Algoritmické obchodovanie v zariadeniach ITI Capital: vytváranie obchodných robotov, API, platforiem

Algoritmické obchodovanie v zariadeniach ITI Capital – tvorba robotov, platforiem. ITI Capital sa stará o svojich klientov a ponúka široké spektrum služieb. Špecialisti uplatňujú individuálny prístup ku každému obchodníkovi. Spoločnosť, ktorá pri svojej činnosti využíva pokročilé technológie, je ideálna pre používateľov, ktorí preferujú obchodovať pomocou robotov a pripájať sa priamo na burzu. Obchodníci Algo môžu pri svojej činnosti využívať SMARTcom, čo je otvorené aplikačné programovacie rozhranie (API), a SMARTx, ktorý je považovaný za najlepší obchodný terminál vybavený možnosťou vytvárať si vlastné obchodné algoritmy. Partneri ITI Capital sú najlepší dodávatelia softvéru, ktorí vytvárajú obchodné roboty pre požiadavky klientov. V prípade potreby môžu ich služby využiť algoritmickí obchodníci.

API a softvér pre obchodníkov s algoritmami

Obchodníci Algo, ktorí inštalujú roboty na obchodovanie, môžu používať SMARTcom, otvorené aplikačné programovacie rozhranie (API) využívajúce komponentový objektový model. Vďaka použitiu rozhrania SMARTcom obchodníci nezávisle:

• pripojiť svoje vlastné obchodné systémy k obchodnému serveru;
• vytvárať automatizované systémy;
• vývoj obchodných terminálov;
• vytvárať obchodné roboty, ktoré môžu komunikovať priamo s obchodným serverom brokera.

Medzi hlavné výhody patrí:

1. Možnosť priameho pripojenia robota k serverom ITI Capital bez klientských rozhraní . Obchodníci tak rýchlo dostávajú informácie o stave účtu a obchodoch. Robot posiela obchodné príkazy priamo „na trh“ a riadi ich realizáciu.
2. Zabezpečenie rýchleho spracovania objednávok a distribúcie cenových ponúk z burzy . Ako príklad zvážte používateľov pripájajúcich sa z Moskvy. Priemerná spiatočná cesta aplikácie bude 55 ms. Zároveň podobné riešenia nestíhajú ani 200 ms.
3. Možnosť sledovať všetky objednávky a pozície generované robotom / v obchodných termináloch spoločnosti (SMARTweb / SMARTx / osobný účet). Táto výhoda bude obzvlášť dôležitá, ak je potrebné odladiť robota.
4. Napojenie na obchodné servery ITI Capital mechanických obchodných systémov na rôznych softvérových platformách, ktoré túto technológiu podporujú, čo je možné vďaka použitiu komponentového objektového modelu. Napríklad Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application atď.

V prípadoch, keď sa vyskytnú problémy s pripojením SMARTcom, oplatí sa kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom so žiadosťou o pomoc.

Poznámka! Aby sa dosiahlo správne fungovanie softvéru, používateľ sa bude musieť postarať o vytvorenie dodatočného prihlásenia pre obchodný účet.

Množstvo obchodných aplikácií partnerov ITI Capital je kompatibilných s SMARTcom API, konkrétne:

• StockSharp , čo je bezplatná platforma na obchodovanie s robotmi a automatizáciu celého cyklu algoritmického obchodovania;
• TSLab , ktorý je považovaný za moderný burzový terminál so zabudovaným prostredím potrebným pre vývoj MTS (mechanické obchodné systémy);
• QScalp je obchodná jednotka, ktorá je určená na ultra presnú analýzu (pri krátkodobom / vysokofrekvenčnom obchodovaní na burze sa vykonávajú vysokorýchlostné operácie);
• Volfix , čo je výkonný nástroj na podporu obchodných rozhodnutí, najnovší štruktúrovač údajov, analytická služba s obľúbenými možnosťami odosielania/spracovania cenových ponúk;
• LiveTrade Scalping SMARTcom je terminál vhodný pre obchodníkov, ktorí preferujú aktívne obchodovanie (scalping).

