Trading algorítmico en las instalaciones de ITI Capital: creación de robots comerciales, APIs, plataformas

Trading algorítmico en las instalaciones de ITI Capital – creación de robots, plataformas. ITI Capital se preocupa por sus clientes y ofrece una amplia gama de servicios. Los especialistas aplican un enfoque individual a cada comerciante. Una empresa que utiliza tecnologías avanzadas en sus actividades es perfecta para los usuarios que prefieren comerciar con robots y conectarse directamente al intercambio. Los comerciantes de Algo pueden usar SMARTcom, que es una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta, y SMARTx, que se considera el mejor terminal comercial equipado con la opción de crear sus propios algoritmos comerciales, en sus actividades. Los socios de ITI Capital son los mejores proveedores de software que crean robots comerciales para las solicitudes de los clientes. Si es necesario, los comerciantes algorítmicos pueden usar sus servicios.

API y software para comerciantes algorítmicos

Los comerciantes de Algo que instalan robots para operar pueden usar SMARTcom, una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta que utiliza un modelo de objeto componente. Gracias al uso de la interfaz SMARTcom, los comerciantes de forma independiente:

• acoplar sus propios sistemas comerciales con un servidor comercial;
• crear sistemas automatizados;
• desarrollar terminales comerciales;
• cree bots comerciales que puedan comunicarse directamente con el servidor comercial del corredor.

Las principales ventajas incluyen:

1. Posibilidad de conexión directa del robot a los servidores de ITI Capital sin pasar por las interfaces del cliente . Por lo tanto, los comerciantes reciben rápidamente información sobre el estado de la cuenta y las operaciones. El robot envía órdenes comerciales directamente «al mercado» y controla su ejecución.
2. Garantizar un procesamiento rápido de pedidos y distribución de cotizaciones de la bolsa . Como ejemplo, considere a los usuarios que se conectan desde Moscú. El promedio de ida y vuelta de la aplicación será de 55 ms. Al mismo tiempo, soluciones similares no tienen tiempo ni siquiera por 200 ms.
3. La capacidad de rastrear todas las órdenes y posiciones generadas por el bot / en las terminales comerciales de la empresa (SMARTweb / SMARTx / cuenta personal). Esta ventaja será especialmente relevante si es necesario depurar el robot.
4. Conexión a servidores comerciales de ITI Capital de sistemas comerciales mecánicos en varias plataformas de software que admiten esta tecnología, lo que es posible gracias al uso de un modelo de objeto componente. Por ejemplo, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application, etc.

En los casos en que haya problemas para conectar SMARTcom, vale la pena ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente para obtener ayuda.

¡Nota! Para lograr el correcto funcionamiento del software, el usuario deberá encargarse de crear un inicio de sesión adicional para la cuenta comercial.

Varias aplicaciones comerciales de los socios de ITI Capital son compatibles con la API de SMARTcom, a saber:

• StockSharp , que es una plataforma gratuita para bots comerciales y automatización del ciclo completo de comercio algorítmico;
• TSLab , que se considera un terminal de intercambio moderno con un entorno integrado necesario para el desarrollo de MTS (sistemas de comercio mecánico);
• QScalp es una unidad comercial que está diseñada para un análisis ultra preciso (con operaciones a corto plazo / de alta frecuencia en el intercambio, se realizan operaciones de alta velocidad);
• Volfix , que es una poderosa herramienta de apoyo a las decisiones comerciales, el último estructurador de datos, servicio de análisis con opciones populares para enviar/procesar cotizaciones;
• LiveTrade Scalping SMARTcom es un terminal adecuado para los comerciantes que prefieren el comercio activo (scalping).

La popular terminal comercial EasyScalp también es compatible con la API de SMARTcom, que será una excelente opción para la reventa y
el comercio intradía .

Conexión directa (DMA) para comerciantes HFT

Los comerciantes de algoritmos y HFT tienen la oportunidad de utilizar una amplia gama de soluciones destinadas a brindar acceso directo al mercado financiero.
El acceso a sitios de tipo de alta velocidad se considera acceso directo. Con su ayuda, los especialistas tienen la oportunidad de realizar pedidos en el TS (sistema de negociación) sin pasar directamente por el sistema de negociación del corredor. Esto reduce en gran medida el tiempo de entrega de los pedidos a la bolsa. Al mismo tiempo, el usuario recibe inmediatamente información sobre el estado de la solicitud. El acceso directo es necesario para los comerciantes que realizan una gran cantidad de transacciones por día. Esta estrategia es sensible a los retrasos. Se proporciona acceso directo de alta velocidad a los clientes de la Bolsa de San Petersburgo / Moscú:

• el mercado de valores, que es el mercado de valores más grande de la CEI/Europa central y oriental;
• mercado de derivados, considerado la plataforma líder para negociar instrumentos financieros derivados en Europa del Este y la Federación Rusa;
• el mercado de divisas, que es el segmento más importante del mercado financiero de la Federación Rusa.

