Algorithmischer Handel in den Einrichtungen von ITI Capital: Erstellung von Handelsrobotern, APIs, Plattformen

Algorithmischer Handel in den Einrichtungen von ITI Capital – Erstellung von Robotern, Plattformen. ITI Capital kümmert sich um seine Kunden und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an. Spezialisten wenden für jeden Händler einen individuellen Ansatz an. Ein Unternehmen, das bei seinen Aktivitäten fortschrittliche Technologien einsetzt, ist perfekt für Benutzer, die es vorziehen, mit Robotern zu handeln und sich direkt mit der Börse zu verbinden. Algo-Händler können SMARTcom, eine offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), und SMARTx, das als das beste Handelsterminal gilt, das mit der Option zum Erstellen eigener Handelsalgorithmen ausgestattet ist, für ihre Aktivitäten verwenden. Partner von ITI Capital sind die besten Softwareanbieter, die Handelsroboter für Kundenwünsche entwickeln. Bei Bedarf können algorithmische Händler ihre Dienste nutzen.

API und Software für algorithmische Händler

Algo-Händler, die Roboter für den Handel installieren, können SMARTcom verwenden, eine offene Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), die ein Komponentenobjektmodell verwendet. Dank der Nutzung der SMARTcom-Schnittstelle können Händler selbstständig:

• ihre eigenen Handelssysteme an einen Handelsserver andocken;
• automatisierte Systeme erstellen;
• Handelsterminals entwickeln;
• Trading-Bots erstellen, die direkt mit dem Trading-Server des Brokers kommunizieren können.

Zu den Hauptvorteilen gehören:

1. Möglichkeit der direkten Verbindung des Roboters mit den Servern von ITI Capital unter Umgehung der Client – Schnittstellen . So erhalten Händler schnell Informationen über den Status des Kontos und der Trades. Der Roboter sendet Handelsaufträge direkt „an den Markt“ und kontrolliert deren Ausführung.
2. Sicherstellung einer schnellen Bearbeitung von Aufträgen und Verteilung von Kursnotierungen von der Börse . Betrachten Sie als Beispiel Benutzer, die sich von Moskau aus verbinden. Der durchschnittliche Roundtrip der Anwendung beträgt 55 ms. Gleichzeitig haben ähnliche Lösungen nicht einmal 200 ms Zeit.
3. Die Möglichkeit, alle vom Bot / in den Handelsterminals des Unternehmens (SMARTweb / SMARTx / persönliches Konto) generierten Aufträge und Positionen zu verfolgen. Dieser Vorteil wird besonders relevant, wenn es notwendig ist, den Roboter zu debuggen.
4. Anbindung an ITI Capital-Handelsserver von mechanischen Handelssystemen auf verschiedenen Softwareplattformen, die diese Technologie unterstützen, was durch die Verwendung eines Komponentenobjektmodells möglich ist. Zum Beispiel Java/C++/Visual Basic/Visual Basic for Application usw.

In Fällen, in denen es Probleme mit der Verbindung von SMARTcom gibt, sollten Sie sich an den Kundendienst wenden, um Hilfe zu erhalten.

Beachten Sie! Um den korrekten Betrieb der Software zu erreichen, muss der Benutzer sich darum kümmern, ein zusätzliches Login für das Handelskonto zu erstellen.

Eine Reihe von Handelsanwendungen von ITI Capital-Partnern sind mit der SMARTcom-API kompatibel, nämlich:

• StockSharp , eine kostenlose Plattform für den Handel mit Bots und die Automatisierung des gesamten Zyklus des algorithmischen Handels;
• TSLab , das als modernes Börsenterminal mit einer eingebetteten Umgebung gilt, die für die Entwicklung von MTS (mechanischen Handelssystemen) erforderlich ist;
• QScalp ist ein Handelslaufwerk, das für ultrapräzise Analysen ausgelegt ist (bei kurzfristigem / hochfrequentem Handel an der Börse werden Hochgeschwindigkeitsoperationen durchgeführt);
• Volfix , ein leistungsstarkes Tool zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, der neueste Datenstrukturierer, Analysedienst mit beliebten Optionen zum Einreichen/Verarbeiten von Kursnotierungen;
• LiveTrade Scalping SMARTcom ist ein Terminal, das für Händler geeignet ist, die aktiven Handel (Scalping) bevorzugen.

Das beliebte Handelsterminal EasyScalp ist auch mit der SMARTcom-API kompatibel, die eine hervorragende Option für Scalping und
Intraday-Handel sein wird .