Populárny obchodný terminál EasyScalp je kompatibilný aj s SMARTcom API, čo bude vynikajúca možnosť pre skalpovanie a
intradenné obchodovanie .

Priame pripojenie (DMA) pre HFT obchodníkov

Obchodníci Algo a HFT obchodníci majú možnosť využiť širokú škálu riešení zameraných na poskytovanie priameho prístupu na finančný trh.
Prístup na stránky vysokorýchlostného typu sa považuje za priamy prístup. S jeho pomocou majú špecialisti možnosť zapojiť sa do zadávania príkazov v TS (obchodný systém), ktorý priamo obchádza obchodný systém brokera. To výrazne skracuje čas doručenia objednávok na burzu. Používateľ zároveň okamžite dostáva informácie o stave aplikácie. Priamy prístup je potrebný pre obchodníkov, ktorí vykonávajú veľké množstvo transakcií za deň. Táto stratégia je citlivá na oneskorenia. Vysokorýchlostný priamy prístup je poskytovaný klientom burzy Petrohrad / Moskva:

• akciový trh, ktorý je najväčším akciovým trhom v SNŠ/východnej a strednej Európe;
• trh s derivátmi, považovaný za vedúcu platformu na obchodovanie s derivátovými finančnými nástrojmi vo východnej Európe a Ruskej federácii;
• devízový trh, ktorý je najvýznamnejším segmentom finančného trhu Ruskej federácie.

Na uskutočnenie priameho pripojenia bude používateľ potrebovať hardvérovú kapacitu, ktorá bude postačovať na pripojenie k ústredni.

Poznámka! Ak chcete, môžete sa zapojiť do nezávislého vývoja softvéru alebo zakúpiť softvér od partnerov spoločnosti.

V tabuľke nižšie sú uvedené protokoly podporované Moskovskou burzou.

trhu	Protokoly
	Podávanie objednávok	Získajte cenové ponuky	Odosielanie objednávok a prijímanie cenových ponúk
akciový trh	OPRAVIŤ	RÝCHLO	ČAJ
Trh s derivátmi	FIX, TWIME	RÝCHLO	Plaza 2
Menový trh	OPRAVIŤ	RÝCHLO	ČAJ

Použitie FAST a FIX na zadávanie objednávok/získanie trhového dátumu sa považuje za najrýchlejšiu možnosť obchodovania na menových a akciových trhoch. Ak používateľ plánuje obchodovať na trhu s derivátmi, odborníci odporúčajú používať protokoly TWIME+FAST. Možnosť FIX+FAST bude v tomto prípade fungovať trochu pomalšie. Plaza 2 je najuniverzálnejšia možnosť, ale rýchlosť tohto protokolu je oveľa pomalšia ako predchádzajúce možnosti. Obchodný systém brokera synchronizuje objednávky a pozície vytvorené v priebehu práce prostredníctvom priameho spojenia. Vďaka tomu bude môcť obchodník kontrolovať operácie, ktoré sú vykonávané cez mobilné aplikácie / osobný účet a SMARTx. Ak sa používateľ rozhodol vyvinúť vlastný softvér, potom pred začatím práce s burzou stojí za to postarať sa o absolvovanie certifikácie na burze podľa štandardnej schémy. Predplatiteľský softvér je certifikovaný. Nevyžaduje sa žiadna dodatočná certifikácia.

HFT Fare Builder

Nižšie nájdete tarifné plány maklérskej spoločnosti ITI Capital:

