Algoritmisk handel vid ITI Capitals anläggningar: skapande av handelsrobotar, API:er, plattformar

Algoritmisk handel vid ITI Capitals anläggningar – skapande av robotar, plattformar. ITI Capital bryr sig om sina kunder och erbjuder ett brett utbud av tjänster. Specialister tillämpar ett individuellt tillvägagångssätt för varje handlare. Ett företag som använder avancerad teknologi i sin verksamhet är perfekt för användare som föredrar att handla med robotar och koppla upp sig direkt till börsen. Algo-handlare kan använda SMARTcom, som är ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), och SMARTx, som anses vara den bästa handelsterminalen utrustad med möjligheten att skapa dina egna handelsalgoritmer, i sina aktiviteter. Partners till ITI Capital är de bästa mjukvaruleverantörerna som skapar handelsrobotar för kunders önskemål. Vid behov kan algoritmiska handlare använda deras tjänster.

API och mjukvara för algoritmiska handlare

Algo-handlare som installerar robotar för handel kan använda SMARTcom, ett öppet applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som använder en komponentobjektmodell. Tack vare användningen av SMARTcom-gränssnittet kan handlare självständigt:

• docka sina egna handelssystem med en handelsserver;
• skapa automatiserade system;
• utveckla handelsterminaler;
• skapa handelsbots som kan kommunicera direkt med mäklarens handelsserver.

De viktigaste fördelarna inkluderar:

1. Möjlighet till direktanslutning av roboten till ITI Capitals servrar förbi klientgränssnitt . Således får handlare snabbt information om status för kontot och affärer. Roboten skickar handelsorder direkt ”till marknaden” och kontrollerar deras utförande.
2. Säkerställa snabb hantering av beställningar och distribution av offerter från börsen . Som ett exempel, överväg användare som ansluter från Moskva. Den genomsnittliga tur och retur för ansökan kommer att vara 55 ms. Samtidigt hinner liknande lösningar inte ens 200 ms.
3. Möjligheten att spåra alla order och positioner som genereras av boten / i företagets handelsterminaler (SMARTweb / SMARTx / personligt konto). Denna fördel kommer att vara särskilt relevant om det är nödvändigt att felsöka roboten.
4. Anslutning till ITI Capital trading servrar för mekaniska handelssystem på olika mjukvaruplattformar som stödjer denna teknik, vilket är möjligt på grund av användningen av en komponentobjektmodell. Till exempel Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application, etc.

I de fall det finns problem med att koppla upp SMARTcom är det värt att kontakta kundtjänstavdelningen för hjälp.

Notera! För att uppnå korrekt funktion av programvaran måste användaren ta hand om att skapa en extra inloggning för handelskontot.

Ett antal handelsapplikationer från ITI Capital-partners är kompatibla med SMARTcom API, nämligen:

• StockSharp , som är en gratis plattform för handel med bots och automatisering av hela cykeln av algoritmisk handel;
• TSLab , som anses vara en modern börsterminal med en inbyggd miljö som är nödvändig för utvecklingen av MTS (mekaniska handelssystem);
• QScalp är en handelsdrivning som är designad för ultraprecis analys (med kortsiktig / högfrekvent handel på börsen utförs höghastighetsoperationer);
• Volfix , som är ett kraftfullt verktyg för handelsbeslutsstöd, den senaste datastruktureraren, analystjänst med populära alternativ för att skicka in/bearbeta offerter;
• LiveTrade Scalping SMARTcom är en terminal lämplig för handlare som föredrar aktiv handel (scalping).

Den populära handelsterminalen EasyScalp är också kompatibel med SMARTcom API, som kommer att vara ett utmärkt alternativ för scalping och
intradagshandel .

Direktanslutning (DMA) för HFT-handlare

Algo-handlare och HFT-handlare har möjlighet att använda ett brett utbud av lösningar som syftar till att ge direkt tillgång till finansmarknaden.
Tillgång till platser av höghastighetstyp anses vara direktåtkomst. Med dess hjälp har specialister möjlighet att engagera sig i att lägga order i TS (handelssystem) direkt förbi mäklarens handelssystem. Detta minskar avsevärt leveranstiden av beställningar till börsen. Samtidigt får användaren omedelbart information om applikationens status. Direktåtkomst är nödvändigt för handlare som gör ett stort antal transaktioner per dag. Denna strategi är känslig för förseningar. Höghastighets direktåtkomst tillhandahålls till kunder på St. Petersburg/Moskva Exchange:

• aktiemarknaden, som är den största aktiemarknaden i OSS/Öst- och Centraleuropa;
• derivatmarknad, anses vara den ledande plattformen för handel med finansiella derivatinstrument i Östeuropa och Ryska federationen;
• valutamarknaden, som är det viktigaste segmentet av den ryska federationens finansmarknad.

