Algoritmische handel in de faciliteiten van ITI Capital: creatie van handelsrobots, API’s, platforms

Algoritmische handel in de faciliteiten van ITI Capital – creatie van robots, platforms. ITI Capital geeft om haar klanten en biedt een breed scala aan diensten. Specialisten passen een individuele benadering toe op elke handelaar. Een bedrijf dat geavanceerde technologieën gebruikt bij zijn activiteiten, is perfect voor gebruikers die liever met robots handelen en rechtstreeks verbinding maken met de beurs. Algohandelaren kunnen bij hun activiteiten gebruik maken van SMARTcom, een open Application Programming Interface (API), en SMARTx, die wordt beschouwd als de beste handelsterminal die is uitgerust met de mogelijkheid om uw eigen handelsalgoritmen te creëren. Partners van ITI Capital zijn de beste softwareleveranciers die handelsrobots maken voor verzoeken van klanten. Indien nodig kunnen algoritmische handelaren gebruik maken van hun diensten.

API en software voor algoritmische handelaren

Algohandelaren die handelsrobots installeren, kunnen SMARTcom gebruiken, een open Application Programming Interface (API) die gebruikmaakt van een componentobjectmodel. Dankzij het gebruik van de SMARTcom-interface kunnen handelaren zelfstandig:

• hun eigen handelssystemen koppelen aan een handelsserver;
• geautomatiseerde systemen creëren;
• handelsterminals ontwikkelen;
• maak handelsbots die rechtstreeks kunnen communiceren met de handelsserver van de makelaar.

De belangrijkste voordelen zijn:

1. Mogelijkheid van directe verbinding van de robot met ITI Capital-servers zonder clientinterfaces . Zo ontvangen handelaren snel informatie over de status van de rekening en transacties. De robot stuurt handelsorders rechtstreeks “naar de markt” en controleert de uitvoering ervan.
2. Zorgen voor een snelle verwerking van bestellingen en distributie van offertes van de beurs . Denk bijvoorbeeld aan gebruikers die verbinding maken vanuit Moskou. De gemiddelde roundtrip van de applicatie is 55 ms. Tegelijkertijd hebben vergelijkbare oplossingen geen tijd, zelfs niet voor 200 ms.
3. De mogelijkheid om alle orders en posities te volgen die zijn gegenereerd door de bot / in de handelsterminals van het bedrijf (SMARTweb / SMARTx / persoonlijke account). Dit voordeel zal vooral relevant zijn als het nodig is om de robot te debuggen.
4. Koppeling met ITI Capital handelsservers van mechanische handelssystemen op verschillende softwareplatforms die deze technologie ondersteunen, wat mogelijk is door het gebruik van een component objectmodel. Bijvoorbeeld Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application, enz.

Als er problemen zijn met het verbinden van SMARTcom, is het de moeite waard om contact op te nemen met de klantenservice voor hulp.

Opmerking! Om de juiste werking van de software te bereiken, moet de gebruiker zorgen voor het aanmaken van een extra login voor de handelsaccount.

Een aantal handelsapplicaties van ITI Capital partners zijn compatibel met de SMARTcom API, namelijk:

• StockSharp , een gratis platform voor handelsbots en automatisering van de volledige cyclus van algoritmische handel;
• TSLab , dat wordt beschouwd als een moderne uitwisselingsterminal met een embedded omgeving die nodig is voor de ontwikkeling van MTS (mechanische handelssystemen);
• QScalp is een handelsstation dat is ontworpen voor ultranauwkeurige analyse (met kortetermijn- / hoogfrequente handel op de beurs, worden snelle bewerkingen uitgevoerd);
• Volfix , een krachtig hulpmiddel voor het ondersteunen van handelsbeslissingen, de nieuwste datastructurer, analyseservice met populaire opties voor het indienen/verwerken van offertes;
• LiveTrade Scalping SMARTcom is een terminal die geschikt is voor handelaren die de voorkeur geven aan actief handelen (scalperen).

