Strategie de utilizare a canalului Donchian în tranzacționare

Indicatorul de canal Donchian este o strategie de tranzacționare, cum să o utilizați în tranzacționare.

Care este indicatorul canalului Donchian și care este semnificația, formula de calcul

Autorul acestui indicator este comerciantul american Richard Donchian. Utilizarea canalelor Donchian a câștigat popularitate în anii 1980. Cu ajutorul lor, comercianții cunoscuți Linda Raschke și Turtles și-au construit sistemele de tranzacționare, obținând un succes semnificativ. Utilizarea canalelor Donchian vă permite să determinați prezența unei tendințe. Graficul de preț se va afla într-o anumită poziție în cadrul benzii definite de indicator. Acordând atenție semnalelor primite, un comerciant poate determina prezența sau absența unui trend cu o probabilitate mare și poate lua decizii de tranzacționare mai informate. Indicatorul se calculează după cum urmează:

1. Este format din trei linii.
2. Cel de sus reprezintă maximul celor mai mari valori de N bare.
3. Cel mai mic este minimul dintre cele mai mici valori ale acestui număr de bare.
4. Centrala este calculată ca medie aritmetică a valorilor liniilor superioare și inferioare la fiecare moment în timp.
5. Există variante ale indicatorului care prevăd prezența unei schimbări. În acest caz, o valoare pozitivă a parametrului corespunde deplasării înainte, iar o valoare negativă trecerii înapoi.

Cea mai comună valoare a perioadei luate în considerare este de 20 de bari. Este adesea folosit pentru intervalul de timp zilnic. Această valoare corespunde faptului că într-o lună există de obicei aproximativ 20 de zile lucrătoare.

Indicator canal Donchian:

Cum să utilizați, să configurați, strategiile de tranzacționare pentru indicatorul Donchian

Pentru a tranzacționa eficient, trebuie să creați un sistem de tranzacționare eficient. O parte importantă a acesteia este analiza situației de tranzacționare și identificarea oportunităților de tranzacționare promițătoare. Pentru a selecta o strategie de tranzacționare adecvată, este necesar să se determine prezența unei tendințe și direcția acesteia. De exemplu, dacă există o tendință ascendentă, puteți vedea că ghilimele sunt situate de ceva timp deasupra liniei de mijloc a canalelor Donchian. Prețul este într-un trend ascendent
De îndată ce prețul începe să se miște în apropierea liniei superioare, aceasta indică o mișcare puternică ascendentă cu o probabilitate mare. În mod similar, dacă vorbim de un trend descendent, cotațiile vor rămâne lângă linia inferioară a canalului Donchian pentru un anumit timp. Începutul acestui proces poate fi baza pentru introducerea unei tranzacții de vânzare. Exemplu de intrare într-o tranzacție:
Dacă înainte de asta un comerciant este deja într-o tranzacție în conformitate cu direcția tendinței, atunci în această situație ar fi logic să adăugați în această direcție.

Atunci când intrați într-o tranzacție, necesitatea unui management adecvat al riscului joacă un rol important. Pentru aceasta, în special, este important să găsim cel mai profitabil punct pentru stabilirea unui stop loss – nivelul la care tranzacția, în prezența unei pierderi, va fi închisă în mod convingător.