För att utföra en direkt anslutning kommer användaren att behöva hårdvarukapacitet, som kommer att vara tillräcklig för att ansluta till växeln.

Notera! Om du vill kan du ägna dig åt oberoende mjukvaruutveckling eller köpa programvara från företagspartners.

Tabellen nedan visar de protokoll som stöds av Moscow Exchange.

Att använda FAST och FIX för att lägga order/få ett marknadsdatum anses vara det snabbaste alternativet för handel på valuta- och aktiemarknaderna. Om användaren planerar att handla på derivatmarknaden rekommenderar experter att man använder TWIME+FAST-protokollen. Alternativet FIX+FAST i det här fallet kommer att fungera lite långsammare. Plaza 2 är det mest mångsidiga alternativet, men hastigheten på detta protokoll är mycket långsammare än de tidigare alternativen. Mäklarens handelssystem synkroniserar order och positioner som bildas under arbetets gång genom en direkt anslutning. Tack vare detta kommer handlaren att kunna kontrollera de operationer som utförs genom mobilapplikationer/personligt konto och SMARTx. Om användaren har bestämt sig för att utveckla sin egen programvara, innan han börjar arbeta med börsen, det är värt att ta hand om att passera certifiering på börsen enligt standardschemat. Prenumerationsprogramvaran är certifierad. Ingen ytterligare certifiering krävs.

HFT Fare Builder

Nedan hittar du taxeplanerna för mäklarföretaget ITI Capital:

1. Tariffplanen ”Try” är ett idealiskt alternativ för nybörjare inom området algoritmisk handel som har ett konto på plattformen, men som inte har gjort några transaktioner på det på 12 månader. Startinsättningsbeloppet är 50 000 rubel. Marginalutlåningen når 15 % per år. I fall där handelns omsättning inte överstiger 20 000 000 rubel. per månad kommer provisionen för handelsverksamheten att vara 0,5-0,15 % per transaktion (beroende på marknad).
2. Tariffplan ”Lager” . I det här fallet kommer provisionsprocenten att bero på den dagliga handelsvolymen. Avdragsbeloppet kommer att vara 0,017 % -0,035 % av transaktionsbeloppet.
3. Tariffplan ”Brådskande” . Provisionsprocenten ligger i intervallet 20-100 % av utbytesprovisionen. Mängden avdrag beror på omsättningen per dag.
4. Tariffplan ”Valuta” . Mäklarens provision kommer att vara 0,004 % -0,013 % av transaktionsbeloppet.
5. Tariffplan ”Råvara” . Mäklarens provision ligger i intervallet 20% -100%. För att beräkna mängden avdrag för ett swapavtal måste du multiplicera 0,004 % med antalet dagar mellan den första transaktionen och datumet för den andra transaktionen. För terminskontrakt är provisionen 0,25 % av transaktionsbeloppet.
6. Tariffplan ”OTC” . Storleken på provisionsavdragen beror på tariffpaketet: över-the-counter termin/lånat/spot. Provisionsprocenten blir 0,15 till 0,2 % av beloppet.

I de fall där nettotillgångarna i slutet av månaden överstiger 50 000 rubel, kommer ingen avgift att tas ut för att sköta konton. Om kravet inte uppfylls måste handlaren betala 300 rubel. månadskontounderhåll.

SMARTgate-tjänst för direktanslutna kunder

SMARTgate är en speciell begränsande proxyserver som installeras mellan börsgatewayen och den direktanslutna handelsroboten. Bots ser proxyservern som en vanlig utbytesgateway. Det finns inget behov av att göra ytterligare ändringar i programmet. Med hjälp av en unik teknik har algohandlare möjlighet att handla genom en direkt anslutning från ett enda konto på alla marknader på Moskvabörsen. Tack vare detta kan du spara mycket genom att korsmarginalisera korrelerade instrument. I bilden nedan kan du se SMARTgate direktanslutningsdiagrammet.
I efterhandelsläget räknar handelssystemets riskhanteringsserver om gränser för affärer för SMARTgate. Detta gör att du kan minimera tiden för att kontrollera en kundorder på valuta-/aktiemarknaderna. Tack vare detta tillvägagångssätt begränsar företaget sina kunders handel genom en direkt anslutning till förmånliga villkor i realtid. De typer av anslutningar som stöds av SMARTgate på Moscow Exchange-marknaderna inkluderar:

• TWIME/Plaza II/FIX är ett lämpligt alternativ för derivatmarknaden;
• FIX är en typ av anslutning för valuta- och aktiemarknaderna.