De populaire handelsterminal EasyScalp is ook compatibel met de SMARTcom API, wat een uitstekende optie zal zijn voor scalperen en
intraday-handel .

Directe verbinding (DMA) voor HFT-handelaren

Algohandelaren en HFT-handelaren hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een breed scala aan oplossingen die gericht zijn op directe toegang tot de financiële markt.
Toegang tot snelle sites wordt beschouwd als directe toegang. Met zijn hulp hebben specialisten de mogelijkheid om bestellingen in het TS (handelssysteem) te plaatsen, waarbij het handelssysteem van de makelaar direct wordt omzeild. Dit verkort de levertijd van bestellingen aan de beurs aanzienlijk. Tegelijkertijd krijgt de gebruiker direct informatie over de status van de applicatie. Directe toegang is noodzakelijk voor handelaren die een groot aantal transacties per dag doen. Deze strategie is gevoelig voor vertragingen. Directe snelle toegang wordt geboden aan klanten van de St. Petersburg / Moskou Exchange:

• de aandelenmarkt, de grootste aandelenmarkt in het GOS/Oost- en Centraal-Europa;
• derivatenmarkt, beschouwd als het leidende platform voor de handel in afgeleide financiële instrumenten in Oost-Europa en de Russische Federatie;
• de valutamarkt, het belangrijkste segment van de financiële markt van de Russische Federatie.

Om een ​​directe verbinding tot stand te brengen, heeft de gebruiker hardwarecapaciteit nodig, die voldoende is om verbinding te maken met de centrale.

Opmerking! Als u wilt, kunt u zelf software ontwikkelen of software aanschaffen bij bedrijfspartners.

De onderstaande tabel toont de protocollen die worden ondersteund door de Moscow Exchange.

Het gebruik van FAST en FIX voor het plaatsen van orders/het verkrijgen van een marktdatum wordt beschouwd als de snelste optie voor handelen op de valuta- en aandelenmarkten. Als de gebruiker van plan is om op de derivatenmarkt te handelen, raden experts aan om de TWIME+FAST-protocollen te gebruiken. De optie FIX+FAST werkt in dit geval iets langzamer. Plaza 2 is de meest veelzijdige optie, maar de snelheid van dit protocol is veel langzamer dan de vorige opties. Het handelssysteem van de makelaar synchroniseert orders en posities die tijdens het werk zijn gevormd via een directe verbinding. Hierdoor kan de handelaar de bewerkingen controleren die worden uitgevoerd via mobiele applicaties / persoonlijk account en SMARTx. Als de gebruiker heeft besloten om zijn eigen software te ontwikkelen, moet hij, voordat hij aan de slag gaat met de uitwisseling, het loont de moeite om volgens het standaardschema te zorgen voor het behalen van de certificering op de beurs. Abonnementssoftware is gecertificeerd. Er is geen aanvullende certificering vereist.

HFT Fare Builder

Hieronder vindt u de tariefplannen van de beursvennootschap ITI Capital:

1. Het tariefplan “Try” is een ideale optie voor beginners op het gebied van algoritmische handel die een account op het platform hebben, maar er al 12 maanden geen transacties op hebben gedaan. Het startbedrag is 50.000 roebel. Margeleningen bereiken 15% per jaar. In gevallen waarin de handelsomzet niet hoger is dan 20.000.000 roebel. per maand zal de commissie voor handelstransacties 0,5-0,15% per transactie bedragen (afhankelijk van de markt).
2. Tariefplan “Voorraad” . In dit geval is het commissiepercentage afhankelijk van het dagelijkse handelsvolume. Het bedrag aan inhoudingen zal 0,017% -0,035% van het transactiebedrag bedragen.
3. Tariefplan “Dringend” . Het commissiepercentage ligt in het bereik van 20-100% van de ruilcommissie. De hoogte van de inhoudingen is afhankelijk van de handelsomzet per dag.
4. Tariefplan “Valuta” . De commissie van de makelaar zal 0,004% -0,013% van het transactiebedrag bedragen.
5. Tariefplan “Commodity” . De commissie van de makelaar ligt in het bereik van 20% -100%. Om het bedrag aan inhoudingen voor een swapovereenkomst te berekenen, moet u 0,004% vermenigvuldigen met het aantal dagen tussen de eerste transactie en de datum van de tweede transactie. Voor termijncontracten is de commissie 0,25% van het transactiebedrag.
6. Tariefplan “OTC” . De hoogte van de provisie-inhouding is afhankelijk van het tariefpakket: over-the-counter termijn/geleend/spot. Het commissiepercentage zal 0,15 tot 0,2% van het bedrag bedragen.

