Algoritmisk handel på ITI Capitals faciliteter: oprettelse af handelsrobotter, API’er, platforme

Algoritmisk handel ved ITI Capitals faciliteter – skabelse af robotter, platforme. ITI Capital bekymrer sig om sine kunder og tilbyder en bred vifte af tjenester. Specialister anvender en individuel tilgang til hver erhvervsdrivende. En virksomhed, der bruger avancerede teknologier i sine aktiviteter, er perfekt til brugere, der foretrækker at handle ved hjælp af robotter og oprette forbindelse til børsen direkte. Algo-handlere kan bruge SMARTcom, som er en åben applikationsprogrammeringsgrænseflade (API), og SMARTx, som anses for at være den bedste handelsterminal udstyret med mulighed for at oprette dine egne handelsalgoritmer, i deres aktiviteter. Partnere af ITI Capital er de bedste softwareleverandører, der skaber handelsrobotter til kundernes anmodninger. Om nødvendigt kan algoritmiske handlende bruge deres tjenester.

API og software til algoritmiske handlende

Algo-handlere, der installerer robotter til handel, kan bruge SMARTcom, en åben applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) ved hjælp af en komponentobjektmodel. Takket være brugen af ​​SMARTcom-grænsefladen kan handlende uafhængigt:

• dokke deres egne handelssystemer med en handelsserver;
• skabe automatiserede systemer;
• udvikle handelsterminaler;
• oprette handelsbots, der kan kommunikere direkte med mæglerens handelsserver.

De vigtigste fordele omfatter:

1. Mulighed for direkte forbindelse af robotten til ITI Capital-servere uden om klientgrænseflader . Således modtager handlende hurtigt information om status på kontoen og handler. Robotten sender handelsordrer direkte “til markedet” og kontrollerer deres eksekvering.
2. Sikring af hurtig behandling af ordrer og distribution af tilbud fra børsen . Som et eksempel kan du overveje brugere, der opretter forbindelse fra Moskva. Den gennemsnitlige tur-retur for ansøgningen vil være 55 ms. Samtidig har lignende løsninger ikke tid selv til 200 ms.
3. Muligheden for at spore alle ordrer og positioner genereret af botten / i virksomhedens handelsterminaler (SMARTweb / SMARTx / personlig konto). Denne fordel vil især være relevant, hvis det er nødvendigt at debugge robotten.
4. Tilslutning til ITI Capital handelsservere af mekaniske handelssystemer på forskellige softwareplatforme, der understøtter denne teknologi, hvilket er muligt på grund af brugen af ​​en komponentobjektmodel. For eksempel Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application osv.

I tilfælde, hvor der er problemer med at tilslutte SMARTcom, er det værd at kontakte kundeserviceafdelingen for at få hjælp.

Bemærk! For at opnå den korrekte drift af softwaren skal brugeren sørge for at oprette et ekstra login til handelskontoen.

En række handelsapplikationer fra ITI Capital-partnere er kompatible med SMARTcom API, nemlig:

• StockSharp , som er en gratis platform til handel med bots og automatisering af den fulde cyklus af algoritmisk handel;
• TSLab , som betragtes som en moderne børsterminal med et indlejret miljø, der er nødvendigt for udviklingen af ​​MTS (mekaniske handelssystemer);
• QScalp er et handelsdrev, der er designet til ultra-præcis analyse (med kortsigtet / højfrekvent handel på børsen udføres højhastighedsoperationer);
• Volfix , som er et kraftfuldt handelsbeslutningsstøtteværktøj, den nyeste datastrukturer, analysetjeneste med populære muligheder for at indsende/behandle tilbud;
• LiveTrade Scalping SMARTcom er en terminal velegnet til handlende, der foretrækker aktiv handel (scalping).

Den populære handelsterminal EasyScalp er også kompatibel med SMARTcom API, som vil være en fremragende mulighed for scalping og
intradag handel .

Direkte forbindelse (DMA) for HFT-handlere

Algo-handlere og HFT-handlere har mulighed for at bruge en bred vifte af løsninger, der har til formål at give direkte adgang til det finansielle marked.
Adgang til højhastighedspladser betragtes som direkte adgang. Med dens hjælp har specialister mulighed for at engagere sig i at placere ordrer i TS (handelssystem) direkte uden om mæglerens handelssystem. Dette reducerer i høj grad leveringstiden for ordrer til børsen. Samtidig modtager brugeren med det samme information om applikationens status. Direkte adgang er nødvendig for handlende, der foretager et stort antal transaktioner om dagen. Denne strategi er følsom over for forsinkelser. Der tilbydes direkte højhastighedsadgang til kunder fra St. Petersburg/Moskva-børsen:

• aktiemarkedet, som er det største aktiemarked i CIS/Øst- og Centraleuropa;
• derivatmarked, betragtet som den førende platform for handel med afledte finansielle instrumenter i Østeuropa og Den Russiske Føderation;
• valutamarkedet, som er det vigtigste segment af det finansielle marked i Den Russiske Føderation.