Direktanbindung (DMA) für HFT-Händler

Algo-Händler und HFT-Händler haben die Möglichkeit, eine breite Palette von Lösungen zu nutzen, die darauf abzielen, einen direkten Zugang zum Finanzmarkt zu ermöglichen.
Der Zugriff auf Hochgeschwindigkeitsseiten wird als direkter Zugriff betrachtet. Mit seiner Hilfe haben Spezialisten die Möglichkeit, Orders im TS (Handelssystem) direkt unter Umgehung des Handelssystems des Brokers zu platzieren. Dies verkürzt die Lieferzeit von Orders an die Börse erheblich. Gleichzeitig erhält der Nutzer sofort Informationen über den Stand der Bewerbung. Für Händler, die täglich viele Transaktionen tätigen, ist ein direkter Zugriff erforderlich. Diese Strategie ist empfindlich gegenüber Verzögerungen. Den Kunden der Börse St. Petersburg / Moskau wird ein direkter Hochgeschwindigkeitszugang bereitgestellt:

• der Aktienmarkt, der der größte Aktienmarkt in der GUS/Ost- und Mitteleuropa ist;
• Derivatemarkt, der als führende Plattform für den Handel mit derivativen Finanzinstrumenten in Osteuropa und der Russischen Föderation gilt;
• der Devisenmarkt, der das bedeutendste Segment des Finanzmarktes der Russischen Föderation darstellt.

Um eine direkte Verbindung herzustellen, benötigt der Benutzer Hardwarekapazität, die ausreicht, um sich mit der Vermittlungsstelle zu verbinden.

Notiz! Auf Wunsch können Sie eigenständig Software entwickeln oder Software von Unternehmenspartnern beziehen.

Die folgende Tabelle zeigt die von der Moskauer Börse unterstützten Protokolle.

Die Verwendung von FAST und FIX zum Platzieren von Aufträgen/Erhalten eines Marktdatums gilt als die schnellste Option für den Handel an den Devisen- und Aktienmärkten. Wenn der Benutzer plant, auf dem Terminmarkt zu handeln, empfehlen Experten die Verwendung der TWIME+FAST-Protokolle. Die Option FIX+FAST arbeitet in diesem Fall etwas langsamer. Plaza 2 ist die vielseitigste Option, aber die Geschwindigkeit dieses Protokolls ist viel langsamer als die vorherigen Optionen. Das Handelssystem des Brokers synchronisiert Aufträge und Positionen, die während der Arbeit durch eine direkte Verbindung gebildet werden. Dadurch kann der Händler die Vorgänge kontrollieren, die über mobile Anwendungen / persönliches Konto und SMARTx ausgeführt werden. Wenn sich der Benutzer entschieden hat, seine eigene Software zu entwickeln, dann bevor er mit der Arbeit an der Börse beginnt, Es lohnt sich, die Zertifizierung an der Börse nach dem Standardschema zu bestehen. Abonnementsoftware ist zertifiziert. Es ist keine zusätzliche Zertifizierung erforderlich.

HFT Fare Builder

Nachfolgend finden Sie die Tarifpläne des Maklerunternehmens ITI Capital:

1. Der „Try“-Tarifplan ist eine ideale Option für Einsteiger in den Bereich des algorithmischen Handels, die ein Konto auf der Plattform haben, aber seit 12 Monaten keine Transaktionen mehr darauf getätigt haben. Die Starteinlage beträgt 50.000 Rubel. Margenkredite erreichen 15 % pro Jahr. In Fällen, in denen der Handelsumsatz 20.000.000 Rubel nicht überschreitet. pro Monat beträgt die Provision für Handelsgeschäfte 0,5-0,15 % pro Transaktion (je nach Markt).
2. Tarifplan „Lager“ . In diesem Fall hängt der Provisionsprozentsatz vom täglichen Handelsvolumen ab. Die Höhe der Abzüge beträgt 0,017 % -0,035 % des Transaktionsbetrags.
3. Tarifplan „Dringend“ . Der Provisionsprozentsatz liegt im Bereich von 20-100% der Börsenprovision. Die Höhe der Abzüge richtet sich nach dem Handelsumsatz pro Tag.
4. Tarifplan „Währung“ . Die Maklerprovision beträgt 0,004 % -0,013 % des Transaktionsbetrags.
5. Tarifplan „Commodity“ . Die Maklerprovision liegt im Bereich von 20% -100%. Um die Höhe der Abzüge für eine Swap-Vereinbarung zu berechnen, müssen Sie 0,004 % mit der Anzahl der Tage zwischen der ersten Transaktion und dem Datum der zweiten Transaktion multiplizieren. Bei Terminkontrakten beträgt die Provision 0,25 % des Transaktionsbetrags.
6. Tarifplan „OTC“ . Die Höhe der Provisionsabzüge richtet sich nach dem Tarifpaket: außerbörsliche Laufzeit/geliehen/Spot. Der Provisionsprozentsatz beträgt 0,15 bis 0,2 % des Betrags.

