Algoritamsko trgovanje u objektima ITI Capital-a: kreiranje trgovačkih robota, API-ja, platformi

Algoritamsko trgovanje u objektima ITI Capital-a – kreiranje robota, platformi. ITI Capital brine o svojim klijentima i nudi širok spektar usluga. Stručnjaci primjenjuju individualni pristup svakom trgovcu. Kompanija koja u svojim aktivnostima koristi napredne tehnologije savršena je za korisnike koji više vole da trguju pomoću robota i direktno se povezuju na berzu. Algo trejderi u svojim aktivnostima mogu koristiti SMARTcom, koji je otvoreni aplikacijski programski interfejs (API), i SMARTx, koji se smatra najboljim trgovačkim terminalom opremljen mogućnošću kreiranja vlastitih algoritama za trgovanje. Partneri ITI Capital-a su najbolji proizvođači softvera koji kreiraju trgovačke robote za zahtjeve klijenata. Ako je potrebno, algoritamski trgovci mogu koristiti njihove usluge.

API i softver za algoritamske trgovce

Algo trgovci koji instaliraju robote za trgovanje mogu koristiti SMARTcom, otvoreni programski interfejs (API) koji koristi komponentni objektni model. Zahvaljujući korišćenju SMARTcom interfejsa, trgovci samostalno:

• spajanje vlastitih trgovačkih sistema sa trgovačkim serverom;
• kreirati automatizovane sisteme;
• razviti trgovačke terminale;
• kreirajte trgovačke botove koji mogu komunicirati direktno sa trgovačkim serverom brokera.

Glavne prednosti uključuju:

1. Mogućnost direktnog povezivanja robota na ITI Capital servere zaobilazeći klijentska sučelja . Tako trgovci brzo dobijaju informacije o statusu računa i trgovine. Robot šalje naloge za trgovanje direktno “na tržište” i kontroliše njihovo izvršenje.
2. Osiguravanje brze obrade narudžbi i distribucije ponuda sa berze . Kao primjer, uzmite korisnike koji se povezuju iz Moskve. Prosječno povratno putovanje aplikacije bit će 55 ms. Istovremeno, slična rješenja nemaju vremena ni za 200 ms.
3. Mogućnost praćenja svih naloga i pozicija koje generiše bot / u trgovačkim terminalima kompanije (SMARTweb / SMARTx / lični nalog). Ova prednost će biti posebno relevantna ako je potrebno otkloniti greške robota.
4. Povezivanje sa ITI Capital trgovačkim serverima mehaničkih sistema trgovanja na različitim softverskim platformama koje podržavaju ovu tehnologiju, što je moguće zahvaljujući korištenju komponentnog objektnog modela. Na primjer, Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic za aplikacije, itd.

U slučajevima kada postoje problemi s povezivanjem SMARTcom-a, vrijedi kontaktirati odjel za korisničku podršku za pomoć.

Bilješka! Da bi postigao ispravan rad softvera, korisnik će morati da se pobrine za kreiranje dodatne login za trgovački račun.

Brojne aplikacije za trgovanje ITI Capital partnera su kompatibilne sa SMARTcom API-jem, i to:

• StockSharp , koja je besplatna platforma za trgovačke botove i automatizaciju punog ciklusa algoritamskog trgovanja;
• TSLab , koji se smatra modernim terminalom za razmjenu sa ugrađenim okruženjem neophodnim za razvoj MTS-a (mehaničkih trgovačkih sistema);
• QScalp je trgovački pogon koji je dizajniran za ultra preciznu analizu (sa kratkoročnim / visokofrekventnim trgovanjem na berzi, obavljaju se operacije velike brzine);
• Volfix , koji je moćan alat za podršku odlučivanju o trgovanju, najnoviji strukturator podataka, analitička usluga sa popularnim opcijama za podnošenje/obradu ponuda;
• LiveTrade Scalping SMARTcom je terminal pogodan za trgovce koji preferiraju aktivno trgovanje (skalpiranje).