Pentru a explica ce valoare a prețului ar trebui utilizată, să luăm în considerare situația în care există un trend ascendent pe grafic. În acest caz, ghilimele vor fi situate deasupra liniei de mijloc. În acest caz, comerciantul poate plasa un stop chiar sub această linie sau la marginea inferioară a canalului Donchian. Alegerea depinde de sistemul de tranzacționare pe care îl folosește și de riscul pe care îl consideră normal. Prima opțiune este mai riscantă, dar va ajuta la determinarea mai precisă a momentului în care tendința se încheie pentru o posibilă ieșire din tranzacție, cu toate acestea, declanșarea aleatorie este posibilă aici, chiar dacă trendul ascendent continuă. Plasarea unui stop loss pe linia inferioară va reduce riscul declanșării accidentale a acesteia. Când lucrați cu un trend descendent, decizia cu privire la locul în care să plasați un stop loss este luată într-un mod similar. Locația sa poate fi determinată folosind alți indicatori. De exemplu, indicatorul ATR este utilizat pe scară largă în acest scop. În termeni simpli, arată avansul mediu de preț pe un anumit număr de bare. Este mai bine să-l utilizați într-un interval de timp mai mare. De exemplu, atunci când tranzacționați pe un interval de timp de patru ore, este convenabil să utilizați ATR, care a fost calculat pentru graficul zilnic. Cu o tendință laterală, trebuie să acordați atenție lățimii benzii. În acest caz, atunci când banda se îngustează, ar trebui de așteptat o mișcare puternică în sus sau în jos. Aici este avantajos să așteptați începutul unei mișcări de tendință și să intrați într-o tranzacție imediat după începerea acesteia. Consolidarea și începerea tendinței: atunci când tranzacționați pe un interval de timp de patru ore, este convenabil să utilizați ATR, care a fost calculat pentru graficul zilnic. Cu o tendință laterală, trebuie să acordați atenție lățimii benzii. În acest caz, atunci când banda se îngustează, ar trebui de așteptat o mișcare puternică în sus sau în jos. Aici este avantajos să așteptați începutul unei mișcări de tendință și să intrați într-o tranzacție imediat după începerea acesteia. Consolidarea și începerea tendinței: atunci când tranzacționați pe un interval de timp de patru ore, este convenabil să utilizați ATR, care a fost calculat pentru graficul zilnic. Cu o tendință laterală, trebuie să acordați atenție lățimii benzii. În acest caz, atunci când banda se îngustează, ar trebui de așteptat o mișcare puternică în sus sau în jos. Aici este avantajos să așteptați începutul unei mișcări de tendință și să intrați într-o tranzacție imediat după începerea acesteia. Consolidarea și începerea tendinței:
Acest indicator nu indică exact unde este cel mai bine să închideți o tranzacție. În practică, comercianții care îl folosesc în acest scop folosesc adesea un trailing stop. Pentru a face acest lucru, pe măsură ce tendința se dezvoltă, stop loss-ul setat anterior este mutat în direcția de mișcare, astfel încât să corespundă marginii opuse a canalului.

De exemplu, cu o tendință de creștere, un stop loss este plasat la marginea inferioară a benzii, iar într-o tendință descrescătoare, la cea superioară. Se crede că această strategie este cea mai eficientă atunci când tranzacționați pe graficele zilnice.

Se aplică și reglementarea volumului tranzacției. Dacă prețul se mișcă în direcția corectă, atunci pe măsură ce crește, suma crește treptat. Dacă tranzacția nu a reușit, atunci comerciantul va pierde o sumă relativ mică. Odată cu finalizarea cu succes a lucrării, câștigul va fi semnificativ mai mare decât fără efectuarea ajustării sumei. La determinarea sumei fondurilor investite într-o tranzacție, este necesar să se țină cont de regulile de gestionare a riscurilor, precum și de cele legate de gestionarea capitalului. Acestea trebuie formulate de comerciant în sistemul său de tranzacționare.

Când să utilizați indicatorul canalului Donchian

Nu se recomandă utilizarea canalului Donchian pentru a determina condițiile de supracumpărare sau supravânzare. În aceste scopuri, ar trebui folosite alte mijloace. Indicatorul este potrivit pentru a determina prezența unei tendințe. În acest caz, graficul va rămâne deasupra sau sub linia centrală pentru o lungă perioadă de timp. Dacă tendința este foarte puternică, atunci graficul poate depăși canalele Donchian. Momentul inițial poate fi folosit ca semnal pentru a intra într-o tranzacție în direcția mișcării. Intrarea într-o tranzacție cu o tendință puternică:
Cu ajutorul indicatorului considerat, este posibil să se efectueze
tranzacții contra tendințe. Un semnal pentru începerea lor poate fi o falsă defalcare a graniței canalului în exterior. După aceea, devine posibil să începeți o tranzacție în direcția opusă tendinței actuale. Un exemplu de tranzacție contra-tendintă:
În acest caz, se recomandă să plasați un stop loss în spatele extremumului fals breakout și puteți închide afacerea când se ajunge la marginea opusă a canalului sau când apar semne de schimbare a direcției. Eficiența utilizării crește odată cu utilizarea simultană a altor indicatori. În acest caz, cele care prevăd o schimbare în direcția tendinței și ajută la găsirea punctului potrivit pentru a ieși din tranzacție vor fi deosebit de utile. De exemplu, mediile mobile pot fi folosite pentru a determina mai fiabil prezența și puterea unei tendințe. Pentru a face acest lucru, este convenabil să utilizați un interval de timp mai mare. Pentru a determina semnalele de ieșire dintr-o tranzacție, puteți utiliza, de exemplu, combinațiile corespunzătoare de sfeșnice japoneze sau semnale care sunt obținute folosind diferite oscilatoare. Mai profitabile sunt tranzacțiile executate în direcția tendinței. Cu toate acestea, comercianții cu experiență pot folosi și tranzacții contra tendințe. În acest caz, riscul va fi crescut, dar vor exista mai multe oportunități de profit. Indicatorul este eficient atunci când lucrați cu aproape orice tip de active de schimb și cu orice interval de timp. Pentru a-și determina atitudinea față de acesta, comerciantul ar trebui să experimenteze singur, încercând să-și adapteze utilizarea la condițiile sale.

