Strategie pro použití Donchian kanálu v obchodování

Indikátor Donchian channel je obchodní strategie, jak jej používat při obchodování.

Co je indikátor Donchian kanálu a jaký je význam, vzorec výpočtu

Autorem tohoto ukazatele je americký obchodník Richard Donchian. Použití Donchian kanálů získalo popularitu v 80. letech. S jejich pomocí vybudovali své obchodní systémy známí obchodníci Linda Raschke a Turtles, kteří dosáhli významných úspěchů. Použití Donchianových kanálů umožňuje určit přítomnost trendu. Cenový graf bude v určité pozici v pásmu definovaném indikátorem. Věnováním pozornosti přijatým signálům může obchodník s vysokou pravděpodobností určit přítomnost nebo nepřítomnost trendu a učinit informovanější obchodní rozhodnutí. Ukazatel se vypočítá takto:

1. Skládá se ze tří řádků.
2. Horní představuje maximum z největších hodnot N sloupců.
3. Spodní je minimum z nejmenších hodnot tohoto počtu pruhů.
4. Střed se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot horních a dolních řádků v každém časovém okamžiku.
5. Existují varianty indikátoru, které zajišťují přítomnost posunu. V tomto případě kladná hodnota parametru odpovídá pohybu vpřed a záporná hodnota posunu zpět.

Nejběžnější hodnota uvažovaného období je 20 barů. Často se používá pro denní časový rámec. Tato hodnota odpovídá skutečnosti, že v měsíci je obvykle cca 20 pracovních dnů.

Indikátor Donchian kanálu:

Jak používat, nastavovat, obchodní strategie pro indikátor Donchian

Abyste mohli efektivně obchodovat, musíte vytvořit efektivní obchodní systém. Jeho důležitou součástí je analýza obchodní situace a identifikace slibných obchodních příležitostí. Pro výběr vhodné obchodní strategie je nutné určit přítomnost trendu a jeho směr. Pokud například existuje vzestupný trend, můžete vidět, že uvozovky jsou nějakou dobu umístěny nad střední čarou Donchianových kanálů. Cena je v rostoucím trendu
Jakmile se cena začne pohybovat blízko horní linie, indikuje to s vysokou pravděpodobností silný pohyb nahoru. Podobně, pokud mluvíme o sestupném trendu, kotace zůstanou po určitou dobu poblíž spodní linie Donchianského kanálu. Začátek tohoto procesu může být základem pro zadání prodejní transakce. Příklad zadání obchodu:
Pokud již předtím obchodník obchoduje v souladu se směrem trendu, pak by v této situaci bylo logické přidat tímto směrem.

Při vstupu do obchodu hraje důležitou roli nutnost správného řízení rizik. Zejména k tomu je důležité najít nejziskovější bod pro nastavení stop lossu – úroveň, kdy bude transakce v případě ztráty přesvědčivě uzavřena.

