Tranzacționare algoritmică la facilitățile ITI Capital: crearea de roboți de tranzacționare, API-uri, platforme

Tranzacționare algoritmică la unitățile ITI Capital – crearea de roboți, platforme. ITI Capital ține la clienții săi și oferă o gamă largă de servicii. Specialiștii aplică o abordare individuală fiecărui comerciant. O companie care folosește tehnologii avansate în activitățile sale este perfectă pentru utilizatorii care preferă să tranzacționeze folosind roboți și să se conecteze direct la bursă. Comercianții Algo pot folosi SMARTcom, care este o interfață deschisă de programare a aplicațiilor (API) și SMARTx, care este considerat cel mai bun terminal de tranzacționare dotat cu opțiunea de a crea proprii algoritmi de tranzacționare, în activitățile lor. Partenerii ITI Capital sunt cei mai buni furnizori de software care creează roboți de tranzacționare pentru solicitările clienților. Dacă este necesar, comercianții cu algoritmi își pot folosi serviciile.

API și software pentru comercianți algoritmici

Comercianții Algo care instalează roboți pentru tranzacționare pot folosi SMARTcom, o interfață deschisă de programare a aplicațiilor (API) folosind un model de obiect component. Datorită utilizării interfeței SMARTcom, comercianții în mod independent:

• andochează propriile sisteme de tranzacționare cu un server de tranzacționare;
• crearea de sisteme automate;
• dezvoltarea terminalelor de tranzacționare;
• creați roboți de tranzacționare care pot comunica direct cu serverul de tranzacționare al brokerului.

Principalele avantaje includ:

1. Posibilitatea de conectare directă a robotului la serverele ITI Capital ocolind interfețele client . Astfel, comercianții primesc rapid informații despre starea contului și tranzacții. Robotul trimite ordinele de tranzacționare direct „pe piață” și controlează execuția acestora.
2. Asigurarea procesarii rapide a comenzilor si distribuirea cotatiilor din bursa . Ca exemplu, luați în considerare utilizatorii care se conectează de la Moscova. Durata medie dus-întors a aplicației va fi de 55 ms. În același timp, soluții similare nu au timp nici măcar pentru 200 ms.
3. Posibilitatea de a urmări toate comenzile și pozițiile generate de bot / în terminalele de tranzacționare ale companiei (SMARTweb / SMARTx / cont personal). Acest avantaj va fi deosebit de relevant dacă este necesară depanarea robotului.
4. Conectarea la serverele de tranzacționare ITI Capital a sistemelor mecanice de tranzacționare pe diverse platforme software care suportă această tehnologie, ceea ce este posibil datorită utilizării unui model obiect component. De exemplu, Java/C++/Visual Basic/Visual Basic pentru aplicație etc.

În cazurile în care există probleme cu conectarea SMARTcom, merită să contactați departamentul de asistență pentru clienți pentru ajutor.

Notă! Pentru a realiza funcționarea corectă a software-ului, utilizatorul va trebui să aibă grijă de crearea unui login suplimentar pentru contul de tranzacționare.

O serie de aplicații de tranzacționare ale partenerilor ITI Capital sunt compatibile cu API-ul SMARTcom, și anume:

• StockSharp , care este o platformă gratuită pentru boți de tranzacționare și automatizarea întregului ciclu de tranzacționare algoritmică;
• TSLab , care este considerat un terminal de schimb modern cu un mediu încorporat necesar dezvoltării MTS (sisteme mecanice de tranzacționare);
• QScalp este o unitate de tranzacționare care este concepută pentru o analiză ultra-preciză (cu tranzacționare pe termen scurt / de înaltă frecvență pe bursă, se efectuează operațiuni de mare viteză);
• Volfix , care este un instrument puternic de sprijinire a deciziilor de tranzacționare, cel mai recent structurator de date, serviciu de analiză cu opțiuni populare pentru trimiterea/procesarea cotațiilor;
• LiveTrade Scalping SMARTcom este un terminal potrivit pentru comercianții care preferă tranzacționarea activă (scalping).