1. Tarifný plán „Try“ je ideálnou voľbou pre začiatočníkov v oblasti algoritmického obchodovania, ktorí majú účet na platforme, ale počas 12 mesiacov na ňom nevykonali žiadne transakcie. Počiatočný vklad je 50 000 rubľov. Maržové pôžičky dosahujú 15 % ročne. V prípadoch, keď obchodný obrat nepresahuje 20 000 000 rubľov. za mesiac bude provízia za obchodné operácie 0,5-0,15% za transakciu (v závislosti od trhu).
2. Tarifný plán “Sklad” . V tomto prípade bude percento provízie závisieť od denného objemu obchodov. Výška zrážok bude 0,017 % -0,035 % z čiastky transakcie.
3. Tarifný plán “Urgentné” . Percento provízie sa pohybuje v rozmedzí 20-100% z výmennej provízie. Výška zrážok bude závisieť od obchodného obratu za deň.
4. Tarifný plán “Mena” . Provízia makléra bude 0,004 % -0,013 % z čiastky transakcie.
5. Tarifný plán „Tovar“ . Provízia makléra sa pohybuje v rozmedzí 20% -100%. Na výpočet výšky zrážok za swapovú zmluvu je potrebné vynásobiť 0,004 % počtom dní medzi prvou transakciou a dátumom druhej transakcie. Pri forwardových zmluvách je provízia 0,25 % z čiastky transakcie.
6. Tarifný plán „OTC“ . Výška zrážok z provízie bude závisieť od tarifného balíka: mimoburzový termín/požičaný/spot. Percento provízie bude 0,15 až 0,2 % zo sumy.

V prípadoch, keď výška čistých aktív na konci mesiaca presiahne 50 000 rubľov, nebude účtovaný žiadny poplatok za obsluhu účtov. Ak požiadavka nie je splnená, obchodník bude musieť zaplatiť 300 rubľov. mesačné vedenie účtu.

Služba SMARTgate pre priamo pripojených klientov

SMARTgate je špeciálny obmedzujúci proxy server, ktorý sa inštaluje medzi burzovú bránu a obchodný robot s priamym pripojením. Boti považujú proxy server za bežnú bránu výmeny. Nie je potrebné vykonávať dodatočné úpravy programu. Pomocou unikátnej technológie majú algo obchodníci možnosť obchodovať prostredníctvom priameho spojenia z jedného účtu na všetkých trhoch Moskovskej burzy. Vďaka tomu môžete veľa ušetriť krížovým maržovaním korelovaných nástrojov. Na obrázku nižšie môžete vidieť schému priameho pripojenia SMARTgate.
V režime po obchodovaní server riadenia rizík obchodného systému prepočítava limity obchodov pre SMARTgate. To vám umožňuje minimalizovať čas na kontrolu príkazu klienta na menových/akciových trhoch. Vďaka tomuto prístupu spoločnosť svojim klientom obmedzuje obchodovanie prostredníctvom priameho spojenia za zvýhodnených podmienok v reálnom čase. Typy pripojení podporovaných SMARTgate na trhoch Moskovskej burzy zahŕňajú:

• TWIME/Plaza II/FIX je vhodnou voľbou pre trh s derivátmi;
• FIX je typ spojenia pre menové a akciové trhy.

Ak chcete pripojiť SMARTgate, používatelia by mali kontaktovať oddelenie technickej podpory. Telefónne číslo podpory – 8 (495) 933-32-32. Ak voláte z regiónu, je potrebné vytočiť číslo 8 (800) 200-32-35.

Kolokácia a prenájom vybavenia

Na priame pripojenie k burze bude algoritmický obchodník potrebovať nielen spoľahlivé vybavenie, ale aj dobré pripojenie. Existuje niekoľko možností priameho pripojenia. Nižšie sa môžete dozvedieť viac o každom z nich.

Možnosť číslo 1

V tomto prípade sa spojenie s výmennou sieťou vytvorí cez VPN. Cez zabezpečenú VPN bránu ITI Capital, fungujúcu na modernom zariadení Cisco, sa robot používateľa pripojí k burze. Táto možnosť poteší prijateľnými nákladmi, ale naruší rýchlosť. Treba mať na pamäti, že počas prechodu signálu cez internet od algoritmického obchodníka do dátového centra burzy dochádza k veľkému oneskoreniu v rýchlosti. V moskovskom regióne je tento ukazovateľ v rozmedzí 10-12 ms.

Možnosť číslo 2

Použitie druhej možnosti zahŕňa prenájom virtuálneho servera v kolokačnej zóne burzy. Užívateľ sa bude musieť postarať o prenájom virtuálneho servera ITI Capital. Vzhľadom na to, že zariadenia, na ktorých sú tieto servery nainštalované, sa nachádzajú v kolokačnej zóne, budú objednávky doručované na burzu čo najrýchlejšie. Táto možnosť je odolná voči chybám. Túto konfiguráciu ocenia algoritmickí obchodníci používajúci Linux.