For at udføre en direkte forbindelse skal brugeren have hardwarekapacitet, som vil være tilstrækkelig til at oprette forbindelse til centralen.

Bemærk! Hvis du ønsker det, kan du deltage i uafhængig softwareudvikling eller købe software fra firmaets partnere.

Tabellen nedenfor viser de protokoller, der understøttes af Moscow Exchange.

Brug af FAST og FIX til at afgive ordrer/få en markedsdato betragtes som den hurtigste mulighed for handel på valuta- og aktiemarkederne. Hvis brugeren planlægger at handle på derivatmarkedet, anbefaler eksperter at bruge TWIME+FAST-protokollerne. FIX+FAST-indstillingen i dette tilfælde vil arbejde lidt langsommere. Plaza 2 er den mest alsidige mulighed, men hastigheden af ​​denne protokol er meget langsommere end de tidligere muligheder. Mæglerens handelssystem synkroniserer ordrer og positioner dannet i løbet af arbejdet gennem en direkte forbindelse. Takket være dette vil forretningen være i stand til at kontrollere de operationer, der udføres gennem mobilapplikationer / personlig konto og SMARTx. Hvis brugeren har besluttet at udvikle sin egen software, så før han begynder at arbejde med udvekslingen, det er værd at sørge for at bestå certificering på børsen i henhold til standardordningen. Abonnementssoftware er certificeret. Der kræves ingen yderligere certificering.

HFT Fare Builder

Nedenfor kan du finde tarifplanerne for mæglerfirmaet ITI Capital:

1. Tarifplanen “Prøv” er en ideel mulighed for begyndere inden for algoritmisk handel, som har en konto på platformen, men som ikke har foretaget nogen transaktioner på den i 12 måneder. Startindskudsbeløbet er 50.000 rubler. Marginudlånet når op på 15 % om året. I tilfælde, hvor handelsomsætningen ikke overstiger 20.000.000 rubler. pr. måned, vil provisionen for handelsoperationer være 0,5-0,15 % pr. transaktion (afhængigt af markedet).
2. Takstplan “Lager” . I dette tilfælde vil provisionsprocenten afhænge af den daglige handelsvolumen. Størrelsen af ​​fradrag vil være 0,017 % -0,035 % af transaktionsbeløbet.
3. Takstplan “Haster” . Provisionsprocenten ligger i intervallet 20-100 % af bytteprovisionen. Størrelsen af ​​fradrag vil afhænge af handelsomsætningen pr. dag.
4. Takstplan “Valuta” . Mæglerens provision vil være 0,004% -0,013% af transaktionsbeløbet.
5. Takstplan “Råvare” . Mæglerens provision er i intervallet 20% -100%. For at beregne størrelsen af ​​fradrag for en swapaftale skal du gange 0,004 % med antallet af dage mellem den første transaktion og datoen for den anden transaktion. For terminskontrakter er provisionen 0,25 % af transaktionsbeløbet.
6. Tarifplan “OTC” . Størrelsen af ​​provisionsfradrag vil afhænge af takstpakken: håndkøbsperiode/lånt/spot. Provisionsprocenten vil være 0,15 til 0,2 % af beløbet.

I tilfælde, hvor mængden af ​​nettoaktiver ved udgangen af ​​måneden overstiger 50.000 rubler, vil der ikke blive opkrævet et gebyr for at betjene konti. Hvis kravet ikke er opfyldt, skal den erhvervsdrivende betale 300 rubler. månedlig kontovedligeholdelse.

SMARTgate-tjeneste til direkte tilsluttede kunder

SMARTgate er en speciel begrænsende proxy-server, der er installeret mellem børsens gateway og den direkte forbindelseshandelsrobot. Bots ser proxyserveren som en almindelig udvekslingsgateway. Der er ingen grund til at foretage yderligere ændringer af programmet. Ved hjælp af en unik teknologi har algo-handlere mulighed for at handle gennem en direkte forbindelse fra en enkelt konto på alle markeder på Moskva-børsen. Takket være dette kan du spare meget ved at kryds-marginere korrelerede instrumenter. På billedet nedenfor kan du se SMARTgate direkte forbindelsesdiagrammet.
I post-trade-tilstanden genberegner handelssystemets risikostyringsserver grænser for handler for SMARTgate. Dette giver dig mulighed for at minimere tiden til at kontrollere en kundeordre på valuta-/aktiemarkederne. Takket være denne tilgang begrænser virksomheden sine kunders handel gennem en direkte forbindelse på præferencevilkår i realtid. De typer forbindelser, der understøttes af SMARTgate på Moscow Exchange-markederne, omfatter:

• TWIME/Plaza II/FIX er en passende mulighed for derivatmarkedet;
• FIX er en type forbindelse til valuta- og aktiemarkederne.

