Trading algoritmico presso le strutture di ITI Capital: realizzazione robot di trading, API, piattaforme

Trading algoritmico presso le strutture di ITI Capital – creazione di robot, piattaforme. ITI Capital ha a cuore i propri clienti e offre un’ampia gamma di servizi. Gli specialisti applicano un approccio individuale a ciascun trader. Un’azienda che utilizza tecnologie avanzate nelle sue attività è perfetta per gli utenti che preferiscono fare trading utilizzando i robot e connettersi direttamente alla borsa. I trader Algo possono utilizzare SMARTcom, che è un’API (Application Programming Interface) aperta, e SMARTx, che è considerato il miglior terminale di trading dotato dell’opzione per creare i propri algoritmi di trading, nelle loro attività. I partner di ITI Capital sono i migliori fornitori di software che creano robot commerciali per le richieste dei clienti. Se necessario, i trader algoritmici possono utilizzare i loro servizi.

API e software per trader algoritmici

I trader Algo che installano robot per il trading possono utilizzare SMARTcom, un’API (Application Programming Interface) aperta che utilizza un modello a oggetti componente. Grazie all’utilizzo dell’interfaccia SMARTcom, i trader in autonomia:

• agganciare i propri sistemi di trading a un server di trading;
• creare sistemi automatizzati;
• sviluppare terminali commerciali;
• creare robot di trading in grado di comunicare direttamente con il server di trading del broker.

I principali vantaggi includono:

1. Possibilità di collegamento diretto del robot ai server ITI Capital bypassando le interfacce client . Pertanto, i trader ricevono rapidamente informazioni sullo stato del conto e sulle negoziazioni. Il robot invia gli ordini di trading direttamente “al mercato” e ne controlla l’esecuzione.
2. Garantire un’elaborazione rapida degli ordini e la distribuzione delle quotazioni dallo scambio . Ad esempio, considera gli utenti che si connettono da Mosca. Il viaggio medio di andata e ritorno dell’applicazione sarà di 55 ms. Allo stesso tempo, soluzioni simili non hanno tempo nemmeno per 200 ms.
3. La possibilità di tracciare tutti gli ordini e le posizioni generati dal bot/nei terminali di trading dell’azienda (SMARTweb/SMARTx/account personale). Questo vantaggio sarà particolarmente rilevante se è necessario eseguire il debug del robot.
4. Collegamento ai server di trading ITI Capital di sistemi di trading meccanico su varie piattaforme software che supportano questa tecnologia, cosa possibile grazie all’utilizzo di un modello a oggetti componente. Ad esempio, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application, ecc.

Nei casi in cui si verificano problemi con la connessione di SMARTcom, vale la pena contattare il servizio clienti per assistenza.

Nota! Per ottenere il corretto funzionamento del software, l’utente dovrà occuparsi della creazione di un login aggiuntivo per il conto di trading.

Numerose applicazioni commerciali dei partner ITI Capital sono compatibili con l’API SMARTcom, vale a dire:

• StockSharp , che è una piattaforma gratuita per il trading di bot e l’automazione dell’intero ciclo del trading algoritmico;
• TSLab , che è considerato un moderno terminale di scambio con un ambiente embedded necessario per lo sviluppo di MTS (sistemi di scambio meccanico);
• QScalp è un’unità di trading progettata per analisi estremamente precise (con trading a breve termine/alta frequenza in borsa, vengono eseguite operazioni ad alta velocità);
• Volfix , che è un potente strumento di supporto alle decisioni di trading, l’ultimo strutturatore di dati, servizio di analisi con opzioni popolari per l’invio/elaborazione delle quotazioni;
• LiveTrade Scalping SMARTcom è un terminale adatto ai trader che preferiscono il trading attivo (scalping).

Il popolare terminale di trading EasyScalp è anche compatibile con l’API SMARTcom, che sarà un’opzione eccellente per lo scalping e il
trading intraday .