Popularul terminal de tranzacționare EasyScalp este, de asemenea, compatibil cu SMARTcom API, care va fi o opțiune excelentă pentru scalping și
tranzacționare intraday .

Conexiune directă (DMA) pentru comercianții HFT

Comercianții Algo și comercianții HFT au posibilitatea de a utiliza o gamă largă de soluții menite să ofere acces direct la piața financiară.
Accesul la site-uri de tip mare viteză este considerat acces direct. Cu ajutorul acestuia, specialiștii au posibilitatea de a se angaja în plasarea comenzilor în TS (sistemul de tranzacționare) ocolind direct sistemul de tranzacționare al brokerului. Acest lucru reduce foarte mult timpul de livrare a comenzilor către bursă. În același timp, utilizatorul primește imediat informații despre starea aplicației. Accesul direct este necesar pentru comercianții care efectuează un număr mare de tranzacții pe zi. Această strategie este sensibilă la întârzieri. Acces direct de mare viteză este oferit clienților Bursei St. Petersburg / Moscova:

• bursa, care este cea mai mare bursă din CSI/Europa de Est și Centrală;
• piața de derivate, considerată platforma lider pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate în Europa de Est și Federația Rusă;
• piața valutară, care este cel mai important segment al pieței financiare a Federației Ruse.

Pentru a efectua o conexiune directă, utilizatorul va avea nevoie de capacitate hardware, care va fi suficientă pentru a se conecta la schimb.

Notă! Dacă doriți, vă puteți implica în dezvoltarea de software independentă sau puteți cumpăra software de la partenerii companiei.

Tabelul de mai jos prezintă protocoalele acceptate de Moscow Exchange.

Piaţă	Protocoale
	Depunerea comenzilor	Obține citate	Depunerea comenzilor si primirea ofertelor
Bursa de valori	FIX	RAPID	TEAP
Piața de instrumente derivate	FIX, TWIME	RAPID	Plaza 2
Piața valutară	FIX	RAPID	TEAP

Utilizarea FAST și FIX pentru plasarea comenzilor/obținerea unei date de piață este considerată cea mai rapidă opțiune pentru tranzacționarea pe piețele valutare și bursiere. Dacă utilizatorul intenționează să tranzacționeze pe piața derivatelor, experții recomandă utilizarea protocoalelor TWIME+FAST. Opțiunea FIX+FAST în acest caz va funcționa puțin mai lent. Plaza 2 este cea mai versatilă opțiune, dar viteza acestui protocol este mult mai mică decât opțiunile anterioare. Sistemul de tranzacționare al brokerului sincronizează ordinele și pozițiile formate în cursul activității printr-o conexiune directă. Datorită acesteia, comerciantul va putea controla operațiunile care se efectuează prin intermediul aplicațiilor mobile/contului personal și SMARTx. Dacă utilizatorul a decis să-și dezvolte propriul software, atunci înainte de a începe să lucreze cu schimbul, merită să aveți grijă de trecerea certificării pe bursă conform schemei standard. Software-ul de abonament este certificat. Nu este necesară nicio certificare suplimentară.

HFT Fare Builder

Mai jos găsiți planurile tarifare ale companiei de brokeraj ITI Capital:

1. Planul tarifar „Încercați” este o opțiune ideală pentru începătorii în domeniul tranzacționării algoritmice care au un cont pe platformă, dar nu au făcut tranzacții pe acesta de 12 luni. Suma inițială a depozitului este de 50.000 de ruble. Creditarea în marjă ajunge la 15% pe an. În cazurile în care cifra de afaceri comercială nu depășește 20.000.000 de ruble. pe lună, comisionul pentru operațiunile de tranzacționare va fi de 0,5-0,15% pe tranzacție (în funcție de piață).
2. Plan tarifar „Stoc” . În acest caz, procentul comisionului va depinde de volumul zilnic de tranzacționare. Valoarea deducerilor va fi de 0,017% -0,035% din valoarea tranzacției.
3. Plan tarifar „Urgent” . Procentul comisionului este în intervalul 20-100% din comisionul de schimb. Valoarea deducerilor va depinde de cifra de afaceri pe zi.
4. Plan tarifar „Moneda” . Comisionul brokerului va fi de 0,004% -0,013% din valoarea tranzacției.
5. Plan tarifar „Marfă” . Comisionul brokerului este în intervalul 20% -100%. Pentru a calcula valoarea deducerilor pentru un acord de swap, trebuie să înmulțiți 0,004% cu numărul de zile dintre prima tranzacție și data celei de-a doua tranzacții. Pentru contractele forward, comisionul este de 0,25% din valoarea tranzacției.
6. Plan tarifar „OTC” . Valoarea deducerilor comisioanelor va depinde de pachetul tarifar: termen la bursă/împrumutat/la vedere. Procentul comisionului va fi de 0,15 până la 0,2% din sumă.

În cazurile în care valoarea activelor nete la sfârșitul lunii depășește 50.000 de ruble, nu se va percepe nicio taxă pentru conturile de deservire. Dacă cerința nu este îndeplinită, comerciantul va trebui să plătească 300 de ruble. întreținerea lunară a contului.

Serviciu SMARTgate pentru clienții conectați direct

SMARTgate este un server proxy de limitare special care este instalat între poarta de schimb și robotul de tranzacționare cu conexiune directă. Boții văd serverul proxy ca pe o poartă de schimb obișnuită. Nu este nevoie să faceți modificări suplimentare programului. Folosind o tehnologie unică, comercianții algo au posibilitatea de a tranzacționa printr-o conexiune directă dintr-un singur cont pe toate piețele Bursei din Moscova. Datorită acestui fapt, puteți economisi mult prin încrucișarea instrumentelor corelate. În imaginea de mai jos, puteți vedea diagrama conexiunii directe SMARTgate.
În modul post-tranzacționare, serverul de gestionare a riscurilor al sistemului de tranzacționare recalculează limitele tranzacțiilor pentru SMARTgate. Acest lucru vă permite să minimizați timpul pentru verificarea ordinului unui client pe piețele valutare/de valori. Datorită acestei abordări, compania își limitează clienții să tranzacționeze printr-o conexiune directă în condiții preferențiale în timp real. Tipurile de conexiuni acceptate de SMARTgate pe piețele Moscow Exchange includ:

• TWIME/Plaza II/FIX este o opțiune potrivită pentru piața derivatelor;
• FIX este un tip de conexiune pentru piețele valutare și bursiere.

Pentru a conecta SMARTgate, utilizatorii trebuie să contacteze departamentul de asistență tehnică. Număr de telefon de asistență – 8 (495) 933-32-32. Dacă sunați din regiune, trebuie să formați numărul 8 (800) 200-32-35.

Colocare si inchiriere de echipamente

Pentru a se conecta direct la schimb, un comerciant algoritmic va avea nevoie nu numai de echipamente de încredere, ci și de o conexiune bună. Există mai multe opțiuni de conectare directă. Mai jos puteți afla mai multe despre fiecare dintre ele.

Opțiunea numărul 1

În acest caz, conexiunea la rețeaua de schimb este stabilită prin VPN. Printr-un gateway VPN securizat ITI Capital, care funcționează pe echipamente moderne Cisco, botul utilizatorului se conectează la schimb. Această opțiune va mulțumi cu un cost acceptabil, dar va deranja viteza. Trebuie avut în vedere că în timpul trecerii semnalului prin Internet de la comerciantul algoritmic la centrul de date al schimbului, există o întârziere majoră a vitezei. În regiunea Moscovei, acest indicator este în intervalul 10-12 ms.

Opțiunea numărul 2

Utilizarea celei de-a doua opțiuni implică închirierea unui server virtual în zona de colocare a bursei. Utilizatorul va trebui să se ocupe de închirierea unui server virtual ITI Capital. Datorită faptului că echipamentul pe care sunt instalate aceste servere se află în zona de colocare, comenzile vor fi livrate la bursă cât mai repede posibil. Această opțiune este tolerantă la erori. Această configurație va fi apreciată de comercianții algoritmici care folosesc Linux.

