пазар, който е най-важният сегмент на финансовия пазар на Руската федерация.

За осъществяване на директна връзка, потребителят ще се нуждае от хардуерен капацитет, който ще бъде достатъчен за свързване към централата.

Забележка! Ако желаете, можете да се занимавате с независима разработка на софтуер или да закупите софтуер от партньори на компанията.

Таблицата по-долу показва протоколите, поддържани от Московската борса.

Използването на FAST и FIX за поставяне на поръчки/получаване на пазарна дата се счита за най-бързата опция за търговия на валутните и фондовите пазари. Ако потребителят планира да търгува на пазара на деривати, експертите препоръчват използването на протоколите TWIME+FAST. Опцията FIX+FAST в този случай ще работи малко по-бавно. Plaza 2 е най-универсалната опция, но скоростта на този протокол е много по-бавна от предишните опции. Търговската система на брокера синхронизира поръчките и позициите, формирани в процеса на работа чрез директна връзка. Благодарение на това, търговецът ще може да контролира операциите, които се извършват чрез мобилни приложения / личен акаунт и SMARTx. Ако потребителят е решил да разработи собствен софтуер, тогава преди да започне работа с борсата, струва си да се погрижите за преминаването на сертифициране на борсата според стандартната схема. Абонаментният софтуер е сертифициран. Не се изисква допълнителна сертификация.

HFT Конструктор на тарифи

По-долу можете да намерите тарифните планове на брокерската компания ITI Capital:

1. Тарифният план „Опитай“ е идеален вариант за начинаещи в областта на алгоритмичната търговия, които имат акаунт в платформата, но не са извършвали транзакции в него в продължение на 12 месеца. Началната сума на депозита е 50 000 рубли. Маржин кредитирането достига 15% годишно. В случаите, когато търговският оборот не надвишава 20 000 000 рубли. на месец, комисионната за търговски операции ще бъде 0,5-0,15% на транзакция (в зависимост от пазара).
2. Тарифен план “Наличност” . В този случай процентът на комисионната ще зависи от дневния обем на търговия. Размерът на удръжките ще бъде 0,017% -0,035% от сумата на транзакцията.
3. Тарифен план “Спешно” . Процентът на комисионната е в диапазона 20-100% от комисионната за обмен. Размерът на удръжките ще зависи от търговския оборот на ден.
4. Тарифен план “Валута” . Комисионната на брокера ще бъде 0,004% -0,013% от сумата на сделката.
5. Тарифен план “Стока” . Комисионната на брокера е от порядъка на 20% -100%. За да изчислите сумата на удръжките за споразумението за суап, трябва да умножите 0,004% по броя на дните между първата транзакция и датата на втората транзакция. За форуърдни договори комисионната е 0,25% от сумата на сделката.
6. Тарифен план “OTC” . Размерът на удръжките на комисионната ще зависи от тарифния пакет: извънборсов срок/зает/на място. Процентът на комисионната ще бъде от 0,15 до 0,2% от сумата.

В случаите, когато сумата на нетните активи в края на месеца надвишава 50 000 рубли, няма да се начислява такса за обслужване на сметки. Ако изискването не е изпълнено, търговецът ще трябва да плати 300 рубли. месечна поддръжка на сметката.

Услуга SMARTgate за директно свързани клиенти

SMARTgate е специален ограничаващ прокси сървър, който се инсталира между обменния шлюз и робота за търговия с директна връзка. Ботовете виждат прокси сървъра като обикновен шлюз за обмен. Не е необходимо да правите допълнителни промени в програмата. Използвайки уникална технология, алго трейдърите имат възможност да търгуват чрез директна връзка от една сметка на всички пазари на Московската борса. Благодарение на това можете да спестите много чрез кръстосано маржиране на корелирани инструменти. На изображението по-долу можете да видите диаграмата за директно свързване на SMARTgate.
В режим след търговия сървърът за управление на риска на търговската система преизчислява лимитите на сделките за SMARTgate. Това ви позволява да минимизирате времето за проверка на клиентска поръчка на валутните/фондовите пазари. Благодарение на този подход компанията ограничава търговията на своите клиенти чрез директна връзка при преференциални условия в реално време. Видовете връзки, поддържани от SMARTgate на пазарите на Московската борса, включват:

• TWIME/Plaza II/FIX е подходящ вариант за пазара на деривати;
• FIX е вид връзка за валутните и фондовите пазари.