Možnosť číslo 3

Pomocou tretej možnosti pripojenia by ste sa mali postarať o umiestnenie servera do voľnej zóny. Server bude umiestnený v dátovom centre DataSpace burzy, vo vedľajšej miestnosti od kolokačnej zóny. Táto možnosť vám veľa ušetrí. Poznámka! Trvanie oneskorenia pri prechode signálu do oblasti, kde sa nachádzajú servery, nepresiahne 3 ms.

Možnosť číslo 4

Za najdrahšiu možnosť sa považuje umiestnenie servera používateľa v kolokačnej zóne. Táto metóda vám umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť a spoľahlivosť. Racky ITI Capital v kolokačnej oblasti sú pripojené k ústredni pomocou 10Gb/s optického kanála. Zároveň sú použité kvalitné prepínače Cisco Nexus. Obchodníci Algo majú možnosť využiť:

• VPN na správu servera;
• technická podpora najlepších špecialistov ITI Capital;
• vzdialená správa cez port správy IP;
• kanál na výmenu;
• možnosť pripojenia k záložnému napájaciemu kanálu.

Treba mať na pamäti, že existujú požiadavky na servery, ktoré boli umiestnené v zóne kolokácie. Zdroje musia byť minimálne 2. Na prevádzku sú vhodné modely sieťových kariet s optickým vstupom. Budete tiež potrebovať rackovú verziu servera (19 palcov).

Poradte! Ak chcete zistiť podrobnejšie informácie o priamom pripojení, mali by ste kontaktovať odborníkov. Ak to chcete urobiť, stačí vytočiť číslo 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Vytváranie obchodných robotov

Tím ITI Capital plodne pracoval na vývoji otvoreného softvérového balíka SMARTcom, ktorý vám umožňuje vytvárať si vlastných botov na obchodovanie na burze. Okrem toho SMARTcom uľahčuje integráciu hotových mechanických obchodných systémov s obchodným serverom. ITI Capital má spoľahlivých partnerov, ktorých môže kontaktovať každý obchodník a zadať objednávku na vytvorenie obchodného robota. Ak chcete, môžete si kúpiť hotového robota. Pri výbere alebo objednávaní robota by sa obchodníci mali zamerať na vlastnú obchodnú stratégiu. Do úvahy sa berie aj:

• rýchlosť potrebná na obchodovanie;
• servisné náklady;
• prijateľný spôsob pripojenia.

Používatelia majú možnosť zakúpiť si potrebné nástroje a samostatne vytvárať obchodné terminály v systéme SMARTcom bez toho, aby sa museli uchýliť k pomoci špecialistov.

SmartCOM: funkcie, inštalácia a konfigurácia

Klientske rozhranie SMARTcom 3.0 funguje vo viacvláknovom prostredí, takže udalosti klienta (Pridať obchod/Pridať portfólio atď.) možno volať z rôznych vlákien. Neexistuje žiadne ďalšie ukladanie údajov do vyrovnávacej pamäte. Udalosti je možné vyvolať priamo po prijatí údajov. Pri spracovaní týchto udalostí odborníci odporúčajú vyhnúť sa dlhému blokovaniu. Každá z metód rozhrania je bezpečná pre vlákna. Nie je potrebné používať dodatočnú synchronizáciu. Metódy rozhrania je možné volať priamo z obsluhy udalostí. Vývojári sa postarali o pridanie možnosti ovládať režim asynchrónneho / synchrónneho pripojenia. Treba mať na pamäti, že pri použití režimu synchrónneho pripojenia musí obchodník počkať, kým sa spojenie vytvorí.

Poznámka! Zvolený typ režimu spojenia nemá vplyv na spiatočnú cestu. Zmeny ovplyvnia iba čas odozvy volania príkazu.