Opțiunea numărul 3

Folosind a treia opțiune de conectare, ar trebui să aveți grijă să plasați serverul în zona liberă. Serverul va fi amplasat în centrul de date al schimbului DataSpace, în camera alăturată din zona de colocare. Această opțiune vă va economisi mult. Notă! Durata întârzierii când semnalul trece în zona unde sunt amplasate serverele nu depășește 3 ms.

Opțiunea numărul 4

Cea mai scumpă opțiune este considerată a fi plasarea serverului utilizatorului în zona de colocare. Această metodă vă permite să obțineți viteză și fiabilitate maximă. Rackurile ITI Capital din zona de colocare sunt conectate la schimb folosind un canal optic de 10 Gb/s. În același timp, sunt utilizate comutatoare Cisco Nexus de înaltă calitate. Comercianții Algo au posibilitatea de a folosi:

• VPN pentru administrarea serverului;
• suport tehnic al celor mai buni specialiști ai ITI Capital;
• management de la distanță prin portul de management IP;
• canal către schimb;
• capacitatea de a se conecta la un canal de alimentare de rezervă.

Trebuie avut în vedere că există cerințe pentru serverele care au fost plasate în zona de colocare. Trebuie să existe cel puțin 2 surse de alimentare.Modelele de plăci de rețea cu intrare optică sunt potrivite pentru funcționare. Veți avea nevoie și de o versiune rack a serverului (19 inchi).

Sfat! Pentru a afla informații mai detaliate despre conexiunea directă, ar trebui să contactați experții. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să formați numărul 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Crearea roboților comerciali

Echipa ITI Capital a lucrat fructuos la dezvoltarea pachetului software deschis SMARTcom, care vă permite să vă creați proprii roboți pentru tranzacționare la bursă. În plus, SMARTcom facilitează integrarea sistemelor de tranzacționare mecanice gata făcute cu serverul de tranzacționare. ITI Capital are parteneri de încredere, care pot fi contactați de fiecare comerciant pentru a plasa o comandă pentru crearea unui robot de tranzacționare. Dacă doriți, puteți achiziționa un bot gata făcut. Atunci când aleg sau comandă un robot, comercianții ar trebui să se concentreze pe propria strategie de tranzacționare. De asemenea, luate în considerare:

• viteza necesară pentru tranzacționare;
• costul serviciului;
• modalitate acceptabilă de conectare.

Utilizatorii au posibilitatea de a achiziționa instrumentele necesare și de a crea independent terminale de tranzacționare în sistemul SMARTcom pe cont propriu, fără a apela la ajutorul specialiștilor.

SmartCOM: caracteristici, instalare și configurare

Interfața client SMARTcom 3.0 funcționează într-un mediu cu mai multe fire, astfel încât evenimentele client (Add Trade/Add Porfolio etc.) pot fi apelate din fire diferite. Nu există stocare suplimentară a datelor. Evenimentele pot fi apelate direct imediat ce datele sunt primite. La procesarea acestor evenimente, experții recomandă evitarea blocării îndelungate. Oricare dintre metodele de interfață este thread-safe. Nu este nevoie să utilizați o sincronizare suplimentară. Metodele de interfață pot fi apelate direct de la handlere de evenimente. Dezvoltatorii s-au ocupat de adăugarea capacității de a controla modul de conectare asincron / sincron. Trebuie avut în vedere faptul că, folosind modul de conectare sincronă, comerciantul trebuie să aștepte până când conexiunea este stabilită.

Notă! Tipul de mod de conexiune selectat nu afectează biletul dus-întors. Modificările vor afecta doar timpul de răspuns al apelului de comandă.