In gevallen waarin het bedrag aan netto-activa aan het einde van de maand meer dan 50.000 roebel bedraagt, worden er geen kosten in rekening gebracht voor het onderhouden van accounts. Als niet aan de vereiste wordt voldaan, moet de handelaar 300 roebel betalen. maandelijks rekeningbeheer.

SMARTgate-service voor direct verbonden klanten

SMARTgate is een speciale beperkende proxyserver die is geïnstalleerd tussen de uitwisselingsgateway en de handelsrobot voor directe verbindingen. Bots zien de proxyserver als een gewone uitwisselingsgateway. Het is niet nodig om aanvullende wijzigingen aan het programma aan te brengen. Met behulp van een unieke technologie hebben algo-handelaren de mogelijkheid om via een directe verbinding vanaf één account op alle markten van de Moscow Exchange te handelen. Dankzij dit kunt u veel besparen door gecorreleerde instrumenten te cross-margineren. In de onderstaande afbeelding ziet u het directe aansluitschema van SMARTgate.
In de post-trade-modus berekent de risicobeheerserver van het handelssysteem de limieten voor transacties voor SMARTgate opnieuw. Hierdoor kunt u de tijd voor het controleren van een klantorder op de valuta-/aandelenmarkten minimaliseren. Dankzij deze aanpak beperkt het bedrijf zijn klanten de handel via een directe verbinding tegen voordelige voorwaarden in realtime. De soorten verbindingen die door SMARTgate op de Moscow Exchange-markten worden ondersteund, zijn onder meer:

• TWIME/Plaza II/FIX is een geschikte optie voor de derivatenmarkt;
• FIX is een type verbinding voor de valuta- en aandelenmarkten.

Om SMARTgate te verbinden, moeten gebruikers contact opnemen met de afdeling technische ondersteuning. Ondersteuning telefoonnummer – 8 (495) 933-32-32. Als u vanuit de regio belt, dient u het nummer 8 (800) 200-32-35 te bellen.

Colocatie en materiaalverhuur

Om rechtstreeks verbinding te maken met de beurs, heeft een algoritmische handelaar niet alleen betrouwbare apparatuur nodig, maar ook een goede verbinding. Er zijn verschillende directe verbindingsmogelijkheden. Hieronder vindt u meer informatie over elk van hen.

Optie nummer 1

In dit geval wordt de verbinding met het uitwisselingsnetwerk via VPN tot stand gebracht. Via een beveiligde VPN-gateway ITI Capital, die werkt op moderne Cisco-apparatuur, maakt de bot van de gebruiker verbinding met de centrale. Deze optie zal tevreden zijn met een acceptabele prijs, maar zal de snelheid verstoren. Houd er rekening mee dat tijdens het signaal dat via internet van de algoritmische handelaar naar het datacentrum van de beurs gaat, er een grote snelheidsvertraging is. In de regio Moskou ligt deze indicator in het bereik van 10-12 ms.

Optie nummer 2

Het gebruik van de tweede optie omvat het huren van een virtuele server in de collocatiezone van de centrale. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het huren van een ITI Capital virtuele server. Omdat de apparatuur waarop deze servers zijn geïnstalleerd zich in de collocatiezone bevindt, worden bestellingen zo snel mogelijk bij de centrale afgeleverd. Deze optie is fouttolerant. Deze configuratie zal worden gewaardeerd door algoritmische handelaren die Linux gebruiken.