За да свържат SMARTgate, потребителите трябва да се свържат с отдела за техническа поддръжка. Телефон за поддръжка – 8 (495) 933-32-32. Ако се обаждате от региона, трябва да наберете номер 8 (800) 200-32-35.

Колокация и наем на оборудване

За да се свърже директно с борсата, алгоритмичният търговец ще се нуждае не само от надеждно оборудване, но и от добра връзка. Има няколко опции за директна връзка. По-долу можете да научите повече за всеки от тях.

Вариант номер 1

В този случай връзката с мрежата за обмен се осъществява чрез VPN. Чрез защитен VPN шлюз ITI Capital, работещ на модерно оборудване на Cisco, ботът на потребителя се свързва с борсата. Тази опция ще зарадва с приемлива цена, но ще наруши скоростта. Трябва да се има предвид, че по време на преминаването на сигнала през интернет от алгоритмичния търговец до центъра за данни на борсата има голямо забавяне на скоростта. В района на Москва този показател е в диапазона от 10-12 ms.

Вариант номер 2

Използването на втория вариант включва наемане на виртуален сървър в зоната за колокация на борсата. Потребителят ще трябва да се погрижи за наемането на виртуален сървър на ITI Capital. Поради факта, че оборудването, на което са инсталирани тези сървъри, се намира в зоната за колокация, поръчките ще се доставят до борсата възможно най-бързо. Тази опция е устойчива на грешки. Тази конфигурация ще бъде оценена от алгоритмичните търговци, използващи Linux.

Вариант номер 3

Използвайки третата опция за свързване, трябва да се погрижите за поставянето на сървъра в свободната зона. Сървърът ще бъде разположен в центъра за данни на борсата DataSpace, в съседната стая от зоната за колокация. Тази опция ще ви спести много. Забележка! Продължителността на забавянето при преминаване на сигнала към зоната, където се намират сървърите, не надвишава 3 ms.

Вариант номер 4

Най-скъпият вариант се счита за разполагане на сървъра на потребителя в зоната за колокация. Този метод ви позволява да постигнете максимална скорост и надеждност. Стелажите на ITI Capital в зоната за колокация са свързани към централата чрез 10Gb/s оптичен канал. В същото време се използват висококачествени комутатори Cisco Nexus. Алго търговците получават възможността да използват:

• VPN за управление на сървъра;
• техническа поддръжка на най-добрите специалисти на ITI Capital;
• отдалечено управление чрез IP порт за управление;
• канал към борсата;
• възможност за свързване към резервен захранващ канал.

Трябва да се има предвид, че има изисквания за сървъри, които са били поставени в зоната за колокация. Захранванията трябва да са поне 2. Моделите мрежови карти с оптичен вход са подходящи за работа. Ще ви е необходима и стелажна версия на сървъра (19 инча).

съвет! За да научите по-подробна информация за директната връзка, трябва да се свържете с експертите. За да направите това, просто наберете номера 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Създаване на търговски роботи

Екипът на ITI Capital работи ползотворно върху разработването на отворения софтуерен пакет SMARTcom, който ви позволява да създавате свои собствени ботове за търговия на фондовата борса. Освен това SMARTcom улеснява интегрирането на готови механични системи за търговия със сървъра за търговия. ITI Capital има надеждни партньори, с които всеки търговец може да се свърже, за да направи поръчка за създаване на робот за търговия. Ако желаете, можете да закупите готов бот. Когато избират или поръчват робот, търговците трябва да се съсредоточат върху собствената си търговска стратегия. Взети под внимание също:

• необходимата скорост за търговия;
• цена на услугата;
• приемлив начин за свързване.

Потребителите имат възможност да закупят необходимите инструменти и самостоятелно да създават терминали за търговия в системата SMARTcom сами, без да прибягват до помощта на специалисти.

SmartCOM: функции, инсталация и конфигурация

Клиентският интерфейс SMARTcom 3.0 работи в многонишкова среда, така че клиентските събития (Добавяне на сделка/Добавяне на портфолио и т.н.) могат да бъдат извикани от различни нишки. Няма допълнително буфериране на данни. Събитията могат да бъдат извикани директно веднага след получаване на данните. При обработката на тези събития експертите препоръчват да се избягва дългото блокиране. Всеки от методите на интерфейса е безопасен за нишки. Няма нужда да използвате допълнителна синхронизация. Интерфейсните методи могат да бъдат извикани директно от манипулатори на събития. Разработчиците се погрижиха да добавят възможността за управление на режима на асинхронна / синхронна връзка. Трябва да се има предвид, че при режим на синхронна връзка търговецът трябва да изчака, докато се установи връзката.