În prezența unei tendințe laterale, canalul Donchian se îngustează, reducând oportunitățile de primire a semnalelor utile. În acest moment, utilizarea sa nu va fi suficient de eficientă. Pe de altă parte, trebuie luat în considerare faptul că indicatorul luat în considerare vă va permite să detectați începutul unei tendințe, permițându-vă să găsiți oportunități profitabile de profit.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării pe canalul Donchian

Indicatorul are următoarele avantaje:

1. Arată prezența sau absența unei tendințe, precum și puterea acesteia.
2. Semnalele canalului Donchian nu au întârziere.
3. Poate fi folosit pentru a determina stadiul dezvoltării tendinței. Dacă este cel final, atunci chiar și în funcție de tendință este necesar să nu intrați în tranzacție sau să o efectuați cu prudență.
4. Acest indicator facilitează determinarea volatilității pieței .
5. Vă permite să găsiți puncte de intrare în tranzacție, precum și să determinați scăderea pentru stabilirea stop loss-ului și take profit.
6. Va ajuta la determinarea momentului de consolidare a tendințelor înainte de începerea unei mișcări puternice.

Ca dezavantaj, se remarcă faptul că, în prezența unei tendințe laterale, aplicarea acesteia este mai puțin eficientă decât într-o situație în care există o mișcare de tendință. O altă problemă este lipsa semnalelor precise pentru a părăsi o tranzacție cu profit. Utilizarea acestui indicator vă permite să construiți un sistem de tranzacționare profitabil. Canalul Donchian vă permite să determinați o parte semnificativă a parametrilor săi. Pentru a obține semnale mai fiabile, se recomandă completarea lucrării cu acesta prin utilizarea altor indicatori. Utilizarea Canalului Donchian permite, la stabilirea stopului și a țintei tranzacției, să se asigure raportul dintre riscul așteptat și recompensă, de exemplu, la nivelul de 1:4 sau mai mare. Pentru a crește fiabilitatea semnalelor primite, trebuie să instalați filtre suplimentare pentru punctele de intrare așteptate. Utilizatorul trebuie să aleagă o astfel de lungime a perioadei indicator, care va crește numărul de tranzacții profitabile. Indicator Donchian Channel Donchian Channel: cum se utilizează, strategie, setări – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Aplicarea Canalului Donchian în terminalul MT 4

Canalele Donchian sunt cunoscute pentru eficiența lor, dar acest indicator nu este inclus, de exemplu, în setul standard pentru terminalul Metatrader. Pentru a-l folosi, de exemplu, în a patra versiune a terminalului, trebuie mai întâi să îl descărcați și să îl instalați. Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

1. Trebuie să găsiți un link pentru a-l descărca. De exemplu, pentru Metatrader 4, puteți folosi următorul link https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Arhiva pentru copiere trebuie mai întâi dezambalată.
2. Este necesar să deschideți secțiunea „Fișier” din meniul principal și să selectați linia „Deschideți directorul de date” în ea.

3. Apoi va trebui să mergeți la subdirectorul „MQL4”, iar după aceea – la „Indicatori”.

4. Va trebui să copiați indicatorul în folderul deschis.
5. După aceea, trebuie să reporniți terminalul.
6. Apoi poate fi găsit în secțiunea în care se află indicatorii personalizați.

7. La pornire, trebuie să selectați perioada indicatoare și schimbarea acesteia. Cele mai frecvent utilizate valori sunt 20 și, respectiv, 2.

8. Dacă este necesar, puteți specifica alte setări, deși setările implicite sunt considerate eficiente de mulți.

   

De asemenea, se poate specifica tipul de linii folosite, grosimea și culoarea acestora. Acest lucru este util în special atunci când un comerciant folosește mai mult de un indicator.