För att ansluta SMARTgate bör användare kontakta den tekniska supportavdelningen. Supporttelefonnummer – 8 (495) 933-32-32. Om du ringer från regionen måste du slå numret 8 (800) 200-32-35.

Samlokalisering och uthyrning av utrustning

För att ansluta direkt till börsen behöver en algoritmisk handlare inte bara pålitlig utrustning utan också en bra anslutning. Det finns flera direktanslutningsalternativ. Nedan kan du lära dig mer om var och en av dem.

Alternativ nummer 1

I detta fall upprättas anslutningen till växelnätverket via VPN. Genom en säker VPN-gateway ITI Capital, som arbetar på modern Cisco-utrustning, ansluter användarens bot till börsen. Detta alternativ kommer att behaga med en acceptabel kostnad, men kommer att störa hastigheten. Man bör komma ihåg att under signalen som passerar genom Internet från den algoritmiska handlaren till utbytets datacenter, finns det en stor fördröjning i hastighet. I Moskva-regionen ligger denna indikator i intervallet 10-12 ms.

Alternativ nummer 2

Att använda det andra alternativet innebär att man hyr en virtuell server i börsens samlokaliseringszon. Användaren kommer att behöva ta hand om att hyra en virtuell ITI Capital-server. På grund av att utrustningen som dessa servrar är installerade på är placerad i samlokaliseringszonen kommer beställningar att levereras till växeln så snabbt som möjligt. Detta alternativ är feltolerant. Denna konfiguration kommer att uppskattas av algoritmiska handlare som använder Linux.

Alternativ nummer 3

Genom att använda det tredje alternativet för att ansluta bör du ta hand om att placera servern i den fria zonen. Servern kommer att placeras i datacentret för DataSpace-börsen, i nästa rum från samlokaliseringszonen. Det här alternativet kommer att spara mycket. Notera! Varaktigheten av fördröjningen när signalen passerar till området där servrarna finns överstiger inte 3 ms.

Alternativ nummer 4

Det dyraste alternativet anses vara placeringen av användarens server i samlokaliseringszonen. Denna metod låter dig uppnå maximal hastighet och tillförlitlighet. ITI Capital-ställ i samlokaliseringsområdet är anslutna till växeln med en 10 Gb/s optisk kanal. Samtidigt används högkvalitativa Cisco Nexus-switchar. Algo-handlare får möjlighet att använda:

• VPN för att hantera servern;
• teknisk support från de bästa specialisterna från ITI Capital;
• fjärrhantering via IP-hanteringsport;
• kanal till växeln;
• möjligheten att ansluta till en reservkraftkanal.

Man bör komma ihåg att det finns krav på servrar som placerats i samlokaliseringszonen. Det måste finnas minst 2 nätaggregat Modeller av nätverkskort med optisk ingång är lämpliga för drift. Du behöver också en rackversion av servern (19 tum).

Råd! För att få mer detaljerad information om den direkta anslutningen bör du kontakta experterna. För att göra detta, slå bara numret 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Skapande av handelsrobotar

ITI Capital-teamet har arbetat fruktbart med utvecklingen av det öppna mjukvarupaketet SMARTcom, som låter dig skapa dina egna bots för handel på börsen. Dessutom underlättar SMARTcom integrationen av färdiga mekaniska handelssystem med handelsservern. ITI Capital har pålitliga partners, som kan kontaktas av varje handlare för att lägga en beställning för att skapa en handelsrobot. Om du vill kan du köpa en färdig bot. När man väljer eller beställer en robot bör handlare fokusera på sin egen handelsstrategi. Även beaktat:

• hastigheten som krävs för handel;
• servicekostnad;
• acceptabelt sätt att ansluta.

Användare har möjlighet att köpa de nödvändiga verktygen och självständigt skapa handelsterminaler i SMARTcom-systemet på egen hand, utan att ta hjälp av specialister.

