Algoritmisk handel ved fasilitetene til ITI Capital: opprettelse av handelsroboter, APIer, plattformer

Algoritmisk handel ved fasilitetene til ITI Capital – opprettelse av roboter, plattformer. ITI Capital bryr seg om sine kunder og tilbyr et bredt spekter av tjenester. Spesialister bruker en individuell tilnærming til hver handelsmann. Et selskap som bruker avansert teknologi i sine aktiviteter er perfekt for brukere som foretrekker å handle med roboter og koble seg direkte til børsen. Algo-handlere kan bruke SMARTcom, som er et åpent applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), og SMARTx, som regnes som den beste handelsterminalen utstyrt med muligheten til å lage dine egne handelsalgoritmer, i sine aktiviteter. Partnere til ITI Capital er de beste programvareleverandørene som lager handelsroboter for kundenes forespørsler. Om nødvendig kan algoritmehandlere bruke tjenestene deres.

API og programvare for algoritmiske tradere

Algo-handlere som installerer roboter for handel kan bruke SMARTcom, et åpent applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) som bruker en komponentobjektmodell. Takket være bruken av SMARTcom-grensesnittet kan tradere uavhengig:

• dokke sine egne handelssystemer med en handelsserver;
• lage automatiserte systemer;
• utvikle handelsterminaler;
• lage handelsroboter som kan kommunisere direkte med meglerens handelsserver.

De viktigste fordelene inkluderer:

1. Mulighet for direkte tilkobling av roboten til ITI Capital-servere utenom klientgrensesnitt . Dermed får tradere raskt informasjon om statusen til kontoen og handler. Roboten sender handelsordrer direkte «til markedet» og kontrollerer utførelsen av dem.
2. Sikre rask behandling av bestillinger og distribusjon av tilbud fra børsen . Som et eksempel, vurder brukere som kobler til fra Moskva. Gjennomsnittlig tur-retur for applikasjonen vil være 55 ms. Samtidig har ikke lignende løsninger tid selv for 200 ms.
3. Muligheten til å spore alle bestillinger og posisjoner generert av boten / i selskapets handelsterminaler (SMARTweb / SMARTx / personlig konto). Denne fordelen vil være spesielt relevant hvis det er nødvendig å feilsøke roboten.
4. Tilkobling til ITI Capital trading servere av mekaniske handelssystemer på ulike programvareplattformer som støtter denne teknologien, noe som er mulig på grunn av bruken av en komponentobjektmodell. For eksempel Java/C++/ Visual Basic/Visual Basic for Application, etc.

I tilfeller der det er problemer med å koble til SMARTcom, er det verdt å kontakte kundeserviceavdelingen for å få hjelp.

Merk! For å oppnå korrekt drift av programvaren, må brukeren sørge for å opprette en ekstra pålogging for handelskontoen.

En rekke handelsapplikasjoner fra ITI Capital-partnere er kompatible med SMARTcom API, nemlig:

• StockSharp , som er en gratis plattform for handel med roboter og automatisering av hele syklusen av algoritmisk handel;
• TSLab , som regnes som en moderne børsterminal med et innebygd miljø som er nødvendig for utvikling av MTS (mekaniske handelssystemer);
• QScalp er en handelsstasjon som er designet for ultra-nøyaktig analyse (med kortsiktig / høyfrekvent handel på børsen utføres høyhastighetsoperasjoner);
• Volfix , som er et kraftig støtteverktøy for handelsbeslutninger, den nyeste datastruktureren, analysetjenesten med populære alternativer for å sende inn/behandle tilbud;
• LiveTrade Scalping SMARTcom er en terminal som passer for tradere som foretrekker aktiv handel (scalping).

Den populære handelsterminalen EasyScalp er også kompatibel med SMARTcom API, som vil være et utmerket alternativ for scalping og
intradagshandel .

Direkte tilkobling (DMA) for HFT-handlere

Algo-handlere og HFT-handlere har mulighet til å bruke et bredt spekter av løsninger rettet mot å gi direkte tilgang til finansmarkedet.
Tilgang til områder av høyhastighetstypen regnes som direkte tilgang. Med sin hjelp har spesialister muligheten til å engasjere seg i å legge inn bestillinger i TS (handelssystem) direkte omgå meglerens handelssystem. Dette reduserer leveringstiden for bestillinger til sentralen betraktelig. Samtidig får brukeren umiddelbart informasjon om status for applikasjonen. Direkte tilgang er nødvendig for tradere som gjør et stort antall transaksjoner per dag. Denne strategien er følsom for forsinkelser. Høyhastighets direkte tilgang er gitt til kunder av St. Petersburg/Moskva Exchange:

• aksjemarkedet, som er det største aksjemarkedet i CIS/Øst- og Sentral-Europa;
• derivatmarkedet, ansett som den ledende plattformen for handel med finansielle derivater i Øst-Europa og Russland;
• valutamarkedet, som er det viktigste segmentet av finansmarkedet i Den russiske føderasjonen.