Забележка! Избраният тип режим на връзка не влияе на двупосочния билет. Промените ще засегнат само времето за отговор на извикването на командата.

За да инсталирате интерфейса SmartCOM, ще трябва да изтеглите и стартирате съветника за инсталиране на софтуер (https://iticapital.ru/software/smartcom/). След като на екрана се появи прозорецът с настройки, трябва да започнете да попълвате полетата.
В реда „Потребителско име“ посочете името на акаунта на търговеца в системата ITInvest. След това въведете тайна комбинация за достъп до ITInvest. За да се покаже прозорецът за свързване и да се запази паролата, пред съответните редове се поставят отметки. Когато избира да използва резервен сървър, потребителят се уверява, че в случай на повреда на основния сървър, резервният сървър е свързан. В реда за изчакване за повторно свързване трябва да въведете интервала от време, след който, ако връзката се загуби, ще започне процесът на установяване на нова връзка. В нивото на дневниците се избира степента на регистриране на информацията, която може да бъде обикновена или подробна. След това те избират папка за регистрационните файлове и посочват периода от време, след който подаването на заявления ще бъде блокирано след установяване на връзка с доставчика на данни. Чрез активиране на видимостта на транзакциите, потребителят ще може да преглежда собствените си сделки/поръчки офлайн. Като поставите отметка в квадратчето до реда „Настройки на кеша“, търговците задават периода от време, през който ще се съхранява информация за транзакции / поръчки (изпълнени и анулирани). На последния етап се задава дълбочината на историята на тиковете.

Характеристики на търговията в системата MatriX

Клиентите, които са свързани към търговската система MatriX, имат възможност да правят поръчки, да получават събития за поръчки/сделки/позиции по позиционни сметки на търговски етажи.
Типът на позиционните сметки ще бъде както следва: BPNNNN-YY-NN. В този запис CU ще посочи принадлежност към платформата за търговия:

• MS е фондовият пазар на Московската борса;
• RF – Пазар на деривати на Московската борса;
• FX – Московска борса (валутен пазар);
• LS – Лондонска фондова борса.

Забележка! Метод на свързване: SMARTcom API (версия 3.0 и по-нова). Адрес: Сървър – mxr.ittrade.ru, порт – 8443.

Трябва да се има предвид, че поръчките MARKET/LIMIT, предадени на борсовите системи, транзакциите, извършени по тези поръчки, и позициите, които са отворени по тези транзакции, се синхронизират по време на търговските сесии.

Забележка! Не се извършва синхронизация на условни поръчки (STOP/STOP-LIMIT/IQ поръчки/плащащи стоп поръчки, изпълнявани на сървъра на брокера и др.) между системите за търговия.

Така че условните поръчки, които са били поставени и забравени на един сървър, не работят неочаквано за търговеца, не трябва да работите с тях в случаите, когато е имало превключване от един търговски сървър към друг. Също така си струва да откажете да използвате GTC поръчки без необходимост. В края на търговията трябва да се погрижите да проверите наличието на отворени условни поръчки в използваните системи за търговия. След като договорът за брокерски услуги е сключен и приложението е инсталирано, можете да подавате поръчки за продажба / покупка на акции. Търговецът ще трябва да изчака автоматичното потвърждение, което идва след транзакцията. От момента на подаване на заявката до извеждането на съобщението на екрана минават не повече от 0.1-0.5 s в зависимост от качеството на връзката.

Премахване на интерфейса SmartCOM

Ако стане необходимо да премахнете интерфейса, търговецът ще трябва да щракне върху Старт, да отиде в секцията Контролен панел и да докосне категорията Добавяне/Премахване на софтуер. От списъка с приложения изберете SmartCOM и натиснете потвърждение на действията.
Използвайки отворен интерфейс, търговците получават възможност не само да подават поръчки към системата за търговия, но и да се свързват със сървъра за търговия и да изучават актуална пазарна информация.