Collegamento diretto (DMA) per i trader HFT

I trader Algo e HFT hanno l’opportunità di utilizzare un’ampia gamma di soluzioni volte a fornire un accesso diretto al mercato finanziario.
L’accesso a siti di tipo ad alta velocità è considerato accesso diretto. Con il suo aiuto, gli specialisti hanno l’opportunità di impegnarsi nell’effettuare ordini nel TS (sistema di trading) bypassando direttamente il sistema di trading del broker. Ciò riduce notevolmente i tempi di consegna degli ordini allo scambio. Allo stesso tempo, l’utente riceve immediatamente informazioni sullo stato dell’applicazione. L’accesso diretto è necessario per i trader che effettuano un gran numero di transazioni al giorno. Questa strategia è sensibile ai ritardi. L’accesso diretto ad alta velocità è fornito ai clienti della borsa di San Pietroburgo / Mosca:

• il mercato azionario, che è il più grande mercato azionario della CSI/Europa orientale e centrale;
• mercato dei derivati, considerato la piattaforma leader per il trading di strumenti finanziari derivati ​​nell’Europa dell’Est e nella Federazione Russa;
• il mercato dei cambi, che è il segmento più significativo del mercato finanziario della Federazione Russa.

Per eseguire una connessione diretta, l’utente avrà bisogno di capacità hardware, che sarà sufficiente per connettersi alla centrale.

Nota! Se lo desideri, puoi impegnarti nello sviluppo di software indipendente o acquistare software da partner aziendali.

La tabella seguente mostra i protocolli supportati dalla borsa di Mosca.

Mercato	Protocolli
	Invio degli ordini	Ottenere le quotazioni	Invio degli ordini e ricezione dei preventivi
Mercato azionario	AGGIUSTARE	VELOCE	TEAP
Mercato dei derivati	RISOLVERE, VOLTE	VELOCE	Piazza 2
Mercato valutario	AGGIUSTARE	VELOCE	TEAP

L’utilizzo di FAST e FIX per effettuare ordini/ottenere una data di mercato è considerata l’opzione più veloce per il trading sui mercati valutari e azionari. Se l’utente intende fare trading sul mercato dei derivati, gli esperti consigliano di utilizzare i protocolli TWIME+FAST. L’opzione FIX+FAST in questo caso funzionerà un po’ più lentamente. Plaza 2 è l’opzione più versatile, ma la velocità di questo protocollo è molto più lenta rispetto alle opzioni precedenti. Il sistema di trading del broker sincronizza gli ordini e le posizioni formati in corso d’opera attraverso un collegamento diretto. Grazie a ciò, il commerciante potrà controllare le operazioni che vengono eseguite tramite applicazioni mobili/account personale e SMARTx. Se l’utente ha deciso di sviluppare il proprio software, prima di iniziare a lavorare con lo scambio, vale la pena occuparsi di superare la certificazione in borsa secondo lo schema standard. Il software in abbonamento è certificato. Non è richiesta alcuna certificazione aggiuntiva.

Generatore di tariffe HFT

Di seguito puoi trovare i piani tariffari della società di intermediazione ITI Capital:

1. Il piano tariffario “Try” è un’opzione ideale per i principianti nel campo del trading algoritmico che hanno un conto sulla piattaforma, ma non hanno effettuato transazioni su di esso per 12 mesi. L’importo del deposito iniziale è di 50.000 rubli. Il prestito di margine raggiunge il 15% annuo. Nei casi in cui il fatturato commerciale non supera i 20.000.000 di rubli. al mese, la commissione per le operazioni di trading sarà dello 0,5-0,15% per transazione (a seconda del mercato).
2. Piano tariffario “Stock” . In questo caso, la percentuale della commissione dipenderà dal volume degli scambi giornalieri. L’importo delle detrazioni sarà 0,017% -0,035% dell’importo della transazione.
3. Piano tariffario “Urgente” . La percentuale di commissione è compresa tra il 20 e il 100% della commissione di cambio. L’importo delle detrazioni dipenderà dal fatturato di trading giornaliero.
4. Piano tariffario “Valuta” . La commissione del broker sarà 0,004% -0,013% dell’importo della transazione.
5. Piano tariffario “Commodity” . La commissione del broker è compresa tra il 20% e il 100%. Per calcolare l’importo delle detrazioni per un contratto di swap, è necessario moltiplicare 0,004% per il numero di giorni tra la prima transazione e la data della seconda transazione. Per i contratti a termine, la commissione è pari allo 0,25% dell’importo della transazione.
6. Piano tariffario “OTC” . L’importo delle detrazioni delle commissioni dipenderà dal pacchetto tariffario: fuori borsa/preso in prestito/spot. La percentuale di commissione sarà compresa tra lo 0,15 e lo 0,2% dell’importo.

Nei casi in cui l’importo del patrimonio netto alla fine del mese supera i 50.000 rubli, non verrà addebitata alcuna commissione per la manutenzione dei conti. Se il requisito non è soddisfatto, il commerciante dovrà pagare 300 rubli. manutenzione mensile del conto.

Servizio SMARTgate per clienti connessi direttamente

SMARTgate è uno speciale server proxy limitante che viene installato tra il gateway di scambio e il robot di trading con connessione diretta. I bot vedono il server proxy come un normale gateway di scambio. Non è necessario apportare ulteriori modifiche al programma. Utilizzando una tecnologia unica, i trader algo hanno l’opportunità di fare trading attraverso una connessione diretta da un unico conto su tutti i mercati della borsa di Mosca. Grazie a ciò, puoi risparmiare molto eseguendo il cross-margining di strumenti correlati. Nell’immagine sottostante è possibile vedere lo schema di collegamento diretto di SMARTgate.
Nella modalità post-negoziazione, il server di gestione del rischio del sistema di negoziazione ricalcola i limiti delle negoziazioni per SMARTgate. Ciò ti consente di ridurre al minimo il tempo per controllare un ordine di un cliente nei mercati valutari/azionari. Grazie a questo approccio, l’azienda limita il trading dei suoi clienti attraverso un collegamento diretto a condizioni preferenziali in tempo reale. I tipi di connessione supportati da SMARTgate sui mercati della borsa di Mosca includono:

• TWIME/Plaza II/FIX è un’opzione adatta per il mercato dei derivati;
• FIX è un tipo di connessione per i mercati valutari e azionari.

Per connettere SMARTgate, gli utenti devono contattare il reparto di supporto tecnico. Numero di telefono dell’assistenza – 8 (495) 933-32-32. Se chiami dalla regione, devi comporre il numero 8 (800) 200-32-35.

Colocation e noleggio attrezzatura

Per connettersi direttamente allo scambio, un trader algoritmico avrà bisogno non solo di apparecchiature affidabili, ma anche di una buona connessione. Ci sono diverse opzioni di connessione diretta. Di seguito puoi saperne di più su ciascuno di essi.

Opzione numero 1

In questo caso, la connessione alla rete di centralino viene stabilita tramite VPN. Attraverso un gateway VPN sicuro ITI Capital, operante su moderne apparecchiature Cisco, il bot dell’utente si connette allo scambio. Questa opzione soddisferà un costo accettabile, ma sconvolgerà la velocità. Va tenuto presente che durante il passaggio del segnale attraverso Internet dal trader algoritmico al data center dello scambio, si verifica un notevole ritardo nella velocità. Nella regione di Mosca, questo indicatore è compreso tra 10 e 12 ms.

Opzione numero 2

L’utilizzo della seconda opzione comporta l’affitto di un server virtuale nella zona di collocazione dello scambio. L’utente dovrà occuparsi del noleggio di un server virtuale ITI Capital. Poiché l’apparecchiatura su cui sono installati questi server si trova nella zona di collocazione, gli ordini verranno consegnati alla centrale il più rapidamente possibile. Questa opzione è a tolleranza d’errore. Questa configurazione sarà apprezzata dai trader algoritmici che utilizzano Linux.

