Trading algorithmique dans les locaux d’ITI Capital : création de robots de trading, d’API, de plateformes

Trading algorithmique dans les installations d’ITI Capital – création de robots, de plateformes. ITI Capital se soucie de ses clients et offre une large gamme de services. Les spécialistes appliquent une approche individuelle à chaque commerçant. Une entreprise qui utilise des technologies avancées dans ses activités est parfaite pour les utilisateurs qui préfèrent trader à l’aide de robots et se connecter directement à la bourse. Les traders Algo peuvent utiliser SMARTcom, qui est une interface de programmation d’applications (API) ouverte, et SMARTx, qui est considéré comme le meilleur terminal de trading équipé de la possibilité de créer vos propres algorithmes de trading, dans leurs activités. Les partenaires d’ITI Capital sont les meilleurs éditeurs de logiciels qui créent des robots de trading pour les demandes des clients. Si nécessaire, les commerçants algorithmiques peuvent utiliser leurs services.

API et logiciel pour les traders algorithmiques

Les traders Algo qui installent des robots pour le trading peuvent utiliser SMARTcom, une interface de programmation d’application (API) ouverte utilisant un modèle d’objet composant. Grâce à l’utilisation de l’interface SMARTcom, les commerçants en toute autonomie :

• ancrer leurs propres systèmes de trading avec un serveur de trading ;
• créer des systèmes automatisés ;
• développer des terminaux de commerce ;
• créer des bots de trading qui peuvent communiquer directement avec le serveur de trading du courtier.

Les principaux avantages incluent :

1. Possibilité de connexion directe du robot aux serveurs ITI Capital en contournant les interfaces clients . Ainsi, les commerçants reçoivent rapidement des informations sur l’état du compte et des transactions. Le robot envoie des ordres de trading directement « au marché » et contrôle leur exécution.
2. Assurer un traitement rapide des commandes et la distribution des cotations de la bourse . Prenons l’exemple des utilisateurs qui se connectent depuis Moscou. L’aller-retour moyen de l’application sera de 55 ms. Dans le même temps, des solutions similaires n’ont pas le temps même pendant 200 ms.
3. La possibilité de suivre toutes les commandes et positions générées par le bot / dans les terminaux de trading de l’entreprise (SMARTweb / SMARTx / compte personnel). Cet avantage sera particulièrement pertinent s’il est nécessaire de déboguer le robot.
4. Connexion aux serveurs de négociation d’ITI Capital des systèmes de négociation mécaniques sur diverses plates-formes logicielles prenant en charge cette technologie, ce qui est possible grâce à l’utilisation d’un modèle d’objet composant. Par exemple, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic pour Application, etc.

Dans les cas où il y a des problèmes avec la connexion de SMARTcom, il vaut la peine de contacter le service client pour obtenir de l’aide.

Noter! Afin d’obtenir le bon fonctionnement du logiciel, l’utilisateur devra prendre soin de créer une connexion supplémentaire pour le compte de trading.

Un certain nombre d’applications de trading des partenaires d’ITI Capital sont compatibles avec l’API SMARTcom, à savoir :

• StockSharp , qui est une plateforme gratuite pour les bots de trading et l’automatisation du cycle complet de trading algorithmique ;
• TSLab , qui est considéré comme un terminal d’échange moderne avec un environnement embarqué nécessaire au développement de MTS (systèmes de négociation mécaniques) ;
• QScalp est un lecteur de trading conçu pour une analyse ultra-précise (avec des transactions à court terme / à haute fréquence sur la bourse, des opérations à grande vitesse sont effectuées);
• Volfix , qui est un puissant outil d’aide à la décision commerciale, le dernier structurateur de données, un service d’analyse avec des options populaires pour soumettre/traiter des cotations ;
• LiveTrade Scalping SMARTcom est un terminal adapté aux traders qui préfèrent le trading actif (scalping).

Le terminal de trading populaire EasyScalp est également compatible avec l’API SMARTcom, qui sera une excellente option pour le scalping et
le trading intraday .

Connexion directe (DMA) pour les traders HFT

Les traders Algo et les traders HFT ont la possibilité d’utiliser une large gamme de solutions visant à fournir un accès direct au marché financier.
L’accès aux sites de type haut débit est considéré comme un accès direct. Avec son aide, les spécialistes ont la possibilité de passer des commandes dans le TS (système de négociation) en contournant directement le système de négociation du courtier. Cela réduit considérablement le temps de livraison des commandes à l’échange. Dans le même temps, l’utilisateur reçoit immédiatement des informations sur l’état de l’application. Un accès direct est nécessaire pour les commerçants qui effectuent un grand nombre de transactions par jour. Cette stratégie est sensible aux retards. Un accès direct à haut débit est fourni aux clients de la bourse Saint-Pétersbourg / Moscou:

• le marché boursier, qui est le plus grand marché boursier de la CEI/Europe orientale et centrale ;
• le marché des produits dérivés, considéré comme la principale plate-forme de négociation d’instruments financiers dérivés en Europe de l’Est et dans la Fédération de Russie ;
• le marché des changes, qui est le segment le plus important du marché financier de la Fédération de Russie.