In Fällen, in denen das Nettovermögen am Monatsende 50.000 Rubel übersteigt, wird keine Gebühr für die Kontoführung erhoben. Wenn die Anforderung nicht erfüllt wird, muss der Händler 300 Rubel zahlen. monatliche Kontoführung.

SMARTgate-Service für direkt angeschlossene Kunden

SMARTgate ist ein spezieller limitierender Proxy-Server, der zwischen dem Börsen-Gateway und dem Handelsroboter mit direkter Verbindung installiert wird. Bots sehen den Proxy-Server als gewöhnliches Exchange-Gateway. Es müssen keine weiteren Änderungen am Programm vorgenommen werden. Mithilfe einer einzigartigen Technologie haben Algo-Händler die Möglichkeit, über eine direkte Verbindung von einem einzigen Konto auf allen Märkten der Moskauer Börse zu handeln. Dank dessen können Sie viel sparen, indem Sie korrelierte Instrumente mit Cross-Margining kombinieren. In der Abbildung unten sehen Sie das SMARTgate-Direktverbindungsdiagramm.
Im Post-Trade-Modus berechnet der Risikomanagement-Server des Handelssystems Handelslimits für SMARTgate neu. Dadurch können Sie die Zeit für die Prüfung eines Kundenauftrags an den Devisen-/Aktienmärkten minimieren. Dank dieses Ansatzes beschränkt das Unternehmen den Handel seiner Kunden durch eine direkte Verbindung zu Vorzugsbedingungen in Echtzeit. Zu den von SMARTgate auf den Märkten der Moskauer Börse unterstützten Arten von Verbindungen gehören:

• TWIME/Plaza II/FIX ist eine geeignete Option für den Terminmarkt;
• FIX ist eine Art Verbindung für die Devisen- und Aktienmärkte.

Um SMARTgate anzuschließen, sollten Benutzer sich an die technische Supportabteilung wenden. Support-Telefonnummer – 8 (495) 933-32-32. Wenn Sie aus der Region anrufen, müssen Sie die Nummer 8 (800) 200-32-35 wählen.

Colocation und Geräteverleih

Um sich direkt mit der Börse zu verbinden, benötigt ein algorithmischer Händler nicht nur eine zuverlässige Ausrüstung, sondern auch eine gute Verbindung. Es gibt mehrere direkte Verbindungsoptionen. Nachfolgend können Sie mehr über jeden von ihnen erfahren.

Option Nummer 1

Die Verbindung zum Börsennetz wird in diesem Fall über VPN aufgebaut. Über ein sicheres VPN-Gateway von ITI Capital, das auf modernen Cisco-Geräten arbeitet, verbindet sich der Bot des Benutzers mit der Börse. Diese Option wird mit akzeptablen Kosten gefallen, aber die Geschwindigkeit stören. Es ist zu beachten, dass während des Signaldurchgangs durch das Internet vom algorithmischen Händler zum Rechenzentrum der Börse eine große Geschwindigkeitsverzögerung auftritt. In der Region Moskau liegt dieser Indikator im Bereich von 10-12 ms.

Option Nummer 2

Bei der zweiten Option wird ein virtueller Server in der Kollokationszone der Börse gemietet. Der Benutzer muss sich um die Anmietung eines virtuellen Servers von ITI Capital kümmern. Da sich die Geräte, auf denen diese Server installiert sind, in der Kollokationszone befinden, werden Bestellungen so schnell wie möglich an die Börse geliefert. Diese Option ist fehlertolerant. Diese Konfiguration wird von algorithmischen Händlern, die Linux verwenden, geschätzt.