Abychom vysvětlili, jaká cenová hodnota by měla být použita, uvažujme situaci, kdy je v grafu vzestupný trend. V tomto případě budou uvozovky umístěny nad prostřední čarou. V tomto případě může obchodník umístit zastávku těsně pod tuto čáru nebo na spodní okraj Donchianského kanálu. Výběr závisí na obchodním systému, který používá, a na riziku, které považuje za normální. První možnost je rizikovější, ale pomůže přesněji určit okamžik ukončení trendu pro případný odchod z obchodu, nicméně náhodné spuštění je zde možné i při pokračování uptrendu. Umístěním stop lossu na spodní řádek snížíte riziko jeho náhodného spuštění. Při práci s klesajícím trendem se obdobným způsobem rozhoduje o umístění stop lossu. Jeho umístění lze určit pomocí dalších ukazatelů. Například, pro tento účel se široce používá indikátor ATR. Jednoduše řečeno, ukazuje průměrný cenový předstih za určitý počet tyčí. Je lepší jej použít ve vyšším časovém rámci. Například při obchodování na čtyřhodinovém časovém rámci je vhodné použít ATR, které bylo vypočteno pro denní graf. Při bočním trendu je třeba dávat pozor na šířku pásma. V tomto případě, když se pás zužuje, je třeba očekávat silný pohyb nahoru nebo dolů. Zde je výhodné počkat na začátek trendového pohybu a vstoupit do obchodu ihned po jeho zahájení. Konsolidace a začátek trendu: při obchodování na čtyřhodinovém časovém rámci je vhodné použít ATR, které bylo vypočteno pro denní graf. Při bočním trendu je třeba dávat pozor na šířku pásma. V tomto případě, když se pás zužuje, je třeba očekávat silný pohyb nahoru nebo dolů. Zde je výhodné počkat na začátek trendového pohybu a vstoupit do obchodu ihned po jeho zahájení. Konsolidace a začátek trendu: při obchodování na čtyřhodinovém časovém rámci je vhodné použít ATR, které bylo vypočteno pro denní graf. Při bočním trendu je třeba dávat pozor na šířku pásma. V tomto případě, když se pás zužuje, je třeba očekávat silný pohyb nahoru nebo dolů. Zde je výhodné počkat na začátek trendového pohybu a vstoupit do obchodu ihned po jeho zahájení. Konsolidace a začátek trendu:
Tento indikátor přesně neukazuje, kde je nejlepší uzavřít obchod. V praxi obchodníci, kteří jej k tomuto účelu využívají, často využívají trailing stop. K tomu se s vývojem trendu posune dříve nastavený stop loss ve směru pohybu tak, aby odpovídal protilehlé hraně kanálu.

Například s rostoucím trendem je stop loss umístěn na spodní hranici pásma a v klesajícím trendu na horní. Předpokládá se, že tato strategie je nejúčinnější při obchodování na denních grafech.

Platí také regulace objemu transakce. Pokud se cena pohybuje správným směrem, tak jak roste, částka se postupně zvyšuje. Pokud byla transakce neúspěšná, obchodník ztratí relativně malou částku. Při úspěšném dokončení díla bude zisk výrazně větší než bez provedení úpravy částky. Při určování výše finančních prostředků investovaných do transakce je nutné vzít v úvahu pravidla řízení rizik a také pravidla související s řízením kapitálu. Musí je formulovat obchodník ve svém obchodním systému.

Kdy použít indikátor Donchian Channel

Nedoporučuje se používat Donchianův kanál k určení podmínek překoupenosti nebo přeprodanosti. Pro tyto účely by měly být použity jiné prostředky. Indikátor je vhodný pro určení přítomnosti trendu. V tomto případě zůstane graf nad nebo pod středovou čarou po dlouhou dobu. Pokud je trend velmi silný, může graf přesahovat Donchianovy kanály. Počáteční okamžik lze použít jako signál pro vstup do obchodu ve směru pohybu. Vstup do obchodu se silným trendem:
Pomocí uvažovaného indikátoru je možné provádět
protitrendové obchody. Signálem pro jejich začátek může být falešné proražení hranice kanálu venku. Poté je možné zahájit obchod ve směru, který je opačný k aktuálnímu trendu. Příklad protitrendového obchodu:
V uvažovaném případě se doporučuje umístit stop loss za falešný breakout extrém a obchod můžete uzavřít při dosažení opačného okraje kanálu nebo když se objeví známky změny směru. Efektivita využití se zvyšuje při současném použití dalších indikátorů. V tomto případě budou užitečné zejména ty, které předpovídají změnu směru trendu a pomohou najít správný bod pro ukončení transakce. Například klouzavé průměry lze použít k spolehlivějšímu určení přítomnosti a síly trendu. K tomu je vhodné použít větší časový rámec. Pro určení výstupních signálů z obchodu můžete použít například odpovídající kombinace japonských svíček nebo signály, které jsou získávány pomocí různých oscilátorů. Ziskovější jsou transakce prováděné ve směru trendu. Zkušení obchodníci však mohou využít i protitrendové obchody. V tomto případě se zvýší riziko, ale bude více příležitostí k zisku. Ukazatel je účinný při práci s téměř jakýmkoliv typem směnných aktiv a s jakýmkoli časovým rámcem. Aby obchodník určil svůj postoj k němu, měl by sám experimentovat a snažit se přizpůsobit jeho použití svým podmínkám.