Pour effectuer une connexion directe, l’utilisateur aura besoin d’une capacité matérielle suffisante pour se connecter à l’échange.

Noter! Si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager dans le développement de logiciels indépendants ou acheter des logiciels auprès de partenaires de l’entreprise.

Le tableau ci-dessous montre les protocoles pris en charge par la bourse de Moscou.

L’utilisation de FAST et FIX pour passer des commandes/obtenir une date de marché est considérée comme l’option la plus rapide pour négocier sur les marchés des devises et des actions. Si l’utilisateur envisage de négocier sur le marché des produits dérivés, les experts recommandent d’utiliser les protocoles TWIME+FAST. L’option FIX+FAST dans ce cas fonctionnera un peu plus lentement. Plaza 2 est l’option la plus polyvalente, mais la vitesse de ce protocole est beaucoup plus lente que les options précédentes. Le système de négociation du courtier synchronise les ordres et les positions formés au cours du travail via une connexion directe. Grâce à cela, le commerçant pourra contrôler les opérations qui sont effectuées via des applications mobiles / compte personnel et SMARTx. Si l’utilisateur a décidé de développer son propre logiciel, alors avant de commencer à travailler avec l’échange, cela vaut la peine de prendre soin de passer la certification sur l’échange selon le schéma standard. Le logiciel d’abonnement est certifié. Aucune certification supplémentaire n’est requise.

Générateur de tarifs HFT

Vous trouverez ci-dessous les plans tarifaires de la société de courtage ITI Capital :

1. Le plan tarifaire « Try » est une option idéale pour les débutants dans le domaine du trading algorithmique qui ont un compte sur la plateforme, mais n’ont effectué aucune transaction dessus depuis 12 mois. Le montant du dépôt de départ est de 50 000 roubles. Le prêt sur marge atteint 15% par an. Dans les cas où le chiffre d’affaires commercial ne dépasse pas 20 000 000 de roubles. par mois, la commission pour les opérations de trading sera de 0,5 à 0,15% par transaction (selon le marché).
2. Plan tarifaire « Stock » . Dans ce cas, le pourcentage de commission dépendra du volume de trading quotidien. Le montant des déductions sera de 0,017 % à 0,035 % du montant de la transaction.
3. Plan tarifaire « Urgent » . Le pourcentage de commission est compris entre 20 et 100 % de la commission de change. Le montant des déductions dépendra du chiffre d’affaires par jour.
4. Plan tarifaire « Monnaie » . La commission du courtier sera de 0,004% à 0,013% du montant de la transaction.
5. Plan tarifaire « Marchandise » . La commission du courtier est de l’ordre de 20% à 100%. Pour calculer le montant des déductions pour un contrat de swap, vous devez multiplier 0,004 % par le nombre de jours entre la première transaction et la date de la deuxième transaction. Pour les contrats à terme, la commission est de 0,25 % du montant de la transaction.
6. Plan tarifaire « OTC » . Le montant des commissions prélevées dépendra du forfait tarifaire : gré à gré terme/emprunté/spot. Le pourcentage de commission sera de 0,15 à 0,2% du montant.

Dans les cas où le montant de l’actif net à la fin du mois dépasse 50 000 roubles, aucun frais ne sera facturé pour la gestion des comptes. Si l’exigence n’est pas remplie, le commerçant devra payer 300 roubles. tenue de compte mensuelle.

Service SMARTgate pour les clients directement connectés

SMARTgate est un serveur proxy limitant spécial qui est installé entre la passerelle d’échange et le robot de trading à connexion directe. Les robots voient le serveur proxy comme une passerelle d’échange ordinaire. Il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications supplémentaires au programme. En utilisant une technologie unique, les traders algo ont la possibilité de négocier via une connexion directe à partir d’un compte unique sur tous les marchés de la bourse de Moscou. Grâce à cela, vous pouvez économiser beaucoup en croisant les instruments corrélés. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir le schéma de connexion directe du SMARTgate.
En mode post-négociation, le serveur de gestion des risques du système de négociation recalcule les limites sur les transactions pour SMARTgate. Cela vous permet de minimiser le temps de vérification d’un ordre client sur les marchés des devises/actions. Grâce à cette approche, la société limite ses clients à négocier par une connexion directe à des conditions préférentielles en temps réel. Les types de connexions pris en charge par SMARTgate sur les marchés de la Bourse de Moscou incluent :

• TWIME/Plaza II/FIX est une option appropriée pour le marché des produits dérivés ;
• FIX est un type de connexion pour les marchés monétaires et boursiers.