Option Nummer 3

Wenn Sie die dritte Verbindungsoption verwenden, sollten Sie darauf achten, den Server in der freien Zone zu platzieren. Der Server befindet sich im Rechenzentrum der DataSpace-Börse, im Nebenraum der Colocation-Zone. Diese Option wird Ihnen viel sparen. Beachten Sie! Die Dauer der Verzögerung, wenn das Signal in den Bereich gelangt, in dem sich die Server befinden, überschreitet 3 ms nicht.

Option Nummer 4

Als teuerste Option wird die Platzierung des Servers des Benutzers in der Kollokationszone angesehen. Mit dieser Methode erreichen Sie maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Die Racks von ITI Capital im Colocation-Bereich sind über einen optischen Kanal mit 10 Gb/s mit der Vermittlungsstelle verbunden. Dabei kommen hochwertige Cisco Nexus Switches zum Einsatz. Algo-Händler haben die Möglichkeit, Folgendes zu nutzen:

• VPN zur Verwaltung des Servers;
• technischer Support der besten Spezialisten von ITI Capital;
• Fernverwaltung über IP-Management-Port;
• Kanal zum Austausch;
• die Fähigkeit, sich mit einem Notstromkanal zu verbinden.

Zu beachten ist, dass es Anforderungen an Server gibt, die in der Colocation-Zone platziert wurden. Es müssen mindestens 2 Netzteile vorhanden sein Für den Betrieb sind Modelle von Netzwerkkarten mit optischem Eingang geeignet. Außerdem benötigen Sie eine Rack-Version des Servers (19 Zoll).

Rat! Um genauere Informationen zum Direktanschluss zu erhalten, sollten Sie sich an die Experten wenden. Wählen Sie dazu einfach die Nummer 8 (495) 933-32-32.

https://articles.opexflow.com/brokers/iti-capital.htm

Erstellung von Handelsrobotern

Das Team von ITI Capital hat erfolgreich an der Entwicklung des offenen Softwarepakets SMARTcom gearbeitet, mit dem Sie Ihre eigenen Bots für den Handel an der Börse erstellen können. Darüber hinaus erleichtert SMARTcom die Integration vorgefertigter mechanischer Handelssysteme mit dem Handelsserver. ITI Capital hat zuverlässige Partner, die von jedem Händler kontaktiert werden können, um einen Auftrag für die Erstellung eines Handelsroboters zu erteilen. Wenn Sie möchten, können Sie einen fertigen Bot erwerben. Bei der Auswahl oder Bestellung eines Roboters sollten sich Händler auf ihre eigene Handelsstrategie konzentrieren. Auch berücksichtigt:

• die für den Handel erforderliche Geschwindigkeit;
• Servicekosten;
• akzeptable Art der Verbindung.

Benutzer haben die Möglichkeit, die erforderlichen Tools zu erwerben und selbstständig Handelsterminals im SMARTcom-System zu erstellen, ohne auf die Hilfe von Spezialisten zurückgreifen zu müssen.

SmartCOM: Funktionen, Installation und Konfiguration

Die Client-Schnittstelle von SMARTcom 3.0 arbeitet in einer Multithread-Umgebung, sodass Client-Ereignisse (Trade hinzufügen/Portfolio hinzufügen usw.) von verschiedenen Threads aufgerufen werden können. Es erfolgt keine zusätzliche Datenpufferung. Events können direkt aufgerufen werden, sobald Daten empfangen werden. Bei der Verarbeitung dieser Ereignisse empfehlen Experten, lange Blockierungen zu vermeiden. Alle Schnittstellenmethoden sind Thread-sicher. Eine zusätzliche Synchronisierung ist nicht erforderlich. Schnittstellenmethoden können direkt von Eventhandlern aufgerufen werden. Die Entwickler haben sich darum gekümmert, die Möglichkeit hinzuzufügen, den asynchronen / synchronen Verbindungsmodus zu steuern. Es ist zu beachten, dass der Händler bei Verwendung des synchronen Verbindungsmodus warten muss, bis die Verbindung hergestellt ist.

Beachten Sie! Die gewählte Art des Verbindungsmodus hat keinen Einfluss auf die Hin- und Rückfahrt des Tickets. Die Änderungen wirken sich nur auf die Antwortzeit des Befehlsaufrufs aus.