Pentru a instala interfața SmartCOM, va trebui să descărcați și să rulați expertul de instalare a software-ului (https://ititicapital.ru/software/smartcom/). După ce fereastra de setări apare pe ecran, ar trebui să începeți să completați câmpurile.
În rândul „Nume utilizator” indicați numele contului comerciantului în sistemul ITInvest. Apoi, introduceți o combinație secretă de acces la ITInvest. Pentru ca fereastra de conectare să fie afișată și parola să fie salvată, în fața liniilor corespunzătoare sunt plasate bifoane. Atunci când alege să folosească un server de rezervă, utilizatorul se asigură că, în cazul unei defecțiuni a serverului principal, serverul de rezervă este conectat. În linia de expirare a reconectarii, trebuie să introduceți intervalul de timp după care, dacă se pierde conexiunea, va începe procesul de stabilire a unei noi conexiuni. La nivelul jurnalelor se alege gradul de înregistrare a informațiilor, care poate fi obișnuit sau detaliat. Apoi, selectează un folder pentru jurnalele și indică perioada de timp după care depunerea cererilor va fi blocată după ce se stabilește o conexiune cu furnizorul de date. Prin activarea vizibilității tranzacțiilor, utilizatorul va putea să-și vadă propriile oferte/comenzi offline. Bifând caseta de lângă linia „Setări cache”, comercianții stabilesc perioada de timp în care vor fi stocate informațiile despre tranzacții/comenzi (executate și anulate). În etapa finală, se stabilește profunzimea istoricului căpușelor.

Caracteristici de tranzacționare în sistemul MatriX

Clienții care sunt conectați la sistemul de tranzacționare MatriX au posibilitatea de a plasa comenzi, de a primi evenimente despre ordine/oferte/poziții pe conturile de poziții de pe platformele de tranzacționare.
Tipul de conturi poziționale va fi următorul: BPNNNN-YY-NN. În această intrare, CU va indica apartenența la platforma de tranzacționare:

• MS este piața de valori a Bursei din Moscova;
• RF – Moscow Exchange Derivatives Market;
• FX – Moscow Exchange (piața valutară);
• LS – Bursa de Valori din Londra.

Notă! Metoda de conectare: SMARTcom API (versiunea 3.0 și o versiune ulterioară). Adresă: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Trebuie avut în vedere că ordinele MARKET/LIMIT transmise sistemelor de schimb, tranzacțiile efectuate pe aceste ordine și pozițiile care au fost deschise pe aceste tranzacții sunt sincronizate în timpul sesiunilor de tranzacționare.

Notă! Sincronizarea ordinelor condiționate (STOP/STOP-LIMIT/ ordine IQ/ ordine trailing stop executate pe serverul brokerului etc.) între sistemele de tranzacționare nu este efectuată.

Pentru ca ordinele condiționate care au fost plasate și uitate pe un server să nu funcționeze în mod neașteptat pentru un comerciant, nu ar trebui să lucrați cu ele în cazurile în care a existat o trecere de la un server de tranzacționare la altul. De asemenea, merită să refuzați să folosiți comenzile GTC fără a fi nevoie. La sfârșitul tranzacționării, trebuie să aveți grijă să verificați prezența ordinelor condiționate deschise în sistemele de tranzacționare utilizate. După încheierea contractului de servicii de intermediere și instalarea aplicației, puteți plasa comenzi de vânzare/cumpărare de acțiuni. Comerciantul va trebui să aștepte confirmarea automată care vine după tranzacție. Nu trec mai mult de 0,1-0,5 s din momentul depunerii cererii și până când mesajul apare pe ecran, în funcție de calitatea conexiunii.

Îndepărtarea interfeței SmartCOM

Dacă devine necesară eliminarea interfeței, comerciantul va trebui să facă clic pe Start, să acceseze secțiunea Panou de control și să apese pe categoria Adăugare/Eliminare software. Din lista de aplicații, selectați SmartCOM și apăsați pe confirmarea acțiunilor.
Folosind o interfață deschisă, comercianții au posibilitatea nu numai de a trimite ordine la sistemul de tranzacționare, ci și de a se conecta la serverul de tranzacționare și de a studia informații actualizate de piață.