Для того, чтобы создать эффективную торговую систему, требуется с высокой вероятностью определить момент, который наиболее благоприятен для входа в сделку. Для этой цели используется одновременное выполнение двух условий:
- Определён тренд, в соответствии с которым сейчас меняется цена.
- Возникает ситуация, в которой можно войти в сделку в направлении тренда с небольшим стопом и хорошей потенциальной прибылью.
Одним из традиционных способов для определения тренда является использование средних значений определённого количества баров (свечей на графике). Например, рост средней (SMA) последних 24 значений на часовом графике показывает направление изменения графика за последние сутки.
Основным недостатком такого индикатора является его запаздывание. Таким образом трейдер, основываясь на его сигналах может легко пропустить выгодный для вступления в сделку момент.
Средства технического анализа постоянно развиваются и, в частности, это привело к появлению особого способа вычисления средних — EMA.
Его отличие состоит в том, что при вычислении средней значения берутся с определёнными весами, причём у последних он будет больше. Таким образом средняя покажет наличие тренда, но её запаздывание будет меньше по сравнению с обычной средней.
Индикатор DEMA представляет собой дальнейшее развитие этой идеи. В этом случае сначала берётся EMA от цены актива, а потом от от полученных значений EMA берётся ещё раз.
Название индикатора расшифровывается как Double EMA (DEMA) он же Double Exponential Moving Average (двойное экспоненциальное скользящее среднее).
Полученный индикатор обладает минимальным запаздыванием из аналогичных индикаторов.
Иллюстрация работы различных видов средних значений
Таким образом DEMA можно использовать как для определения тренда, так и для нахождения наиболее выгодного момента сделки. Во многом это объясняется его минимальным запаздыванием.
Практическое применение
Double Exponential Moving Average можно использовать непосредственно, но чаще применяют его следующий вариант:
- Вычисляют EMA по значениям цены актива.
- Считают DEMA от этого индикатора.
- Индикатор = ( 2 х EMA ) — DEMA.
Применять такую среднюю можно также и другими способами.
Использование DEMA позволяет определить наличие трендового изменения цены. Если последняя находится выше индикатора, то тренд является восходящим, если ниже, то нисходящим. Такой способ позволяет объективно оценить тренд, однако трейдеру необходимо выбрать порядок используемой средней.
Эту среднюю при трендовом движении можно считать динамической линией сопротивления (если график цены находится ниже) или поддержки (если он ниже). Такую кривую можно использовать для открытия сделки на отскоке. Пересечение динамической линии можно также рассматривать в качестве сигнала для выхода из сделки, открытой по тренду.
DEMA можно применять в качестве сигнала для входа в сделку. Если, например, цена пересекает индикатор снизу вверх, то при этом можно открывать сделку на покупку актива.
Можно применять комбинацию 2 DEMA с разными периодами. Например, для короткой можно выбрать 21, а для длинной — 50. Точные значение трейдер должен определить на основе используемой им торговой стратегии. Более медленный индикатор можно применять как способ определения тренда, а пересечение короткого и длинного в качестве благоприятного момента для открытия сделки.
При использовании DEMA нужно предпринимать действия на основе торговой стратегии. То есть это сигнал не стоит рассматривать в отрыве от других правил торговой системы. В качестве примера можно привести следующую ситуацию.
Предположим, цена движется в возрастающем тренде в рамках коридора. Если она пробивает нижнюю наклонную линию поддержки и одновременно срабатывает индикатор DEMA в этом же направлении, то можно считать, что вероятность успешной короткой сделки возрастёт.
Пример сделки:
Как использовать DEMA и как настроить
Чтобы использовать индикатор DEMA необходимо выбрать для него период. Он определяет количество последних баров, по которым происходит его вычисление.
Обычно при работе на различных временных интервалах трейдер выбирает такое число, которое считает наиболее эффективным. Например, некоторые считают, что для часовых графиков лучше взять период 24.
Если планируется воспользоваться этим индикатором, надо учитывать, что он не входит в число стандартных.
Процедура установки зависит от используемого в работе терминала. Например, в популярном приложении Metatrader 4 предусмотрено наличие определённого количества пользовательских индикаторов. Скачать DEMA можно, например, по ссылке http://fox-trader.ru/wp-content/uploads/2015/09/DEMA.zip.
Чтобы им воспользоваться, нужно предпринять следующие шаги:
- Сначала полученный архив необходимо распаковать.
- Нужно запустить Metatrader 4, затем открыть MetaEditor.
- В главном меню перейти к «Файл», затем кликнуть по «Открыть».
- Выбирают распакованный файл индикатора DEMA и открывают его.
- Затем кликают строку «Сохранить как». После этого файл будет сохранён в каталоге индикаторов.
- Затем в Metatrader переходят к меню «Вид» и открывают навигатор. В каталоге индикаторов делают двойной щелчок по DEMA.
- После этого он появляется на графике.
В файле, скачанном по предложенной здесь ссылке, также имеется индикатор DEMA MACD. Его устанавливают так, как здесь написано. Использование индикатора пояснено на прилагаемом рисунке.
Использование DEMA MACD:
На диаграмме дополнительно предоставлено сравнение с классическим MACD. Видно, что тот вариант, который использует DEMA даёт более точные сигналы.
Виды скользящих средних (SMA, WMA, EMA, DEMA, TEMA):
Отличие от смежных индикаторов
При использовании DEMA возникает вопрос о том, стоит ли ещё больше уменьшить запаздывание индикатора, взяв от этого индикатора ещё раз EMA (получившийся таким способом индикатор называют TEMA). При этом надо понимать, что относительно более медленное изменение средней помогает более точно определить направление изменения тренда.
Если увеличить чувствительность среднего, то он будет отображать текущие изменения цены в большей степени по сравнению с отображением тенденции. При этом использование индикатора станет более выгодным при краткосрочной торговле.
По сравнению с простой или экспоненциальной средней индикатор DEMA имеет меньшее запаздывание и даёт более точные сигналы.
Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.