SmartCOM: funktioner, installation och konfiguration

SMARTcom 3.0-klientgränssnittet fungerar i en miljö med flera trådar, så klienthändelser (Lägg till handel/lägg till portfölj, etc.) kan anropas från olika trådar. Det finns ingen ytterligare databuffring. Händelser kan ringas upp direkt så snart data har mottagits. När du bearbetar dessa händelser rekommenderar experter att du undviker lång blockering. Alla gränssnittsmetoderna är trådsäkra. Det finns inget behov av att använda ytterligare synkronisering. Gränssnittsmetoder kan anropas direkt från händelsehanterare. Utvecklarna tog hand om att lägga till möjligheten att styra det asynkrona/synkrona anslutningsläget. Man bör komma ihåg att när man använder det synkrona anslutningsläget måste handlaren vänta tills anslutningen har upprättats.

Notera! Den valda typen av anslutningsläge påverkar inte biljetten tur och retur. Ändringarna kommer endast att påverka svarstiden för kommandoanropet.

För att installera SmartCOM-gränssnittet måste du ladda ner och köra installationsguiden för programvaran (https://icapital.ru/software/smartcom/). Efter att inställningsfönstret visas på skärmen bör du börja fylla i fälten.
I raden ”Användarnamn” anger du namnet på handlarens konto i ITInvest-systemet. Ange sedan en hemlig kombination av åtkomst till ITInvest. För att anslutningsfönstret ska visas och lösenordet ska sparas sätts bockar framför motsvarande rader. När användaren väljer att använda en backupserver ser användaren till att i händelse av ett fel på huvudservern är backupservern ansluten. I timeoutraden för återanslutning måste du ange tidsintervallet efter vilket, om anslutningen bryts, processen för att upprätta en ny anslutning kommer att börja. I nivån för loggar väljs graden av loggning av information, som kan vara vanlig eller detaljerad. Därefter väljer de en mapp för loggarna och anger den tidsperiod efter vilken inlämningen av ansökningar kommer att blockeras efter att en anslutning med dataleverantören har upprättats. Genom att aktivera synligheten för transaktioner, användaren kommer att kunna se sina egna erbjudanden/ordrar offline. Genom att markera rutan bredvid raden ”Cacheinställningar” ställer handlare in den tidsperiod under vilken information om transaktioner/ordrar (verkställda och annullerade) kommer att lagras. I slutskedet sätts djupet av fästinghistoriken.

Funktioner för handel i MatriX-systemet

Kunder som är anslutna till MatriX handelssystem har möjlighet att lägga order, ta emot event om order/affärer/positioner på positionskonton på handelsgolv.
Typen av positionskonton kommer att vara följande: BPNNNN-YY-NN. I den här posten kommer CU att ange att de tillhör handelsplattformen:

• MS är börsen för Moskvabörsen;
• RF – Moscow Exchange Derivat Market;
• FX – Moscow Exchange (valutamarknad);
• LS – London Stock Exchange.

Notera! Anslutningsmetod: SMARTcom API (version 3.0 och senare). Adress: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Det bör beaktas att de MARKET/LIMIT-ordrar som överförs till börssystemen, de transaktioner som görs på dessa order och de positioner som öppnades för dessa transaktioner synkroniseras under handelssessioner.

Notera! Synkronisering av villkorade order (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-order/ efterföljande stopporder utförda på mäklarens server etc.) mellan handelssystem utförs inte.

För att villkorade order som lagts och glöms bort på en server inte ska fungera oväntat för en handlare bör du inte arbeta med dem i de fall det har skett en byte från en handelsserver till en annan. Det är också värt att vägra använda GTC-order utan behov. I slutet av handeln måste du ta hand om att kontrollera närvaron av öppna villkorade order i de handelssystem som används. Efter att avtalet för mäklartjänster har ingåtts och applikationen är installerad, kan du lägga beställningar för försäljning / köp av aktier. Handlaren måste vänta på den automatiska bekräftelsen som kommer efter transaktionen. Det går inte mer än 0,1-0,5 s från det att ansökan skickas in tills meddelandet visas på skärmen, beroende på anslutningens kvalitet.

Ta bort SmartCOM-gränssnittet

Om det blir nödvändigt att ta bort gränssnittet måste handlaren klicka på Start, gå till avsnittet Kontrollpanelen och klicka på kategorin Lägg till/ta bort programvara. Från listan över applikationer, välj SmartCOM och tryck på bekräftelse av åtgärder.
Med hjälp av ett öppet gränssnitt får handlare möjlighet att inte bara skicka order till handelssystemet, utan också att ansluta till handelsservern och studera aktuell marknadsinformation.