Opzione numero 3

Utilizzando la terza opzione per la connessione, dovresti occuparti di posizionare il server nella zona franca. Il server sarà posizionato nel data center dello scambio DataSpace, nella stanza successiva alla zona di colocation. Questa opzione ti farà risparmiare molto. Nota! La durata del ritardo quando il segnale passa nell’area in cui si trovano i server non supera i 3 ms.

Opzione numero 4

L’opzione più costosa è considerata il posizionamento del server dell’utente nella zona di collocazione. Questo metodo consente di ottenere la massima velocità e affidabilità. I rack ITI Capital nell’area di colocation sono collegati alla centrale tramite un canale ottico da 10 Gb/s. Allo stesso tempo, vengono utilizzati switch Cisco Nexus di alta qualità. I trader Algo hanno l’opportunità di utilizzare:

• VPN per la gestione del server;
• supporto tecnico dei migliori specialisti di ITI Capital;
• gestione remota tramite porta di gestione IP;
• canale per lo scambio;
• la possibilità di connettersi a un canale di alimentazione di backup.

Va tenuto presente che esistono requisiti per i server che sono stati collocati nella zona di colocation. Devono essere presenti almeno 2 alimentatori I modelli di schede di rete con ingresso ottico sono idonei al funzionamento. Avrai anche bisogno di una versione rack del server (19 pollici).

Consiglio! Per scoprire informazioni più dettagliate sul collegamento diretto, è necessario contattare gli esperti. Per fare ciò, basta comporre il numero 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Creazione di robot commerciali

Il team di ITI Capital ha lavorato proficuamente allo sviluppo del pacchetto software aperto SMARTcom, che consente di creare i propri bot per il trading in borsa. Inoltre, SMARTcom facilita l’integrazione di sistemi di trading meccanici già pronti con il server di trading. ITI Capital dispone di partner affidabili, che possono essere contattati da ogni trader per effettuare un ordine per la creazione di un robot commerciale. Se lo desideri, puoi acquistare un bot già pronto. Quando scelgono o ordinano un robot, i trader dovrebbero concentrarsi sulla propria strategia di trading. Tenuto conto anche di:

• la velocità richiesta per il trading;
• costo del servizio;
• modo accettabile per connettersi.

Gli utenti hanno l’opportunità di acquistare gli strumenti necessari e creare autonomamente terminali di trading nel sistema SMARTcom, senza ricorrere all’aiuto di specialisti.

SmartCOM: caratteristiche, installazione e configurazione

L’interfaccia client SMARTcom 3.0 opera in un ambiente multi-thread, quindi gli eventi client (Aggiungi commercio/Aggiungi portafoglio, ecc.) possono essere chiamati da thread diversi. Non vi è alcun buffer di dati aggiuntivo. Gli eventi possono essere chiamati direttamente non appena i dati vengono ricevuti. Durante l’elaborazione di questi eventi, gli esperti raccomandano di evitare il blocco lungo. Tutti i metodi di interfaccia sono thread-safe. Non è necessario utilizzare una sincronizzazione aggiuntiva. I metodi di interfaccia possono essere chiamati direttamente dai gestori di eventi. Gli sviluppatori si sono occupati di aggiungere la possibilità di controllare la modalità di connessione asincrona/sincrona. Va tenuto presente che utilizzando la modalità di connessione sincrona, il trader deve attendere che venga stabilita la connessione.

Nota! Il tipo di collegamento selezionato non incide sul biglietto di andata e ritorno. Le modifiche influiranno solo sul tempo di risposta della chiamata di comando.