Para realizar una conexión directa, el usuario necesitará capacidad de hardware, que será suficiente para conectarse a la central.

¡Nota! Si lo desea, puede participar en el desarrollo de software independiente o comprar software de socios de la empresa.

La siguiente tabla muestra los protocolos admitidos por la Bolsa de Moscú.

Mercado	protocolos
	Envío de pedidos	Obtener citas	Envío de pedidos y recepción de cotizaciones
Bolsa de Valores	ARREGLAR	RÁPIDO	té
Mercado de derivados	ARREGLAR, DOS VECES	RÁPIDO	plaza 2
Mercado de divisas	ARREGLAR	RÁPIDO	té

El uso de FAST y FIX para realizar pedidos/obtener una fecha de mercado se considera la opción más rápida para operar en los mercados de divisas y valores. Si el usuario planea operar en el mercado de derivados, los expertos recomiendan utilizar los protocolos TWIME+FAST. La opción FIX+FAST en este caso funcionará un poco más lento. Plaza 2 es la opción más versátil, pero la velocidad de este protocolo es mucho más lenta que las opciones anteriores. El sistema comercial del corredor sincroniza las órdenes y las posiciones formadas en el curso del trabajo a través de una conexión directa. Gracias a esto, el comercio podrá controlar las operaciones que se realizan a través de aplicaciones móviles/cuenta personal y SMARTx. Si el usuario ha decidido desarrollar su propio software, antes de comenzar a trabajar con el intercambio, vale la pena encargarse de pasar la certificación en el intercambio de acuerdo con el esquema estándar. El software de suscripción está certificado. No se requiere certificación adicional.

Creador de tarifas HFT

A continuación puede encontrar los planes tarifarios de la casa de bolsa ITI Capital:

1. El plan de tarifas «Prueba» es una opción ideal para principiantes en el campo del comercio algorítmico que tienen una cuenta en la plataforma, pero no han realizado ninguna transacción en ella durante 12 meses. El monto del depósito inicial es de 50,000 rublos. El préstamo de margen alcanza el 15% anual. En los casos en que el volumen de negocios del comercio no supere los 20.000.000 de rublos. por mes, la comisión por operaciones comerciales será de 0.5-0.15% por transacción (dependiendo del mercado).
2. Plan tarifario «Stock» . En este caso, el porcentaje de comisión dependerá del volumen de negociación diario. El importe de las deducciones será del 0,017% -0,035% del importe de la operación.
3. Plan tarifario «Urgente» . El porcentaje de comisión está en el rango de 20-100% de la comisión de cambio. El monto de las deducciones dependerá del volumen de negociación por día.
4. Plan tarifario «Moneda» . La comisión del corredor será 0.004% -0.013% del monto de la transacción.
5. Plan tarifario “Commodity” . La comisión del corredor está en el rango de 20% -100%. Para calcular el monto de las deducciones de un contrato de swap, debe multiplicar el 0,004 % por el número de días entre la primera transacción y la fecha de la segunda transacción. Para los contratos a plazo, la comisión es del 0,25% del monto de la transacción.
6. Plan tarifario “OTC” . El monto de las deducciones de comisión dependerá del paquete tarifario: plazo extrabursátil/prestado/spot. El porcentaje de comisión será del 0,15 al 0,2% del importe.

En los casos en que la cantidad de activos netos al final del mes supere los 50,000 rublos, no se cobrará ninguna tarifa por el servicio de las cuentas. Si no se cumple el requisito, el comerciante deberá pagar 300 rublos. mantenimiento mensual de la cuenta.

Servicio SMARTgate para clientes conectados directos

SMARTgate es un servidor proxy limitador especial que se instala entre la puerta de enlace de intercambio y el robot comercial de conexión directa. Los bots ven el servidor proxy como una puerta de enlace de intercambio ordinaria. No es necesario realizar modificaciones adicionales al programa. Usando una tecnología única, los operadores algorítmicos tienen la oportunidad de operar a través de una conexión directa desde una sola cuenta en todos los mercados de la Bolsa de Moscú. Gracias a esto, puede ahorrar mucho al cruzar los instrumentos correlacionados. En la siguiente imagen, puede ver el diagrama de conexión directa de SMARTgate.
En el modo posterior a la negociación, el servidor de gestión de riesgos del sistema de negociación vuelve a calcular los límites de las transacciones para SMARTgate. Esto le permite minimizar el tiempo de verificación de la orden de un cliente en los mercados de divisas/acciones. Gracias a este enfoque, la empresa limita la negociación de sus clientes a través de una conexión directa en condiciones preferenciales en tiempo real. Los tipos de conexiones compatibles con SMARTgate en los mercados de la Bolsa de Moscú incluyen:

• TWIME/Plaza II/FIX es una opción adecuada para el mercado de derivados;
• FIX es un tipo de conexión para los mercados de divisas y valores.