Za přítomnosti bočního trendu se Donchovský kanál zužuje, čímž se omezují příležitosti pro příjem užitečných signálů. V tuto chvíli nebude jeho použití dostatečně efektivní. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že uvažovaný ukazatel vám umožní odhalit začátek trendu, což vám umožní najít ziskové příležitosti k zisku.

Výhody a nevýhody obchodování na Donchianském kanálu

Indikátor má následující výhody:

1. Ukazuje přítomnost nebo nepřítomnost trendu a také jeho sílu.
2. Signály donchovského kanálu nemají zpoždění.
3. Lze jej použít k určení fáze vývoje trendu. Pokud se jedná o konečnou, tak i podle trendu je nutné do transakce nevstupovat nebo ji provádět opatrně.
4. Tento ukazatel usnadňuje určení volatility trhu .
5. Umožňuje vám najít vstupní body obchodu a také určit pokles pro nastavení stop loss a take profit.
6. Pomůže určit okamžik konsolidace trendu před začátkem silného pohybu.

Jako nevýhodu je třeba poznamenat, že za přítomnosti vedlejšího trendu je jeho aplikace méně efektivní než v situaci, kdy existuje trendový pohyb. Dalším problémem je nedostatek přesných signálů pro ukončení obchodu se ziskem. Použití tohoto indikátoru vám umožní vybudovat ziskový obchodní systém. Donchian channel umožňuje určit významnou část jeho parametrů. Pro získání spolehlivějších signálů se doporučuje doplnit práci s ním o další indikátory. Využití Donchian Channel umožňuje při nastavení stopu a cíle transakce zajistit poměr očekávaného rizika a odměny např. na úrovni 1:4 nebo vyšší. Chcete-li zvýšit spolehlivost přijímaných signálů, musíte nainstalovat další filtry pro očekávané vstupní body. Uživatel si musí zvolit takovou délku období indikátoru, která zvýší počet ziskových obchodů. Indikátor Donchian Channel Donchian Channel: jak používat, strategie, nastavení – https://youtu.be/sa8DvaaPI_E

Aplikace Donchian Channel v terminálu MT 4

Donchian kanály jsou známé svou účinností, ale tento ukazatel není zahrnut například ve standardní sadě pro terminál Metatrader. Abyste jej mohli používat například ve čtvrté verzi terminálu, musíte si jej nejprve stáhnout a nainstalovat. Chcete-li to provést, postupujte následovně:

1. Pro stažení musíte najít odkaz. Například pro Metatrader 4 můžete použít následující odkaz https://livetouring.org/wp-content/uploads/2022/01/donchian-channel.mq4_.zip. Archiv pro kopírování je nutné nejprve rozbalit.
2. Je nutné otevřít sekci “Soubor” v hlavním menu a vybrat v ní řádek “Otevřít datový adresář”.

3. Poté budete muset přejít do podadresáře “MQL4” a poté – do “Indikátory”.

4. Indikátor budete muset zkopírovat do otevřené složky.
5. Poté musíte restartovat terminál.
6. Poté jej lze nalézt v sekci, kde jsou umístěny vlastní indikátory.

7. Při spouštění musíte zvolit periodu indikátoru a jeho posun. Nejčastěji používané hodnoty jsou 20 a 2.

8. V případě potřeby můžete zadat další nastavení, ačkoli mnozí považují výchozí nastavení za účinná.

   

Dále je možné specifikovat typ použitých čar, jejich tloušťku a barvu. To je zvláště užitečné, když obchodník používá více než jeden indikátor.