Per installare l’interfaccia SmartCOM, dovrai scaricare ed eseguire la procedura guidata di installazione del software (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Dopo che la finestra delle impostazioni appare sullo schermo, dovresti iniziare a compilare i campi.
Nella riga “Username” indicare il nome del conto del trader nel sistema ITInvest. Quindi, inserisci una combinazione segreta di accesso a ITInvest. Per visualizzare la finestra di connessione e salvare la password, vengono posti dei segni di spunta davanti alle righe corrispondenti. Quando si sceglie di utilizzare un server di backup, l’utente si assicura che, in caso di guasto del server principale, il server di backup sia connesso. Nella riga timeout riconnessione, è necessario inserire l’intervallo di tempo dopo il quale, in caso di perdita della connessione, inizierà il processo di creazione di una nuova connessione. Nel livello dei log viene scelto il grado di registrazione delle informazioni, che può essere ordinario o dettagliato. Successivamente, selezionano una cartella per i registri e indicano il periodo di tempo dopo il quale l’invio delle domande verrà bloccato dopo che è stata stabilita una connessione con il fornitore di dati. Attivando la visibilità delle transazioni, l’utente potrà visualizzare le proprie offerte/ordini offline. Selezionando la casella accanto alla riga “Impostazioni cache”, i trader impostano il periodo di tempo durante il quale verranno archiviate le informazioni sulle transazioni / ordini (eseguiti e annullati). Nella fase finale, viene impostata la profondità della cronologia dei tick.

Caratteristiche del trading nel sistema MatriX

I clienti che sono collegati al sistema di trading MatriX hanno l’opportunità di piazzare ordini, ricevere eventi su ordini/deal/posizioni su conti di posizione su trading floor.
Il tipo di conti di posizione sarà il seguente: BPNNNN-YY-NN. In questa voce la CU indicherà l’appartenenza alla piattaforma di trading:

• MS è il mercato azionario della Borsa di Mosca;
• RF – Mercato dei derivati ​​in borsa di Mosca;
• FX – Moscow Exchange (mercato valutario);
• LS – Borsa di Londra.

Nota! Metodo di connessione: API SMARTcom (versione 3.0 e successive). Indirizzo: Server – mxr.ittrade.ru, porto – 8443.

Si tenga presente che gli ordini MARKET/LIMIT trasmessi ai sistemi di cambio, le transazioni effettuate su tali ordini e le posizioni aperte su tali transazioni sono sincronizzati durante le sessioni di negoziazione.

Nota! La sincronizzazione degli ordini condizionati (ordini STOP/STOP-LIMIT/IQ/ordini trailing stop eseguiti sul server del broker, ecc.) tra i sistemi di trading non viene eseguita.

Affinché gli ordini condizionali inseriti e dimenticati su un server non funzionino inaspettatamente per un trader, non dovresti lavorare con loro nei casi in cui c’è stato un passaggio da un server di trading a un altro. Vale anche la pena rifiutarsi di utilizzare gli ordini GTC senza la necessità. Al termine del trading è necessario occuparsi di verificare la presenza di ordini condizionati aperti nei sistemi di trading utilizzati. Dopo la conclusione del contratto per i servizi di intermediazione e l’installazione dell’applicazione, è possibile effettuare ordini per la vendita / acquisto di azioni. Il trader dovrà attendere la conferma automatica che arriva dopo la transazione. Non trascorrono più di 0,1-0,5 s dal momento dell’invio della domanda fino alla visualizzazione del messaggio sullo schermo, a seconda della qualità della connessione.

Rimozione dell’interfaccia SmartCOM

Se si rendesse necessario rimuovere l’interfaccia, il trader dovrà cliccare su Start, andare nella sezione Pannello di Controllo e toccare la categoria Aggiungi/Rimuovi Software. Dall’elenco delle applicazioni, selezionare SmartCOM e premere conferma delle azioni.
Utilizzando un’interfaccia aperta, i trader hanno l’opportunità non solo di inviare ordini al sistema di trading, ma anche di connettersi al server di trading e studiare informazioni di mercato aggiornate.