Popularni trgovački terminal EasyScalp je također kompatibilan sa SMARTcom API-jem, koji će biti odlična opcija za skalpiranje i
unutardnevno trgovanje .

Direktna veza (DMA) za HFT trgovce

Algo trejderi i HFT trejderi imaju priliku da koriste širok spektar rešenja koja za cilj imaju direktan pristup finansijskom tržištu.
Pristup lokacijama tipa velike brzine smatra se direktnim pristupom. Uz njegovu pomoć, stručnjaci imaju priliku da se uključe u postavljanje naloga u TS (sistem trgovanja) direktno zaobilazeći sistem trgovanja brokera. To uvelike skraćuje vrijeme dostave narudžbi na burzu. Istovremeno, korisnik odmah dobija informaciju o statusu aplikacije. Direktan pristup je neophodan za trgovce koji obavljaju veliki broj transakcija dnevno. Ova strategija je osjetljiva na kašnjenja. Direktan pristup velike brzine je omogućen klijentima Sankt Peterburg/Moskovske berze:

• berza, koja je najveća berza u ZND/Istočnoj i Centralnoj Evropi;
• tržište derivata, koje se smatra vodećom platformom za trgovanje derivativnim finansijskim instrumentima u Istočnoj Evropi i Ruskoj Federaciji;
• devizno tržište, koje je najznačajniji segment finansijskog tržišta Ruske Federacije.

Za izvođenje direktne veze korisniku će biti potreban hardverski kapacitet, koji će biti dovoljan za povezivanje na centralu.

Bilješka! Ako želite, možete se baviti nezavisnim razvojem softvera ili kupiti softver od partnera kompanije.

Tabela ispod prikazuje protokole koje podržava Moskovska berza.

Market	Protokoli
	Podnošenje naloga	Dobijte ponude	Podnošenje narudžbi i prijem ponuda
Berza	FIX	FAST	TEAP
Tržište derivata	FIX, TWIME	FAST	Plaza 2
Valutno tržište	FIX	FAST	TEAP

Korištenje FAST i FIX za postavljanje naloga/dobivanje tržišnog datuma smatra se najbržom opcijom za trgovanje na tržištu valuta i berzi. Ukoliko korisnik planira trgovati na tržištu derivata, stručnjaci preporučuju korištenje TWIME+FAST protokola. Opcija FIX+FAST u ovom slučaju će raditi malo sporije. Plaza 2 je najsvestranija opcija, ali brzina ovog protokola je mnogo sporija od prethodnih opcija. Sistem trgovanja brokera sinhronizuje naloge i pozicije formirane u toku rada putem direktne veze. Zahvaljujući tome, trgovac će moći da kontroliše operacije koje se obavljaju putem mobilnih aplikacija/ličnog naloga i SMARTx-a. Ako je korisnik odlučio da razvije sopstveni softver, onda pre nego što počne da radi sa berzom, vrijedi voditi računa o prolasku certifikacije na burzi prema standardnoj šemi. Softver za pretplatu je certificiran. Nije potrebna dodatna potvrda.

HFT Fare Builder

U nastavku možete pronaći tarifne planove brokerske kuće ITI Capital:

1. Tarifni plan „Probaj“ je idealna opcija za početnike u oblasti algoritamskog trgovanja koji imaju račun na platformi, ali na njemu nisu izvršili nijednu transakciju 12 mjeseci. Početni iznos depozita je 50.000 rubalja. Margina kreditiranja dostiže 15% godišnje. U slučajevima kada trgovinski promet ne prelazi 20.000.000 rubalja. mesečno, provizija za trgovinske operacije iznosiće 0,5-0,15% po transakciji (u zavisnosti od tržišta).
2. Tarifni plan “Stock” . U ovom slučaju, procenat provizije će zavisiti od dnevnog obima trgovanja. Iznos odbitka će biti 0,017% -0,035% od iznosa transakcije.
3. Tarifni plan “Hitno” . Postotak provizije je u rasponu od 20-100% provizije za razmjenu. Iznos odbitka zavisi od dnevnog prometa trgovine.
4. Tarifni plan “Valuta” . Provizija brokera iznosiće 0,004% -0,013% od iznosa transakcije.
5. Tarifni plan “Roba” . Provizija brokera je u rasponu od 20% -100%. Da biste izračunali iznos odbitaka za swap ugovor, potrebno je da pomnožite 0,004% sa brojem dana između prve transakcije i datuma druge transakcije. Za terminske ugovore provizija iznosi 0,25% od iznosa transakcije.
6. Tarifni plan “OTC” . Visina odbitka provizije zavisiće od tarifnog paketa: vanberzanski termin/posuđeno/spot. Procenat provizije će biti od 0,15 do 0,2% od iznosa.

U slučajevima kada iznos neto imovine na kraju mjeseca prelazi 50.000 rubalja, neće se naplaćivati ​​naknada za servisiranje računa. Ako zahtjev nije ispunjen, trgovac će morati platiti 300 rubalja. mjesečno održavanje računa.

SMARTgate usluga za direktno povezane korisnike

SMARTgate je specijalni ograničavajući proxy server koji je instaliran između gateway-a za razmjenu i robota za trgovanje direktnom vezom. Botovi vide proxy server kao običan gateway za razmjenu. Nema potrebe za dodatnim modifikacijama programa. Koristeći jedinstvenu tehnologiju, algo trejderi imaju priliku da trguju putem direktne veze sa jednog računa na svim tržištima Moskovske berze. Zahvaljujući tome, možete mnogo uštedjeti ukrštanjem koreliranih instrumenata. Na slici ispod možete vidjeti dijagram SMARTgate direktne veze.
U post-trade modu, server za upravljanje rizicima u sistemu trgovanja ponovo izračunava limite za trgovine za SMARTgate. Ovo vam omogućava da minimizirate vrijeme za provjeru naloga klijenta na tržištu valuta/berzama. Zahvaljujući ovom pristupu, kompanija ograničava trgovinu svojih klijenata putem direktne veze po preferencijalnim uslovima u realnom vremenu. Tipovi veza koje SMARTgate podržava na tržištima Moskovske berze uključuju:

• TWIME/Plaza II/FIX je pogodna opcija za tržište derivata;
• FIX je vrsta veze za valutno i berzansko tržište.

Da bi povezali SMARTgate, korisnici bi trebali kontaktirati odjel tehničke podrške. Broj telefona za podršku – 8 (495) 933-32-32. Ako zovete iz regiona, potrebno je da pozovete broj 8 (800) 200-32-35.

Kolokacija i iznajmljivanje opreme

Da bi se direktno povezao na berzu, algoritamskom trgovcu će biti potrebna ne samo pouzdana oprema, već i dobra veza. Postoji nekoliko opcija direktnog povezivanja. U nastavku možete saznati više o svakom od njih.

Opcija broj 1

U tom slučaju, veza sa mrežom za razmjenu uspostavlja se putem VPN-a. Preko sigurnog VPN gateway-a ITI Capital, koji radi na modernoj Cisco opremi, korisnikov bot se povezuje na centralu. Ova opcija će zadovoljiti prihvatljivu cijenu, ali će poremetiti brzinu. Treba imati na umu da tokom prolaska signala kroz Internet od algoritamskog trgovca do data centra berze dolazi do velikog kašnjenja u brzini. U moskovskoj regiji ovaj indikator je u rasponu od 10-12 ms.

Opcija broj 2

Korištenje druge opcije uključuje iznajmljivanje virtuelnog servera u zoni kolokacije berze. Korisnik će morati da se pobrine za iznajmljivanje virtuelnog servera ITI Capital. S obzirom da se oprema na kojoj su instalirani ovi serveri nalazi u kolokacijskoj zoni, narudžbe će biti isporučene na centralu u najkraćem mogućem roku. Ova opcija je otporna na greške. Ovu konfiguraciju će cijeniti algoritamski trgovci koji koriste Linux.