Ak chcete nainštalovať rozhranie SmartCOM, budete si musieť stiahnuť a spustiť sprievodcu inštaláciou softvéru (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Po zobrazení okna nastavení na obrazovke by ste mali začať s vypĺňaním polí.
V riadku „Užívateľské meno“ uveďte názov účtu obchodníka v systéme ITInvest. Ďalej zadajte tajnú kombináciu prístupu do ITInvest. Aby sa zobrazilo okno pripojenia a heslo sa uložilo, pred príslušné riadky sa umiestnia značky. Pri výbere použitia záložného servera sa používateľ uistí, že v prípade zlyhania hlavného servera je pripojený záložný server. V riadku časového limitu opätovného pripojenia musíte zadať časový interval, po ktorom sa v prípade straty spojenia začne proces vytvárania nového spojenia. V úrovni logov sa volí miera logovania informácií, ktorá môže byť obyčajná alebo podrobná. Potom vyberú priečinok pre protokoly a označia časové obdobie, po ktorom sa po nadviazaní spojenia s poskytovateľom údajov zablokuje podávanie žiadostí. Aktiváciou viditeľnosti transakcií používateľ si bude môcť prezerať svoje vlastné ponuky/objednávky offline. Zaškrtnutím políčka vedľa riadku „Nastavenia vyrovnávacej pamäte“ obchodníci nastavia časové obdobie, počas ktorého sa budú ukladať informácie o transakciách / príkazoch (vykonaných aj zrušených). V poslednej fáze sa nastaví hĺbka histórie kliešťov.

Vlastnosti obchodovania v systéme MatriX

Klienti, ktorí sú pripojení k obchodnému systému MatriX, majú možnosť zadávať objednávky, prijímať udalosti o objednávkach/obchodoch/pozíciách na pozičných účtoch na obchodných parketoch.
Typ pozičných účtov bude nasledovný: BPNNNN-YY-NN. V tomto zázname CU uvedie príslušnosť k obchodnej platforme:

• MS je akciový trh Moskovskej burzy;
• RF – Moskovský burzový trh s derivátmi;
• FX – Moskovská burza (menový trh);
• LS – Londýnska burza.

Poznámka! Spôsob pripojenia: SMARTcom API (verzia 3.0 a vyššia). Adresa: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Malo by sa vziať do úvahy, že príkazy MARKET/LIMIT prenášané do výmenných systémov, transakcie uskutočnené na týchto príkazoch a pozície, ktoré boli na týchto transakciách otvorené, sú počas obchodných relácií synchronizované.

Poznámka! Synchronizácia podmienených príkazov (STOP/STOP-LIMIT/IQ príkazy/ trailing stop príkazy realizované na serveri brokera a pod.) medzi obchodnými systémami sa nevykonáva.

Aby podmienené príkazy, ktoré boli zadané a zabudnuté na jednom serveri, pre obchodníka neočakávane nefungovali, nemali by ste s nimi pracovať v prípadoch, keď došlo k prechodu z jedného obchodného servera na druhý. Oplatí sa tiež odmietnuť používanie príkazov VOP bez potreby. Na konci obchodovania sa musíte postarať o kontrolu prítomnosti otvorených podmienených príkazov v používaných obchodných systémoch. Po uzavretí zmluvy o sprostredkovateľských službách a nainštalovaní aplikácie môžete zadávať objednávky na predaj / nákup akcií. Obchodník bude musieť počkať na automatické potvrdenie, ktoré príde po transakcii. Od odoslania žiadosti do zobrazenia správy na obrazovke neuplynie viac ako 0,1-0,5 s, v závislosti od kvality pripojenia.

Odstránenie rozhrania SmartCOM

Ak bude potrebné odstrániť rozhranie, obchodník bude musieť kliknúť na Štart, prejsť do časti Ovládací panel a klepnúť na kategóriu Pridať/Odstrániť softvér. Zo zoznamu aplikácií vyberte SmartCOM a stlačte potvrdenie akcií.
Prostredníctvom otvoreného rozhrania získajú obchodníci možnosť nielen zadávať príkazy do obchodného systému, ale aj pripojiť sa k obchodnému serveru a študovať aktuálne informácie o trhu.