Para conectar SMARTgate, los usuarios deben comunicarse con el departamento de soporte técnico. Número de teléfono de soporte: 8 (495) 933-32-32. Si llama desde la región, debe marcar el número 8 (800) 200-32-35.

Colocación y alquiler de equipos

Para conectarse directamente al intercambio, un comerciante algorítmico necesitará no solo un equipo confiable, sino también una buena conexión. Hay varias opciones de conexión directa. A continuación puedes conocer más sobre cada uno de ellos.

Opción número 1

En este caso, la conexión a la red de intercambio se establece a través de VPN. A través de una puerta de enlace VPN segura ITI Capital, que opera en equipos modernos de Cisco, el bot del usuario se conecta al intercambio. Esta opción complacerá con un costo aceptable, pero alterará la velocidad. Debe tenerse en cuenta que durante el paso de la señal a través de Internet desde el comerciante algorítmico hasta el centro de datos del intercambio, hay un gran retraso en la velocidad. En la región de Moscú, este indicador está en el rango de 10-12 ms.

Opción número 2

El uso de la segunda opción implica alquilar un servidor virtual en la zona de colocación del intercambio. El usuario deberá encargarse de alquilar un servidor virtual de ITI Capital. Debido a que el equipo en el que están instalados estos servidores se encuentra en la zona de colocación, los pedidos se entregarán al intercambio lo más rápido posible. Esta opción es tolerante a fallas. Esta configuración será apreciada por los comerciantes algorítmicos que utilizan Linux.

Opción número 3

Usando la tercera opción para conectarse, debe cuidar de colocar el servidor en la zona libre. El servidor estará ubicado en el centro de datos del intercambio DataSpace, en la habitación contigua a la zona de colocación. Esta opción te ahorrará mucho. ¡Nota! La duración del retardo cuando la señal pasa a la zona donde se encuentran los servidores no supera los 3 ms.

Opción número 4

Se considera que la opción más costosa es la ubicación del servidor del usuario en la zona de colocación. Este método le permite lograr la máxima velocidad y confiabilidad. Los racks de ITI Capital en el área de colocación están conectados al intercambio mediante un canal óptico de 10 Gb/s. Al mismo tiempo, se utilizan conmutadores Cisco Nexus de alta calidad. Los comerciantes de Algo tienen la oportunidad de usar:

• VPN para administrar el servidor;
• soporte técnico de los mejores especialistas de ITI Capital;
• gestión remota a través del puerto de gestión IP;
• canal al intercambio;
• la capacidad de conectarse a un canal de energía de respaldo.

Debe tenerse en cuenta que existen requisitos para los servidores que se colocaron en la zona de colocación. Debe haber al menos fuentes de alimentación 2. Los modelos de tarjetas de red con una entrada óptica son adecuados para la operación. También necesitará una versión en rack del servidor (19 pulgadas).

¡Consejo! Para obtener información más detallada sobre la conexión directa, debe comunicarse con los expertos. Para ello, basta con marcar el número 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Creación de robots comerciales.

El equipo de ITI Capital ha trabajado fructíferamente en el desarrollo del paquete de software abierto SMARTcom, que le permite crear sus propios bots para negociar en la bolsa de valores. Además, SMARTcom facilita la integración de sistemas comerciales mecánicos listos para usar con el servidor comercial. ITI Capital tiene socios confiables, a quienes cada comerciante puede contactar para realizar un pedido para la creación de un robot comercial. Si lo desea, puede comprar un bot ya hecho. Al elegir o pedir un robot, los comerciantes deben centrarse en su propia estrategia comercial. También se ha tenido en cuenta:

• la velocidad requerida para el comercio;
• costo del servicio;
• manera aceptable de conectarse.

Los usuarios tienen la oportunidad de comprar las herramientas necesarias y crear terminales comerciales de forma independiente en el sistema SMARTcom, sin recurrir a la ayuda de especialistas.