Um die SmartCOM-Schnittstelle zu installieren, müssen Sie den Software-Installationsassistenten herunterladen und ausführen (https://iticapital.ru/software/smartcom/). Nachdem das Einstellungsfenster auf dem Bildschirm erscheint, sollten Sie mit dem Ausfüllen der Felder beginnen.
Geben Sie in der Zeile „Benutzername“ den Namen des Kontos des Händlers im ITInvest-System an. Geben Sie als nächstes eine geheime Kombination für den Zugang zu ITInvest ein. Damit das Verbindungsfenster angezeigt und das Passwort gespeichert werden kann, werden Häkchen vor die entsprechenden Zeilen gesetzt. Bei der Wahl eines Backup-Servers stellt der Benutzer sicher, dass bei einem Ausfall des Hauptservers der Backup-Server verbunden ist. In der Zeile Reconnect Timeout müssen Sie das Zeitintervall eingeben, nach dem bei einem Verbindungsabbruch mit dem Aufbau einer neuen Verbindung begonnen wird. Auf der Ebene der Protokolle wird der Grad der Protokollierung von Informationen gewählt, der normal oder detailliert sein kann. Als nächstes wählen sie einen Ordner für die Protokolle aus und geben den Zeitraum an, nach dem die Übermittlung von Anträgen gesperrt wird, nachdem eine Verbindung mit dem Datenanbieter hergestellt wurde. Durch die Aktivierung der Sichtbarkeit von Transaktionen, Der Benutzer kann seine eigenen Angebote/Bestellungen offline anzeigen. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens neben der Zeile „Caches-Einstellungen“ legen Händler den Zeitraum fest, in dem Informationen über Transaktionen / Aufträge (ausgeführt und storniert) gespeichert werden. In der letzten Phase wird die Tiefe der Tick-Historie festgelegt.

Merkmale des Handels im MatriX-System

Kunden, die mit dem MatriX-Handelssystem verbunden sind, haben die Möglichkeit, Orders zu platzieren und Ereignisse über Orders/Deals/Positionen auf Positionskonten auf Handelsflächen zu erhalten.
Die Art der Positionskonten ist wie folgt: BPNNNN-YY-NN. In diesem Eintrag gibt die CU die Zugehörigkeit zur Handelsplattform an:

• MS ist die Börse der Moskauer Börse;
• RF – Terminmarkt der Moskauer Börse;
• FX – Moskauer Börse (Währungsmarkt);
• LS – Londoner Börse.

Notiz! Verbindungsmethode: SMARTcom API (ab Version 3.0). Adresse: Server – mxr.ittrade.ru, Port – 8443.

Es sollte berücksichtigt werden, dass die an die Börsensysteme übermittelten MARKET/LIMIT-Aufträge, die auf diesen Aufträgen getätigten Transaktionen und die zu diesen Transaktionen eröffneten Positionen während der Handelssitzungen synchronisiert werden.

Beachten Sie! Eine Synchronisierung von bedingten Orders (STOP/STOP-LIMIT/ IQ-Orders/ Trailing-Stop-Orders, die auf dem Server des Brokers usw. ausgeführt werden) zwischen den Handelssystemen wird nicht durchgeführt.

Damit bedingte Orders, die auf einem Server platziert und vergessen wurden, für einen Trader nicht unerwartet funktionieren, sollten Sie nicht damit arbeiten, wenn von einem Handelsserver auf einen anderen gewechselt wurde. Es lohnt sich auch, GTC-Bestellungen ohne Notwendigkeit abzulehnen. Am Ende des Handels müssen Sie sich darum kümmern, das Vorhandensein offener bedingter Aufträge in den verwendeten Handelssystemen zu überprüfen. Nach Abschluss des Maklervertrags und der Installation der Anwendung können Sie Aufträge zum Verkauf / Kauf von Anteilen erteilen. Der Händler muss auf die automatische Bestätigung warten, die nach der Transaktion kommt. Vom Absenden des Antrags bis zum Erscheinen der Meldung auf dem Bildschirm vergehen je nach Verbindungsqualität nicht mehr als 0,1-0,5 s.

Entfernen der SmartCOM-Schnittstelle

Wenn es notwendig wird, die Schnittstelle zu entfernen, muss der Händler auf Start klicken, zum Abschnitt Systemsteuerung gehen und auf die Kategorie Software hinzufügen/entfernen tippen. Wählen Sie aus der Liste der Anwendungen SmartCOM aus und drücken Sie die Bestätigung der Aktionen.
Über eine offene Schnittstelle haben Händler die Möglichkeit, nicht nur Aufträge an das Handelssystem zu übermitteln, sondern sich auch mit dem Handelsserver zu verbinden und aktuelle Marktinformationen zu studieren.