For å utføre en direkte tilkobling vil brukeren trenge maskinvarekapasitet, som vil være tilstrekkelig til å koble til sentralen.

Merk! Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i uavhengig programvareutvikling eller kjøpe programvare fra selskapets partnere.

Tabellen nedenfor viser protokollene som støttes av Moscow Exchange.

Marked	Protokoller
	Innlevering av bestillinger	Få tilbud	Innlevering av bestillinger og mottak av tilbud
Aksjemarked	FASTSETTE	RASK	TEAP
Derivatmarkedet	FIKSE, TIME	RASK	Plaza 2
Valutamarkedet	FASTSETTE	RASK	TEAP

Å bruke FAST og FIX for å legge inn bestillinger/få en markedsdato regnes som det raskeste alternativet for handel i valuta- og aksjemarkedene. Hvis brukeren planlegger å handle på derivatmarkedet, anbefaler eksperter å bruke TWIME+FAST-protokollene. Alternativet FIX+FAST vil i dette tilfellet fungere litt tregere. Plaza 2 er det mest allsidige alternativet, men hastigheten på denne protokollen er mye langsommere enn de forrige alternativene. Meglerens handelssystem synkroniserer ordrer og posisjoner som dannes i løpet av arbeidet gjennom en direkte forbindelse. Takket være dette vil selgeren kunne kontrollere operasjonene som utføres gjennom mobilapplikasjoner / personlig konto og SMARTx. Hvis brukeren har bestemt seg for å utvikle sin egen programvare, før han begynner å jobbe med sentralen, det er verdt å passe på å bestå sertifisering på børsen i henhold til standardordningen. Abonnementsprogramvaren er sertifisert. Ingen ekstra sertifisering er nødvendig.

HFT Fare Builder

Nedenfor finner du tariffplanene til meglerselskapet ITI Capital:

1. Tariffplanen «Prøv» er et ideelt alternativ for nybegynnere innen algoritmisk handel som har en konto på plattformen, men som ikke har gjort noen transaksjoner på den på 12 måneder. Startinnskuddsbeløpet er 50 000 rubler. Margin utlån når 15% per år. I tilfeller der handelsomsetningen ikke overstiger 20 000 000 rubler. per måned vil provisjonen for handelsoperasjoner være 0,5-0,15 % per transaksjon (avhengig av markedet).
2. Tariffplan «Lager» . I dette tilfellet vil provisjonsprosenten avhenge av det daglige handelsvolumet. Fradragsbeløpet vil være 0,017 % -0,035 % av transaksjonsbeløpet.
3. Tariffplan «Haster» . Provisjonsprosenten er i området 20-100 % av bytteprovisjonen. Mengden av fradrag vil avhenge av omsetningen per dag.
4. Tariffplan «Valuta» . Meglerens provisjon vil være 0,004 % -0,013 % av transaksjonsbeløpet.
5. Tariffplan «Råvare» . Meglerens provisjon er i området 20% -100%. For å beregne mengden av fradrag for en bytteavtale, må du multiplisere 0,004 % med antall dager mellom den første transaksjonen og datoen for den andre transaksjonen. For terminkontrakter er provisjonen 0,25 % av transaksjonsbeløpet.
6. Tariffplan «OTC» . Størrelsen på provisjonsfradrag vil avhenge av tariffpakken: over-the-counter termin/lånt/spot. Provisjonsprosenten vil være 0,15 til 0,2 % av beløpet.

I tilfeller der mengden av netto eiendeler ved slutten av måneden overstiger 50 000 rubler, vil det ikke bli belastet noe gebyr for å betjene kontoer. Hvis kravet ikke er oppfylt, må næringsdrivende betale 300 rubler. månedlig kontovedlikehold.

SMARTgate-tjeneste for direkte tilkoblede kunder

SMARTgate er en spesiell begrensende proxy-server som er installert mellom utvekslingsporten og handelsroboten for direkte tilkobling. Bots ser på proxy-serveren som en vanlig utvekslingsport. Det er ikke nødvendig å gjøre ytterligere endringer i programmet. Ved å bruke en unik teknologi har algo-handlere muligheten til å handle gjennom en direkte tilkobling fra en enkelt konto på alle markedene til Moskva-børsen. Takket være dette kan du spare mye ved å kryss-marginere korrelerte instrumenter. På bildet nedenfor kan du se SMARTgate direkte tilkoblingsdiagram.
I post-trade-modus beregner risikostyringsserveren til handelssystemet grensene for handler for SMARTgate på nytt. Dette lar deg minimere tiden for å sjekke en kundeordre i valuta-/aksjemarkedene. Takket være denne tilnærmingen begrenser selskapet sine kunders handel gjennom en direkte forbindelse på preferansevilkår i sanntid. Typene tilkoblinger som støttes av SMARTgate på Moskva Exchange-markedene inkluderer:

• TWIME/Plaza II/FIX er et passende alternativ for derivatmarkedet;
• FIX er en type forbindelse for valuta- og aksjemarkedet.