Pour connecter SMARTgate, les utilisateurs doivent contacter le service d’assistance technique. Numéro de téléphone d’assistance – 8 (495) 933-32-32. Si vous appelez de la région, vous devez composer le numéro 8 (800) 200-32-35.

Colocation et location de matériel

Pour se connecter directement à la bourse, un trader algorithmique aura besoin non seulement d’un équipement fiable, mais également d’une bonne connexion. Il existe plusieurs options de connexion directe. Ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur chacun d’eux.

Option numéro 1

Dans ce cas, la connexion au réseau d’échange est établie via VPN. Grâce à une passerelle VPN sécurisée ITI Capital, fonctionnant sur des équipements Cisco modernes, le bot de l’utilisateur se connecte à l’échange. Cette option plaira avec un coût acceptable, mais bouleversera la vitesse. Il convient de garder à l’esprit que lors du passage du signal via Internet du commerçant algorithmique au centre de données de l’échange, il y a un retard important dans la vitesse. Dans la région de Moscou, cet indicateur est compris entre 10 et 12 ms.

Option numéro 2

L’utilisation de la deuxième option consiste à louer un serveur virtuel dans la zone de colocalisation de l’échange. L’utilisateur devra s’occuper de la location d’un serveur virtuel ITI Capital. Du fait que l’équipement sur lequel ces serveurs sont installés est situé dans la zone de colocalisation, les commandes seront livrées à l’échange le plus rapidement possible. Cette option est tolérante aux pannes. Cette configuration sera appréciée des traders algorithmiques utilisant Linux.

Option numéro 3

En utilisant la troisième option pour vous connecter, vous devez prendre soin de placer le serveur dans la zone libre. Le serveur sera situé dans le centre de données de l’échange DataSpace, dans la salle voisine de la zone de colocation. Cette option vous fera économiser beaucoup. Noter! La durée du retard lorsque le signal passe dans la zone où se trouvent les serveurs ne dépasse pas 3 ms.

Option numéro 4

L’option la plus coûteuse est considérée comme le placement du serveur de l’utilisateur dans la zone de colocalisation. Cette méthode vous permet d’atteindre une vitesse et une fiabilité maximales. Les racks d’ITI Capital dans la zone de colocation sont connectés au central via un canal optique de 10 Gb/s. Dans le même temps, des commutateurs Cisco Nexus de haute qualité sont utilisés. Les traders Algo ont la possibilité d’utiliser :

• VPN pour gérer le serveur ;
• support technique des meilleurs spécialistes d’ITI Capital;
• gestion à distance via le port de gestion IP ;
• canal à l’échange;
• la possibilité de se connecter à un canal d’alimentation de secours.

Il convient de garder à l’esprit qu’il existe des exigences pour les serveurs qui ont été placés dans la zone de colocation. Il doit y avoir au moins 2 blocs d’alimentation.Les modèles de cartes réseau avec une entrée optique conviennent au fonctionnement. Vous aurez également besoin d’une version rack du serveur (19 pouces).

Conseils! Pour obtenir des informations plus détaillées sur la connexion directe, vous devez contacter les experts. Pour ce faire, composez simplement le numéro 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Création de robots de trading

L’équipe d’ITI Capital a travaillé fructueusement sur le développement du progiciel ouvert SMARTcom, qui vous permet de créer vos propres bots pour négocier en bourse. De plus, SMARTcom facilite l’intégration de systèmes de trading mécaniques prêts à l’emploi avec le serveur de trading. ITI Capital dispose de partenaires fiables, qui peuvent être contactés par chaque trader pour passer une commande pour la création d’un robot de trading. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un bot prêt à l’emploi. Lors du choix ou de la commande d’un robot, les traders doivent se concentrer sur leur propre stratégie de trading. Sont également pris en compte :

• la vitesse requise pour le trading ;
• coût des services ;
• manière acceptable de se connecter.

Les utilisateurs ont la possibilité d’acheter les outils nécessaires et de créer eux-mêmes des terminaux de trading dans le système SMARTcom, sans recourir à l’aide de spécialistes.