Optie nummer 3

Als u de derde optie gebruikt om verbinding te maken, moet u ervoor zorgen dat de server in de vrije zone wordt geplaatst. De server komt te staan ​​in het datacenter van de DataSpace exchange, in de kamer naast de colocatiezone. Deze optie bespaart u veel. Opmerking! De duur van de vertraging wanneer het signaal naar het gebied gaat waar de servers zich bevinden, is niet meer dan 3 ms.

Optie nummer 4

De duurste optie wordt beschouwd als de plaatsing van de server van de gebruiker in de collocatiezone. Met deze methode bereikt u maximale snelheid en betrouwbaarheid. ITI Capital racks in het colocatiegebied worden via een 10Gb/s optisch kanaal op de centrale aangesloten. Tegelijkertijd worden hoogwaardige Cisco Nexus-switches gebruikt. Algo-handelaren krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van:

• VPN voor het beheren van de server;
• technische ondersteuning van de beste specialisten van ITI Capital;
• beheer op afstand via IP-beheerpoort;
• kanaal naar de uitwisseling;
• de mogelijkheid om verbinding te maken met een back-up stroomkanaal.

Houd er rekening mee dat er eisen zijn aan servers die in de colocatiezone zijn geplaatst. Er moeten minimaal 2 voedingen zijn Modellen netwerkkaarten met een optische ingang zijn geschikt voor gebruik. Je hebt ook een rackversie van de server nodig (19 inch).

Het advies! Voor meer gedetailleerde informatie over de directe verbinding kunt u contact opnemen met de experts. Om dit te doen, belt u gewoon het nummer 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Creatie van handelsrobots

Het ITI Capital-team heeft vruchtbaar gewerkt aan de ontwikkeling van het open softwarepakket SMARTcom, waarmee u uw eigen bots kunt maken voor handel op de beurs. Daarnaast faciliteert SMARTcom de integratie van kant-en-klare mechanische handelssystemen met de handelsserver. ITI Capital heeft betrouwbare partners, die door elke handelaar kunnen worden gecontacteerd om een ​​bestelling te plaatsen voor het creëren van een handelsrobot. Als je wilt, kun je een kant-en-klare bot kopen. Bij het kiezen of bestellen van een robot moeten handelaren zich concentreren op hun eigen handelsstrategie. Ook rekening gehouden met:

• de snelheid die nodig is voor de handel;
• servicekosten;
• acceptabele manier om verbinding te maken.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om de benodigde tools aan te schaffen en zelfstandig handelsterminals in het SMARTcom-systeem te maken, zonder de hulp van specialisten in te schakelen.

SmartCOM: kenmerken, installatie en configuratie

De SMARTcom 3.0-clientinterface werkt in een omgeving met meerdere threads, zodat clientgebeurtenissen (Add Trade/Add Portfolio, etc.) vanuit verschillende threads kunnen worden aangeroepen. Er is geen extra gegevensbuffering. Evenementen kunnen direct worden opgeroepen zodra gegevens zijn ontvangen. Bij het verwerken van deze gebeurtenissen raden experts aan om lange blokkeringen te vermijden. Alle interfacemethoden zijn thread-safe. Het is niet nodig om extra synchronisatie te gebruiken. Interfacemethoden kunnen rechtstreeks vanuit gebeurtenishandlers worden aangeroepen. De ontwikkelaars zorgden voor het toevoegen van de mogelijkheid om de asynchrone / synchrone verbindingsmodus te besturen. Houd er rekening mee dat de handelaar bij gebruik van de synchrone verbindingsmodus moet wachten tot de verbinding tot stand is gebracht.

Opmerking! Het geselecteerde type verbindingsmodus heeft geen invloed op de retour van het ticket. De wijzigingen zijn alleen van invloed op de reactietijd van de opdrachtaanroep.