For å koble til SMARTgate, bør brukere kontakte teknisk støtteavdeling. Telefonnummer til støtte – 8 (495) 933-32-32. Hvis du ringer fra regionen, må du ringe nummeret 8 (800) 200-32-35.

Samlokalisering og leie av utstyr

For å koble direkte til børsen, trenger en algoritmisk trader ikke bare pålitelig utstyr, men også en god forbindelse. Det er flere direkte tilkoblingsmuligheter. Nedenfor kan du lære mer om hver av dem.

Alternativ nummer 1

I dette tilfellet opprettes forbindelsen til sentralnettverket via VPN. Gjennom en sikker VPN-gateway ITI Capital, som opererer på moderne Cisco-utstyr, kobler brukerens bot seg til sentralen. Dette alternativet vil tilfredsstille med en akseptabel kostnad, men vil forstyrre hastigheten. Det bør huskes at under signalet som går gjennom Internett fra den algoritmiske handelsmannen til datasenteret til utvekslingen, er det en stor forsinkelse i hastigheten. I Moskva-regionen er denne indikatoren i området 10-12 ms.

Alternativ nummer 2

Å bruke det andre alternativet innebærer å leie en virtuell server i sentralens samlokaliseringssone. Brukeren må sørge for å leie en virtuell ITI Capital-server. På grunn av at utstyret som disse serverne er installert på er plassert i samlokaliseringssonen, vil bestillinger bli levert til sentralen så raskt som mulig. Dette alternativet er feiltolerant. Denne konfigurasjonen vil bli verdsatt av algoritmiske handelsmenn som bruker Linux.

Alternativ nummer 3

Ved å bruke det tredje alternativet for å koble til, bør du passe på å plassere serveren i frisonen. Serveren vil være plassert i datasenteret til DataSpace-sentralen, i neste rom fra samlokaliseringssonen. Dette alternativet vil spare deg mye. Merk! Varigheten av forsinkelsen når signalet går til området der serverne er plassert overstiger ikke 3 ms.

Alternativ nummer 4

Det dyreste alternativet anses å være plassering av brukerens server i samlokaliseringssonen. Denne metoden lar deg oppnå maksimal hastighet og pålitelighet. ITI Capital-stativer i samlokaliseringsområdet er koblet til sentralen ved hjelp av en 10 Gb/s optisk kanal. Samtidig brukes Cisco Nexus-svitsjer av høy kvalitet. Algo-handlere får muligheten til å bruke:

• VPN for å administrere serveren;
• teknisk støtte fra de beste spesialistene til ITI Capital;
• ekstern administrasjon via IP-administrasjonsport;
• kanal til utveksling;
• muligheten til å koble til en reservestrømkanal.

Det bør tas i betraktning at det er krav til servere som ble plassert i samlokaliseringssonen. Det må være minst 2 strømforsyninger Modeller av nettverkskort med optisk inngang er egnet for drift. Du trenger også en rackversjon av serveren (19 tommer).

Råd! For å finne ut mer detaljert informasjon om den direkte forbindelsen, bør du kontakte ekspertene. For å gjøre dette, ring bare nummeret 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Opprettelse av handelsroboter

ITI Capital-teamet har jobbet fruktbart med utviklingen av den åpne programvarepakken SMARTcom, som lar deg lage dine egne roboter for handel på børsen. I tillegg letter SMARTcom integrasjonen av ferdige mekaniske handelssystemer med handelsserveren. ITI Capital har pålitelige partnere, som kan kontaktes av hver trader for å legge inn en ordre for å lage en handelsrobot. Hvis du ønsker det, kan du kjøpe en ferdig bot. Når de velger eller bestiller en robot, bør tradere fokusere på sin egen handelsstrategi. Også tatt i betraktning:

• hastigheten som kreves for handel;
• service kostnad;
• akseptabel måte å koble seg på.

Brukere har muligheten til å kjøpe de nødvendige verktøyene og uavhengig opprette handelsterminaler i SMARTcom-systemet på egen hånd, uten å ty til hjelp fra spesialister.