SmartCOM: características, instalación y configuración

La interfaz de cliente de SMARTcom 3.0 funciona en un entorno de subprocesos múltiples, por lo que los eventos del cliente (Agregar comercio/Agregar cartera, etc.) se pueden llamar desde diferentes subprocesos. No hay almacenamiento en búfer de datos adicional. Los eventos se pueden llamar directamente tan pronto como se reciban los datos. Al procesar estos eventos, los expertos recomiendan evitar bloqueos prolongados. Cualquiera de los métodos de interfaz es seguro para subprocesos. No es necesario utilizar sincronización adicional. Los métodos de interfaz se pueden llamar directamente desde los controladores de eventos. Los desarrolladores se encargaron de agregar la capacidad de controlar el modo de conexión asíncrono/síncrono. Debe tenerse en cuenta que al utilizar el modo de conexión síncrona, el comerciante debe esperar hasta que se establezca la conexión.

¡Nota! El tipo de modo de conexión seleccionado no afecta al billete de ida y vuelta. Los cambios afectarán solo el tiempo de respuesta de la llamada de comando.

Para instalar la interfaz SmartCOM, deberá descargar y ejecutar el asistente de instalación del software (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Después de que aparezca la ventana de configuración en la pantalla, debe comenzar a completar los campos.
En la línea «Nombre de usuario» indique el nombre de la cuenta del comerciante en el sistema ITInvest. A continuación, ingrese una combinación secreta de acceso a ITInvest. Para que se muestre la ventana de conexión y se guarde la contraseña, se colocan marcas delante de las líneas correspondientes. Al elegir utilizar un servidor de respaldo, el usuario se asegura de que, en caso de falla del servidor principal, el servidor de respaldo esté conectado. En la línea de tiempo de espera de reconexión, debe ingresar el intervalo de tiempo después del cual, si se pierde la conexión, comenzará el proceso de establecer una nueva conexión. En el nivel de bitácoras se elige el grado de registro de la información, el cual puede ser ordinario o detallado. A continuación, seleccionan una carpeta para los registros e indican el período de tiempo después del cual se bloqueará el envío de solicitudes después de que se establezca una conexión con el proveedor de datos. Al activar la visibilidad de las transacciones, el usuario podrá ver sus propias ofertas/pedidos sin conexión. Al marcar la casilla junto a la línea «Configuración de cachés», los comerciantes establecen el período de tiempo durante el cual se almacenará la información sobre transacciones/órdenes (ejecutadas y canceladas). En la etapa final, se establece la profundidad del historial de ticks.

Características de operar en el sistema MatriX

Los clientes que están conectados al sistema de negociación MatriX tienen la oportunidad de realizar pedidos, recibir eventos sobre pedidos/ofertas/posiciones en cuentas de posición en los pisos de negociación.
El tipo de cuentas posicionales será el siguiente: BPNNNN-YY-NN. En esta entrada, la UC indicará la pertenencia a la plataforma de negociación:

• MS es el mercado de valores de la Bolsa de Moscú;
• RF – Mercado de Derivados de Bolsa de Moscú;
• FX – Bolsa de Moscú (mercado de divisas);
• LS – Bolsa de Valores de Londres.

¡Nota! Método de conexión: API de SMARTcom (versión 3.0 y superior). Dirección: Servidor – mxr.ittrade.ru, puerto – 8443.

Debe tenerse en cuenta que las órdenes MARKET/LIMIT transmitidas a los sistemas de intercambio, las transacciones realizadas en estas órdenes y las posiciones que se abrieron en estas transacciones se sincronizan durante las sesiones de negociación.

¡Nota! No se realiza la sincronización de órdenes condicionales (STOP/STOP-LIMIT/Órdenes IQ/Trailing stop ejecutadas en el servidor del bróker, etc.) entre sistemas comerciales.

Para que las órdenes condicionales que se colocaron y se olvidaron en un servidor no funcionen inesperadamente para un comerciante, no debe trabajar con ellas en los casos en que haya habido un cambio de un servidor comercial a otro. También vale la pena negarse a usar órdenes GTC sin necesidad. Al final de la negociación, debe asegurarse de verificar la presencia de órdenes condicionales abiertas en los sistemas de negociación utilizados. Una vez que se concluye el contrato de servicios de corretaje y se instala la aplicación, puede realizar pedidos para la venta / compra de acciones. El comerciante tendrá que esperar la confirmación automática que viene después de la transacción. No pasan más de 0,1-0,5 s desde que se envía la solicitud hasta que aparece el mensaje en pantalla, dependiendo de la calidad de la conexión.

Quitar la interfaz SmartCOM

Si es necesario eliminar la interfaz, el comerciante deberá hacer clic en Inicio, ir a la sección Panel de control y tocar la categoría Agregar o quitar software. De la lista de aplicaciones, seleccione SmartCOM y presione confirmación de acciones.
Usando una interfaz abierta, los comerciantes tienen la oportunidad no solo de enviar órdenes al sistema de negociación, sino también de conectarse al servidor de negociación y estudiar información actualizada del mercado.