Opcija broj 3

Koristeći treću opciju za povezivanje, treba voditi računa o postavljanju servera u slobodnu zonu. Server će se nalaziti u data centru DataSpace centrale, u susednoj prostoriji iz kolokacione zone. Ova opcija će vam uštedjeti mnogo. Bilješka! Trajanje kašnjenja kada signal prođe u područje gdje se nalaze serveri ne prelazi 3 ms.

Opcija broj 4

Najskupljom opcijom smatra se postavljanje korisničkog servera u kolokacijsku zonu. Ova metoda vam omogućava da postignete maksimalnu brzinu i pouzdanost. ITI Capital rekovi u području kolokacije su povezani na centralu pomoću optičkog kanala od 10Gb/s. Istovremeno se koriste visokokvalitetni Cisco Nexus svičevi. Algo trgovci dobijaju priliku da koriste:

• VPN za upravljanje serverom;
• tehnička podrška najboljih stručnjaka ITI Capital-a;
• daljinsko upravljanje preko IP porta za upravljanje;
• kanal za razmjenu;
• mogućnost povezivanja na rezervni kanal napajanja.

Treba imati na umu da postoje zahtjevi za servere koji su postavljeni u kolokacijsku zonu. Moraju postojati najmanje 2 izvora napajanja.Modeli mrežnih kartica sa optičkim ulazom su pogodni za rad. Također će vam trebati reck verzija servera (19 inča).

Savjet! Da biste saznali detaljnije informacije o direktnoj vezi, obratite se stručnjacima. Da biste to učinili, samo pozovite broj 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Kreiranje trgovačkih robota

ITI Capital tim je plodno radio na razvoju SMARTcom otvorenog softverskog paketa, koji vam omogućava da kreirate sopstvene botove za trgovanje na berzi. Pored toga, SMARTcom olakšava integraciju gotovih mehaničkih sistema trgovanja sa trgovačkim serverom. ITI Capital ima pouzdane partnere, koje svaki trgovac može kontaktirati kako bi naručio izradu trgovačkog robota. Ako želite, možete kupiti gotov bot. Prilikom odabira ili naručivanja robota, trgovci bi se trebali fokusirati na vlastitu strategiju trgovanja. Takođe se uzima u obzir:

• brzina potrebna za trgovanje;
• trošak usluge;
• prihvatljiv način povezivanja.

Korisnici imaju priliku kupiti potrebne alate i samostalno kreirati trgovačke terminale u sistemu SMARTcom, bez pribjegavanja pomoći stručnjaka.

SmartCOM: karakteristike, instalacija i konfiguracija

SMARTcom 3.0 klijentski interfejs radi u okruženju sa više niti, tako da se klijentski događaji (Add Trade/Add Portfolio, itd.) mogu pozvati iz različitih niti. Nema dodatnog baferovanja podataka. Događaji se mogu pozvati direktno čim se dobiju podaci. Prilikom obrade ovih događaja, stručnjaci preporučuju izbjegavanje dugog blokiranja. Bilo koja od metoda interfejsa je sigurna niti. Nema potrebe za dodatnom sinhronizacijom. Metode interfejsa se mogu pozvati direktno iz rukovaoca događaja. Programeri su se pobrinuli za dodavanje mogućnosti kontrole asinhronog/sinhronog načina povezivanja. Treba imati na umu da koristeći sinhroni način povezivanja, trgovac mora čekati dok se veza ne uspostavi.

Bilješka! Odabrani način veze ne utiče na povratnu kartu. Promjene će utjecati samo na vrijeme odgovora komandnog poziva.