For at forbinde SMARTgate skal brugere kontakte den tekniske supportafdeling. Supporttelefonnummer – 8 (495) 933-32-32. Hvis du ringer fra regionen, skal du ringe til nummeret 8 (800) 200-32-35.

Colocation og leje af udstyr

For at oprette forbindelse direkte til børsen har en algoritmisk erhvervsdrivende ikke kun brug for pålideligt udstyr, men også en god forbindelse. Der er flere direkte tilslutningsmuligheder. Nedenfor kan du lære mere om hver af dem.

Mulighed nummer 1

I dette tilfælde etableres forbindelsen til centralnetværket via VPN. Gennem en sikker VPN-gateway ITI Capital, der opererer på moderne Cisco-udstyr, opretter brugerens bot forbindelse til centralen. Denne mulighed vil glæde med en acceptabel pris, men vil forstyrre hastigheden. Det skal huskes, at under signalet, der passerer gennem internettet fra den algoritmiske forhandler til udvekslingens datacenter, er der en stor forsinkelse i hastigheden. I Moskva-regionen er denne indikator i området 10-12 ms.

Mulighed nummer 2

Brug af den anden mulighed involverer leje af en virtuel server i centralens samlokaliseringszone. Brugeren skal sørge for at leje en virtuel ITI Capital-server. På grund af det faktum, at udstyret, som disse servere er installeret på, er placeret i samlokaliseringszonen, vil ordrer blive leveret til centralen så hurtigt som muligt. Denne mulighed er fejltolerant. Denne konfiguration vil blive værdsat af algoritmiske handlende, der bruger Linux.

Mulighed nummer 3

Ved at bruge den tredje mulighed for at oprette forbindelse, bør du sørge for at placere serveren i den frie zone. Serveren vil være placeret i datacenteret på DataSpace-udvekslingen, i det næste rum fra colocation-zonen. Denne mulighed vil spare dig meget. Bemærk! Varigheden af ​​forsinkelsen, når signalet passerer til det område, hvor serverne er placeret, overstiger ikke 3 ms.

Mulighed nummer 4

Den dyreste mulighed anses for at være placeringen af ​​brugerens server i samlokaliseringszonen. Denne metode giver dig mulighed for at opnå maksimal hastighed og pålidelighed. ITI Capital-stativer i colocation-området er forbundet til centralen ved hjælp af en 10 Gb/s optisk kanal. Samtidig bruges Cisco Nexus-switches af høj kvalitet. Algo-handlere får mulighed for at bruge:

• VPN til styring af serveren;
• teknisk support fra de bedste specialister i ITI Capital;
• fjernstyring via IP-administrationsport;
• kanal til udveksling;
• muligheden for at oprette forbindelse til en backup strømkanal.

Det skal huskes, at der er krav til servere, der blev placeret i colocation-zonen. Der skal være mindst 2 strømforsyninger Modeller af netværkskort med optisk indgang er velegnede til drift. Du skal også bruge en rackversion af serveren (19 tommer).

Råd! For at få mere detaljerede oplysninger om den direkte forbindelse, bør du kontakte eksperterne. For at gøre dette skal du blot ringe til nummeret 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Oprettelse af handelsrobotter

ITI Capital-teamet har arbejdet frugtbart på udviklingen af ​​den åbne SMARTcom-softwarepakke, som giver dig mulighed for at oprette dine egne bots til handel på børsen. Derudover letter SMARTcom integrationen af ​​færdige mekaniske handelssystemer med handelsserveren. ITI Capital har pålidelige partnere, som kan kontaktes af hver forhandler for at afgive en ordre til oprettelse af en handelsrobot. Hvis du ønsker det, kan du købe en færdiglavet bot. Når de vælger eller bestiller en robot, bør handlende fokusere på deres egen handelsstrategi. Også taget i betragtning:

• den nødvendige hastighed til handel;
• service omkostninger;
• acceptabel måde at forbinde på.

Brugere har mulighed for at købe de nødvendige værktøjer og selvstændigt oprette handelsterminaler i SMARTcom-systemet på egen hånd uden at ty til hjælp fra specialister.