SmartCOM: funksjoner, installasjon og konfigurasjon

SMARTcom 3.0-klientgrensesnittet fungerer i et flertrådsmiljø, slik at klienthendelser (Legg til handel/legg til portefølje osv.) kan kalles opp fra forskjellige tråder. Det er ingen ekstra databuffring. Arrangementer kan ringes opp direkte så snart data er mottatt. Når du behandler disse hendelsene, anbefaler eksperter å unngå lang blokkering. Enhver av grensesnittmetodene er trådsikre. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra synkronisering. Grensesnittmetoder kan kalles direkte fra hendelsesbehandlere. Utviklerne tok seg av å legge til muligheten til å kontrollere den asynkrone / synkrone tilkoblingsmodusen. Det bør huskes at ved bruk av synkron tilkoblingsmodus, må næringsdrivende vente til tilkoblingen er etablert.

Merk! Den valgte typen tilkoblingsmodus påvirker ikke billetten tur/retur. Endringene vil bare påvirke responstiden for kommandoanropet.

For å installere SmartCOM-grensesnittet, må du laste ned og kjøre veiviseren for programvareinstallasjon (https://icapital.ru/software/smartcom/). Etter at innstillingsvinduet vises på skjermen, bør du begynne å fylle ut feltene.
I linjen «Brukernavn» angir du navnet på traderens konto i ITInvest-systemet. Deretter skriver du inn en hemmelig kombinasjon av tilgang til ITInvest. For at tilkoblingsvinduet skal vises og passordet lagres, settes haker foran de tilsvarende linjene. Ved valg av backupserver sørger brukeren for at ved svikt på hovedserveren kobles backupserveren til. I linjen for reconnect timeout må du angi tidsintervallet som, hvis tilkoblingen mistes, begynner prosessen med å etablere en ny tilkobling. I nivået på logger velges graden av logging av informasjon, som kan være ordinær eller detaljert. Deretter velger de en mappe for loggene og angir tidsperioden etter at innsending av søknader vil bli blokkert etter at en forbindelse med dataleverandøren er opprettet. Ved å aktivere synligheten av transaksjoner, brukeren vil kunne se sine egne avtaler/bestillinger offline. Ved å merke av i boksen ved siden av «Cacheinnstillinger»-linjen, setter tradere inn tidsperioden som informasjon om transaksjoner/ordrer (utført og kansellert) skal lagres. På det siste stadiet settes dybden av flåtthistorien.

Funksjoner ved handel i MatriX-systemet

Kunder som er koblet til MatriX trading system har mulighet til å legge inn bestillinger, motta hendelser om bestillinger/avtaler/posisjoner på posisjonskontoer i handelsgulv.
Type posisjonskontoer vil være som følger: BPNNNN-YY-NN. I denne oppføringen vil CU indikere tilhørighet til handelsplattformen:

• MS er børsen til Moskva-børsen;
• RF – Moskva børsderivatmarked;
• FX – Moscow Exchange (valutamarkedet);
• LS – London Stock Exchange.

Merk! Tilkoblingsmetode: SMARTcom API (versjon 3.0 og nyere). Adresse: Server – mxr.ittrade.ru, port – 8443.

Det bør tas i betraktning at MARKET/LIMIT-ordrene som er overført til børssystemene, transaksjonene gjort på disse ordrene og posisjonene som ble åpnet på disse transaksjonene, er synkronisert under handelsøktene.

Merk! Synkronisering av betingede ordre (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-ordre/ etterfølgende stoppordre utført på meglers server etc.) mellom handelssystemer utføres ikke.

For at betingede bestillinger som ble plassert og glemt på en server ikke fungerer uventet for en trader, bør du ikke jobbe med dem i tilfeller der det har vært bytte fra en handelsserver til en annen. Det er også verdt å nekte å bruke GTC-ordrer uten behov. På slutten av handelen må du passe på å sjekke tilstedeværelsen av åpne betingede ordrer i handelssystemene som brukes. Etter at kontrakten for meglertjenester er inngått, og applikasjonen er installert, kan du legge inn bestillinger for salg / kjøp av aksjer. Traderen må vente på den automatiske bekreftelsen som kommer etter transaksjonen. Det går ikke mer enn 0,1-0,5 s fra søknaden sendes inn til meldingen vises på skjermen, avhengig av kvaliteten på forbindelsen.

Fjerner SmartCOM-grensesnittet

Hvis det blir nødvendig å fjerne grensesnittet, må traderen klikke på Start, gå til Kontrollpanel-delen og trykke på kategorien Legg til/fjern programvare. Fra listen over applikasjoner, velg SmartCOM og trykk på bekreftelse av handlinger.
Ved å bruke et åpent grensesnitt får tradere muligheten til ikke bare å sende inn ordre til handelssystemet, men også å koble til handelsserveren og studere oppdatert markedsinformasjon.