Om de SmartCOM-interface te installeren, moet u de software-installatiewizard downloaden en uitvoeren (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Nadat het instellingenvenster op het scherm is verschenen, moet u beginnen met het invullen van de velden.
Geef in de regel “Gebruikersnaam” de naam van de rekening van de handelaar in het ITInvest-systeem aan. Voer vervolgens een geheime combinatie van toegang tot ITInvest in. Om het verbindingsvenster weer te geven en het wachtwoord op te slaan, worden vinkjes voor de bijbehorende regels geplaatst. Bij de keuze voor het gebruik van een back-upserver zorgt de gebruiker ervoor dat bij uitval van de hoofdserver de back-upserver is aangesloten. In de regel voor time-out voor opnieuw verbinden moet u het tijdsinterval invoeren waarna, als de verbinding wordt verbroken, het proces voor het tot stand brengen van een nieuwe verbinding zal beginnen. Op het niveau van logboeken wordt de mate van logboekregistratie van informatie gekozen, die gewoon of gedetailleerd kan zijn. Vervolgens selecteren ze een map voor de logs en geven ze de periode aan waarna het indienen van aanvragen wordt geblokkeerd nadat er een verbinding met de dataprovider tot stand is gebracht. Door de zichtbaarheid van transacties te activeren, de gebruiker kan zijn eigen deals/bestellingen offline bekijken. Door het vakje naast de regel “Caches-instellingen” aan te vinken, stellen handelaren de tijdsperiode in waarin informatie over transacties / bestellingen (uitgevoerd en geannuleerd) wordt opgeslagen. In de laatste fase wordt de diepte van de tekengeschiedenis ingesteld.

Kenmerken van handelen in het MatriX-systeem

Klanten die zijn aangesloten op het MatriX-handelssysteem hebben de mogelijkheid om orders te plaatsen, evenementen te ontvangen over orders/deals/posities op positierekeningen op handelsvloeren.
Het type positionele rekeningen is als volgt: BPNNNN-YY-NN. In dit item geeft de CU aan dat hij tot het handelsplatform behoort:

• MS is de aandelenmarkt van de Moscow Exchange;
• RF – Derivatenmarkt van Moskou;
• FX – Moscow Exchange (valutamarkt);
• LS – London Stock Exchange.

Opmerking! Verbindingsmethode: SMARTcom API (versie 3.0 en hoger). Adres: Server – mxr.ittrade.ru, poort – 8443.

Houd er rekening mee dat de MARKET/LIMIT-orders die naar de beurssystemen worden verzonden, de transacties die op deze orders zijn uitgevoerd en de posities die op deze transacties zijn geopend, worden gesynchroniseerd tijdens handelssessies.

Opmerking! Synchronisatie van voorwaardelijke orders (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-orders/ trailing stop-orders uitgevoerd op de server van de makelaar, enz.) tussen handelssystemen wordt niet uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat voorwaardelijke orders die op één server zijn geplaatst en vergeten, niet onverwacht werken voor een handelaar, moet u er niet mee werken in gevallen waarin er is overgeschakeld van de ene handelsserver naar de andere. Het is ook de moeite waard om GTC-bestellingen te weigeren zonder dat dit nodig is. Aan het einde van de handel moet u ervoor zorgen dat de aanwezigheid van open voorwaardelijke orders in de gebruikte handelssystemen wordt gecontroleerd. Nadat het contract voor bemiddelingsdiensten is gesloten en de applicatie is geïnstalleerd, kunt u bestellingen plaatsen voor de verkoop / aankoop van aandelen. De handelaar zal moeten wachten op de automatische bevestiging die na de transactie komt. Afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding verstrijkt er maximaal 0,1-0,5 s vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend totdat de melding op het scherm verschijnt.

De SmartCOM-interface verwijderen

Als het nodig is om de interface te verwijderen, moet de handelaar op Start klikken, naar het gedeelte Configuratiescherm gaan en op de categorie Software toevoegen/verwijderen tikken. Selecteer in de lijst met applicaties SmartCOM en druk op bevestiging van acties.
Met behulp van een open interface krijgen handelaren niet alleen de mogelijkheid om orders in te dienen bij het handelssysteem, maar ook om verbinding te maken met de handelsserver en actuele marktinformatie te bestuderen.