SmartCOM: funktioner, installation og konfiguration

SMARTcom 3.0-klientgrænsefladen fungerer i et multi-threaded miljø, så klienthændelser (Tilføj handel/Tilføj portefølje osv.) kan kaldes fra forskellige tråde. Der er ingen yderligere databuffring. Begivenheder kan kaldes direkte, så snart data er modtaget. Ved behandling af disse hændelser anbefaler eksperter at undgå lang blokering. Enhver af grænseflademetoderne er trådsikre. Der er ingen grund til at bruge yderligere synkronisering. Interfacemetoder kan kaldes direkte fra hændelseshandlere. Udviklerne sørgede for at tilføje muligheden for at styre den asynkrone/synkrone forbindelsestilstand. Det skal huskes, at ved brug af den synkrone forbindelsestilstand skal den erhvervsdrivende vente, indtil forbindelsen er etableret.

Bemærk! Den valgte type forbindelsestilstand påvirker ikke billetten tur/retur. Ændringerne vil kun påvirke responstiden for kommandokaldet.

For at installere SmartCOM-grænsefladen skal du downloade og køre guiden til softwareinstallation (https://icapital.ru/software/smartcom/). Når indstillingsvinduet vises på skærmen, skal du begynde at udfylde felterne.
I linjen “Brugernavn” angives navnet på den erhvervsdrivendes konto i ITInvest-systemet. Indtast derefter en hemmelig kombination af adgang til ITInvest. For at forbindelsesvinduet kan vises, og adgangskoden kan gemmes, sættes flueben foran de tilsvarende linjer. Ved valg af backup-server sørger brugeren for, at backup-serveren i tilfælde af fejl på hovedserveren er tilsluttet. I gentilslutningstimeoutlinjen skal du indtaste det tidsinterval, hvorefter, hvis forbindelsen afbrydes, processen med at etablere en ny forbindelse vil begynde. I niveauet af logs vælges graden af ​​logning af information, som kan være almindelig eller detaljeret. Dernæst vælger de en mappe til loggene og angiver den tidsperiode, hvorefter indsendelsen af ​​ansøgninger vil blive blokeret, efter at en forbindelse med dataudbyderen er etableret. Ved at aktivere synligheden af ​​transaktioner, brugeren vil være i stand til at se deres egne tilbud/ordrer offline. Ved at markere afkrydsningsfeltet ved siden af ​​linjen “Cacheindstillinger”, indstiller handlende den tidsperiode, hvor information om transaktioner/ordrer (udført og annulleret) vil blive gemt. På det sidste stadie indstilles dybden af ​​krydshistorien.

Funktioner ved handel i MatriX-systemet

Kunder, der er tilsluttet MatriX handelssystemet, har mulighed for at afgive ordrer, modtage begivenheder om ordrer/aftaler/positioner på positionskonti på handelsgulve.
Typen af ​​positionskonti vil være som følger: BPNNNN-YY-NN. I denne post vil CU angive tilhørsforhold til handelsplatformen:

• MS er børsen i Moskva;
• RF – Moskva børsderivatmarked;
• FX – Moscow Exchange (valutamarked);
• LS – London Stock Exchange.

Bemærk! Tilslutningsmetode: SMARTcom API (version 3.0 og nyere). Adresse: Server – mxr.ittrade.ru, havn – 8443.

Det skal tages i betragtning, at de MARKET/LIMIT-ordrer, der sendes til børssystemerne, de transaktioner, der er foretaget på disse ordrer, og de positioner, der blev åbnet på disse transaktioner, synkroniseres under handelssessioner.

Bemærk! Synkronisering af betingede ordrer (STOP/STOP-LIMIT/ IQ ordrer/ afsluttende stopordrer udført på mæglerens server osv.) mellem handelssystemer udføres ikke.

For at betingede ordrer, der er afgivet og glemt på én server, ikke uventet virker for en erhvervsdrivende, bør du ikke arbejde med dem i tilfælde, hvor der har været et skift fra en handelsserver til en anden. Det er også værd at nægte at bruge GTC-ordrer uden behov. Ved slutningen af ​​handelen skal du sørge for at kontrollere tilstedeværelsen af ​​åbne betingede ordrer i de anvendte handelssystemer. Efter at kontrakten for mæglertjenester er indgået, og applikationen er installeret, kan du afgive ordrer om salg / køb af aktier. Den erhvervsdrivende skal vente på den automatiske bekræftelse, der kommer efter transaktionen. Der går ikke mere end 0,1-0,5 s fra det øjeblik, ansøgningen indsendes, til meddelelsen vises på skærmen, afhængigt af kvaliteten af ​​forbindelsen.

Fjernelse af SmartCOM-grænsefladen

Hvis det bliver nødvendigt at fjerne grænsefladen, skal den erhvervsdrivende klikke på Start, gå til sektionen Kontrolpanel og trykke på kategorien Tilføj/fjern software. Fra listen over applikationer skal du vælge SmartCOM og trykke på bekræftelse af handlinger.
Ved hjælp af en åben grænseflade får handlende mulighed for ikke kun at afgive ordrer til handelssystemet, men også for at oprette forbindelse til handelsserveren og studere ajourførte markedsoplysninger.