Da biste instalirali SmartCOM sučelje, morat ćete preuzeti i pokrenuti čarobnjak za instalaciju softvera (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Nakon što se na ekranu pojavi prozor postavki, trebali biste početi popunjavati polja.
U redu “Korisničko ime” navedite naziv računa trgovca u ITInvest sistemu. Zatim unesite tajnu kombinaciju pristupa ITInvestu. Da bi se prikazao prozor veze i sačuvala lozinka, kvačice se stavljaju ispred odgovarajućih linija. Prilikom odabira korištenja backup servera, korisnik vodi računa da u slučaju kvara glavnog servera, backup server bude povezan. U liniji vremenskog ograničenja ponovnog povezivanja morate unijeti vremenski interval nakon kojeg će, ako se veza prekine, započeti proces uspostavljanja nove veze. U nivou dnevnika bira se stepen evidentiranja informacija, koji može biti običan ili detaljan. Zatim biraju folder za dnevnike i označavaju vremenski period nakon kojeg će podnošenje prijava biti blokirano nakon uspostavljanja veze s provajderom podataka. Aktiviranjem vidljivosti transakcija, korisnik će moći vidjeti svoje ponude/narudžbe van mreže. Označavanjem polja pored “Postavke predmemorije”, trgovci postavljaju vremenski period tokom kojeg će se čuvati informacije o transakcijama/nalozima (izvršenim i poništenim). U završnoj fazi postavlja se dubina historije tikova.

Karakteristike trgovanja u MatriX sistemu

Klijenti koji su povezani na MatriX sistem trgovanja imaju mogućnost da postavljaju naloge, primaju događaje o nalozima/poslovima/pozicijama na pozicionim računima na trgovačkim podovima.
Tip pozicionih računa će biti sljedeći: BPNNNN-YY-NN. U ovom unosu, CU će naznačiti pripadnost trgovačkoj platformi:

• MS je berza Moskovske berze;
• RF – Tržište derivata Moskovske berze;
• FX – Moskovska berza (tržište valuta);
• LS – Londonska berza.

Bilješka! Način povezivanja: SMARTcom API (verzija 3.0 i novije). Adresa: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Treba uzeti u obzir da se TRŽIŠNI/LIMIT nalozi koji se prenose u sisteme berze, transakcije izvršene po ovim nalozima i pozicije koje su otvorene na ovim transakcijama sinhronizuju tokom sesija trgovanja.

Bilješka! Sinhronizacija uslovnih naloga (STOP/STOP-LIMIT/ IQ naloga/ trailing stop naloga koji se izvršavaju na serveru brokera, itd.) između sistema trgovanja se ne vrši.

Kako uslovni nalozi koji su postavljeni i zaboravljeni na jednom serveru ne bi funkcionisali neočekivano za trgovca, ne biste trebali raditi s njima u slučajevima kada je došlo do prebacivanja sa jednog trgovačkog servera na drugi. Također je vrijedno odbiti korištenje GTC naloga bez potrebe. Na kraju trgovanja, morate voditi računa o provjeri prisutnosti otvorenih uvjetnih naloga u korištenim sistemima trgovanja. Nakon što je zaključen ugovor o brokerskim uslugama i instalirana aplikacija, možete davati naloge za prodaju/kupovinu dionica. Trgovac će morati da sačeka automatsku potvrdu koja dolazi nakon transakcije. Od trenutka podnošenja prijave do pojave poruke na ekranu ne prođe više od 0,1-0,5 s, ovisno o kvaliteti veze.

Uklanjanje SmartCOM interfejsa

Ako postane neophodno da uklonite interfejs, trgovac će morati da klikne na Start, idite na odeljak Control Panel i dodirnite kategoriju Dodaj/ukloni softver. Sa liste aplikacija izaberite SmartCOM i pritisnite potvrdu akcija.
Koristeći otvoreni interfejs, trgovci dobijaju priliku ne samo da podnose naloge u sistem trgovanja, već i da se povežu sa serverom za trgovanje i proučavaju najnovije informacije o tržištu.