SmartCOM : fonctionnalités, installation et configuration

L’interface client SMARTcom 3.0 fonctionne dans un environnement multithread, de sorte que les événements client (Ajouter un commerce/Ajouter un portefeuille, etc.) peuvent être appelés à partir de différents threads. Il n’y a pas de mise en mémoire tampon de données supplémentaire. Les événements peuvent être appelés directement dès que les données sont reçues. Lors du traitement de ces événements, les experts recommandent d’éviter les blocages prolongés. Toutes les méthodes d’interface sont thread-safe. Il n’est pas nécessaire d’utiliser une synchronisation supplémentaire. Les méthodes d’interface peuvent être appelées directement à partir des gestionnaires d’événements. Les développeurs se sont occupés d’ajouter la possibilité de contrôler le mode de connexion asynchrone/synchrone. Il convient de garder à l’esprit qu’en utilisant le mode de connexion synchrone, le commerçant doit attendre que la connexion soit établie.

Noter! Le type de mode de connexion sélectionné n’affecte pas le billet aller-retour. Les modifications n’affecteront que le temps de réponse de l’appel de commande.

Pour installer l’interface SmartCOM, vous devrez télécharger et exécuter l’assistant d’installation du logiciel (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Une fois que la fenêtre des paramètres apparaît à l’écran, vous devez commencer à remplir les champs.
Dans la ligne « Nom d’utilisateur », indiquez le nom du compte du trader dans le système ITInvest. Ensuite, entrez une combinaison secrète d’accès à ITInvest. Pour que la fenêtre de connexion s’affiche et que le mot de passe soit enregistré, des coches sont placées devant les lignes correspondantes. Lorsqu’il choisit d’utiliser un serveur de secours, l’utilisateur s’assure qu’en cas de panne du serveur principal, le serveur de secours est connecté. Dans la ligne de temporisation de reconnexion, vous devez entrer l’intervalle de temps après lequel, si la connexion est perdue, le processus d’établissement d’une nouvelle connexion commencera. Au niveau des journaux, le degré de journalisation des informations est choisi, qui peut être ordinaire ou détaillé. Ensuite, ils sélectionnent un dossier pour les journaux et indiquent la période après laquelle la soumission des candidatures sera bloquée après l’établissement d’une connexion avec le fournisseur de données. En activant la visibilité des transactions, l’utilisateur pourra voir ses propres offres/commandes hors ligne. En cochant la case à côté de la ligne « Paramètres des caches », les commerçants définissent la période pendant laquelle les informations sur les transactions/ordres (exécutés et annulés) seront stockées. Au stade final, la profondeur de l’historique des ticks est définie.

Caractéristiques du trading dans le système MatriX

Les clients connectés au système de trading MatriX ont la possibilité de passer des ordres, de recevoir des événements sur les ordres/transactions/positions sur les comptes de position des parquets.
Le type de comptes positionnels sera le suivant : BPNNNN-YY-NN. Dans cette entrée, l’UC indiquera l’appartenance à la plateforme de trading :

• MS est le marché boursier de la Bourse de Moscou ;
• RF – Marché des dérivés de la Bourse de Moscou ;
• FX – Bourse de Moscou (marché des devises);
• LS – Bourse de Londres.

Noter! Méthode de connexion : API SMARTcom (version 3.0 et supérieure). Adresse : Serveur – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Il convient de tenir compte du fait que les ordres MARKET/LIMIT transmis aux systèmes d’échange, les transactions effectuées sur ces ordres et les positions qui ont été ouvertes sur ces transactions sont synchronisées lors des séances de trading.

Noter! La synchronisation des ordres conditionnels (ordres STOP/STOP-LIMIT/IQ/trailing stop exécutés sur le serveur du courtier, etc.) entre les systèmes de négociation n’est pas effectuée.

Pour que les ordres conditionnels qui ont été placés et oubliés sur un serveur ne fonctionnent pas de manière inattendue pour un trader, vous ne devez pas travailler avec eux dans les cas où il y a eu un passage d’un serveur de trading à un autre. Cela vaut également la peine de refuser d’utiliser les commandes GTC sans en avoir besoin. À la fin du trading, vous devez veiller à vérifier la présence d’ordres conditionnels ouverts dans les systèmes de trading utilisés. Une fois le contrat de services de courtage conclu et l’application installée, vous pouvez passer des ordres de vente / achat d’actions. Le commerçant devra attendre la confirmation automatique qui vient après la transaction. Il ne s’écoule pas plus de 0,1 à 0,5 s entre le moment où la demande est soumise et l’apparition du message à l’écran, en fonction de la qualité de la connexion.

Retrait de l’interface SmartCOM

S’il devient nécessaire de supprimer l’interface, le commerçant devra cliquer sur Démarrer, aller dans la section Panneau de configuration et appuyer sur la catégorie Ajouter/Supprimer un logiciel. Dans la liste des applications, sélectionnez SmartCOM et appuyez sur la confirmation des actions.
À l’aide d’une interface ouverte, les commerçants ont la possibilité non seulement de soumettre des ordres au système de négociation, mais également de se connecter au serveur de négociation et d’étudier les informations de marché à jour.